Teoriden pratiğe - sayfa 29

[Mickey Moose]

Евгений :

Merak ediyorum, tamamen felsefi olarak, gelecek neden geçmişe bağlı olsun ki? Gelecek, şimdiki zamandan sürekli bir geçiş olsa da, anladığım kadarıyla bu aynı zamanda Piyasa dışı bir süreçtir.

Öyleyse, gelecekte başınıza bir tuğla düşmeyeceği (bir şantiyede çalışırken bile), eğer bu daha önce ve şimdiki an için gerçekleşmediyse ve bu hikayeyi şu an için hesaba kattık. formüllerimiz.

Veya arabasını uzun süre aynı rotada kullanan Vasya Pupkin'in gelecekte değiştirmemesi ve her seferinde bu rotanın tekrarlanmama olasılığı nedir?

Bunlar sadece yüksek sesle düşünceler, eğer bir şey varsa!

çünkü gerçekleri bilerek ya da bilmeyerek çarpıtıyorsunuz zaten psikoloji meselesi

[Mykola Demko]

Alexander_K2 :

Birisi - bana NONPARAMETRİK basıklık katsayısının nasıl hesaplandığını söyle !!!!!

basıklık katsayısı

[secret]

Alexander_K2 :

A-i-i-th! Peki, bu nasıl, ha? :)))) Ve herkesin her şeyi anladığını sanıyordum ... :((((

Anlamaktan değil, aynı bollinger'da, sadece farklı bir uygulamada benzer bir karşılaştırma olmasına rağmen, yeni bir şey olarak "mevcut ve tarihsel dağılımın bir kombinasyonunu" sunduğunuz gerçeğinden bahsediyorum.

[secret]

Alexander_K2 : Birisi - bana PARAMETRİK OLMAYAN basıklık katsayısının nasıl hesaplandığını söyleyin!!!!!

Muhtemelen diğer kriterlerle aynı şekilde - değerleri sıralarıyla değiştirerek mi?

[Alexander_K2]

Nikolay Demko :

basıklık katsayısı

Hayır, Nikolai - parametrik olmayan bir çarpıklık olarak tam olarak PARAMETRİK OLMAYAN'a ihtiyacınız var. Bir şekilde önemli olduğunu biliyorum. İngiliz edebiyatında görmüştüm ama şimdi tam olarak bulamıyorum.

[Mykola Demko]

Alexander_K2 :

Hayır, Nikolai - parametrik olmayan bir çarpıklık olarak tam olarak PARAMETRİK OLMAYAN'a ihtiyacınız var. Bir şekilde önemli olduğunu biliyorum. İngiliz edebiyatında görmüştüm ama şimdi tam olarak bulamıyorum.

https://smart-lab.ru/uploads/images/00/00/16/2012/09/17/3119fe.gif

http://documentation.statsoft.com/STATISTICAHelp.aspx?path=Nonparametrics/NonparametricAnalysis/Dialogs/StartupPanel/NonparametricsStartupPanelOrdinalDescriptiveStatistics

[Alexander_K2]

Nikolay Demko :

https://smart-lab.ru/uploads/images/00/00/16/2012/09/17/3119fe.gif

Nicholas, sen bir dahisin!

Hepsi çalışmak için dostlarım!

Samimi olarak,

İskender.

[secret]

Alexander_K2 : Birisi MA veya EMA veya WMA seçmenin fiziksel anlamını tam olarak tanımlayabilir mi?

Bu arada, dönem ortalamaları sadece kötü bir seçimdir. Veriler örnekleme periyodu boyunca biraz değişirse yeterli bir şey gösterirler ve gerçekten aradaki bir şeyin etrafında, başka bir deyişle bir dairede dans ederler. Ancak fiyatta her zaman trendler vardır ve trendde ortalama çok geç ve fiyattan çok uzaktır. Bu bir tornavidayla çivi çakmak gibidir, alet göreve uygun değildir. MA bir trendin ne olduğunu basitçe "bilmiyor", bu modelde böyle bir kavram yok. Bir trend kavramı, örneğin Holt hareketli ortalamasında gömülüdür, ancak bu aynı zamanda kötü bir araçtır, çünkü. trend dönüşlerinde büyük bir hata yapar. Konuya akademik bir yaklaşımla yaklaşırsak, görünüşe göre bir eğilim olarak düz bir çizgi ile bir yaklaşım almalıyız.

[Alexander_K2]

bas :
Bu arada, dönem ortalamaları sadece kötü bir seçimdir. Veriler örnekleme periyodu boyunca biraz değişirse yeterli bir şey gösterirler ve gerçekten aradaki bir şeyin etrafında, başka bir deyişle bir dairede dans ederler. Ancak fiyatta her zaman trendler vardır ve trendde ortalama çok geç ve fiyattan çok uzaktır. Bu bir tornavidayla çivi çakmak gibidir, alet göreve uygun değildir. MA bir trendin ne olduğunu basitçe "bilmiyor", bu modelde böyle bir kavram yok. Bir trend kavramı, örneğin Holt hareketli ortalamasında gömülüdür, ancak bu aynı zamanda kötü bir araçtır, çünkü. Trend dönüşlerinde büyük bir hata yapar. Konuya akademik bir yaklaşımla yaklaşırsak, görünüşe göre bir eğilim olarak düz bir çizgi ile bir yaklaşım almalıyız.

Yalnızca ve yalnızca ağırlıkların, bu belirli döviz çifti için Student t2 dağılımının olasılık yoğunluğundan hesaplandığı WMA ile çalışıyorum. Ve bunun için, sadece yüzdelik dilimlerden sayısal olarak hesaplamayı öğrendiğim, belirli bir çift için getiri artışlarının belirli bir t2 dağılımının parametrik olmayan standart sapmasını tam olarak bilmeniz gerekir. Sıkıcı hesaplamalar! Ancak çok doğru bir hareketli ortalama davranışı verirler.

Yani birisi her şeyin çantada olduğunu düşünüyorsa yanılıyor demektir. Hala yapacak çok işi var.

[Yuriy Asaulenko]

bas :
Bu arada, dönem ortalamaları sadece kötü bir seçimdir. Veriler örnekleme periyodu boyunca biraz değişirse yeterli bir şey gösterirler ve gerçekten aradaki bir şeyin etrafında, başka bir deyişle bir dairede dans ederler. Ancak fiyatta her zaman trendler vardır ve trendde ortalama çok geç ve fiyattan çok uzaktır. Bu bir tornavidayla çivi çakmak gibidir, alet göreve uygun değildir. MA bir trendin ne olduğunu basitçe "bilmiyor", bu modelde böyle bir kavram yok. Bir trend kavramı, örneğin Holt hareketli ortalamasında gömülüdür, ancak bu aynı zamanda kötü bir araçtır, çünkü. Trend dönüşlerinde büyük bir hata yapar. Konuya akademik bir yaklaşımla yaklaşırsak, görünüşe göre bir eğilim olarak düz bir çizgi ile bir yaklaşım almalıyız.

Alexander'a en başta tüm bu MA ... WMA'nın çok büyük grup ve faz gecikmelerine sahip olduğunu ve çoğu durumda ortalamanın vb. tam tersini gösterdiğini söyledim. Sıfır duygu.)) Ve bu nedenle, tüm dağılımlar açıkça çarpıtılmıştır.

Polinom regresyon çizgisi kötü değil, ancak o zaman rasyonel olmayan her yeni noktada bu çizgiyi yeniden hesaplamanız gerekiyor. Evet ve sadece son noktalara ihtiyaç var.