Características del Wizard MQL5 que debe conocer (Parte 46): Ichimoku Kinko Hyo (IKH)

Introducción

El Ichimoku Kinko Hyo, a menudo denominado nube Ichimoku, es un sistema de análisis técnico de amplio alcance diseñado para proporcionar una visión holística de las tendencias del mercado, los niveles de soporte y resistencia, así como el impulso. Desarrollado a finales de la década de 1930 y perfeccionado durante las tres décadas siguientes, Ichimoku Kinko Hyo se traduce del japonés como «gráfico de equilibrio de un solo vistazo» o «gráfico de equilibrio a simple vista», nombres que enfatizan su diseño para ofrecer una perspectiva única y detallada del mercado.

Este indicador, que funciona como un sistema, consta de cinco líneas (o buffers) y un área sombreada que suele denominarse Kumo (que en japonés significa «nube»). Cada uno de los buffers constituyentes está destinado a capturar aspectos particulares del comportamiento de los precios, y son los siguientes: Tenkan-sen (también conocido como línea de conversión, y que sirve como indicador de impulso a corto plazo); Kijun-sen (también conocido como línea de referencia, y que actúa como indicador de tendencia a medio plazo); Senkou Span A (o Leading Span A) y Senkou Span B (o Leading Span B), que juntos forman el Kumo (nube), proyectando niveles de soporte y resistencia en el futuro; y, por último, el Chikou Span (o Lagging Span), que funciona como una línea que traza el precio de cierre, desplazado hacia atrás, ofreciendo así una visión de la evolución histórica de los precios en relación con los niveles actuales.

A continuación se muestran las fórmulas para cada uno de estos 5 buffers:

Donde:

• H 9 ​ es el máximo más alto de los últimos 9 períodos.
• L 9 es el mínimo más bajo de los últimos 9 períodos.

Esto pretende reflejar la tendencia a corto plazo promediando el máximo más alto y el mínimo más bajo de los últimos 9 períodos.

Donde:

• H 26 es el máximo más alto de los últimos 26 períodos.
• L 26 es el mínimo más bajo de los últimos 26 períodos.

Esto representa la tendencia a mediano plazo, utilizando un rango de 26 períodos para suavizar las fluctuaciones de precios.

Donde:

• Tenkan-sen es la línea de conversión como se define anteriormente.
• Kijun-sen es la línea de base tal como se define anteriormente.

Donde este buffer se calcula como el promedio de Tenkan-sen y Kijun-sen y se proyecta 26 períodos hacia el futuro.

Donde:

• H 52 es el máximo más alto de los últimos 52 períodos.
• L 52 es el valor más bajo de los últimos 52 períodos.

Donde este es el promedio del precio más alto y el precio más bajo a lo largo de 52 períodos, proyectado 26 períodos hacia el futuro. Esto forma el límite superior o inferior de la nube, dependiendo de su posición relativa al tramo A (Span A).

Donde:

• Close t−26 es el precio de cierre actual desplazado 26 períodos hacia atrás.

Aquí se ofrece un contexto histórico al trazar el precio de cierre de hoy 26 períodos atrás de la fecha actual.

El Kumo (o nube) está formado por el área entre Senkou Span A y Senkou Span B, y sirve como zona de soporte y resistencia futuros. A menudo, una nube más densa indica un soporte/resistencia más fuerte, mientras que una nube más fina implica que puede romperse fácilmente, lo que sugiere niveles más débiles. El color de la nube es otra característica clave del Ichimoku, ya que normalmente, cuando Senkou Span A está por encima de Senkou Span B, la nube es alcista (y suele estar sombreada en verde), y cuando Senkou Span B está por encima de Senkou Span A, la nube es bajista (y suele estar sombreada en rojo).

Repasemos ahora los distintos patrones del Ichimoku, tal y como hemos hecho con otros indicadores en estos artículos. Vamos a revisar 11 patrones para el Ichimoku y, al igual que en artículos anteriores, comenzaremos analizando un patrón cada vez, utilizando el entero de entrada «Signal_Ichimoku_PatternsUsed» para definir qué conjunto de patrones analiza el asesor experto y cuáles se ignoran. Este número entero de entrada se utiliza inicialmente para seleccionar solo uno de los 11 patrones a la vez, y una vez que todos los patrones se han probado de forma independiente, optimizamos la combinación ideal de estos patrones que nos proporcionaría los resultados más idóneos.

