Il mercato è un sistema dinamico controllato. - pagina 231
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Va bene, non voglio discutere, è tutto inutile, solo teoria, ma in pratica è tutto inutile, i trattori non sono mai andati
Va bene, non voglio discutere, è tutto inutile, solo teoria, ma in pratica è uno scarico, i trattori non sono mai andati
Ti sbagli di nuovo. Questa volta vi sbagliate di grosso.
1 1 0 .....
1 0 1 .....
avtomat:Lei si sbaglia di grosso, invertendo causa ed effetto. In primo luogo, NON"il sistema di trading ha dato un segnale, quindi prevede che ci sia una maggiore probabilità che il prezzo salga", ma al contrario, in base all'analisi dello stato attuale il sistema di trading decide di fare questa o quella azione. In secondo luogo, il mio sistema NON funziona con le probabilità, e non perché non potrei calcolarle, ma perché non è basato su un approccio probabilistico(che non è accettabile per me). Non c'è nessuna previsione come la intendete voi.
Il prossimo. Ci si confonde con la definizione di spazio di stato, cioè:"Il sistema fa una previsione, tu apri una posizione, si forma uno stato, tu chiudi la posizione, lo stato cambia" -- qui stai includendo la mia posizione nel vettore di stato. E questo non è vero. La mia posizione non ha nulla a che fare con lo spazio di stato del mercato.
Bene, e a proposito di "spiegare, fingere"... Puoi spiegare solo nella misura della tua limitata conoscenza e comprensione. E tutto ciò che va oltre i confini di quella conoscenza e comprensione lo si percepisce come "fingere". Espandi i limiti della tua conoscenza e la tua percezione cambierà.
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Per esempio, nello spazio di stato di due segnali si può fare la seguente tabella delle uscite:
1 1 OpenBuy
1 0 ChiudiAcquisto
0 1 ChiudereVendere
0 0 OpenSell
(totale 2^2=4)
.
Ecco un esercizio (simile, ma più complicato):
Fate una tabella delle uscite nello spazio di stato di tre segnali:
1 1 1 1 OpenBuy
1 1 0 .....
1 0 1 .....
1 0 0 .....
0 1 1 .....
.....
(2^3=8 in totale)
.
e così via...
La complessità aumenta come 2^n
Aggiungendo un elemento in più alla tabella, non sarebbe un desiderio di aumentare la probabilità di una previsione?
Non importa quanto qualcuno voglia negare la parola "previsione", la "probabilità" mentirà necessariamente. Se non c'è una previsione, non è altro che una moneta.
E questa è una pura previsione. Non c'è bisogno di essere ingannevoli.
1 1 OpenBuy ------- non è altro che una previsione di aumento di uno strumento.
"
1 1 1 1 ..... aumento della probabilità di previsione
0 0 0 .....
"1 0 CloseBuy ------- probabilità che lo strumento non salga ancora
0 1 CloseSell ------- probabilità che lo strumento non scenda più.
0 0 OpenSell -------- non è altro che una previsione che lo strumento cadrà.
I mercati sono scambiati con più successo sulla probabilità o all'interno. L'interno è preferibile, ma non garantisce il 100% di redditività negli scambi. Qui c'è la parte difficile: devi sapere quando chiudere questo trade. Ancora con la previsione, ancora con la probabilità... .
Aggiungendo un elemento in più alla tabella, non sarebbe un desiderio di aumentare la probabilità di una previsione?
Per quanto qualcuno voglia negare la parola "previsione", la "probabilità" sarà necessariamente ingannevole. Se non c'è una previsione, non è altro che una moneta.
E questa è una pura previsione. Non c'è bisogno di essere ingannevoli.
1 1 OpenBuy ------- non è altro che una previsione di aumento di uno strumento.
"
1 1 1 1 ..... aumento della probabilità di previsione
0 0 0 .....
"1 0 CloseBuy ------- probabilità che lo strumento non salga ancora
0 1 CloseSell ------- probabilità che lo strumento non scenda più.
0 0 OpenSell -------- non è altro che una previsione che lo strumento cadrà.
