Connors PercentB

Larry Connors TPS - PercentB - (Bollinger Band %)

Eine professionelle Umsetzung der Percent B-Strategie von Larry Connors, die entwickelt wurde, um systematisch hochwahrscheinliche kurzfristige Umkehrungen an den Aktienmärkten zu erfassen.

Dieses System verwendet den Bollinger Band %b-Indikator, um zu erkennen, wann der Kurs ein statistisches Extrem im Verhältnis zu seiner jüngsten Volatilitätshüllkurve erreicht hat. Wenn %b gegen Null fällt, befindet sich der Kurs am oder unter dem unteren Bollinger Band - ein quantifizierter überverkaufter Zustand, den dieser EA mit disziplinierter, regelbasierter Ausführung erfasst.

Kernvorteil

Bollinger Bänder passen sich der Marktvolatilität an, indem sie sich in volatilen Märkten ausdehnen und in ruhigen Märkten zusammenziehen. Der %b-Indikator normalisiert die Preisposition innerhalb der Bänder auf einer Skala von 0 bis 1:

• Wenn %b unter 0,2 fällt, befindet sich der Preis in den unteren 20 % seines Volatilitätsbereichs.
• Die Bänder werden in volatilen Märkten breiter und in ruhigen Märkten schmaler
• Das überverkaufte Signal ist in verschiedenen Marktumgebungen selbstkalibrierend
• Keine festen Schwellenwerte, die neu optimiert werden müssen - %b passt sich automatisch an

Im Gegensatz zu Indikatoren mit festen Schwellenwerten passt sich das Bollinger Band %b automatisch an die aktuelle Volatilität an, was es zu einem der anpassungsfähigsten Mean-Reversion-Signale auf dem Markt macht.

Forschungsgrundlage

Basierend auf Larry Connors' Anwendung von Bollinger Band %b aus seiner veröffentlichten Forschung über kurzfristige Mean-Reversion-Strategien. John Bollingers ursprüngliche Bänder und der %b-Indikator bilden den statistischen Rahmen, während Connors' Beitrag die spezifischen Einstiegs-/Ausstiegsschwellenregeln sind, die für den kurzfristigen Handel optimiert wurden.

Strategie-Regeln

Lange Seite:

• Einstieg: Prozent B fällt unter 0,2 (Standard), während der Kurs über dem SMA-Trendfilter liegt
• Ausstieg: Prozent B steigt über 0,5 (Voreinstellung)

Short-Seite (standardmäßig deaktiviert):

• Einstieg: Prozent B steigt über 0,8 (Standardwert), während der Kurs unterhalb des SMA-Trendfilters liegt
• Ausstieg: Prozent B fällt unter 0,5 (Voreinstellung)

Die Standardeinstellungen verwenden nur den ursprünglichen Percent B Exit von Connors. Optionale Take-Profit- und N-Bar-Timeout-Exits wurden als Verbesserungen für Händler hinzugefügt, die zusätzliche Exit-Kontrolle wünschen - beide sind standardmäßig ausgeschaltet.

Es sind zwei Einstiegsmodi verfügbar:

• Standard: einmaliger Einstieg pro Signal
• Aggressiv: fügt eine zusätzliche Position bei tieferen überverkauften Messwerten hinzu

Typisches Systemverhalten

• Hohe Gewinnrate (oft 70 bis 80 Prozent, je nach Markt und Einstellungen)
• Kleine, beständige Gewinne pro Handel
• Gelegentliche Drawdowns während starker Markttrends
• Beste Performance bei liquiden Aktienindizes und ETFs

Es handelt sich um ein Mean-Reversion-System, nicht um eine Trendfolgestrategie. Es profitiert eher von kurzfristigen Rückschlägen als von großen Richtungswechseln.

Für wen dieser EA geeignet ist

Ideal für:

• Händler, die Multi-Strategie-Portfolios aufbauen
• Anwender, die mit systematischen Handelskonzepten vertraut sind
• Händler, die Konsistenz gegenüber aggressiven Renditen anstreben

Nicht geeignet für:

• Anwender, die konstante Gewinne erwarten, die sie "einfach einstellen und vergessen".
• Trader, die keine vorübergehenden Drawdowns tolerieren können
• Anwender, die Systeme mit hohem Risiko und hohen Renditen suchen

