Artikel über die Automatisierung von Handelssystemen in MQL5

Kurzbeschreibung: In diesem Artikel lernen wir, wie man verschiedene Systeme des gleitenden Durchschnitts nach unterschiedlichen Strategien des gleitenden Durchschnitts entwickelt.

Dieser Artikel stellt den Pivot Mean Oscillator (PMO) vor, eine Implementierung des kumulativen Moving Average (CMA) als Handelsindikator für die MetaTrader-Plattformen. Insbesondere führen wir zunächst Pivot Mean (PM) als Normalisierungsindex für Zeitreihen ein, der den Bruchteil zwischen einem beliebigen Datenpunkt und dem CMA berechnet. Wir bilden dann den PMO als Differenz zwischen den gleitenden Durchschnitten, die auf zwei PM-Signale angewendet werden. Einige erste Experimente, die mit dem EURUSD-Symbol durchgeführt wurden, um die Wirksamkeit des vorgeschlagenen Indikators zu testen, werden ebenfalls besprochen, so dass genügend Raum für weitere Überlegungen und Verbesserungen bleibt.

In diesem Artikel führen wir die Umkehrtechnik weiter. Wir werden versuchen, den maximalen Saldorückgang auf ein akzeptables Niveau für die zuvor betrachteten Instrumente zu reduzieren. Wir werden sehen, ob die Maßnahmen den Gewinn verringern. Wir werden auch prüfen, wie sich die Umkehrmethode auf anderen Märkten, einschließlich Aktien-, Rohstoff-, Index-, ETF- und Agrarmärkten, bewährt. Achtung, der Artikel enthält viele Bilder!

Dieser Beitrag führt uns in eine ganz neue Richtung bei der Entwicklung von EAs, Indikatoren und Scripts in MQL4 und MQL5. In Zukunft wird dieses Programmierungsparadigma nach und nach zum Standard für alle Händler bei der Umsetzung von EAs. Mit dem automatenbasierten Programmierungsparadigma kommen die Entwickler von MQL5 und MetaTrader 5 der Entwicklung einer neuen Sprache – MQL6 – und einer neuen Plattform – MetaTrader 6 – sehr nahe.

Im ersten Teil begannen wir mit der Erstellung einer großen plattformübergreifenden Bibliothek, die die Entwicklung von Programmen für MetaTrader 5 und MetaTrader 4 Plattformen vereinfacht. Danach haben wir die Collection (Sammlung bzw. Liste) von historischen Aufträgen und Deals implementiert. Unser nächster Schritt ist das Erstellen einer Klasse für eine komfortable Auswahl und Sortierung von Aufträgen, Deals und Positionen in Collections. Wir werden das Basis-Bibliotheksobjekt Engine implementieren und der Bibliothek die Collection von Marktorders und Positionen hinzufügen.

Als Fortsetzung des Themas Neuronale Netze schlage ich vor, Convolutional Neurale Netzwerke (faltende Neuronale Netzwerke) zu besprechen. Diese Art von Neuronalen Netzwerken wird in der Regel für die Analyse von visuellen Bildern verwendet. In diesem Artikel werden wir die Anwendung dieser Netzwerke auf den Finanzmärkten besprechen.

Der wesentliche Nachteil bei der herkömmlichen Anzeige von Kursinformationen mit Balken und japanischen Kerzen ist, dass sie an einen Zeitrahmen gebunden sind. Es war vielleicht zu der Zeit optimal, als diese Verfahren erzeugt wurden, aber heute sind die Marktbewegungen manchmal zu schnell, auf diese Weise in einem Chart angezeigte Kurse können nicht zu einer sofortigen Reaktion auf eine neue Bewegung beitragen. Das vorgeschlagene Kurs-Chart Anzeigeverfahren hat diesen Nachteil nicht und bietet ein sehr vertrautes Layout.