Dado que tenemos 11 patrones, a este entero de entrada no se le debe asignar un valor superior a 2¹¹ menos 1 (2047), ya que este entero es capaz de capturar todas las combinaciones de patrones posibles. Estamos realizando nuestras pruebas sobre el par GBPJPY en el marco temporal de una hora para el año 2022. Todos los resultados de las pruebas que se presentan aquí son simplemente simulaciones de algunos de los resultados justos obtenidos al optimizar el Asesor Experto durante su breve ventana de prueba, en 2022 con GBPJPY. No se realizaron avances ni validaciones cruzadas, y el código adjunto está pensado para ser ensamblado en un Asesor Experto utilizando el asistente MQL5, para lo cual hay directrices aquí y aquí para los nuevos lectores.

Cruce de Tenkan-Sen y Kijun-Sen

Esta es posiblemente la señal más común o popular entre los patrones Ichimoku. En esencia, se traduce casi en un simple cruce de medias móviles (para períodos rápidos y lentos) y, dados sus parámetros de entrada estoicos para los períodos de promedio, muchos consideran que este indicador en general no es lo suficientemente sensible a las condiciones cambiantes del mercado. No obstante, una señal alcista se produce cuando la línea Tenkan-sen cruza por encima de la línea Kijun-sen, y una señal bajista se produce cuando ocurre lo contrario, es decir, cuando la línea Tenkan-sen cruza por debajo de la línea Kijun-sen. Implementamos esto en MQL5 de la siguiente manera:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 0.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalIchimoku::IsPattern_0(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if(T == POSITION_TYPE_BUY && Tankensen(X()+1) < Kijunsen(X()+1) && Tankensen(X()) > Kijunsen(X()))
   {  return(true);
   }
   else if(T == POSITION_TYPE_SELL && Tankensen(X()+1) > Kijunsen(X()+1) && Tankensen(X()) < Kijunsen(X()))
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

Las pruebas realizadas para el par GBPJPY en el intervalo de 1 hora en el año 2022 nos arrojan los siguientes resultados:

Sin embargo, este cruce es susceptible al ruido del mercado, dado que puede ser muy reactivo a fluctuaciones menores, particularmente en marcos temporales más bajos. Esta hipersensibilidad puede dar lugar a señales falsas en las que se producen cruces sin un cambio significativo en la tendencia, lo que lleva a que las posiciones abiertas experimenten frecuentes oscilaciones en mercados volátiles o en fase de consolidación.

Esto significa que el patrón 0 podría tener una eficacia limitada en los mercados con rangos definidos, ya que el método de cruce es más adecuado para los mercados con tendencia; en los mercados con rangos definidos o laterales, los cruces frecuentes pueden confundir a los operadores, lo que lleva a entradas y salidas que carecen de dirección o coherencia. Por lo tanto, sin una tendencia clara, los cruces entre Tenkan-sen y Kijun-sen pueden dar lugar a un aumento de los costes de transacción y a posibles pérdidas por entrar en operaciones improductivas.

Precio vs. Señal Kijun-Sen (línea base)

Nuestro patrón 1, al igual que el patrón 0, también es como un cruce entre el precio y las medias móviles si consideramos el patrón 0 anterior como un cruce puro de medias móviles. El Kijun-sen analiza un periodo ligeramente más largo que el Tenkan-sen, por lo que cualquier cruce de precios que registre suele ser significativo. Para una señal alcista, el precio cruza desde abajo para cerrar por encima, y para una señal bajista, hace lo contrario, cruzando desde arriba para cerrar por debajo. Implementamos esto de la siguiente manera en MQL5:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 1.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalIchimoku::IsPattern_1(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if(T == POSITION_TYPE_BUY && Close(X()+1) < Kijunsen(X()+1) && Close(X()) > Kijunsen(X()))
   {  return(true);
   }
   else if(T == POSITION_TYPE_SELL && Close(X()+1) > Kijunsen(X()+1) && Close(X()) < Kijunsen(X()))
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

Las pruebas realizadas con ajustes similares a los anteriores, tras una breve optimización, con la entrada para los patrones asignada a 2, nos dan los siguientes resultados:

Aunque el patrón 1 parece prometedor según esta prueba, presenta algunos inconvenientes que los operadores deben tener en cuenta. En primer lugar, el Kijun-sen refleja el precio medio durante 26 períodos, pero no proporciona ninguna orientación sobre el impulso o la fuerza de la tendencia. Esto suele significar que los operadores que dependen exclusivamente de esta señal pueden pasar por alto indicios de debilitamiento del impulso, lo que podría dar lugar a pérdidas en las posiciones abiertas si la tendencia se invierte o entra en una fase de consolidación.

