Der Markt ist ein kontrolliertes dynamisches System. - Seite 228
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Ein funktionales System ist eine Tautologie, denn absolut alle Systeme sind funktional. Wenn es keine "Funktion" gibt, gibt es auch kein "System".
Was ist mit "Koordinatensystem", "Wertesystem" usw.?
Was ist mit "Koordinatensystem", "Wertesystem" usw.?
Und man denkt darüber nach, was Koordinaten sind, warum sie gebraucht werden und was das Ergebnis ihrer Verwendung ist. Überlegen Sie, wie es möglich ist, ohne Verwendung von Koordinaten, ohne Angabe eines Koordinatensystems, eine Richtung im Raum zu bestimmen, die Metrik des Raums anzugeben usw.
Ein "Wertesystem" ist auch ein Koordinatensystem, aber nur im Raum der Werte. So setzen beispielsweise Wertesysteme, die auf unterschiedlichen Prioritäten beruhen, unterschiedliche Vektoren der gesellschaftlichen Entwicklung. Die Ereignisse unserer Tage zeigen dies sehr deutlich, und zwar auf kontrastreiche Weise.
Denken Sie nun über die Funktion des Koordinatensystems nach.
Ich habe mir deine Zeichnungen noch einmal angeschaut (Oleg) - ich habe viel nachgedacht. Und verwenden Sie den Preis oder den gleitenden Durchschnitt als Eingangssignal, das Ihr System beeinflusst? (Ich habe irgendwo gehört, dass das System zum Beispiel aperiodische Links enthält....)
Der Preis ist das eigentliche Faktum. Jeder gleitende Durchschnitt ist das Ergebnis der Verarbeitung von Faktenrohdaten. Wie auch immer man es betrachtet, es basiert in jedem Fall auf rohen, faktischen Daten. Und das zu Recht.
Mein System enthält aperiodische Verbindungen als Elemente des Systems. Sie ist aber keineswegs obligatorisch, d.h. es können z.B. auch schwingende Glieder sein. Die Verwendung dieser oder jener Elemente des Systems liegt in den Händen des Systemdesigners.
Ja, es gibt ein wenig...
Lasst uns versuchen, wieder in die Spur zu kommen ;)
Alle (oder fast alle) von uns hier sind damit beschäftigt, unser TS, unser Handelssystem, aufzubauen. Jedes System zeichnet sich (neben anderen ebenso wichtigen Merkmalen) durch die Funktion aus, die es erfüllt. Die Begriffe "System" und "Funktion" sind untrennbar miteinander verbunden. Es gibt keine nicht funktionierenden Systeme. Ein funktionales System ist eine Tautologie, denn absolut alle Systeme sind funktional. Wenn es keine "Funktion" gibt, gibt es auch kein "System". Es kann aber auch ein System geben, das derzeit nicht funktioniert (im Standby-Modus).
Es wäre interessant, Meinungen (Definitionen) darüber zu hören, was die Funktion eines Handelssystems ist.
Die Frage bezieht sich genau auf die Funktion des Systems. Eine weitere Frage ist die Wirksamkeit des Systems bei der Erfüllung seiner Funktion, seiner Kriterien usw. Das ist nicht die Frage.
// Ich stelle fest, dass ich meine eigene Antwort auf diese Frage habe.
Das ist eine sehr interessante, philosophische Frage. Ich werde versuchen, sie aus meiner eigenen Sicht zu beantworten:
1. Richtig bemerkt - unter der TZ wird bereits akzeptiert, das System zu verstehen, das in + funktionieren soll;
2. Die Funktion (Aufgabe) von TS - ist es, streng den Algorithmus zu folgen, trotz der momentanen Realitäten des Marktes - nur in diesem Schlüssel zum möglichen Erfolg;
3. Wir kommen zu dem Schluss, dass der Schlüssel der Algorithmus zur Lösung des Problems ist, den jeder auf seine Art und Weise sucht;
4. Um einen brauchbaren Algorithmus zu entwickeln, muss man den Markt spüren, indem man den leistungsfähigsten mathematischen Apparat, den ein Forscher besitzt, miteinander verbindet - die Leistung des menschlichen Gehirns allein reicht nicht aus;
5. Zu versuchen, bereits auf höchstem Niveau zu verstehen, warum einige Paare (Böcke/Böcke) besser durch eine Trendstrategie beschrieben werden und andere (Euro/Böcke) - durch eine Anti-Trend-Strategie, mit täuschend ähnlichem Verhalten.