Vor kurzem wurde den Nutzern von MetaTrader 4 und MetaTrader 5 die Möglichkeit geboten, Anbieter von Signalen zu werden und damit zusätzliche Einkünfte zu erzeugen. Und jetzt können Sie die Erfolge Ihres Handels mit Hilfe neuer Widgets auch auf Ihrer Website, Blog oder sozialen Netzwerk-Seiten anzeigen. Die Vorteile dieser Widgets sind klar: damit lässt sich der Bekanntheitsgrad eines Anbieters von Signalen erhöhen und sein Ruf als erfolgreicher Händler festigen, was natürlich auch neue Abonnenten anzieht. Alle Händler, die auf ihren Websites Widgets platzieren, können von diesen Vorteilen profitieren.

Dieser Beitrag schildert die Anwendung der multiplen Regressionsanalyse bei der Entwicklung automatischer Handelssysteme (im Weiteren Expert-Systeme). Es werden Beispiele für ihren Einsatz bei der Automatisierung der Suche nach der richtigen Strategie sowie für eine ohne nennenswerte Vorkenntnisse in Sachen Programmierung angelegte und in ein Expert-System integrierte Regressionsgleichung.

Im vorherigen Artikel haben wir für MQL4 in der Bibliothek der Ereignisse des Positionsschließens definiert und die ungenutzten Auftragseigenschaften beseitigt. Hier werden wir die Erstellung des Konto-Objekts betrachten, die Kollektion von Konto-Objekten entwickeln und die Funktionsweise zur Verfolgung von Konto-Ereignissen vorbereiten.

In diesem Artikel werden wir die Klasse für die Darstellung von Textnachrichten besprechen. Derzeit haben wir eine ausreichende Anzahl verschiedener Textnachrichten. Es ist an der Zeit, die Methoden für die Speicherung, Anzeige und Übersetzung von russischen oder englischen Nachrichten in andere Sprachen neu zu organisieren. Außerdem wäre es gut, praktische Möglichkeiten einzuführen, um der Bibliothek neue Sprachen hinzuzufügen und schnell zwischen ihnen zu wechseln.

Vor einem Jahr hat Joo uns in seinem Artikel "Genetic Algorithms - It's Easy!" (Genetische Algorithmen - leicht gemacht!) ein Werkzeug für die Implementierung des genetischen Algorithmus in MQL5 gegeben. Mit diesem Werkzeug werden wir nun einen Expert Advisor erstellen, der unter bestimmten Rahmenbedingungen seine eigenen Parameter genetisch optimieren kann.

MetaTrader 5 erlaubt es, Roboter zu entwickeln und zu testen, die gleichzeitig auf mehreren Symbolen handeln. Der in die Plattform integrierte Strategietester lädt die Tickshistorie vom Server des Brokers automatisch herunter und berücksichtigt Kontraktspezifikationen: der Entwickler muss nichts manuell machen. Dies lässt einfach und präzise alle Bedingungen der MetaTrader 5 Handelsumgebung programmieren und Roboter testen, mit den Intervallen von bis zu Millisekunden zwischen dem Eingehen von Ticks auf verschiedenen Symbolen. In diesem Artikel zeigen wir, wie eine Spread-Strategie basierend auf zwei Futures der Moskauer Börse entwickelt und getestet werden kann.

Dieser Artikel befasst sich mit der Theorie und der praktischen Anwendung des Algorithmus zur Vorhersage von Zeitreihen, basierend auf der Support-Vektor-Methode. Er schlägt auch seine Implementierung in MQL vor und stellt Testindikatoren und Expert Advisor zur Verfügung. Diese Technologie ist noch nicht in MQL implementiert worden. Aber zuerst müssen wir uns mit der Mathematik dafür vertraut machen.

In diesem Artikel werden wir die bekannte Aussage "Der gesamte Handelstag hängt davon ab, wie in der Session in Asien gehandelt wird" überprüfen.