Además, este patrón no proporciona pistas sobre señales de salida o, lo que es más importante, objetivos de precios. Aunque el Kijun-sen puede ser útil para marcar las tendencias predominantes, su inutilidad a la hora de definir los niveles de take profit o incluso de stop loss puede ser motivo de preocupación para los operadores que optan por basarse únicamente en este patrón.

Kumo (Nube): Ruptura

Al igual que el cruce que consideramos en el patrón 0, la nube, Kumo, es un indicador importante y una fuente de patrones dentro del Ichimoku. Se extiende entre los dos tramos Senkou, y su importancia se deriva principalmente de su asociación con el soporte y la resistencia. Una señal alcista aquí se define como una ruptura cuando el precio atraviesa y puede cerrar por encima de la nube. Una señal bajista sería la inversa, cuando el precio cae a través de la nube y permanece allí después de un cierre. Lo mostramos en código de la siguiente manera:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 2.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalIchimoku::IsPattern_2(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if(T == POSITION_TYPE_BUY && 
      ((Close(X()+1) < SenkouSpanA(X()+1) && Close(X()) > SenkouSpanA(X()) && SenkouSpanA(X()) > SenkouSpanB(X()))
      ||
      (Close(X()+1) < SenkouSpanB(X()+1) && Close(X()) > SenkouSpanB(X()) && SenkouSpanB(X()) > SenkouSpanA(X())))
      )
   {  return(true);
   }
   else if(T == POSITION_TYPE_SELL &&
      ((Close(X()+1) > SenkouSpanA(X()+1) && Close(X()) < SenkouSpanA(X()) && SenkouSpanA(X()) < SenkouSpanB(X()))
      ||
      (Close(X()+1) > SenkouSpanB(X()+1) && Close(X()) < SenkouSpanB(X()) && SenkouSpanB(X()) < SenkouSpanA(X())))
      )
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

Las ejecuciones de pruebas con configuraciones similares a las anteriores pero con el foco en el patrón 2, al asignar patrones utilizados como entrada a 4, nos dan los siguientes resultados:

Si bien el patrón 2 también ofrece resultados de informes interesantes como podemos ver arriba, es muy sensible a los períodos de tiempo. Esto es particularmente importante porque en marcos temporales más cortos, las rupturas son más susceptibles al ruido del mercado y a las fluctuaciones temporales de precios, lo que puede generar frecuentes señales falsas. Por el contrario, y desafortunadamente, en los marcos temporales más amplios a menudo hay momentos en que la señal de ruptura se retrasa y termina perdiendo el punto de entrada ideal.

Además, el patrón 2 debe depender del contexto de una tendencia para su confirmación. Esto se debe a que para que una ruptura de Kumo sea confiable debe estar en línea con la tendencia más amplia, como lo indican otros componentes de Ichimoku, como la línea rezagada, así como las posiciones relativas de la línea de base y la línea de conversión. Y esto conduce a otra debilidad que puede afectar a todos los indicadores pero que, aun así, vale la pena mencionar. Pasando por alto los fundamentos del mercado. Los traders que confían únicamente en la ruptura de Kumo pueden perderse un contexto crucial del mercado.

Kumo (Nube): Giro

El giro de la nube es nuestro patrón 3 y se origina cuando la nube cambia de color o cuando Senkou span A y Senkou span B intercambian lugares. Estos dos también son promedios móviles de facto, lo que hace que este sea otro cruce, aunque con un efecto rezagado. Por lo tanto, una señal alcista se produce cuando el Senkou Span A (el búfer de período «más corto») cruza el Senkou Span B desde abajo y cierra por encima de él. Esto también se conoce como un giro alcista de Kumo, que señala una posible tendencia alcista futura. Del mismo modo, una señal bajista sería cuando cruza desde arriba para cerrar por debajo, lo que también se conoce como un giro de Kumo bajista. Así es como lo realizamos en código:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 3.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalIchimoku::IsPattern_3(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if(T == POSITION_TYPE_BUY && SenkouSpanA(X()+1) < SenkouSpanB(X()+1) && SenkouSpanA(X()) > SenkouSpanB(X()))
   {  return(true);
   }
   else if(T == POSITION_TYPE_SELL && SenkouSpanA(X()+1) > SenkouSpanB(X()+1) && SenkouSpanA(X()) < SenkouSpanB(X()))
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