Wichtigste Merkmale

• Vollständig automatisierte Ausführung auf MetaTrader 5
• Multi-Symbol-Handel: bis zu 10 Märkte aus einem einzigen Chart
• Drei Modi für die Positionsgröße: Feste Lots, Dollarwert und Kontoprozentsatz
• Automatische Währungsumrechnung für währungsübergreifende Instrumente
• Adaptive Bollinger Band Ausstiegslogik, die sich an die Marktvolatilität anpasst
• Standard und Aggressive Einstiegsmodi
• Optionale erweiterte Ausstiegsmöglichkeiten: Gewinnmitnahme (%) und N-Bar Timeout
• Integriertes Performance-Dashboard mit Gewinnrate, P&L, durchschnittlichem Handel und offenen Positionen
• Warnungen über Chart-Popups, Push-Benachrichtigungen und E-Mail

Empfohlene Märkte

Am besten geeignet für:

• US-Aktienindizes: S&P 500 (US500), NASDAQ 100 (NDX100/US100), Dow Jones (US30)
• Andere liquide Indizes: Russell 2000 (US2000), ASX 200, DAX 40, FTSE 100
• Aktien-ETFs: SPY, QQQ, DIA, IWM, XLK

Einzelne Aktien können gehandelt werden, sind aber mit einem höheren Risiko verbunden. Einzelaktien sind von Natur aus volatiler als Indizes und ETFs, und ihr Abwärtsrisiko bei unternehmensspezifischen Ereignissen ist wesentlich größer. Verwenden Sie beim Handel mit Einzelaktien eine konservative Positionsgröße und führen Sie immer zuerst einen Backtest durch.

Nicht empfohlen für Devisen oder Rohstoffe, es sei denn, sie wurden speziell getestet. Mischen Sie keine Anlageklassen in derselben EA-Instanz.

Bildschirmfotos

Die Screenshots zeigen individuelle Handelsbeispiele für SPY mit Einstiegs- und Ausstiegsmarkierungen, Bollinger Band-Levels, %b-Werten und Strategiedetails.

Teil einer professionellen EA-Serie

Dieser EA ist eine von 9 Mean-Reversion-Strategien, die von M.Wills angeboten werden. Alle zielen auf den gleichen Kern ab - kurzfristige Pullbacks in Trendmärkten - aber jede verwendet ein anderes Signal, um zu erkennen, wann der Pullback weit genug gegangen ist. Die Kombination mehrerer unkorrelierter Einstiegssignale kann die Drawdowns reduzieren, die Konsistenz verbessern und die Aktienkurven glätten.

Die Serie umfasst:

• Connors TPS (Skaleneinstieg mit RSI)
• Connors RSI2 (extreme RSI-Werte)
• Connors Double 7s (7-Tage-Kurskanal)
• Connors Percent B (Bollinger Band %b)
• Bandy Naive MR (aufeinanderfolgende Abwärtstage)
• Bandy PIRDPO (detrendierter Preis-Oszillator)
• Bandy RVI2 (Relativer Vigor-Index)
• Bandy DV2 (Nahezu-Mittelpunkt-Dynamik)
• Bandy Z-Score (statistischer Z-Score)

Expert Advisor-Einstellungen

Allgemeine Einstellungen

Magic Number ( Standard: 12345) - Eindeutige Kennung für die Trades dieses EAs. Verwenden Sie unterschiedliche Nummern, wenn Sie mehrere EAs auf demselben Konto ausführen, um Handelskonflikte zu vermeiden.

Trade Entry Mode ( Standard: Open of Next Bar) - Steuert, wann Trades ausgeführt werden:

• OPEN OF NEXT BAR: Platziert Trades beim nächsten Bar Open. Am besten für Backtesting geeignet.
• SCHLUSS DIESES BARs: Führt den Handel in der Nähe des Tagesschlusses aus . Empfohlen für den Live-Handel.
• EXAKTE ZEIT: Führt jeden Tag zu einer vom Benutzer definierten Zeit unter Verwendung der Serveruhr des Brokers aus .

Exakte Zeit ( Standard: 23:54) - Die Zeit im Format HH:MM, die verwendet wird, wenn der Trade Entry Mode auf Exakte Zeit eingestellt ist.

Zeitrahmen ( Standard: Aktuell) - Der Chart-Zeitrahmen für die Analyse. Täglich wird empfohlen.

Positionsgröße

Sizing Mode ( Standard: Lot Size) - Legt fest, wie die Positionsgröße berechnet wird:

• LOSGRÖSSE: Verwendet eine feste Anzahl von Lots pro Trade Entry.
• HANDELSWERT $: Weist einen festen Dollarbetrag pro Handel zu , der automatisch in die richtige Losgröße umgerechnet wird.
• KONTOSTAND %: Weist pro Trade einen Prozentsatz des aktuellen Kontostands zu .

Positionsgröße ( Standardwert: 0,01) - Der Wert, der auf den ausgewählten Größenmodus angewendet wird.

