Der Markt ist ein kontrolliertes dynamisches System. - Seite 502
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Ich stimme zu. Aber ich bin an den Ergebnissen dieses Experiments interessiert. Ich bin bereit, mit jeder Reihe ähnlich zu verfahren - egal, ob es sich um ein oder mehrere Instrumente handelt.
Niemand ist in der Lage, eine PPP zu bekämpfen - das kann ich mit Sicherheit sagen.
Ein Paar kann leicht in einem Prüfgerät mit einem Experten getestet werden.
Ich stimme zu, deshalb mache ich ein Experiment mit einer Pfanne oder Propan.
Ich stimme zu, deshalb mache ich ein Experiment mit einer Pfanne oder Propan.
In der Tabelle sieht es gut aus.
aber ein paar Paare verderben alles,
Bei einigen wenigen Paaren wird es nicht funktionieren, glauben Sie mir.
mehrere Paare - das ist die Marge, die Kosten des Ticks, das Kontraktvolumen, verschiedene Preise, die gegenseitige Beeinflussung Ihrer neuen Volumina bei verschiedenen Paaren (der Tester kann das nicht simulieren) und so weiter und so fort
es ist nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick scheint
Taki nein, nicht unendlich groß. Im Zähler wird der risikofreie Zinssatz abgezogen. Technisch gesehen erhalten wir 0/0. Aber man muss schon ein Lapidarier sein.
Sie haben Recht. Aus irgendeinem Grund dachte ich, dass MT ohne diesen Abzug zählt, aber im Handbuch steht, dass der risikofreie Satz berücksichtigt wird. Es wäre interessant, die spezifische Sharpe-Formel zu untersuchen, die in MT verwendet wird.
Führt man einen Parameter für die Wahrscheinlichkeit des Konkurses einer Sparkasse P ein, so ist der Sharpe -sqrt(P/(1-P)) und sein Wert (das Merkmal in Null verschwindet) bei P=0 ist 0 )
Es sieht gut aus auf dem Excel.
aber mehrere Paare zu haben, verdirbt alles,
bei mehreren Paaren wird es nicht funktionieren, glauben Sie mir
mehrere Paare - es ist eine Marge, die Kosten der Tick, das Volumen des Vertrages, unterschiedliche Preise, gegenseitige Beeinflussung, usw., usw.
es ist nicht so einfach, wie es aussieht.
Ihr Indyuk, wenn er geglättet ist, scheint auch ziemlich gut zu sein.
Ihr Truthahn, wenn er geglättet ist, sieht auch ziemlich gut aus.
Ich habe damit Geld verdient, und wie sich ein paar Jahre später herausstellte, war ich nicht der Einzige.
Soweit ich mich erinnere, habe ich auf einer Linie gekauft und auf der anderen verkauft.
die zweite Option scheint der Unterschied zu sein.
Ich kann mich nicht mehr genau erinnern.
Ich habe damit Geld verdient, und wie sich ein paar Jahre später herausstellte, war ich nicht der Einzige.
Soweit ich mich erinnere, fuhr ich auf der einen Linie, um zu kaufen, auf der anderen, um zu verkaufen.
die zweite Option ist so etwas wie der Unterschied.
Ich weiß es nicht mehr genau.
Wenn Sie eine glattere Kerze haben, können Sie den Trend erkennen (welche Linie höher oder niedriger ist) und das Signal anhand der Kerze bestimmen.
In der geglätteten Version können Sie den Trend erkennen (welche Linie höher oder niedriger ist) und das Signal anhand der Kerze bestimmen.
ack hat sich darüber beschwert, dass sie es nicht herausbringen
Er soll sie benutzen.
weil ich das normalerweise erst poste, nachdem ich mir einen viel cooleren ausgedacht habe
und wieder mit einer Notiz:
für den Handel mit einem Paar!!!
Wenn ein zweites Paar oder mehr auftaucht, ist es ein Fiasko.
Sie haben Recht. Aus irgendeinem Grund dachte ich, MT zähle ohne diesen Abzug, aber im Handbuch steht, dass der risikofreie Satz berücksichtigt wird. Es wäre interessant, die spezifische Sharpe-Formel zu untersuchen, die in MT verwendet wird.
Wenn man einen Parameter für die Wahrscheinlichkeit des Konkurses einer Sparkasse P einführt, dann ist der Sharpe -sqrt(P/(1-P)) und sein Wert (das Merkmal in Null verschwindet) bei P=0 gleich 0 )
Ich frage mich, wo in den MT-Optionen dieser sehr risikofreie Satz eingestellt werden kann? vielleicht weiß ich etwas nicht...
Um die SB zu beenden, nennen Sie eine beliebige Preisspanne und ich werde zeigen, dass es keine SB gibt, sondern ein klares Muster.
Und hier ist sie:
https://ourworldindata.org/grapher/crude-oil-prices