Descargar MetaTrader 5

Artículos sobre análisis de datos y estadísticas en MQL5

Los artículos sobre los modelos matemáticos y leyes de probabilidades serán interesantes para muchos operadores. Es que las matemáticas han sido puestas como base de los indicadores, y el conocimiento de las estadísticas es necesario para el análisis de los resultados del trading y el desarrollo de las estrategias.

Lea sobre la lógica difusa, filtros digitales, perfil del mercado, mapas de Kohonen, gas neuronal y muchas otras herramientas que pueden ser utilizadas para el trading.

últimas | mejores
123

Gestión de capital según Vince. Implementación como módulo de Wizard MQL5

El artículo se basa en el libro de R.Vince "Las matemáticas de la gestión de capital". En este se analizan los métodos empíricos y paramétricos usados para localizar el tamaño óptimo de lote comercial...

Cómo reducir los riesgos del tráder

El comercio en los mercados financieros se relaciona con una serie de riesgos que deben ser tenidos en cuenta en los algoritmos de los sistemas comerciales. La reducción de dichos riesgos es una tarea...

Creamos una nueva estrategia comercial usando una tecnología de colocación de entradas a los indicadores

En el artículo se expone una tecnología con cuya ayuda cualquiera podrá crear su propia estrategia comercial combinando un conjunto individual de indicadores, y también desarrollar sus propias señales...

El comercio nocturno en la sesión asiática: cómo mantener los beneficios

En el artículo se analizan el concepto de comercio nocturno, sus estrategias comerciales y su implementación en MQL5. Se han realizado varias simulaciones y se han sacado las conclusiones pertinentes.

Evaluación del riesgo en la secuencia de transacciones con un activo. Continuación

Este artículo desarrolla las ideas propuestas en la parte anterior y continua su análisis. Aquí se describen las cuestiones de la distribución de los beneficios, la modelación y el estudio de las...

Comparación de diferentes tipos de media móvil en el comercio

Se han analizado 7 tipos de medias móviles (MA), asimismo, se ha desarrollado una estrategia comercial para trabajar con ellas. Se ha realizado la simulación y la comparación de diferentes MA en una...

Mini emulador del mercado o Probador de estrategias manual

El mini emulador del mercado es un indicador que sirve para la emulación parcial del trabajo en el terminal. Supuestamente, se puede usarlo para la simulación de las estrategias «manuales» del...

Colocando las entradas por los indicadores

En la vida de cada trader pueden ocurrir diferentes situaciones. A menudo usamos el historial de transacciones rentables para intentar restablecer una estrategia, y usando el historial de pérdidas,...

Nuevo enfoque a la interpretación de la divergencia clásica e inversa

En este artículo se considera el método clásico de la construcción de la divergencia y el modo de la interpretación distinto de él. Este nuevo método de la interpretación ha sido puesto como base de...

Optimizamos la estrategia usando el gráfico del balance y comparamos los resultados con el criterio "Balance + max Sharpe Ratio"

Ha sido considerado otro criterio de usuario para la optimización de las estrategias comerciales basado en el análisis del gráfico del balance. Para eso, ha sido utilizado el cálculo de la regresión...

Neuroredes profundas (Parte III). Selección de ejemplos y reducción de dimensiones

Este artículo continúa la serie de publicaciones sobre las neuroredes profundas. Vamos a analizar la selección de ejemplos (eliminación de ruidos), la reducción de los datos de entrada y la división...

Evaluación del riesgo en la secuencia de transacciones con un activo

En este artículo se describe el uso de los métodos del cálculo de probabilidades y la estadística matemática en el análisis de los sistemas comerciales.

Neuroredes profundas (Parte II). Desarrollo y selección de predictores

En este segundo artículo de la serie sobre redes neuronales profundas se analizarán la transformación y la selección en el proceso de preparación de los datos para el entrenamiento del modelo.

Neuroredes profundas (Parte I). Preparación de datos

Esta serie de artículos continúa y desarrolla el tema de las neuroredes profundas (DNN), que ha sido incluidas en los últimos tiempos en muchas áreas aplicadas, incluyendo el trading. Se analizan las...

Optimización Walk-Forward en MetaTrader 5 con sus propias manos

En este artículo se consideran las técnicas que permiten emular con precisión la optimización walk-forward a través del Probador incorporado y librerías auxiliares implementadas en MQL.

Métodos de ordenamiento y su visualización a través de MQL5

Para trabajar con la gráfica, en MQL5 ha sido creada una librería especial— Graphic.mqh. El ejemplo de su aplicación práctica se describe en este artículo y se explica la esencia de los ordenamientos....

Clasificador bayesiano ingenuo para las señales de un conjunto de indicadores

En el artículo se analiza la aplicación de la fórmula bayesiana para aumentar la fiabilidad de los sistemas comerciales usando las señales de varios indicadores independientes. Los cálculos teóricos...

Pronóstico de los movimientos de mercado con la ayuda de la clasificación bayesiana e indicadores basados en el análisis espectral singular

En el artículo se analiza la ideología y la metodología de construcción de un sistema recomendatorio para el comercio operativo usando como base la combinación de las posibilidades de pronosticación...

Sistema comercial de DiNapoli

En el artículo se analiza un sistema comercial que usa los niveles de Fibonacci, desarrollado y descrito por Joe DiNapoli. También se explican los conceptos básicos y la esencia del sistema, ilustrado...

