Teoriden pratiğe
İyi akşamlar, sevgili tüccarlar!
Forumdan bir süreliğine ayrılmaya karar verdim ve hemen bir şekilde sıkıcı hale geldi :)))) Ama sadece okumak ne yazık ki ilginç değil. Herkes kendi kişisel modelleri ve kendi kişisel piyasa vizyonu çerçevesinde bazı küçük sorunlarla meşgul. Bazı talihsiz GARCH hakkında ve okumamı tavsiye ediyorlar ...
Bu nedenle, ilgilenenler için edebi ve teknik çalışmalarıma yavaş yavaş devam edeceğim - okuyun.
Bir kez daha, konuları okumanızı şiddetle tavsiye ederim:
https://www.mql5.com/ru/forum/219894
https://www.mql5.com/ru/forum/218475
https://www.mql5.com/ru/forum/220237
Aşağıdaki hipotezler öne sürülmüştür:
1. Fiyat artışlarının dağılımı Student t2 dağılımıdır.
2. Fiyatlandırma süreci Markovian değildir ve HİÇBİR numara bu Markovian olmayanlığı yok edemez
3. İlk yaklaşımda, fiyatlandırma modeli, Fokker-Planck denklemi ile tanımlanan, kaymalı Wiener sürecidir.
Anlaşılması gereken en önemli şey, bu denklemin fiyatın kendisini değil, fiyatlandırma sürecinin olasılık yoğunluk fonksiyonunu tanımlamasıdır !!!!
Görevimiz daha karmaşık - bu denkleme ayrılmaz bir bileşen eklendi.
O. bizim durumumuz için aşağıdaki terimler verildiğinde, bu denklemi sayısal olarak çözeceğiz:
drift - hareketli ağırlıklı ortalama WMA
difüzyon - ağırlıklı dağılım
integral bileşeni, belirli bir örnek boyutu için arşiv verilerinin ortalama varyansıdır.
Yarın devam edin.
Samimi olarak,
İskender_K
Bir kez daha topluluk adına linkleri metinle değil linklerle yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum.
Şahsen ben bu kadar basit bir eylemi bile yapamayan bir insanın linkini takip etmek için kopyala-yapıştır için parmağımı bile kıpırdatmam.
Bir kez daha topluluk adına linkleri metinle değil linklerle yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum.
Şahsen ben bu kadar basit bir eylemi bile yapamayan bir insanın linkini takip etmek için kopyala-yapıştır için parmağımı bile kıpırdatmam.
Tamam, Alex - düzeltildi.
Tamam, Alex - düzeltildi.
netlik için üzgünüm)) aynı şeyi biraz alır - bağlantılar ve biçimlendirilmemiş kaynaklar
O. bizim durumumuz için aşağıdaki terimler verildiğinde, bu denklemi sayısal olarak çözeceğiz:
drift - hareketli ağırlıklı ortalama WMA
Yarın devam edin.
Samimi olarak,
İskender_K
WMA, sürüklenme tam tersi olacak şekilde çılgın grup ve faz gecikmelerine sahip olacak. Sonuç olarak, tüm dağıtımlar vb. pazarla ilgili değil, aynı gecikmelerle ilgili olacaktır.
Örneklerle çalışmak güzel ve keyifli.)
Samimi olarak.
Tehdit beni geceleri bilgisayar başında dürtmeyi başardı.)
İyi akşamlar, sevgili tüccarlar!
Forumdan bir süreliğine ayrılmaya karar verdim ve hemen bir şekilde sıkıcı hale geldi :)))) Ama sadece okumak ne yazık ki ilginç değil. Herkes kendi kişisel modelleri ve kendi kişisel piyasa vizyonu çerçevesinde bazı küçük sorunlarla meşgul. Bazı talihsiz GARCH hakkında ve okumamı tavsiye ediyorlar ...
Bu nedenle, ilgilenenler için edebi ve teknik çalışmalarıma yavaş yavaş devam edeceğim - okuyun.
Bir kez daha, konuları okumanızı şiddetle tavsiye ederim:
olasılık yoğunluk fonksiyonunu tanımlamasıdır !!!!
Görevimiz daha karmaşık - bu denkleme ayrılmaz bir bileşen eklendi.
O. bizim durumumuz için aşağıdaki terimler verildiğinde, bu denklemi sayısal olarak çözeceğiz:
drift - hareketli ağırlıklı ortalama WMA
difüzyon - ağırlıklı dağılım
integral bileşeni, belirli bir örnek boyutu için arşiv verilerinin ortalama varyansıdır.