La prueba del par GBPJPY para el año 2022 en el intervalo de 1 hora indicado anteriormente nos presenta los siguientes resultados:

Sin embargo, el Patrón 3 también tiene sus inconvenientes, y el principal de ellos es la interpretación errónea del espesor de las nubes. Para muchos traders, el Kumo-twist suele asociarse con el espesor de las nubes, y el espesor de las nubes indica tendencias más fuertes. Sin embargo, la evaluación de este espesor requiere experiencia y un contexto de mercado adecuado porque muy a menudo un giro de nube se puede revertir fácilmente, especialmente cuando se trata de mercados agitados.

Este patrón, como otros que hemos visto anteriormente, proporciona poco en términos de indicación de la fuerza o el impulso de la tendencia. Esto hace que sea difícil determinar si una reversión tendrá poder de permanencia. Esto presenta riesgos de entrar en operaciones en declive o en decadencia. Esto enfatiza nuevamente el punto de depender de un contexto Ichimoku más amplio, en el sentido de que el giro Kumo idealmente debería ser confirmado por otros elementos Ichimoku como el cruce Tenkan-sen y Kijun-sen o el Chikou Span. Confiar únicamente en el giro sin estas confirmaciones puede conducir a señales falsas. Los traders que no consideran el sistema Ichimoku completo pueden malinterpretar los giros, por eso presentamos estos patrones no individualmente sino como un conjunto del cual los traders pueden elegir lo que sea más adecuado para sus configuraciones.

Confirmación de la línea Chikou Span (línea retardada)

El Chikou Span es un indicador rezagado y, aunque su uso en un gráfico en el trading manual puede ser sencillo, a la hora de interpretarlo en código es necesario asegurarse de que su indexación está correctamente compensada. Tendríamos una señal alcista si el Chikou Span cruzara por encima de la acción del precio, lo que confirmaría el impulso alcista y reforzaría los argumentos a favor de la compra. Por otro lado, una señal bajista sería si el Chikou Span cruzara por debajo de la acción del precio, lo que indicaría un impulso bajista y confirmaría la señal de venta. Lo codificamos de la siguiente manera:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 4.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalIchimoku::IsPattern_4(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if(T == POSITION_TYPE_BUY && ChikouSpan(X()+1) <= Tankensen(X()+1) && ChikouSpan(X()) > Tankensen(X()))
   {  return(true);
   }
   else if(T == POSITION_TYPE_SELL && ChikouSpan(X()+1) >= Tankensen(X()+1) && ChikouSpan(X()) < Tankensen(X()))
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

Al realizar pruebas con la misma configuración que con los otros patrones, obtenemos los siguientes resultados:

La posible dependencia excesiva, al ignorar otras señales clave, es un escollo para el patrón 4. Vale la pena volver a mencionarlo, al igual que con los otros patrones anteriores, pero el Chikou Span es idealmente una señal de confirmación, como sugiere el título del patrón, por lo que sería adecuado combinarlo con el rompimiento del Kumo o el cruce del Tenkan-sen y el Kijun-sen. Centrarse únicamente en ello puede dar lugar a una comprensión incompleta de la dinámica del mercado. Esto también se suma a otras debilidades ya mencionadas, como la relevancia limitada en mercados impulsados fundamentalmente, así como el riesgo de no tener en cuenta el contexto y los factores más amplios del mercado.