Der Artikel befasst sich mit dem Zeichen der Charts "Spindels" (spindles), auch mit seiner Verwendung in Handelsstrategien und Expert-Advisors. Zunächst betrachten wir die Erscheinung des Charts, sein Zeichen und seine Verbindung mit den japanischen Kerzen. Als nächstes analysieren wir die Realisierung der Indikatoren im Code in MQL5. Wir testen auch den Experten, der auf dem Indikator basierend ist und formulieren eine Trading-Strategie.

In den vorherigen Artikeln haben wir begonnen, eine große plattformübergreifende Bibliothek zu erstellen, die die Entwicklung von Programmen für MetaTrader 5 und MetaTrader 4 Plattformen vereinfacht. Im vierten Teil haben wir die Verfolgung von Handelsereignissen auf dem Konto getestet. In diesem Artikel werden wir Klassen für Handelsereignisse entwickeln und diese in der Kollektion der Ereignisse platzieren. Von dort aus werden sie an das Basisobjekt der Enginebibliothek und die Steuerelement des Chartprogramms.

Thomas DeMark Sequential ist gut darin, Gleichgewichtsänderungen in der Preisbewegung anzuzeigen. Dies wird besonders deutlich, wenn wir seine Signale mit einem Pegelindikator, zum Beispiel Murray-Levels, kombinieren. Der Artikel ist vor allem für Anfänger und diejenigen gedacht, die ihren "Gral" noch nicht gefunden haben. Ich werde auch einige Merkmale der Levelbildung zeigen, die ich in anderen Foren nicht gesehen habe. So wird der Artikel wahrscheinlich auch für fortgeschrittene Händler nützlich sein... Anregungen und vernünftige Kritik sind willkommen...

Der Artikel behandelt die Besonderheiten des flachen Nacht-Trading auf Cross-Währungspaare. Er erklärt wo Sie Gewinne erwarten können, und warum große Verluste nicht unwahrscheinlich sind. Außerdem beinhaltet der Artikel auch ein Beispiel des für Nacht-Trading entwickelten Expert Advisor und spricht über die praktische Anwendung dieser Strategie.

In diesem Artikel werden wir versuchen, den bestmögliche, rasterbasierten EA zu entwickeln. Wie üblich wird dies ein plattformübergreifender EA sein, der sowohl mit MetaTrader 4 als auch mit MetaTrader 5 arbeiten kann. Der erste EA war gut genug, außer dass er über einen langen Zeitraum keinen Gewinn erzielen konnte. Der zweite EA konnte in Zeiträumen von mehr als einigen Jahren arbeiten. Leider konnte er nicht mehr als 50% Gewinn pro Jahr bei einem maximalen Drawdown von weniger als 50% erzielen.

Ich fahre fort, den Algorithmus mit der minimal notwendigen Funktionalität zu entwickeln und die Ergebnisse zu testen. Die Rentabilität ist recht gering, aber die Artikel demonstrieren das Modell des vollautomatischen profitablen Handels mit völlig unterschiedlichen Instrumenten, die auf grundlegend verschiedenen Märkten gehandelt werden.

Eine Volksweisheit, die häufig den unterschiedlichsten Berühmtheiten zugeschrieben wird, lautet: „Nur wer nichts tut, macht keine Fehler.“ Wenn man nicht das Nichtstun selbst für einen Fehler hält, lässt sich diese Behauptung kaum bestreiten. Dagegen ist es absolut möglich, einmal begangene Fehler (eigene ebenso wie die anderer) zu analysieren, um die Anzahl zukünftiger Fehler zu minimieren. Hier wird der Versuch unternommen, mögliche Situationen auszuwerten, die bei der Arbeit mit dem Dienst „Freie Mitarbeit“ entstehen können.

In diesem Artikel lernen wir die Bollinger Bänder kennen, einen der beliebtesten Indikatoren in der Handelswelt. Wir werden die technische Analyse betrachten und sehen, wie man ein algorithmisches Handelssystem auf der Grundlage des Bollinger Bänder Indikators entwickelt.