Análisis de los gráficos del Balance/Equidad usando los símbolos y ORDER_MAGIC de los Asesores Expertos

Cuando la cobertura (hedging) fue introducida en MetaTrader 5, apareció una perfecta oportunidad de negociar simultáneamente con varios Asesores Expertos en la misma cuenta. Además, puede surgir la...

Cálculo del coeficiente de Hurst

En este artículo se explica detalladamente el sentido del exponente de Hurst, la interpretación de sus valores y el algoritmo del cálculo. Se muestran los resultados del análisis de algunos segmentos...

¡Visualice esto! La biblioteca gráfica en MQL5 como un análogo de plot en el lenguaje R

A la hora de investigar y estudiar patrones, la representación visual con la ayuda de gráficos juega un papel fundamental. En los lenguajes populares de programación en la comunidad científica, tales...

Distribuciones estadísticas en forma de histogramas sin búferes de indicador y matrices

En el artículo se estudia la posibilidad de crear los histogramas de las distribuciones estadísticas de las características del mercado usando memoria gráfica, es decir, sin usar búferes de indicador...

Distribuciones Estadísticas en MQL5: tomamos lo mejor de R y lo hacemos más rápido

Vamos a analizar las funciones para trabajar con las principales distribuciones estadísticas implementadas en el lenguaje R. Se trata de las distribuciones de Cauchy, Weibull, normal, log-normal,...

Valoración rápida de señales: actividad comercial, gráficos de reducción/carga y distribuciones MFE/MAE

Al buscar una Señal, los suscriptores en primer lugar se orientan por el crecimiento general en la cuenta comercial del Proveedor, y esto es lógico en cierta medida. Pero aparte de esto, conviene...

Optimización propia de EA: algoritmos genéticos y evolutivos

Este artículo cubre los principales principios establecidos en los algoritmos evolutivos, su variedad y características. Llevamos a cabo un experimento con un simple Asesor Experto utilizado como...

Hablando de nuevo sobre los mapas de Kohonen

El artículo describe los métodos de funcionamiento de los mapas de Kohonen. Le resultará interesante tanto a los investigadores del mercado con habilidades básicas de programación en MQL4 y MQL5, como...

Evaluación y selección de variables en modelos de aprendizaje de máquinas

Este artículo se centra en aspectos específicos relacionados con la elección, los prerrequisitos y la evaluación de las variables de entrada (predictores) de los modelos de aprendizaje de máquinas....

Cómo elegir correctamente una señal comercial para alquilar en el Mercado. Guía paso a paso

En esta guía paso a paso se profundiza en el servicio de señales comerciales, en su estudio y en la selección sistemática para el posterior alquiler.

Tercera generación de neuroredes: "Neuroredes profundas"

El artículo está dedicado a una corriente nueva con muy buenas perspectivas en el aprendizaje automático, al así llamado "aprendizaje profundo" y más concretamente a las "neuroredes profundas". Se ha...

Introducción a la teoría de la Lógica difusa

La lógica difusa extiende los límites habituales de la lógica matemática y teoría de conjuntos. En este artículo se muestran principales principios de esta teoría, así como se describen dos sistemas...

Neuroredes gratis y a mogollón: NeuroPro y MetaTrader 5

Si los programas especializados de nueroredes para el trading le parecen caros o complicados (o al contrario, primitivos), entonces pruebe NeuroPro, está en ruso, es gratuito y contiene el conjunto...

Trading bidireccional y cobertura (hedging) de posiciones en MetaTrader 5 usando API HedgeTerminal, Parte 2

En este artículo se describe el nuevo enfoque en las cuestiones de la cobertura (hedging) de posiciones y se pone punto en las discusiones entre los usuarios de MetaTrader 4 y MetaTrader 5 sobre esta...

Trading bidireccional y cobertura (hedging) de posiciones en MetaTrader 5 usando el panel HedgeTerminal, Parte 1

En este artículo se describe el nuevo enfoque en las cuestiones de la cobertura (hedging) de posiciones y se pone punto en las discusiones entre los usuarios de MetaTrader 4 y MetaTrader 5 sobre esta...

Recetas de estadística para el trader - Hipótesis

En este artículo se estudia un concepto básico de la matemática estadística, la "hipótesis". Con ejemplos, aplicando métodos de matemática estadística, investigaremos y comprobaremos diferentes...

Análisis regresivo de la influencia de datos macroeconómicos en el cambio de precio de las divisas

En el artículo estudiaremos la cuestión del uso del análisis regresivo múltiple de datos de la estadística macroeconómica y el análisis de la influencia de estos datos en el curso de las divisas,...

Los bosques aleatorios predicen las tendencias

En el artículo se describe el uso del paquete Rattle para la búsqueda automática de patrones capaces de predecir "longs" y "shorts" para las parejas de divisas del mercado Fórex. El artículo será de...

Fundamentos de programación en MQL5 - Listas

La nueva versión del lenguaje de programación de estrategias comerciales -MQL [MQL5]- dispone de un conjunto de herramientas más eficaz y potente en comparación con la versión anterior [MQL4]. En...

MQL5 Market Cumple Un Año

Ha pasado un año desde el lanzamiento de ventas en el Mercado de MQL5 (MQL5 Market). Ha sido un año de trabajo duro que ha resultado en el nuevo servicio de la mayor tienda de robots de trading e...

Cálculo de Características Integrales de Emisiones de Indicador

Las emisiones de indicador son un área poco estudiada en investigación de mercado. Principalmente, esto se debe a la dificultad del análisis a causa de procesamiento de arrays muy largos de datos con...