Yarın devam edin.
Samimi olarak,
İskender_K
Neden WMA'yı (ağırlıklı hareketli ortalama) seçmelisiniz?
Devam edelim.
Bu nedenle, Fokker-Planck denklemindeki HER değişkenin fiziksel ve matematiksel anlamını anlamak bizim için çok önemlidir, ki diğer şeylerin yanı sıra ek bir integral terimiyle karmaşıklaştırdık.
1. Olasılık yoğunluğu W(x,t) - belirli bir t zamanında fiyatın şu veya bu değeri ALABİLME olasılığı. Ayrıca, herhangi bir örneklem büyüklüğü için fiyat değerleri Chebyshev eşitsizliğinin belirlediği aralıklardadır.
2. Fiyat x , belirli bir t zamanındaki Alış veya Alış değeridir. Ayrıca, bunlar tam olarak kene tırnaklarıdır , yani. işlem olmasaydı, zamanla fiyat okunmaz ve hesaplamalara katılmaz. Lütfen, HİÇBİR kene verisini filtreleme girişiminin, Markovyen olmayan diziyi YOK ETMEYİN unutmayın. bu nedenle, yalnızca temiz alıntılarla çalışabilir ve görevi karmaşıklaştırmayabilirsiniz. Yeterince karmaşık :)
3. Zaman t. Hayır, TIME t bile diyebilirim. İşte en önemli parametre! Burada birçok konu okudum - her bir onay işaretinin önemli olup olmadığı vb. vb. Şimdi, formül sadece W(x) içeriyorsa - o zaman evet, her işareti almak gerekir ve eğer W(x(t)) - o zaman fiyat değerlerini belirli bir sıklıkta okuyun, ister gerçek bir kene ya da hayırdı. Ancak elimizde tam olarak W (x, t) var, bu da veri almaya yönelik bu yaklaşımların her ikisinin de yanlış olduğu anlamına geliyor. Alıntıları okumak için aşağıdaki algoritma doğru olacaktır - sabit bir t = 1 saniye seçin. ve bu sıklıkta kene tırnaklarını okuruz. Burada doğru olacak.
Görünüşe göre denklemin sol tarafını anladık.
Soru şu - uygulama nerede, sonunda tüm bu lotlar, karlar ve para nerede ??? Cevap, kesinlikle olacak. Sabırlı ol.
Devam edelim.
Soru şu - uygulama nerede, sonunda tüm bu lotlar, karlar ve para nerede ??? Cevap, kesinlikle olacak. Sabırlı ol.Bana öyle geldi, yoksa yazar KENDİ piyasa teorinizi YARATACAK MI? ...ve SİZİN fiyatlandırmanız?...
Benim için UYGULAMA, KENDİ pazarınızı yaratmak değil, MEVCUT pazarı TAKİP ETMEK ile ilgilidir...
Genel olarak, BAŞKA bir pazar modelinin yaratılması, mevcut pazarla UYGULAMA açısından hiçbir şey vermeyecektir.
YENİ pazara ve mevcut pazara uymaya çalışmak mümkündür, ancak hiçbir zaman tam bir eşleşme elde edilemez, bu nedenle böyle bir görev tamamen teoriktir ve pratikle hiçbir ilgisi yoktur ...
Devam edelim.
Bu nedenle, Fokker-Planck denklemindeki HER değişkenin fiziksel ve matematiksel anlamını anlamak bizim için çok önemlidir, ki diğer şeylerin yanı sıra ek bir integral terimiyle karmaşıklaştırdık.
1. Olasılık yoğunluğu W(x,t) - belirli bir t zamanında fiyatın şu veya bu değeri ALABİLME olasılığı. Ayrıca, herhangi bir örneklem büyüklüğü için fiyat değerleri Chebyshev eşitsizliğinin belirlediği aralıklardadır.
