Liquidity Compression
- Indikatoren
- Vincent Jose Proenca
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Institutioneller Liquiditätskompressionsindikator
Dieser Indikator misst in Echtzeit die Verengung der Liquidität mithilfe der normalisierten Breite der Bollinger-Bänder, des Volumens und des durchschnittlichen Spreads, um Kompressionsphasen vor Kursausbrüchen zu erkennen.
Darstellung:
Professionelles separates Fenster mit „Compression Score“-Histogramm und „Threshold“-Referenzlinie.
Hauptmerkmale
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Früherkennung: Erkennt Kontraktionszonen vor Preisimpulsen.
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Multifaktorielle Messung: Kombiniert normalisierte Bollinger-Band-Breite, Volumen und durchschnittlichen Spread.
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Echtzeitaktualisierung: Aktualisiert sich mit jedem Tick der aktuellen Kerze.
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Klare Visualisierung: „Compression“-Histogramm mit gestrichelter „Threshold“-Linie.
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Kompatibilität: Verfügbar für MT4 und MT5.
Verwendung
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Fügen Sie den Indikator dem Chart des gewünschten Instruments hinzu.
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Passen Sie Schwellenwert und Gewichtungen entsprechend der Volatilität und Handelssitzung an.
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Interpretation: Ein hoher Score signalisiert eine Phase der Liquiditätskompression; beobachten Sie den Kurs auf einen möglichen Ausbruch.
Parameter
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BB_Period / BB_Dev: Berechnung der Bollinger-Band-Breite.
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Norm_Period: Normalisierungszeitraum für das aktuelle Volatilitätsregime.
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Vol_Period: Normalisierungszeitraum für das Tick-Volumen.
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Spr_Period: Normalisierungszeitraum für den durchschnittlichen Spread (historisch in MT5, Echtzeit-Proxydaten in MT4).
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Weight_Width / Weight_Volume / Weight_Spread: Gewichtung der einzelnen Faktoren.
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Smooth_Period: Glättungszeitraum für den Score.
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Threshold: Referenzniveau (gestrichelte Linie).
Empfohlene Vorgehensweise
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Perioden an den Instrumenttyp anpassen (FX, Indizes, Kryptowährungen).
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Mit einem Richtungs- oder Kontextfilter kombinieren (Marktstruktur, Unterstützungs-/Widerstandsniveaus).
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Nach der Kompression auf Volatilitätserweiterung achten, um Einstiege zu bestätigen.
