Der Markt ist ein kontrolliertes dynamisches System.
In der Zwischenzeit schlage ich vor, das folgende Beispiel aus dem Buch zu betrachten
Kasakow, Artemjew. Optimierung von dynamischen Systemen mit zufälliger Struktur. - Moskau: Nauka. 1980.
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Als Nächstes werde ich die Simulationsergebnisse für einige meiner Modelle vorstellen, sowohl für bereits implementierte als auch für neue, sobald sie erscheinen ;))
Wie lauten Ihre eigenen Schlussfolgerungen? Was ist "zu berücksichtigen"? Worum geht es bei diesem Thema?
die erste Schlussfolgerung ist, dass Sie nicht warten können :(
Ich denke, dieses "Thema" ist eindeutig nichts für Sie...
In der Zwischenzeit schlage ich vor, das folgende Beispiel aus dem Buch zu betrachten
Kasakow, Artemjew. Optimierung von dynamischen Systemen mit zufälliger Struktur. - Moskau: Nauka. 1980.
Das Einzige, was die Autoren falsch machen, ist, dass sie denken, sie könnten ein System linearer Gleichungen (SLE) für dynamische stochastische Prozesse erhalten. Genauer gesagt, man kann ein System erhalten, aber seine Lösung ist ein toter Buchstabe.
Der Punkt ist, dass die Lösbarkeit der SLU eine Glückssache ist, d.h. es kann sein, dass es mindestens eine Lösung gibt oder auch nicht, oder gar keine.
Genau aus diesem Grund brauchen wir nicht die SLU zu lösen, sondern ein System linearer Ungleichungen. In diesem Fall würden wir eine Lösung für jedes Szenario mit Prozessdynamik erhalten, und wenn es für die SLU noch lösbar ist, dann wäre die Lösung der Ungleichungen auch eine Lösung für die SLU.
Um es kurz zu machen, ich habe das gleiche Problem bereits gelöst, nämlich als dynamischer Prozess habe ich die FI-Renditen für einen bestimmten Zeitraum in Balken genommen - Zeitraum, d.h.:
D(i) = (Offen[i] - Offen[i + Zeitraum]) / Offen[i + Zeitraum]
Dann bilde ich ein System von linearen Ungleichungen und verwende es, um ein Portfolio von Vermögenswerten zu bilden, indem ich ein Optimierungssystem löse.
Siehe R-Portfolio - eine Methode der Diversifizierung
Nun, was die Verwaltbarkeit des Marktes angeht, so hängt sie vom Umfang der Investitionen im Portfolio ab.
1) Es wäre interessant zu sehen, wie von allgemeinen Formeln zu übergeht und ein konkretes Beispiel betrachtet. Zuallererst. Wie sieht Ihre Systemmatrix (A) aus? h ttp://bankzadach.ru/teoriya-upravleniya/index.php
Ohne Angabe des Typs ist es schwer, weiterzukommen. In Ihren Worten ist es die Matrix D
Ich habe einmal diese Art von Zitatanalyse vorgeschlagen. https://www.mql5.com/ru/forum/105740/page11
Dies ist in diskreter Zeit. Der Übergang von der Matrix A zu F erfolgt über die Laplace-Transformation. Weiter unten in diesem Thema finden Sie Informationen darüber, wie Sie diesen Übergang vollziehen können. Und das ist auch nötig, denn wir lösen alles in diskreter Form. Es gibt auch spezifische Arten der Matrix A (das Wesen von ihnen ist einfach - die Ableitung der Geschwindigkeit ist die Beschleunigung, die Ableitung der Beschleunigung ist ein Trägheitsglied zweiter (erster) Ordnung...+Rauschen
2 . Ich habe die U-Matrix (Kontrollen) aus der Studie ausgeschlossen. Ich halte das für unwichtig, weil ich glaube, dass die einzige Möglichkeit, Devisen zu kontrollieren, Währungsinterventionen sind . In der Vergangenheit wurden sogar verbale Interventionen (wie Reden des japanischen Finanzministeriums usw.) versucht. Aber alle diese Interventionen können durch das Wort Lücke charakterisiert werden, für die mathematische Forschung können wir sagen, dass es sich um eine Deltafunktion handelt. Und noch wichtiger war es für mich, zu untersuchen, wie sich das System unter dem Einfluss einer Deltafunktion (eines einzelnen Impulses oder Schrittes) verhält ... Sie interessieren sich für die Steuerung
Also mehr Fragen.