Kumo como soporte y resistencia

Además de actuar como umbral de ruptura, el Kumo puede servir como una forma de soporte o resistencia dinámica que puede definir un patrón independiente del patrón 2 anterior, al que denominamos patrón 5. Por lo tanto, la estrategia de trading se basará en un rebote alcista que se forma si el precio retrocede hasta la nube pero no logra atravesarla, por lo que la nube actúa como soporte, lo que puede considerarse un punto de entrada para operaciones largas. El rechazo bajista se registraría si el precio subiera hasta la nube pero no lograra superarla, con la nube actuando como resistencia, lo que indicaría una posible oportunidad de venta. La codificación del patrón 5 es la siguiente:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 5.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalIchimoku::IsPattern_5(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if(T == POSITION_TYPE_BUY && 
      ((Close(X()+2) > SenkouSpanA(X()+2) && Close(X()+1) < SenkouSpanA(X()+1) && Close(X()) > SenkouSpanA(X()) && SenkouSpanA(X()) > SenkouSpanB(X()))
      ||
      (Close(X()+2) > SenkouSpanA(X()+2) && Close(X()+1) < SenkouSpanB(X()+1) && Close(X()) > SenkouSpanB(X()) && SenkouSpanB(X()) > SenkouSpanA(X())))
      )
   {  return(true);
   }
   else if(T == POSITION_TYPE_SELL &&
      ((Close(X()+2) < SenkouSpanA(X()+2) && Close(X()+1) > SenkouSpanA(X()+1) && Close(X()) < SenkouSpanA(X()) && SenkouSpanA(X()) < SenkouSpanB(X()))
      ||
      (Close(X()+2) < SenkouSpanA(X()+2) && Close(X()+1) > SenkouSpanB(X()+1) && Close(X()) < SenkouSpanB(X()) && SenkouSpanB(X()) < SenkouSpanA(X())))
      )
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

Las pruebas realizadas con la entrada para los patrones utilizados asignaron el valor 32, lo que garantiza que solo probamos este patrón y ninguno de los otros 10, lo que nos da los siguientes resultados:

El patrón 5, en el que Kumo actúa como soporte/resistencia, adolece de una reacción tardía a la hora de identificar los cambios de tendencia. Esto se debe a que Kumo se retrasa con respecto a la evolución actual de los precios debido a su cálculo (de 26 períodos adelantados), lo que da lugar a señales retrasadas en comparación con otros indicadores de soporte/resistencia en tiempo real. Estos retrasos pueden provocar que los operadores entren tarde, lo que reduce su eficacia como métrica de soporte/resistencia, especialmente en mercados de ritmo rápido.

Además, el patrón 5 plantea dificultades a la hora de identificar con precisión sus niveles. A diferencia de las líneas tradicionales de soporte y resistencia, la nube Kumo es una zona en lugar de un nivel de precios concreto. Esto dificulta ligeramente el proceso de identificación de los puntos exactos de entrada y salida. Esta ambigüedad podría dificultar la gestión de las operaciones, ya que establecer niveles precisos de stop-loss o take-profit dentro de la nube puede resultar complicado.

Por último, este patrón puede resultar poco fiable en mercados con fuertes tendencias, ya que los precios superan fácilmente el Kumo con menos vacilación. Esto lo hace menos fiable como indicador de soporte o resistencia y más como un buffer de precios. Esto podría dar lugar a la pérdida de oportunidades si los operadores se basan únicamente en él para tomar decisiones comerciales.

Cruces fuertes (por encima o por debajo del Kumo)

Nuestro patrón 6 revisita el patrón fundamental y de referencia del Ichimoku, el patrón 0, añadiendo un filtro que tiene en cuenta la posición relativa del Kumo con respecto al cruce entre el Tenkan-sen y el Kijun-sen. Estos dos pueden cruzarse en cualquier momento; sin embargo, se argumenta que al emparejar cada cruce con una posición concreta de Kumo se obtiene una señal aún más fuerte. La señal alcista para esto se marcaría si se produjera un cruce alcista entre Tenkan-sen y Kijun-sen por encima de la nube, lo que, como ya se ha destacado, indicaría una fuerte señal de compra. Se indicaría una fuerte señal bajista si se produjera un cruce bajista entre Tenkan-sen y Kijun-sen por debajo de la nube. Esta señal implica que cualquier cruce que se produzca dentro de la nube es menos fuerte debido a la indecisión del mercado. Codificamos el patrón 6 de la siguiente manera:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 6.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalIchimoku::IsPattern_6(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if(T == POSITION_TYPE_BUY  && Tankensen(X()+1) < Kijunsen(X()+1) && Tankensen(X()) > Kijunsen(X()) &&
      ((Tankensen(X()) > SenkouSpanA(X()) && SenkouSpanA(X()) > SenkouSpanB(X()))
      ||
      (Tankensen(X()) > SenkouSpanB(X()) && SenkouSpanB(X()) > SenkouSpanA(X())))
      )
   {  return(true);
   }
   else if(T == POSITION_TYPE_SELL && Tankensen(X()+1) > Kijunsen(X()+1) && Tankensen(X()) < Kijunsen(X()) &&
      ((Tankensen(X()) < SenkouSpanA(X()) && SenkouSpanA(X()) < SenkouSpanB(X()))
      ||
      (Tankensen(X()) < SenkouSpanB(X()) && SenkouSpanB(X()) < SenkouSpanA(X())))
      )
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