Max Margin % des Eigenkapitals ( Standardwert: 30,0) - Sicherheitsgrenze, die festlegt, wie viel Margin ein einzelner Handel im Verhältnis zum Kontoguthaben verbrauchen kann. Vor jedem Handel berechnet der EA die erforderliche Marge und prüft, ob sie diesen Prozentsatz des aktuellen Eigenkapitals überschreiten würde. Sollte dies der Fall sein, wird der Handel übersprungen und eine Meldung im Journal protokolliert. Dies verhindert eine versehentliche Überhebelung bei Brokern mit hohen Mindestlosgrößen. Zum Deaktivieren auf 0 setzen.

Symbol-Verwaltung

Zusätzliche Symbole ( Standardwert: leer) - Durch Kommata getrennte Liste von zusätzlichen Symbolen, die in einem einzelnen Chart gehandelt werden sollen (z. B. US500, NDX100, ASX200). Lassen Sie das Feld leer, um nur das Chart-Symbol zu handeln.

Max Symbols Open at Once ( Standardwert: 2) - Maximale Anzahl von Symbolen, mit denen gleichzeitig gehandelt werden kann.

Indikator-Einstellungen

Bollinger Band Periode ( Standardwert: 20) - Die Rückblickperiode für den gleitenden Durchschnitt des Bollinger Bandes.

Bollinger Band Std Deviation ( Standardwert: 2.0) - Die Anzahl der Standardabweichungen für das obere und untere Band.

Long-System

Long aktivieren ( Standardwert: wahr) - Schaltet den Long-Handel (Kauf) ein oder aus.

Einstiegsmodus ( Standard: Standard) - Legt fest, ob bei tieferen überverkauften Werten nur ein Einstieg erfolgen soll oder ob zusätzliche Positionen aufgebaut werden sollen.

Trend-Filter: Preis > SMA ( Standard: true) - Long-Trades werden nur dann eingegangen, wenn der Preis über dem gleitenden Durchschnitt liegt, um sicherzustellen, dass die Trades mit dem breiteren Aufwärtstrend übereinstimmen.

Trend-Filter: SMA-Periode ( Standardwert: 200) - Der Rückblickzeitraum für den Trendfilter.

Einstieg: %b unten ( Standardwert: 0,2) - Wenn %b unter diesen Wert fällt, wird ein Long-Einstieg ausgelöst. Ein Wert von 0,2 bedeutet, dass sich der Preis in den unteren 20 % des Bollinger Band-Bereichs befindet.

Exit: %b Above ( Standardwert: 0,8) - Wenn %b über dieses Niveau ansteigt, werden Long-Positionen geschlossen. Ein Wert von 0,8 bedeutet, dass der Preis die oberen 80 % des Bandbereichs erreicht hat.

Beenden: Gewinnmitnahme % ( Standardwert: 0,0) - Prozentuales Gewinnziel. Standardmäßig deaktiviert - der prozentuale B-Exit ist Connors ursprünglicher Exit-Mechanismus. Stellen Sie einen Prozentwert ein, um ein Gewinnziel als zusätzliche Ausstiegsebene hinzuzufügen.

Ausstieg: N-Bar Timeout ( Standardwert: 0) - Maximale Anzahl von Bars, um eine Position zu halten. Standardmäßig deaktiviert. Setzen Sie den Wert auf einen Wert ungleich Null, um einen zeitbasierten Ausstieg hinzuzufügen.

Aggressiv: 2. Einstiegsmultiplikator ( Standardwert: 1,0) - Wenn der Einstiegsmodus auf Aggressiv eingestellt ist, bestimmt dieser Multiplikator die zusätzliche Einstiegsgröße.

Kurzes System

Short aktivieren ( Standardwert: false) - Schaltet den Short-Handel (Verkauf) ein oder aus. Standardmäßig deaktiviert.

Einstiegsmodus ( Standard: Standard) - Legt fest, ob bei tieferen überkauften Werten nur ein Einstieg erfolgen soll oder ob zusätzliche Positionen aufgebaut werden sollen.

Trend-Filter: Preis < SMA ( Standardwert: wahr) - Leerverkäufe werden nur dann getätigt, wenn der Kurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, um sicherzustellen, dass die Verkäufe mit dem übergeordneten Abwärtstrend übereinstimmen.

Trend-Filter: SMA-Periode ( Standardwert: 200) - Der Rückblickzeitraum für den Trendfilter.

Einstieg: %b über ( Standardwert: 0,8) - Wenn %b über dieses Niveau steigt, wird ein Short-Einstieg ausgelöst.

Exit: %b Below ( Standardwert: 0,2) - Wenn %b unter dieses Niveau fällt, werden Short-Positionen geschlossen.

Ausstieg: Take Profit % ( Standardwert: 0,0) - Prozentuales Gewinnziel für Short-Positionen. Standardmäßig deaktiviert.

