Artículos sobre programación en el lenguaje MQL5

En este artículo hablaremos de las funciones de Rademacher y Walsh. Asimismo, exploraremos formas de aplicar estas funciones para analizar series temporales financieras y estudiaremos diversas aplicaciones en el comercio.

En nuestro artículo anterior presentamos un script sencillo llamado «The Quarters Drawer». Partiendo de esa base, ahora damos el siguiente paso creando un Asesor Experto (Expert Advisor, EA) de monitoreo, destinado a seguir estos cuartos y a proporcionar supervisión sobre posibles reacciones del mercado en dichos niveles. Acompáñenos mientras exploramos el proceso de desarrollo de una herramienta de detección de zonas en este artículo.

Cuando tú desarrollas algo, ya sea en xlwings o en cualquier otro paquete que nos permita leer y escribir directamente en Excel, en realidad deberías notar que todos los programas, funciones o procedimientos se ejecutan y luego finalizan su tarea. No permanecen allí dentro de un bucle, y, por más que intentes hacer las cosas de otra forma.

Soft Actor Critic es un algoritmo de aprendizaje por refuerzo que analizamos en un artículo anterior, donde también presentamos Python y ONNX en esta serie como enfoques eficientes para entrenar redes. Revisamos el algoritmo con el objetivo de aprovechar los tensores, gráficos computacionales que a menudo se utilizan en Python.

Este artículo presenta un algoritmo de optimización de la fuerza central (CFO) inspirado en las leyes de la gravedad. Hoy investigaremos cómo los principios de atracción física pueden resolver problemas de optimización en los que las soluciones "más difíciles" atraen a sus homólogas menos exitosas.

En este artículo, veremos y exploraremos un poco más sobre la directiva #define, pero esta vez nos centraremos en su segunda forma de utilización. Es decir, la creación de macros. Como sé que este tema puede resultar un poco complicado al principio, he decidido utilizar una aplicación que ya hemos estado explorando desde hace algún tiempo. Espero que disfrutes del contenido de este artículo.

Descubra técnicas prácticas para optimizar el uso de la memoria en los sistemas de trading MQL5. Aprenda a crear asesores expertos e indicadores eficientes, estables y de rápido rendimiento. Exploraremos cómo funciona realmente la memoria en MQL5, las trampas comunes que ralentizan sus sistemas o provocan fallos y, lo más importante, cómo solucionarlos.

Este artículo profundizará en los métodos para mejorar el tiempo de ejecución del experto en el probador de estrategias. El código se escribirá para dividir los tiempos de los eventos de noticias en categorías por hora. Las horas de estos eventos noticiosos se accederán dentro de la hora especificada. Esto garantiza que el EA pueda gestionar de manera eficiente las operaciones basadas en eventos tanto en entornos de alta como de baja volatilidad.

El aprendizaje automático tradicional enseña a los profesionales a estar atentos para no sobreajustar sus modelos. Sin embargo, esta ideología está siendo cuestionada por nuevos hallazgos publicados por diligentes investigadores de Harvard, quienes han descubierto que lo que parece ser un sobreajuste puede, en algunas circunstancias, ser el resultado de finalizar prematuramente los procedimientos de entrenamiento. Demostraremos cómo podemos utilizar las ideas publicadas en el artículo de investigación para mejorar nuestro uso de la IA en la previsión de retornos del mercado.

Seguimos intentando descifrar los movimientos de los precios.... ¿Qué tal un análisis lingüístico del "diccionario de mercado" que obtendríamos convirtiendo el código binario de precios en BIP39? En el presente artículo, nos adentramos en un enfoque innovador del análisis de los datos bursátiles y exploramos cómo pueden aplicarse las modernas técnicas de procesamiento del lenguaje natural al lenguaje del mercado.

En este artículo, veremos qué es el trading por pares y cómo se realiza el comercio de correlaciones. También crearemos un asesor experto para automatizar el trading por pares y añadiremos la capacidad de optimizar automáticamente dicho algoritmo comercial a partir de los datos históricos. Además, como parte del proyecto, aprenderemos a calcular la divergencia de dos pares utilizando la puntuación z.