Al realizar pruebas con una configuración del probador de estrategias similar a la anterior, con el parámetro de entrada para los patrones utilizados asignado a 64, obtenemos los siguientes resultados:

A pesar de nuestro informe sobre el patrón 6 anterior, los cruces de Kumo tienden a retrasarse mucho. Un cruce fuerte por encima o por debajo del Kumo suele producirse después de que ya se haya producido un cambio significativo en la tendencia, lo que puede provocar posibles retrasos en la entrada o salida. Por lo tanto, los operadores que se basan únicamente en los cruces de Kumo para sus entradas pueden entrar tarde y perderse las partes iniciales y más rentables de la tendencia.

También existe vulnerabilidad ante los cambios de tendencia en mercados volátiles. Esto se debe a que, en mercados altamente volátiles o impulsados por las noticias, un cruce fuerte puede invertir rápidamente su dirección, atrapando a los operadores que entran basándose únicamente en ese cruce. Por lo tanto, estas inversiones repentinas pueden provocar pérdidas significativas, especialmente si los operadores no confirman la tendencia con otros indicadores.

Por último, y esto podría tomarse como un tema para el Ichimoku, las frecuentes oscilaciones bruscas de los precios en los mercados con rangos limitados están destinadas a producir muchas señales falsas, ya que los precios oscilan alrededor del Kumo sin una dirección clara.

Intensidad de la tendencia a través del espesor de las nubes

Otro patrón dentro de Ichimoku que puede utilizarse para tomar decisiones de compra y venta es el grosor de Kumo. La premisa detrás de esto es que un Kumo delgado indica un soporte o resistencia débiles, lo que puede conducir a rupturas o reversiones, mientras que un Kumo grueso indica un soporte o resistencia fuertes y puede indicar la continuación de la tendencia actual. Para aplicar esto, definimos nuestra señal alcista como una tendencia alcista durante un período de aproximadamente 26 barras que también se caracteriza por un aumento en el grosor de la nube. Por el contrario, la señal bajista será una tendencia bajista durante un período similar, que también se caracterizará por un aumento de la nubosidad durante ese período. Lo implementamos de la siguiente manera:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 7.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalIchimoku::IsPattern_7(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if(T == POSITION_TYPE_BUY && Close(X()) > Close(X()+26) && fabs(SenkouSpanB(X()) - SenkouSpanA(X())) > fabs(SenkouSpanB(X()+26) - SenkouSpanA(X()+26)))
   {  return(true);
   }
   else if(T == POSITION_TYPE_SELL && Close(X()) < Close(X()+26) && fabs(SenkouSpanB(X()) - SenkouSpanA(X())) > fabs(SenkouSpanB(X()+26) - SenkouSpanA(X()+26)))
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

Las pruebas realizadas con la entrada para los patrones asignados a 128 nos dan el siguiente resultado:

El grosor de la nube es vulnerable a señales falsas en mercados con baja volatilidad o laterales. Esto se debe a que la nube puede permanecer densa debido a la evolución histórica de los precios, a pesar de las tendencias débiles predominantes. Por lo tanto, esto puede dar lugar a señales falsas, ya que el espesor de la nube no siempre se correlaciona con la intensidad de la tendencia. Una interpretación errónea de esto conducirá inevitablemente a operaciones innecesarias.

Además, los riesgos de salir tarde de las operaciones durante los cambios de tendencia son abundantes, ya que el grosor de la nube puede dar una falsa sensación de seguridad debido a su naturaleza rezagada. Un enfoque excesivo en el espesor de la nube podría ocultar las primeras señales de alerta, especialmente si otras señales de Ichimoku, como el Chikou Span en movimiento, se oponen a la tendencia, lo que indica posibles reversiones.