Eine sehr interessante, philosophische Frage. Ich werde versuchen, sie aus meiner eigenen Sicht zu beantworten:
1. Richtig bemerkt - die TK wird bereits als ein System verstanden, das in + funktionieren soll;
2. Die Funktion (Aufgabe) von TS - ist es, streng den Algorithmus zu folgen, trotz der momentanen Realitäten des Marktes - nur in diesem Schlüssel zum möglichen Erfolg;
3. Wir kommen zu dem Schluss, dass der Schlüssel der Algorithmus zur Lösung des Problems ist, den jeder auf seine Art und Weise sucht;
4. Um einen brauchbaren Algorithmus zu entwickeln, muss man den Markt spüren, indem man den leistungsfähigsten mathematischen Apparat, den ein Forscher besitzt, miteinander verbindet - die Leistung des menschlichen Gehirns allein reicht nicht aus;
5. Es soll versucht werden, bereits auf höchster Ebene zu verstehen, warum einige Paare (Bucks/Lbw) besser durch eine Trendstrategie und andere (Euro/Bucks) durch eine Anti-Trend-Strategie beschrieben werden, wobei das Verhalten täuschend ähnlich ist.
Grüße Yusuf. Ich habe Ihren Standpunkt verstanden. Aber TC enthält den von Ihnen erwähnten Algorithmus als integralen Bestandteil. Ihre Definition enthält Ungereimtheiten. Was jedoch fehlt, ist etwas Zentrales, das aus einer disparaten Menge von Elementen ein System macht, etwas, das die Menge der Elemente zu einem einzigen System vereint.
Aber wir wollen auch andere Meinungen hören. Ich schlage vor, dass Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, Ihre Gedanken dazu darlegen.
Ja, es gibt ein wenig...
Lasst uns versuchen, wieder in die Spur zu kommen ;)
Alle (oder fast alle) von uns hier sind damit beschäftigt, unser TS, unser Handelssystem, aufzubauen. Jedes System zeichnet sich (neben anderen ebenso wichtigen Merkmalen) durch die Funktion aus, die es erfüllt. Die Begriffe "System" und "Funktion" sind untrennbar miteinander verbunden. Es gibt keine nicht funktionierenden Systeme. Ein funktionales System ist eine Tautologie, denn absolut alle Systeme sind funktional. Wenn es keine "Funktion" gibt, gibt es auch kein "System". Es kann aber auch ein System geben, das derzeit nicht funktioniert (im Standby-Modus).
Es wäre interessant, Meinungen (Definitionen) darüber zu hören, was die Funktion eines Handelssystems ist.
Die Frage bezieht sich genau auf die Funktion des Systems. Eine weitere Frage ist die Wirksamkeit des Systems bei der Erfüllung seiner Funktion, seiner Kriterien usw. Das ist nicht die Frage.
// Ich stelle fest, dass ich meine eigene Antwort auf diese Frage habe.
Gewinne werden in Situationen erzielt, in denen sich die Preise in eine bestimmte Richtung bewegen. Man kann es einen Trend, einen Drift usw. vom Einstiegspunkt bis zum Ausstiegspunkt nennen. Die Funktion wandelt den Eingangsdatenfluss (frühere Preise usw.) in Befehle zum Kaufen, Verkaufen oder Nichtstun um. Die Eingangsdaten sind jedoch im Wesentlichen Spuren, nicht die Objekte und Prozesse selbst, die die gewünschte Bewegung in der Zukunft erzeugen können. Anhand dieser Spuren gilt es, die realen Objekte und Prozesse des Marktes zu rekonstruieren. Natürlich nicht alle, sondern nur einzelne Situationen. Das ist die Funktion, nach der gesucht werden muss - reale Marktprozesse und -situationen aus den Spuren wiederzugewinnen und sie abzugleichen.