Wenn es sich nicht um Gap handelt (was ohnehin leicht zu erkennen ist), welche Art von Kontrolle suchen Sie dann?
Angenommen, Sie haben eine Art von Steuerung und ihre Parameter gefunden (z. B. eine Sinuskurve mit den Parametern A, f, phi (Amplitude, Frequenz und Phase). Was wird es Ihnen (uns) für den praktischen Handel bringen? Wir kennen den Endzeitpunkt der Kontrolle nicht, auch wenn wir davon ausgehen, dass der Markt kontrolliert wird....
...
Nun, was die Verwaltbarkeit des Marktes betrifft, so hängt sie von der Höhe der Investitionen für das Portfolio ab.
Meiner Erfahrung nach braucht man in einem ruhigen Markt etwa 20 Lots, um eine Notierung um 1 Pip zu verändern. Die Zentralbanken machen das nicht, kurzfristige Interventionen und das war's ... nach einer Weile ist der Effekt weg ...
Das Einzige, worüber sich die Autoren irren, ist, dass sie ein System linearer Gleichungen (SLE) für dynamische stochastische Prozesse erhalten können. Genauer gesagt, man kann ein System erhalten, aber seine Lösung ist ein toter Buchstabe.
Der Punkt ist, dass die Lösbarkeit von SLU eine Glückssache ist, d.h. es kann mindestens eine Lösung geben oder auch nicht.
Genau aus diesem Grund müssen Sie nicht die SLU lösen, sondern ein System linearer Ungleichungen. In diesem Fall würden wir eine Lösung für jedes Szenario mit Prozessdynamik erhalten, und wenn es für die SLU noch lösbar ist, dann wäre die Lösung der Ungleichungen auch eine Lösung für die SLU.
Um es kurz zu machen, ich habe das gleiche Problem bereits gelöst, nämlich als dynamischer Prozess habe ich die FI-Renditen für einen bestimmten Zeitraum in Balken genommen - Zeitraum, d.h.:
D(i) = (Offen[i] - Offen[i + Zeitraum]) / Offen[i + Zeitraum]
Dann bilde ich ein System von linearen Ungleichungen und verwende es, um ein Portfolio von Vermögenswerten zu bilden, indem ich ein Optimierungssystem löse.
Siehe R-Portfolio - eine Methode der Diversifizierung
Nun, was die Verwaltbarkeit des Marktes angeht, so hängt sie vom Umfang der Investitionen im Portfolio ab.
1) Die Autoren, die große Spezialisten auf diesem Gebiet sind, haben nichts falsch verstanden; ihre Arbeit ist von hohem Niveau.
2) SLU ist eindeutig lösbar. (vorausgesetzt natürlich, dass sie korrekt und fehlerfrei ist).
3) Ungleichungen können in diesem Fall eingegeben werden, aber das wäre ein anderes Problem.
4) Dies mag eine Lösung für Ihr Problem sein, aber nicht für das vorliegende.
5) Wir sprechen über optimale Prozesse, nicht über die Anpassung der Tester - das sind völlig unterschiedliche Dinge.
6) Es geht nicht um Marktkontrolle, sondern um die Kontrollfunktion im Optimierungsmodell - das werde ich später noch zeigen.
1) Es wäre interessant zu sehen, wie von allgemeinen Formeln zu übergeht und ein konkretes Beispiel betrachtet. Zuallererst. Wie sieht Ihre Systemmatrix (A) aus? h ttp://bankzadach.ru/teoriya-upravleniya/index.php
Ohne Angabe des Typs ist es schwer, weiterzukommen. In Ihren Worten ist es eine D-Matrix.