Por último, la subjetividad a la hora de definir las nubes «espesas» frente a las «finas» significa que los operadores deben llegar de forma independiente a un método adecuado para medir esto, respaldado por sus propios resultados históricos con datos de calidad, y no depender necesariamente de las definiciones de sus compañeros. Esto es fundamental porque los operadores con diferentes definiciones del espesor de las nubes pueden interpretar las mismas condiciones del mercado de forma contradictoria, lo que da lugar a una falta de claridad en las señales de negociación.

Rebote de precios desde Kijun-sen (línea base)

El patrón 8 se centra en el Kijun-sen, el promedio de 26 períodos. El hecho de que tenga más de 26 períodos y no 9 como Tenkan-sen hace que cualquier acción de precio que lo involucre sea más significativa porque no sucede a menudo, dado el período promedio más largo. Recibimos señales al observar el rebote del precio. Un rebote alcista es cuando el precio toca el Kijun-sen desde arriba y rebota hacia arriba, lo que indica que la tendencia sigue intacta y presenta una posible entrada de compra. El rebote bajista, por otro lado, es cuando el precio toca el Kijun-sen desde abajo y rebota hacia abajo, lo que indica la continuación de una tendencia bajista y una posible oportunidad de venta. Implementamos esto de la siguiente manera en nuestra clase de señal personalizada:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 8.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalIchimoku::IsPattern_8(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if(T == POSITION_TYPE_BUY && Close(X()+2) >= Kijunsen(X()+1) && Close(X()+1) <= Kijunsen(X()+1) && Close(X()) > Kijunsen(X()))
   {  return(true);
   }
   else if(T == POSITION_TYPE_SELL && Close(X()+2) <= Kijunsen(X()+1) && Close(X()+1) >= Kijunsen(X()+1) && Close(X()) < Kijunsen(X()))
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

Si realizamos ejecuciones de prueba para este patrón en particular asignando el parámetro de entrada para los patrones utilizados a 256, obtenemos los siguientes resultados:

Si bien el informe del patrón 8 anterior es ligeramente prometedor, los operadores deben tener cuidado con su insuficiencia inherente en tendencias fuertes cuando hay una ruptura, ya que esto no producirá el rebote deseado. Además, como señal de patrón, carece de confirmación de que la fuerza del rebote del precio constituya una tendencia importante, por lo que es una buena idea combinarlo con uno de los patrones de cruce, como el patrón 0 mencionado anteriormente. Finalmente, la dependencia del contexto en los marcos de tiempo es otro tema común con los patrones Ichimoku y, por lo tanto, los traders deben asegurarse de que este patrón no se lea mucho desde los marcos de tiempo más pequeños, ya que una señal de marco de tiempo más grande tendrá más peso.

Acuerdo de precio y Chikou Span

El patrón 9, que es nuestro décimo, tiene en cuenta la acción del precio y el intervalo Chikou rezagado. Los precios de cierre rezagados del Chikou-span requieren otro colchón actual además de los precios brutos para extraer señales significativas. Por lo tanto, utilizamos el buffer Tenkan-sen para representar nuestra acción de precio actual y buscamos momentos en los que coincide con el rango de Chikou para leer señales. Una señal alcista es si tanto el precio como el Chikou Span están por encima de la nube, ya que se cree que esto fortalece una señal de tendencia alcista. Por el contrario, la señal bajista sería si tanto el precio como el Chikou Span estuvieran por debajo de la nube, lo que confirma una señal bajista. Lo implementamos de la siguiente manera:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check for Pattern 9.                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CSignalIchimoku::IsPattern_9(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if(T == POSITION_TYPE_BUY  && 
      ((Close(X()) > SenkouSpanA(X()) && ChikouSpan(X()) > SenkouSpanA(X()) && SenkouSpanA(X()) > SenkouSpanB(X()))
      ||
      (Close(X()) > SenkouSpanB(X()) && ChikouSpan(X()) > SenkouSpanB(X()) && SenkouSpanB(X()) > SenkouSpanA(X())))
      )
   {  return(true);
   }
   else if(T == POSITION_TYPE_SELL &&  
      ((Close(X()) < SenkouSpanA(X()) && ChikouSpan(X()) < SenkouSpanA(X()) && SenkouSpanA(X()) < SenkouSpanB(X()))
      ||
      (Close(X()) < SenkouSpanB(X()) && ChikouSpan(X()) < SenkouSpanB(X()) && SenkouSpanB(X()) < SenkouSpanA(X())))
      )
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

Una ejecución de prueba de algunas de las entradas optimizadas con el parámetro de entrada para los patrones utilizados asignado 512, nos da el siguiente informe:

A pesar de nuestros optimistas resultados anteriores, los traders deben tener cuidado con las inconsistencias del patrón 9 en diferentes marcos temporales, no descuidar el contexto del mercado al usar este patrón y la vulnerabilidad a las reversiones de tendencias.

