Teoriden pratiğe - sayfa 255
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
WebMoney ile uğraşmak ve durdurulamaz bir sinyal ve bir PAMM hesabı açmakla meşgulken, kilit nokta üzerinde tekrar tekrar durmak istiyorum - tik tırnakları arasındaki zaman aralıkları.
tekrar kontrol ettim. İşte AUDCAD çifti için aldıklarım:
Bu, gerçek keneler arasındaki zaman aralıklarının dağılımıdır.
Bunun AYRI bir LOGARİTMİK DAĞILIM olduğunu tekrar etmekten asla bıkmam
Sütun C - olasılık yoğunluk fonksiyonunun gerçek değerleri
D Sütunu - https://ru.wikipedia.org/wiki/Logarithmic_distribution adresindeki formüle göre p=0.7 ile hesaplanmıştır.
Kral!!!!!!!!!
Pekala, bana olaylar arasında böyle zaman aralıklarıyla çalışacak en az bir teori gösterin.
Netuti beklenmiyor.
Bu yüzden bu zaman serisini üstel olarak böldüm, içine psödostatlar ekledim ve difüzyon denklemleriyle çalıştım.
Hayır, lognormal dağılım değil, grafik üstel gibi görünüyor.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1 %8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB %D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
ve işte katılımcı:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%BD%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0 %B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5 %D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
İşte bir çubuktaki kenelerin sayısının log-normal dağılımı.
https://forum.fxclub.org/threads/32942-prostye-nenuzhnye-veshhi?p=594214&viewfull=1#post594214
Hayır, lognormal dağılım değil, grafik üstel gibi görünüyor.
https://en.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1 %8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB %D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
ve işte katılımcı:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%BD%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0 %B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5 %D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
Numara. Gerçek keneler arasındaki zaman aralıkları logaritmik ve noktadır.
https://en.wikipedia.org/wiki/Logarithmic_distribution
Bu Markovyen olmayan bir sürecin özelliğiyse, o zaman ben bile memnunum. Bir logaritma olsun. Bir anda bir şekilde "zaman sarmalı" hatırlanır... Tek kelimeyle güzellik.
Ama güzellik bize yetmiyor değil mi?
Ve evet! Fizik ve matematiğin efendisi!
Başınızı eğerek ve şapkanızı çıkararak, bu ipliğe Hurst katsayısını hesaplamak için GERÇEKTEN KANITLANMIŞ bir formül koymanızı alçakgönüllülükle rica ediyorum.
Formüller uzun zamandır unutuldu, çünkü özellikle Hurst katsayısını hesaplayan birçok hazır paket var.
Bu, sözde kesirli farklılaşma fikridir. Gerekli değerler otomatik olarak aranır, örneğin auto.arima {tahmin} . Fonksiyonun sonucu, üç değer içeren iki vektör olacaktır:
Diğer paketleri adlandırabilirsiniz.
not.
Belirtilen tahmin paketinde, bu Hurst'unuz küçük bir detay ve bunda çok nadir bir detay. Ama bu önemsiz şeyler, çünkü bu paket saçmalık, çünkü piyasalar sadece durağan DEĞİL, aynı zamanda yüzden fazla modelin icat edildiği kemer efektleri de var.
WebMoney ile uğraşmak ve durdurulamaz bir sinyal ve bir PAMM hesabı açmakla meşgulken, kilit nokta üzerinde tekrar tekrar durmak istiyorum - tik tırnakları arasındaki zaman aralıkları.
tekrar kontrol ettim. İşte AUDCAD çifti için aldıklarım:
Bu, gerçek keneler arasındaki zaman aralıklarının dağılımıdır.
Bunun AYRI bir LOGARİTMİK DAĞILIM olduğunu tekrar etmekten asla bıkmam
Sütun C - olasılık yoğunluk fonksiyonunun gerçek değerleri
D Sütunu - https://ru.wikipedia.org/wiki/Logarithmic_distribution adresindeki formüle göre p=0.7 ile hesaplanmıştır.
Kral!!!!!!!!!
Pekala, bana olaylar arasında böyle zaman aralıklarıyla çalışacak en az bir teori gösterin.
Netuti beklenmiyor.
Bu yüzden bu zaman serisini üstel olarak böldüm, içine psödostatlar ekledim ve difüzyon denklemleriyle çalıştım.
Söyle bana Alexander, yorulmadan bunun "AYRI bir LOGARİTMİK DAĞILIM" olduğunu tekrarlamak için ne gibi nedenlerin var? Bu mesajınıza ekte, verilerden tahmin ettiğim gibi, Vissim kullanılarak bir örnek frekans histogramı oluşturulan bir elektronik tablo var, daha sonra D sütununda bu dağılımın hesaplanan olasılıkları p=0,7 karşılaştırma için ekleniyor. Neden çizelgelerin y ekseninin logaritmasını almıyorsunuz? Bakın, aynı tabloda işaretleyerek logaritmasını yaptım ve iki frekans serisinin (C, D sütunları) karşılaştırmasını ekledim. Solda renkli olarak vurgulanan çizgiden sonra tutarsızlık fark edilir hale gelir ve analiz için seçtiğiniz değer aralığının (30) sonunda hesaplanan olasılık ölçülen frekanstan 10 kat farklıdır. Ancak kenelerin davranışlarını dağılımlarının kuyruklarında yakalarsınız. Anlamıyorum.
Bu yüzden size tam olarak bunu cevapladım) Vissim al / sat komutunun çıkışında. Bu komutlara göre robot, geçerli fiyat üzerinden OrderSend gönderir. SL / TP'si yok, kapatma da komuta.
Her şeyi fazla karmaşıklaştırdın.