Studien, die sich auf die Suche nach dem fraktalen Verhalten von Finanzdaten beziehen, deuten darauf hin, dass hinter dem scheinbar chaotischen Verhalten von ökonomischen Zeitreihen verborgene stabile Mechanismen des kollektiven Verhaltens der Teilnehmer stehen. Diese Mechanismen können zur Entstehung einer Preisdynamik an der Börse führen, die spezifische Eigenschaften von Preisreihen definieren und beschreiben kann. Im Handel könnte man von den Indikatoren profitieren, die effizient und zuverlässig die in der Praxis relevanten fraktalen Parameter in Umfang und Zeitrahmen schätzen können.

Lassen Sie uns ein kleines Geheimnis enthüllen: Besucher der Webseite MQL5.com verbringen die meiste Zeit auf der Seite des Signals Johnpaul77. Mit etwa 900 Abonnenten mit Gesamtmitteln von 5,7 Millionen US-Dollar auf realen Konten handelt es sich um den Anführer unseres Signal-Ratings. Wir haben die Anbieter des Signals interviewt. Es hat sich herausgestellt, dass sie zu viert sind! Wie werden die Aufgaben zwischen den Teammitgliedern aufgeteilt? Welche technischen Tools nutzen sie? Warum nennen sie sich John Paul? Und zu guter Letzt, wie konnten sich gewöhnliche Gamer aus Indonesien zu den Anbietern des besten Signals auf MQL5.com entwickeln? Finden Sie all das in diesem Beitrag heraus.

In diesem Beitrag geht es um das Problem der Berechnung des Gesamtvolumen an Positions nach festgelegtem Symbol und magischer Zahl. Die hier vorgestellte Methode verlangt nur den minimal notwendigen Teil der Abschluss-History, ermittelt den nächsten Zeitpunkt, als die Gesamtposition gleich Null war und führt Berechnungen an den jüngsten Abschlüssen aus. Des Weiteren wird hier ebenfalls die Arbeit mit globalen Variablen des Client-Terminals behandelt.

In diesem Artikel werden wir lernen, wie man Expert Advisors (EAs) erstellt, die sowohl in MetaTrader 4 als auch in MetaTrader 5 arbeiten. Zu diesem Zweck werden wir ein EA entwickeln, der Auftragsraster (grids) erstellt. Raster-EAs oder Grider sind EAs, die mehrere Limit-Orders über dem aktuellen Preis und gleichzeitig die gleiche Anzahl von Limit-Orders unter ihm platzieren.

Analyse des bisherigen Handels und das Zeichnen der Entwicklung der Handelsergebnisse in HTML abhängig vom Zeitpunkt der Positionseröffnung. Die Diagramme sind in drei Gruppen aufgeteilt - nach Stunde, nach Tag der Woche und nach Monat.

Dieser Artikel wird in erster Linie für alle Programmierer von Interesse sein – sowohl Neueinsteiger als auch Profis, die mit der MQL-Umgebung arbeiten. Darüber hinaus wäre es sinnvoll, wenn dieser Artikel von den Entwicklern und Planern der MQL-Umgebung gelesen werden würde, weil hierin nämlich einige Fragen thematisiert werden, die vielleicht in die künftigen Implementierungen von MetaTrader und MQL miteinbezogen werden könnten.

In diesem Artikel werden wir besprechen, wie man einen Handelsroboter mit minimalem Programmieraufwand entwickelt.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie das Ereignisbehandlungssystem nutzen können, um Probleme im Zusammenhang mit dem Auftragssystem schnell und effizient zu bearbeiten. Mit diesem System wird der EA schneller arbeiten, sodass er nicht ständig nach den benötigten Daten suchen muss.

Dieser Artikel führt die Serie der Publikationen eines universellen Expert-Advisors fort. Dieser Teil beschreibt ausführlich das originale Event-Modell, welches auf einer zentralisierten Datenverarbeitung basiert und bestimmt die Struktur der Basisklasse CStrategy dieser Trading-Engine.