Continuamos el estudio del algoritmo de optimización caótica. La segunda parte del artículo está dedicada a los aspectos prácticos de la implementación del algoritmo, sus pruebas y conclusiones.

El primero de una serie de artículos que analizan las matemáticas de los criterios personalizados, con especial atención a las funciones no lineales utilizadas en las redes neuronales, el código MQL5 para su implementación y el uso de compensaciones específicas y correccionales.

En este artículo, veremos qué es el trading por pares y cómo se realiza el comercio de correlaciones. También crearemos un asesor experto para automatizar el trading por pares y añadiremos la capacidad de optimizar automáticamente dicho algoritmo comercial a partir de los datos históricos. Además, como parte del proyecto, aprenderemos a calcular la divergencia de dos pares utilizando la puntuación z.

Los fractales de Bill Williams son un indicador potente que es fácil pasar por alto cuando se ve por primera vez en un gráfico de precios. Parece demasiado recargado y probablemente no lo suficientemente incisivo. Nuestro objetivo es desvelar este indicador examinando lo que sus diversos patrones podrían lograr cuando se analizan con pruebas de avance en todos los casos, con un asesor experto creado por un asistente.

En este artículo, hablaremos sobre cómo crear un control «Contenedor» que permita desplazarse por su contenido. Dentro del proceso, se mejorarán las clases ya implementadas de controles de la biblioteca gráfica.

Implementar la parte que se ejecutará aquí en MetaTrader 5 no es complicado. Pero hay diversos aspectos a los que hay que prestar atención. Esto es para que tú, querido lector, consigas hacer que el sistema funcione de verdad. Recuerda una cosa: no se ejecutará un único programa. En realidad, estarás ejecutando tres programas a la vez. Es importante que cada uno se implemente y se construya de forma que trabajen y se comuniquen entre sí. Es crucial que cada uno sepa qué está intentando o deseando hacer el otro.

En este artículo, exploraremos cómo crear y aplicar formateadores de registros en la biblioteca. Veremos todo, desde la estructura básica de un formateador hasta ejemplos de implementación práctica. Al finalizar, tendrás el conocimiento necesario para formatear registros dentro de la biblioteca y comprenderás cómo funciona todo detrás de escena.

El framework Actor—Director—Critic supone una evolución de la arquitectura clásica de aprendizaje de agentes. El artículo presenta la experiencia práctica de su aplicación y adaptación a las condiciones de los mercados financieros.

Sockets. ¿Sabes para qué sirven o cómo usarlos en MetaTrader 5? Si la respuesta es no, comencemos aprendiendo un poco sobre ellos. Este artículo trata de lo más básico. Pero, como existen diversas maneras de hacer lo mismo, y lo que realmente nos interesa es siempre el resultado, quiero mostrar que sí, existe una forma sencilla de pasar datos desde MetaTrader 5 hacia otros programas, como, por ejemplo, Excel. Sin embargo, la idea principal no es transferir datos de MetaTrader 5 a Excel, sino hacer lo contrario. Es decir, transferir datos desde Excel, o desde cualquier otro programa, hacia MetaTrader 5.

Este artículo detalla el desarrollo de una biblioteca personalizada vinculada dinámicamente y diseñada para facilitar las conexiones asíncronas de clientes WebSocket para las aplicaciones MetaTrader 5.

El artículo trata sobre controles simples como componentes de elementos gráficos más complejos del componente View dentro del marco de implementación de tablas en el paradigma MVC (Model-View-Controller). La funcionalidad básica del controlador se implementa para la interacción de los elementos con el usuario y entre sí. Este es el segundo artículo sobre el componente View (Vista) y el cuarto de una serie de artículos sobre la creación de tablas para el terminal cliente MetaTrader 5.

Muchos podrían sugerir que deberíamos dejar de usar Excel y pasar a Python directamente, haciendo uso de algunos paquetes que permitirían a Python crear un archivo de Excel para poder analizar los resultados después. Pero, como se mencionó en el artículo anterior, aunque esta solución sea la más sencilla para muchos programadores, no será bien recibida por algunos usuarios. Y, en este asunto, el usuario siempre tiene la razón. Tú, como programador, debes encontrar la forma de hacer que las cosas funcionen.

