Teoriden pratiğe - sayfa 167
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Yuri, mümkünse gerçek bir sinyal pliz yarat
Ona ihtiyacım yok. Gerçek Ben hiçbir yerde tartışmıyorum ve başka biri de ilginç değil.
Not Vadeli işlemlerde bir sinyal için yeterli likidite yok ve sistem çalışmayı durduracak. Bu arada.
Yine de arkadaşlar, bu haftanın karı = + %10 ve bu utanç verici eğilim olmasaydı daha fazla olurdu. Bunu belirlemek için Hurst'u kullanmaya çalışacağım.
Öncelikle (heyecanı söndürmemek için) forumda yazılan her şey "bana göre" diye okunmalı IMHO
İkincisi, zaten böyle bir emsal vardı, MQ tarafından düzenlenen yarışmalarda bile, şampiyonada rouseltat'ın rastgele olup olmadığını belirlediler, ardından MQ sıkı takip başlattı, böylece bir katılımcı birkaç hesap başlatmadı.
Sorunun özü, keneler hakkındaki teoremde yatmaktadır: piyasanın herhangi bir sınırlı alanında, sinyallerinin kâr sağlayacağı bir dizi kene geçişini alabilirsiniz.
Her zamanki gibi, bu geriye dönük olarak seçilir, bu nedenle, testçideki (danışmanlar) danışmanların çalışmalarını büyük bir serbestlik derecesiyle çarpık bir şekilde ele alırlar.
Şahsen, doğrulama için MQL ile tanıştığımın şafağında, rastgele fırsatlar açarak ve test cihazında başlatma parametresini seçerek ticaret yapan bir baykuş yaptım, baykuşun kâr için işlem yaptığı böyle bir srand(X) buldum. . Sadece optimizasyon alanında olduğu açıktır.
Şampiyona, bazı parametre setlerinin işe yaraması ümidiyle farklı parametrelere sahip baykuşlar yüklendi.
Aynı problemle karşılaşabilirsiniz, sonucunuzun rastgeleliği. Öyle oldu ki, sistemin parametreleri yanlışlıkla bu bölüme yaklaştı (yine bu bir uyarı, ancak eleştiri değil).
Özellikle bu sorun, örneğin, kenelerde olduğu gibi, yetersiz veri nedeniyle ortaya çıkar, bu yüzden metodik olarak dakikalara yükselmeyi tavsiye ettim, istatistikler ne olursa olsun 6 yıldır hala varlar.
Eğilim / daire ve bunların ayrılması hakkında. Güzel bir çizgi film var. Piyasa(lar) hemen hemen aynı saçmalık, bir şey görmeniz gerekiyor, bütün bir şey. .
Yine de arkadaşlar, bu haftanın karı = + %10 ve bu utanç verici eğilim olmasaydı daha fazla olurdu. Bunu belirlemek için Hurst'u kullanmaya çalışacağım.
acele geç
bir durumdan diğerine kararlı geçiş olasılıklarına (veya kararlı geçiş olasılıklarına?) ihtiyacımız var, ama bunları nereden alacağız... :)acele geç
bir durumdan diğerine kararlı geçiş olasılıklarına (veya kararlı geçiş olasılıklarına?) ihtiyacımız var, ama bunları nereden alacağız... :)Evet, Hurst uygun değil. En azından ben hiçbir şey göremiyorum. Belki de hesap yapmıyorumdur? Farklı kaynakların farklı yöntemleri vardır.
Evet, Hurst uygun değil. En azından ben hiçbir şey göremiyorum. Belki de hesap yapmıyorumdur? Farklı kaynakların farklı yöntemleri vardır.
https://www.mql5.com/ru/articles/2930
burada yorumlarda bir tartışma vardı, SanSanych, her zaman olduğu gibi, her şeyi beğenmedi, "diğer" yöntemler hakkında yazdı :)
Evet, Hurst uygun değil. En azından ben hiçbir şey göremiyorum. Belki doğru hesap yapmıyorum? Farklı kaynakların farklı yöntemleri vardır.
Yukarıda yazdım (Oku?)) - klasik yöntem işe yaramaz, çünkü büyük (2-4 bin puan) miktarda veri gerektirir. "Hastanedeki ortalama sıcaklığı" alıyoruz - piyasa koşulları olası tüm aşamaları (hem trend hem de fdet ve SB) geçtiğinde ve bunları birlikte karıştırdık.
"Hızlı" hesaplama için algoritmalar vardır - yaklaşık olarak 16 noktadan gereklidir. Aynı zamanda, doğruluk kabul edilebilir.
Hurst'ün her derde deva olduğunu iddia etmiyorum, ama IMHO, denemeye değer. İsterseniz.
Yukarıda yazdım (Oku?)) - klasik yöntem işe yaramaz, çünkü büyük (2-4 bin puan) miktarda veri gerektirir. "Hastanedeki ortalama sıcaklığı" alıyoruz - piyasa koşulları olası tüm aşamaları (hem trend hem de fdet ve SB) geçtiğinde ve bunları birlikte karıştırdık.
"Hızlı" hesaplama için algoritmalar vardır - yaklaşık olarak 16 noktadan gereklidir. Aynı zamanda, doğruluk kabul edilebilir.
Hurst'ün her derde deva olduğunu iddia etmiyorum, ama IMHO, denemeye değer. İsterseniz.
Okudum tabii.
İşte size önerdiğim şey Dmitry ve bu forumun tüm okuyucularına ve özellikle bu konu.
Birlikte bu sorunu çözmeye mümkün olduğunca yaklaştığımız çok açık.
Değeri olabilecek ve sahiplerinin kendileri bile anlamlarını tam olarak anlayamayacakları ayrıntılar var (basit terimlerle bronzlaşmışlar)
Prensip dışı bir şey istemeyeceğim - bu, kendimi aşağılık ve dilenci olarak tanımak anlamına geliyor. Özel veya kamusal alanda kendi bilgi birikiminiz karşılığında bazı modellerimi veya araştırmamı istiyorsanız - memnuniyetle.
Evet! Bu durumda TÜM kararlar , fiyatın zamanın kareköküne bağımlılığı ile ilgili olmalı ve kısa bir fiziksel ve matematiksel gerekçe ile birlikte verilmelidir.
Okudum tabii.
İşte size önerdiğim şey Dmitry ve bu forumun tüm okuyucularına ve özellikle bu konu.
Birlikte bu sorunu çözmeye mümkün olduğunca yaklaştığımız çok açık.
Değeri olabilecek ve sahiplerinin kendileri bile anlamlarını tam olarak anlayamayacakları ayrıntılar var (basit terimlerle bronzlaşmışlar)
Prensip dışı bir şey istemeyeceğim - bu, kendimi aşağılık ve dilenci olarak tanımak anlamına geliyor. Özel veya kamusal alanda kendi bilgi birikiminiz karşılığında bazı modellerimi veya araştırmamı istiyorsanız - memnuniyetle.
Evet! Bu durumda TÜM kararlar , fiyatın zamanın kareköküne bağımlılığı ile ilgili olmalı ve kısa bir fiziksel ve matematiksel gerekçe ile birlikte verilmelidir.
Sevgili Alexander, lütfen söz konusu teorinin ana hükümlerini kısaca formüle edin, böylece olumlu bir eşle üstesinden gelmek için seçilen enstrümanın tüm geçmişi üzerinde onları kontrol edebilirsiniz. beklemek. Eğer bu yapılamıyorsa, bu teoriyi geliştirmek için hiçbir zaman boşa harcanmamalıdır.