I mercati sono trattati con più successo sulla probabilità o all'interno. L'interno è preferibile, ma non garantisce il 100% di redditività negli scambi. Qui c'è la parte difficile: devi sapere quando chiudere questo trade. Ancora con la previsione, ancora con la probabilità... .
Tutto il tuo messaggio indica solo la tua completa mancanza di conoscenza della matematica discreta. E non è una probabilità, non è una previsione - è una dichiarazione di fatto.
Per cominciare, sfogliate un libro di testo, chiedetevi cos'è la logica binaria; il circuito combinatorio; l'elemento a due entrate, a tre entrate, a n entrate, ecc. --- essere sicuri, vi farà bene, almeno vi darà un'idea dell'argomento e vi impedirà di fare dichiarazioni affrettate.
Tutto il tuo messaggio indica solo la tua completa mancanza di conoscenza della matematica discreta. E non è una probabilità, non è una previsione - è una dichiarazione di fatto.
Per cominciare, vai su un libro di testo e chiediti cos'è la logica binaria; i circuiti combinatori; gli elementi a due ingressi, a tre ingressi, a n ingressi, ecc. --- non dubitate, vi farà bene, almeno vi darà un'idea dell'argomento e vi impedirà di fare dichiarazioni affrettate.
No, per niente. Non volevo offenderti. Hai ragione sulla matematica. Debole.
Senza offesa... Dio sia con voi...
E se lei è (come dice lei) "debole in matematica", dovrebbe pensare attentamente prima di affermare qualcosa in un campo che non le è familiare. Soprattutto in un campo così ambiguo e molto controverso, quello delle "probabilità". E in misura ancora maggiore, tale cautela dovrebbe essere osservata quando si tratta di "previsioni".
Aggiungendo un elemento in più alla tabella, non sarebbe un desiderio di aumentare la probabilità di una previsione?
Per quanto qualcuno voglia negare la parola "previsione", la "probabilità" sarà necessariamente ingannevole. Se non c'è una previsione, non è altro che una moneta.
E questa è una pura previsione. Non c'è bisogno di essere ingannevoli.
1 1 OpenBuy ------- non è altro che una previsione di aumento di uno strumento.
"
1 1 1 1 ..... aumento della probabilità di previsione
0 0 0 .....
"1 0 CloseBuy ------- probabilità che lo strumento non salga ancora
0 1 CloseSell ------- probabilità che lo strumento non scenda più.
0 0 OpenSell -------- non è altro che una previsione che lo strumento cadrà.
I mercati sono trattati con più successo sulla probabilità o all'interno. L'interno è preferibile, ma non garantisce il 100% di redditività negli scambi. Qui c'è la parte difficile: devi sapere quando chiudere questo trade. Ancora con la previsione, ancora con la probabilità... .
Facendo trading sistematicamente, facciamo una previsione che il nostro sistema funzionerà)) Non ci sono probabilità in senso matematico perché non c'è convergenza (non stazionarietà). E le frequenze sono semplicemente una conseguenza di una serie di ritorni sulla storia. Forse solo per sistemi con stop and take fissi si può parlare di frequenze e previsioni. Nella maggior parte dei sistemi non possiamo prevedere dove andremo e quindi ogni volta scommettiamo su eventi di mercato diversi. Le frequenze dei trade profittevoli e in perdita sono solo la media aritmetica dei risultati di diversi eventi in condizioni diverse, il che contraddice la definizione di probabilità e la sua stima (frequenza).
Ho dovuto cercare nel WIKI. In cosa mi sbaglio?
La probabilità è il grado (misura, quantificazione) della possibilità che un evento si verifichi. Quando le ragioni perché un possibile evento accada nella realtà superano le ragioni opposte, l'evento è detto probabile, altrimenti è detto improbabile o improbabile. La preponderanza dei motivi positivi su quelli negativi, e viceversa, può essere di vario grado, con la conseguenza che la probabilità (e l'improbabilità) è maggiore o minore[1]. Pertanto, la probabilità è spesso valutata a livello qualitativo, soprattutto nei casi in cui una quantificazione più o meno precisa è impossibile o estremamente difficile. Sono possibili diverse gradazioni di "livelli" di probabilità[2].