En este artículo, veremos cómo producir el llamado código estructural, en el que se coloca todo el contexto y las formas de manipular variables e información dentro de una estructura, con el fin de generar un contexto adecuado para la implementación de cualquier código. Veremos la necesidad de utilizar la cláusula private para separar lo que es público de lo que no, espetando así la regla de encapsulamiento y manteniendo el contexto para el que se creó una estructura de datos.

Aprenda a construir un indicador de patrón armónico en MQL5 utilizando objetos gráficos. Descubra cómo detectar puntos de oscilación, aplicar retrocesos de Fibonacci y automatizar el reconocimiento de patrones.

Este artículo presenta un análisis exhaustivo del algoritmo de optimización de arrecifes de coral (CRO), un método metaheurístico inspirado en los procesos biológicos de formación y desarrollo de los arrecifes de coral. El algoritmo modela aspectos clave de la evolución de los corales: la reproducción externa e interna, el asentamiento de larvas, la reproducción asexual y la competencia por un espacio limitado en el arrecife. El artículo se centra en una versión mejorada del algoritmo.

En este artículo, analizamos el proceso de desarrollo de un modelo de tabla en MQL5 utilizando el patrón arquitectónico MVC (Modelo-Vista-Controlador) para separar la lógica de datos, la presentación y el control, lo que permite obtener un código estructurado, flexible y escalable. Consideramos la implementación de clases para construir un modelo de tabla, incluyendo el uso de listas enlazadas para almacenar datos.

Le presentamos a Mantis, un modelo básico ligero para la clasificación de series temporales basado en el Transformer con preentrenamiento contrastivo y atención híbrida que ofrece precisión y escalabilidad récord.

Descubra cómo importar y utilizar sin esfuerzo la librería History Manager en su código MQL5 para procesar los historiales de operaciones en su cuenta MetaTrader 5 en el último artículo de esta serie. Con simples llamadas a funciones de una sola línea en MQL5, puede gestionar y analizar de forma eficaz sus datos de trading. Además, aprenderá a crear diferentes scripts de análisis del historial comercial y a desarrollar un asesor experto basado en precios como ejemplos prácticos de uso. El EA de ejemplo aprovecha los datos de precios y la librería History Manager para tomar decisiones de trading informadas, ajustar los volúmenes de operaciones e implementar estrategias de recuperación basadas en operaciones cerradas anteriormente.

En este artículo presentamos el algoritmo DA-CG-LSTM, que ofrece nuevos enfoques para el análisis y la previsión de series temporales. En él aprenderemos cómo los innovadores mecanismos de atención y la flexibilidad de los modelos mejoran la precisión de las predicciones.

En este artículo veremos cómo Mamba4Cast convierte la teoría en un algoritmo comercial funcional, allanando además el camino para experimentos propios. No pierda la oportunidad de adquirir una gama completa de conocimientos y lograr inspiración para desarrollar su propia estrategia.

Muchos de ustedes, queridos lectores, pueden tener un nivel de experiencia muy superior al mío en lo que respecta a trabajar con bases de datos y, así, por esta razón, tener una visión diferente de la mía. Pero, como era necesario definir y desarrollar alguna forma de explicar el motivo por el cual las bases de datos se crean como se crean, explicar por qué SQL tiene el formato que tiene y, sobre todo, por qué surgieron las claves primarias y las claves foráneas, fue necesario dejar las cosas un poco abstractas.

El artículo describe una variante de emulación de opciones a través de un activo subyacente, implementada en el lenguaje de programación MQL5. Asimismo, se comparan las ventajas y desventajas del enfoque elegido con opciones bursátiles reales utilizando el ejemplo del mercado de futuros FORTS de la bolsa de Moscú MOEX y la bolsa de criptomonedas Bybit.

Hoy proponemos al lector un primer contacto con el nuevo framework PSformer, que adapta la arquitectura del Transformer vainilla para resolver problemas de previsión de series temporales multidimensionales. El framework se basa en dos innovaciones clave: el mecanismo de compartición de parámetros (PS) y la atención a los segmentos espaciotemporales (SegAtt).