2. Fiyat x , belirli bir t zamanındaki Alış veya Alış değeridir. Ayrıca, bunlar tam olarak kene tırnaklarıdır , yani. işlem olmasaydı, zamanla fiyat okunmaz ve hesaplamalara katılmaz. Lütfen, HİÇBİR kene verisini filtreleme girişiminin, Markovyen olmayan diziyi YOK ETMEYİN unutmayın. bu nedenle, yalnızca temiz alıntılarla çalışabilir ve görevi karmaşıklaştırmayabilirsiniz. Yeterince karmaşık :)
3. Zaman t. Hayır, TIME t bile diyebilirim. İşte en önemli parametre! Burada birçok konu okudum - her bir onay işaretinin önemli olup olmadığı vb. vb. Şimdi, formül sadece W(x) içeriyorsa - o zaman evet, her işareti almak gerekir ve eğer W(x(t)) - o zaman fiyat değerlerini belirli bir sıklıkta okuyun, ister gerçek bir kene ya da hayırdı. Ancak elimizde tam olarak W (x, t) var, bu da veri almaya yönelik bu yaklaşımların her ikisinin de yanlış olduğu anlamına geliyor. Alıntıları okumak için aşağıdaki algoritma doğru olacaktır - sabit bir t = 1 saniye seçin. ve bu sıklıkta kene tırnaklarını okuruz. Burada doğru olacak.
Görünüşe göre denklemin sol tarafını anladık.
Soru şu - uygulama nerede, sonunda tüm bu lotlar, karlar ve para nerede ??? Cevap, kesinlikle olacak. Sabırlı ol.
Fark ne:
...считывать значения цены с определенной частотой в независимости от того был ли это реальный тик или нет...
itibaren
...выбираем константу t = 1 сек. и с этой частотой считываем тиковые котировки...?
Bana öyle geldi, yoksa yazar KENDİ piyasa teorinizi YARATACAK MI? ...ve SİZİN fiyatlandırmanız?...
Benim için UYGULAMA, KENDİ pazarınızı yaratmak değil, MEVCUT pazarı TAKİP ETMEK ile ilgilidir...
Genel olarak, BAŞKA bir pazar modelinin yaratılması, mevcut pazarla UYGULAMA açısından hiçbir şey vermeyecektir.
YENİ pazara ve mevcut pazara uymaya çalışmak mümkündür, ancak hiçbir zaman tam bir eşleşme elde edilemez, bu nedenle böyle bir görev tamamen teoriktir ve pratikle hiçbir ilgisi yoktur ...
Fokker-Planck denklemini sayısal olarak dikkatli ve tutarlı bir şekilde çözüyorum. Şu anda model VisSim sisteminde zaten oluşturuldu, VisSim + MT4 kombinasyonunu programladım, tüm bunlar ECN demo hesabında çok iyi sonuçlar gösteriyor. Yılbaşından sonra ciddi bir miktar yatırım yaparak oldukça bilinçli olarak açtığım gerçek hesaba geçiş yapacağım.
Zamanın geri kalanında, teorik gerekçelerimi profesyonel tüccarlarla paylaşmak istiyorum - ya bir yerde acımasızca yanılıyorsam ve gerçek bir hesaba geçmek için çok erkense?
Kimseye öğretmeye çalışmıyorum, tam tersine dengeli, sağlam bir eleştiri bekliyorum. Ve eğer birisi ilgiyle okursa - bu da sorun değil.
Fark ne:
itibaren
?
Her t=1 sn. cari fiyat değerini değil, belirli bir tick değerini okuruz. Onlar. 1 dk.=60 sn. hesaplamalar için kene veri sayınız her zaman <=60 olacaktır ve işlem yoğunluğuna bağlı olarak dalgalı olacaktır.
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
İyi akşamlar, sevgili tüccarlar!
Forumdan bir süreliğine ayrılmaya karar verdim ve hemen bir şekilde sıkıcı hale geldi :)))) Ama sadece okumak ne yazık ki ilginç değil. Herkes kendi kişisel modelleri ve kendi kişisel piyasa vizyonu çerçevesinde bazı küçük sorunlarla meşgul. Bazı talihsiz GARCH hakkında ve okumamı tavsiye ediyorlar ...
Bu nedenle, ilgilenenler için edebi ve teknik çalışmalarıma yavaş yavaş devam edeceğim - okuyun.
Bir kez daha, konuları okumanızı şiddetle tavsiye ederim:
olasılık yoğunluk fonksiyonunu tanımlamasıdır !!!!
Görevimiz daha karmaşık - bu denkleme ayrılmaz bir bileşen eklendi.
O. bizim durumumuz için aşağıdaki terimler verildiğinde, bu denklemi sayısal olarak çözeceğiz:
drift - hareketli ağırlıklı ortalama WMA
difüzyon - ağırlıklı dağılım
integral bileşeni, belirli bir örnek boyutu için arşiv verilerinin ortalama varyansıdır.
Yarın devam edin.
Samimi olarak,
İskender_K