Yani, kabaca konuşursak, algoritma aşağıdaki gibidir:
1 Alınan son n onay
2 onları yeniden düzenledi (sadece zaman )
3 difüzyon denkleminin şimdi uygulanabileceğine ve uygulanabileceğine inanıyordu .
4 , piyasanın şu anki anının beklentiden uzak olup olmadığını belirledi (sonuçta n'yi son tik'e kadar aldık)
5 Piyasa yeterince uzaktaysa (tanım son derece belirsiz, ancak başka bir konuda sessizsiniz ), OrderSend( markete! ) atıyoruz. Alım veya satımda sapmanın bulunduğu yön belirlenir.
6 işlem açıkken aynı varlık için ikinci işlem aynı yönde(!) açılmaz
7 tik, 1. noktadan itibaren okumaya devam eder ve aynısını yapar
not: 5. maddede saygın VisSim'imiz mat.beklentiye geldiğimizi düşündüğünde anlaşma kapanacaktır. Başka çıkış koşulları var mı? Ek sinyal filtresi yok mu?
Böyle???
Ya da beni düzelt.
Hakkında:
Orada hesapladığı beklenen değer, doğrudan piyasa verilerinden hesaplanabilen değerden ne kadar farklı? Değerleri, her işlem için günlüğe sıfırlanmalıdır. SCO çok mu farklı? Geri dönüş anlamına geldiği ötesine geçtiği seviyeler , kendi alanına dönüştürülmeden hesaplanamaz mı? Bu seviyeler M'ye daha yakın/daha yakınsa , işlem sayısı ve karlı olanların yüzdesi nasıl değişir?
O zaman sen ve yazar basitçe buna cevaplarınız yok.
Zaman yok, "ceplerinizi hazırlayın." Böyle?
Bu sefer hata küçük. Tek önemli şey, başlangıçta bu aralıkların tek tip ve üstel olmamasıdır.
Olayların akışı açıkça rastgele değil! Bu bir kez daha piyasadaki süreçlerin Markovyen olmayan doğasından bahsediyor.
Tekrar ediyorum - Markov dışı süreçleri tanımlamak için gelişmiş bir matematiksel aygıtımız yok, bu yüzden çoğu tüccarın kafası karışıyor, pazarla uğraşmanın giderek daha fazla yeni yolu icat ediliyor, vb.
Basit davranırım - Katılımcı aracılığıyla alıntıları zorla okurum.
Bu bana difüzyon denklemlerini kullanma hakkını veriyor, bu arada, en sevdiğiniz zaman kökünün ortaya çıktığı yerde, bahsettiğim şey bu.
Samimi olarak,
İskender_K2
tekrar kontrol ettim. AUDCAD çifti için elimde şunlar var:
Bu, gerçek keneler arasındaki zaman aralıklarının dağılımıdır.
Pekala, bana olaylar arasında böyle zaman aralıklarıyla çalışacak en az bir teori gösterin.
Muhtemelen Tupan şimdi çocukça değil, ama yine de.
Bu zaman aralıklarında yanlış olan ne? Güçlü ticaretin olduğu bu sitelerin ağırlığı artacak mı? Peki ya bu kenelere göre mumlar yaparsak, keneler izin verirse en az on saniye, en az saniye? O zaman örneğin mumdan medyanı alın? Ve zaman içinde bir dizi sahte kene üniforması elde ederiz. Neden?
Hayır, her şeyi doğru yazıyorsun, sadece nedense RMS'yi gönderilerinde çekiyorsun.
SCO'yu saymıyorum. Orada değil. Difüzyon katsayısı ve zaman üzerinden formülle hesaplanan bir dağılım vardır.
Ve girmek için ek bir parametrem var - bu parametrik olmayan çarpıklığın asimetri katsayısıdır https://en.wikipedia.org/wiki/Nonparametric_skew , ancak iyi çalışmıyor. Yerine birini arıyorum. Bu ya Hurst ya da negentropi.
Muhtemelen Tupan şimdi çocukça değil, ama yine de.
Bu zaman aralıklarında yanlış olan ne? Güçlü ticaretin olduğu bu sitelerin ağırlığı artacak mı? Peki ya bu kenelere göre mumlar yaparsak, keneler izin verirse en az on saniye, en az saniye? O zaman örneğin mumdan medyanı alın? Ve zamanla bir dizi sahte kene üniforması elde ederiz. Neden?
İnternete bakın - logaritmik zaman aralıklarında bir olay akışıyla süreçleri tanımlamak için matematiksel bir aparat var mı? Ve üstel aracılığıyla - var! Üniforma sayesinde stratejim de işe yarıyor ama biraz daha kötü.
Bu sefer hata küçük. Tek önemli şey, başlangıçta bu aralıkların tek tip ve üstel olmamasıdır.
Olayların akışı açıkça rastgele değil! Bu bir kez daha piyasadaki süreçlerin Markovyen olmayan doğasından bahsediyor.
Tekrar ediyorum - Markov dışı süreçleri tanımlamak için gelişmiş bir matematiksel aygıtımız yok, bu yüzden çoğu tüccarın kafası karışıyor, pazarla uğraşmanın giderek daha fazla yeni yolu icat ediliyor, vb.
Basit davranırım - Katılımcı aracılığıyla alıntıları zorla okurum.
Bu bana difüzyon denklemlerini kullanma hakkını veriyor, bu arada, en sevdiğiniz zaman kökünün ortaya çıktığı yerde, bahsettiğim şey bu.
Samimi olarak,
İskender_K2
Alexander, örneğin dağılımın logaritmik olduğunu anlaması için kaç değer aldınız?