Im Prinzip geht es darum, wie bei jedem automatischen Steuerungssystem, Objekte oder ihre individuellen Eigenschaften (z. B. Position, Geschwindigkeit usw.) und die Gesetze ihrer Wechselwirkung (z. B. Trägheit, Schwerkraft usw.) zu erkennen, um die erforderlichen Steuerungsmaßnahmen zu ergreifen. Nur bei physikalischen Prozessen ist es einfacher - sie sind unveränderlich und man kann das System experimentell anpassen, optimieren. Auf dem Markt ändern sie sich, und es gibt nicht genügend Testdaten, um eine grobe Anpassung vorzunehmen.
Gewinne werden in Situationen erzielt, in denen sich die Preise in eine bestimmte Richtung bewegen. Man kann es einen Trend, einen Drift usw. vom Einstiegspunkt bis zum Ausstiegspunkt nennen. Die Funktion wandelt den Fluss der Eingabedaten (frühere Preise usw.) in Befehle zum Kaufen, Verkaufen oder Nichtstun um. Aber die Eingabedaten sind im Wesentlichen Spuren, nicht die Objekte und Prozesse selbst, die die gewünschte Bewegung in der Zukunft erzeugen können. Anhand dieser Spuren gilt es, die realen Objekte und Prozesse des Marktes zu rekonstruieren. Natürlich nicht alle, sondern nur einzelne Situationen. Das ist die Funktion, die wir suchen - die realen Marktprozesse und -situationen aus den Spuren wiederherzustellen und ihnen zu entsprechen.
Nein, Slava, diese Beschreibung ist nicht geeignet, um die Funktion des Handelssystems zu definieren. Wir können einen Verweis auf einen Identifikator und eine ausführende Einheit erkennen, aber es gibt kein System als Ganzes.
Im Prinzip müssen wir, wie bei jedem automatischen Steuerungssystem, Objekte oder ihre individuellen Eigenschaften (z. B. Position, Geschwindigkeit usw.) und die Gesetze ihrer Wechselwirkung (z. B. Trägheit, Schwerkraft usw.) erkennen, um die gewünschte Steuerungsaktion zu erzeugen. Nur bei physikalischen Prozessen ist es einfacher - sie sind unveränderlich und man kann das System experimentell anpassen, optimieren. Auf dem Markt ändern sie sich, und es gibt nicht genügend Testdaten, um eine grobe Anpassung vorzunehmen.
Marktprozesse gehören ebenso wie physikalische Prozesse vollständig zu unserer Welt.Nein, Slava, diese Beschreibung ist nicht geeignet, um die Funktion des Handelssystems zu definieren. Sie können einen Hinweis auf eine Kennung, eine ausführende Einheit sehen, aber es gibt kein System als Ganzes.
Wenn es ein einziges Ganzes ist, ist es der Algorithmus/Code des Systems. Die Eingabe dieser Funktion besteht aus Preisreihen (oder was auch immer sie verwenden), und die Ausgabe sind Kauf- und Verkaufssignale. Es gibt keinen einzigen Algorithmus))
Natürlich können wir die Algorithmen verallgemeinern, indem wir die Funktionsblöcke und die Interaktion zwischen ihnen trennen. Die Eingabedaten gelangen in die primäre Verarbeitungseinheit, die binäre Signale ausgibt. Binäre, weil vergleichende Operationen können auch dem primären Verarbeitungsblock zugerechnet werden.
Dann gehen sie an den Eingang des Logikblocks, ebenso wie die Signale des MM-Blocks. Er analysiert sie gemeinsam (Boolesche Logik oder NS usw.) und gibt Kauf- und Verkaufsbefehle aus. Es ist klar, dass jeder Block detailliert und ausführlicher beschrieben werden kann. Der nicht-trivialste Teil der Logik ist die Art und Weise, wie sie aufgebaut ist. Ich habe darüber in einem früheren Beitrag geschrieben.
Wenn wir von der TS-Aufgabe sprechen, handelt es sich um die Umwandlung einer Zeitreihe (Preis) in eine andere (Aktien). Der zweite sollte einen stabilen Aufwärtstrend aufweisen))
Ich denke mehr und mehr über die Theorie nach, dass die Analyse von Zeitreihen eine dumme Sache ist, zumindest beim kurzfristigen Handel. Wir sollten das Eigenkapital analysieren und dann auf der Grundlage der Eigenkapitalgeschichte vorgehen. Schließlich ist jegliches Eigenkapital ineffizient.