Beenden: N-Bar Timeout ( Standardwert: 0) - Maximale Anzahl von Takten, die eine Short-Position gehalten werden kann, bevor sie am Markt geschlossen wird. Standardmäßig deaktiviert.

Aggressiv: 2. Einstiegsmultiplikator ( Standardwert: 1,0) - Wenn der Einstiegsmodus auf Aggressiv eingestellt ist, bestimmt dieser Multiplikator die zusätzliche Einstiegsgröße.

Anzeige-Einstellungen

Dashboard anzeigen ( Standard: true) - Zeigt das Informationsfeld auf dem Chart an, das alle aktiven Einstellungen und den aktuellen Handelsstatus anzeigt.

Schriftgröße ( Standardwert: 20) - Textgröße für die Dashboard-Anzeige.

Handelsmetriken anzeigen ( Standard: true) - Zeigt Leistungsstatistiken auf dem Dashboard an: Gesamthandel, Gewinn/Verlust-Verhältnis, Genauigkeit, durchschnittlicher Handel und kumulative P&L.

Metrics Start Date ( Standard: 2000.01.01) - Startdatum für die Leistungsberechnungen.

Alarme und Benachrichtigungen

Chart-Warnungen ( Standard: false) - Aktivieren Sie Popup-Warnungen auf dem Chart, wenn Handelssignale generiert werden.

Push-Benachrichtigungen ( Standardwert: false) - Aktivieren Sie mobile Push-Benachrichtigungen für Handelssignale. Erfordert, dass Push-Benachrichtigungen im MetaTrader 5-Terminal konfiguriert werden.

E-Mail-Benachrichtigungen ( Standardwert: false) - Aktivieren Sie E-Mail-Benachrichtigungen für Handelssignale. E-Mail muss in den Einstellungen des MetaTrader 5-Terminals konfiguriert werden.

Backtesting und Ausführungshinweise

Diese Strategie ist für den Einstieg am Ende des Handelstages konzipiert, wenn das Signal zum ersten Mal erkannt wird. Backtesting-Untersuchungen haben gezeigt, dass der Einstieg zum Handelsschluss einen messbaren Vorteil gegenüber dem Warten auf die Eröffnung des nächsten Tages bietet.

• Standardmodus: Eröffnung des nächsten Balkens (erforderlich für MQL5 Marktvalidierung)
• Empfohlen für den Live-Handel: Close of This Bar oder Exact Time (1-2 Minuten vor Marktschluss)
• Stellen Sie die exakte Zeit so ein, dass sie mit dem Tagesschluss Ihres Brokers übereinstimmt (z. B. 23:54 für einen Server, der um 23:55 schließt).

Tipps zum Backtesting:

• Verwenden Sie "1 Minute OHLC" oder ein höheres Tick-Modell für genaue Ergebnisse auf täglichen Bars
• Verwenden Sie für Strategien mit täglichem Zeitrahmen nicht die Option "Nur offene Kurse".
• Die Modi "Close of This Bar" und "Exact Time" funktionieren im Strategy Tester möglicherweise nicht korrekt.

Zusätzliche Hinweise:

• Mischen Sie nicht verschiedene Anlageklassen in derselben EA-Instanz
• Verwenden Sie für Forex und Metalle nur die Positionsgrößenmethode "Lot Size" - die Modi "Trade Value" und "Account Percentage" sind für Aktien und Indizes konzipiert.

Anforderungen

• MetaTrader 5-Plattform (Hedging- oder Netting-Konto)
• Empfohlener Mindest-Hebel: 1:30
• Täglicher Zeitrahmen bevorzugt
• Alle Symbole müssen im Market Watch Ihres Brokers verfügbar sein

Unterstützung

Wenn Sie individuelle Anpassungen benötigen oder Fragen haben, hinterlassen Sie einen Kommentar mit Ihrer E-Mail und wir werden uns bei Ihnen melden. Testen Sie den EA immer auf einem Demokonto, bevor Sie ihn auf einem Live-Konto einsetzen.

Risiko Offenlegung

Dieser EA handelt mit Mean-Reversion-Setups unter Verwendung von Bollinger Band %b-Werten. Allerdings kann der %b-Wert während anhaltender Trends auf extremen Niveaus bleiben, da sich die Bänder anpassen, und Ausstiege können Verluste während starker Drawdowns nicht verhindern. Backtests verwenden historische Daten und berücksichtigen keine Slippage, Teilfüllungen oder wechselnde Marktbedingungen. Die richtige Positionsgröße im Verhältnis zum Eigenkapital des Kontos ist entscheidend. Testen Sie immer mit Demokonten, bevor Sie live handeln. Die Performance in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.