Lo studio della probabilità da un punto di vista matematico costituisce una disciplina speciale - la teoria della probabilità[1]. Nella teoria della probabilità e nella statistica matematica, il concetto di probabilità è formalizzato come una caratteristica numerica di un evento - una misura di probabilità (o il suo valore) - una misura su un insieme di eventi (un sottoinsieme dell'insieme degli eventi elementari), prendendo valori da fino a . Il valore corrisponde a un evento credibile. Un evento impossibile ha probabilità 0 (il contrario non è sempre vero). Se la probabilità che un evento si verifichi è , allora la probabilità che non si verifichi è . Nello specifico, per probabilità si intende l'uguale probabilità di accadere e non accadere di un evento.
La definizione classica di probabilità si basa sul concetto di uguale probabilità di risultati. La probabilità è il rapporto tra il numero di esiti favorevoli a un dato evento e il numero totale di esiti ugualmente possibili. Per esempio, la probabilità che testa o croce siano lanciate a caso è 1/2, se si suppone che si verifichino solo queste due possibilità[3] e che siano ugualmente possibili. Questa "definizione" classica di probabilità può essere generalizzata al caso di un numero infinito di valori possibili - per esempio, se qualche evento può accadere con uguale probabilità in qualsiasi punto (il numero di punti è infinito) di qualche area limitata dello spazio (piano), allora la probabilità che accada in qualche parte di questa area ammissibile è uguale al rapporto tra il volume (area) di questa parte e il volume (area) di area di tutti i punti possibili.
La "definizione" empirica della probabilità si riferisce alla frequenza del verificarsi di un evento partendo dal presupposto che, dato un numero sufficientemente grande di prove, la frequenza dovrebbe tendere verso un grado oggettivo di possibilità di quell'evento. In un resoconto moderno della teoria della probabilità, la probabilità è definita in modo assiomatico, come un caso speciale della teoria astratta delle misure degli insiemi. Tuttavia, il legame tra la misura astratta e la probabilità, che esprime il grado di possibilità che un evento si verifichi, è proprio la frequenza della sua osservazione.
La descrizione probabilistica di certi fenomeni è diffusa nella scienza moderna, in particolare nell' econometria e nella fisica statistica dei sistemi macroscopici (termodinamici) dove anche nel caso della classica descrizione deterministica del moto delle particelle la descrizione deterministica dell'intero sistema di particelle non è pratica e fattibile. Nella fisica quantistica, gli stessi processi descritti hanno una natura probabilistica.
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Scelta di un'alta probabilità di direzione di entrata corretta (e anche di uscita) moltiplicata per il numero di trade = TS redditizio a distanza. Di conseguenza ci devono essere fermate e profitti ragionevoli. Semplice matematica.
L'insieme delle regole di ingresso non è altro che un valore probabilistico. Qual è il punto della discussione?
Penso che sia stato discusso all'inizio del thread... ogni apertura di posizione = previsione...
Se la durata minima della posizione è di 2 barre, per esempio, qualsiasi apertura di posizione avrà una previsione
nella direzione di 2 barre o più (durata massima della posizione)...
Non importa quanto fortunati o sfortunati o con quale probabilità... ci aspettiamo inizialmente per le prossime 2 barre... cioè, prevediamo...
Un'alta probabilità di direzione corretta di entrata (e anche di uscita) moltiplicata per il numero di trade = un TS redditizio sulla distanza. Di conseguenza ci dovrebbero essere degli stop e dei profitti entro limiti ragionevoli. Semplice matematica.
L'insieme delle regole di ingresso non è altro che un valore probabilistico. Qual è il punto della discussione?
Sono d'accordo conavtomat-impara la matematica. E in matematica, non si deve solo leggere, ma capire e risolvere problemi pratici. Cioè, devi prendere la formula di come la probabilità viene calcolata (stimata) nella pratica e quali condizioni devono essere soddisfatte, piuttosto che prendere solo una definizione astratta dal wiki. Guarda il requisito di omogeneità e indipendenza dei test quando si determina la probabilità e come si riferisce al nostro problema pratico.