Reingreso de tendencia basado en Tenkan-sen y Kijun-sen

Nuestro patrón número 11, el patrón 10, combina el cruce que vimos en el patrón 0, como un retraso, con la prueba de la acción del precio de la línea Tenkan-sen. Lo implementamos de la siguiente manera:

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//| Check for Pattern 10.                                             |
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bool CSignalIchimoku::IsPattern_10(ENUM_POSITION_TYPE T)
{  if(T == POSITION_TYPE_BUY && Tankensen(X()+3) < Kijunsen(X()+3) && Tankensen(X()+2) > Kijunsen(X()+2) && Tankensen(X()+1) >= Close(X()+1) && Tankensen(X()) < Close(X()))
   {  return(true);
   }
   else if(T == POSITION_TYPE_SELL && Tankensen(X()+3) > Kijunsen(X()+3) && Tankensen(X()+2) < Kijunsen(X()+2) && Tankensen(X()+1) <= Close(X()+1) && Tankensen(X()) > Close(X()))
   {  return(true);
   }
   return(false);
}

La estrategia de trading consiste en que, tras un cruce alcista de Tenkan-sen/Kijun-sen, el precio puede volver a probar el Kijun-sen, en el límite inferior, y luego rebotar y reanudar el movimiento alcista, lo que proporciona un punto de reentrada para los compradores. Del mismo modo, tras un cruce inverso con el Tenkan-sen por debajo del Kijun-sen, el precio puede volver a probar el Kijun-sen desde abajo, rebotar en él y luego reanudar su descenso. Probamos precisamente este patrón asignando al parámetro de entrada de los patrones utilizados el valor 1024, y en una de las ejecuciones optimizadas favorables, nuestro informe es el siguiente:

El patrón 10 tiene potencial, sin embargo, los operadores deben estar atentos a las señales falsas en los mercados laterales, tener debidamente en cuenta el mercado en general y el contexto al ejecutar operaciones, y evitar el riesgo de operar en exceso, dada la gran cantidad de señales que este patrón generará inevitablemente.

Combinando todos los patrones

Siempre es mejor operar con múltiples patrones solo si las ponderaciones relativas de los patrones se asignan a partir del conocimiento propio sobre su importancia relativa, que debe provenir de la experiencia. El peligro de optimizar las ponderaciones de los patrones individuales cuando se utilizan todos ellos es que tenderán a cerrar las operaciones de los demás, por lo que no sería fácil inferir el rendimiento de cada uno basándose en las ponderaciones asignadas. No obstante, los resultados se presentan a continuación simplemente para ilustrar la diferencia en el rendimiento que se puede obtener al combinar múltiples señales en lugar de utilizar solo patrones únicos.

Conclusión

En conclusión, si bien el Ichimoku Kinko Hyo ofrece una descripción general completa con sus componentes multifacéticos y patrones diversos, su aplicación práctica sigue siendo matizada y exige una comprensión profunda de la dinámica del mercado. Los traders que emplean la nube Ichimoku deben estar atentos a sus limitaciones, incluidos posibles indicadores rezagados, susceptibilidad al ruido del mercado y dependencia de señales de confirmación adicionales para evitar falsos positivos.

Además, los diversos patrones del sistema subrayan la necesidad de combinar múltiples elementos dentro de Ichimoku, junto con técnicas de análisis complementarias, para mejorar la precisión de la toma de decisiones y minimizar el riesgo.

Como se ha demostrado, ningún patrón único garantiza el éxito; por lo tanto, un enfoque sólido implica aprovechar el conjunto de patrones en consonancia con los contextos y fundamentos del mercado más amplios. Al hacerlo, los traders pueden aprovechar mejor el poder del Ichimoku Kinko Hyo como una herramienta equilibrada en su arsenal comercial, navegando estratégicamente por las tendencias del mercado para lograr estrategias comerciales informadas y disciplinadas.