Ich habe einmal diese Art von Zitatanalyse vorgeschlagen. https://www.mql5.com/ru/forum/105740/page11
Dies ist in diskreter Zeit. Der Übergang von der Matrix A zu F erfolgt über die Laplace-Transformation. Weiter unten in diesem Thema finden Sie Informationen darüber, wie Sie diesen Übergang vollziehen können. Und das ist auch nötig, denn wir lösen alles in diskreter Form. Es gibt auch spezifische Arten der Matrix A (das Wesen von ihnen ist einfach - die Ableitung der Geschwindigkeit ist die Beschleunigung, die Ableitung der Beschleunigung ist ein Trägheitsglied zweiter (erster) Ordnung...+Rauschen
2 . Ich habe die U-Matrix (Kontrollen) aus der Studie ausgeschlossen. Ich halte das für unwichtig, weil ich glaube, dass die einzige Möglichkeit, Devisen zu kontrollieren, Währungsinterventionen sind . In der Vergangenheit wurden sogar verbale Interventionen (wie Reden des japanischen Finanzministeriums usw.) versucht. Aber alle diese Interventionen können durch das Wort Lücke charakterisiert werden, für die mathematische Forschung können wir sagen, dass es sich um eine Deltafunktion handelt. Und noch wichtiger war es für mich, zu untersuchen, wie sich das System unter dem Einfluss einer Deltafunktion (eines einzelnen Impulses oder Schrittes) verhält ... Sie interessieren sich für die Steuerung
Also mehr Fragen.
Wenn es sich nicht um Gap handelt (was ohnehin leicht zu erkennen ist), welche Art von Kontrolle suchen Sie dann?
Angenommen, Sie haben eine Art von Steuerung und ihre Parameter gefunden (zum Beispiel eine Sinuskurve mit den Parametern A, f, phi (Amplitude, Frequenz und Phase). Was wird es Ihnen (uns) für den praktischen Handel bringen? Wir kennen den Endzeitpunkt der Kontrolle nicht, auch wenn wir davon ausgehen, dass der Markt kontrolliert wird....
Die gestellte Aufgabe dient als Ausgangspunkt für unsere Zwecke.
Im Folgenden werde ich dieses Problem modifizieren und in eine für unsere Bedürfnisse vertraute Form bringen.
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Es ist nur ein Modell eines Kommunikationskanals, mehr nicht - es gibt hier noch kein Steuerobjekt, keinen Regler usw.! 
Übergänge über verschiedene Bereiche (Frequenz - Zeit t - Zeit n) bereiten im Prinzip keine Schwierigkeiten.
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Die Kontrollfunktion ist sehr wichtig!
Aber wie sie aussehen wird und wie sie genutzt werden kann, darüber sollten wir nachdenken...
Zum Beispiel so:
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Wir haben Zeit... und morgen ist Wochenende... Wir denken nach...
und wie man dies mit dem Markt in Verbindung bringt, einem Phänomen, das viele als zufällig und chaotisch ansehen.
Lesen Sie den Link http://ruforum.mt5.com/threads/4326-quot-БАЗОВЫЕ%20СТРАТЕГИИ%20АЛГОРИТМИЧЕСКОЙ%20ТОРГОВЛИ-quot-%20 (general%20on%20theme%20for%20familiarity...)
es ist nicht ganz so chaotisch, wie es auf den ersten Blick scheint
http://ruforum.mt5.com/threads/4326-quot-БАЗОВЫЕ%20СТРАТЕГИИ%20АЛГОРИТМИЧЕСКОЙ%20ТОРГОВЛИ-quot-%20 lesen (allgemein%20zum%20Thema%20für%20Vertrautheit...)
es ist nicht ganz so chaotisch, wie es auf den ersten Blick scheint
Das glaube ich nicht, ganz im Gegenteil. Aber viele Menschen empfinden sie als chaotisch und zufällig. Und Sie haben meine Aussage missverstanden.
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Als erstes muss definiert werden, was ein kontrolliertes dynamisches System ist und wie es sich zum Markt verhält, der von vielen als zufällig und chaotisch angesehen wird.
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Ich werde das später korrigieren ...
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