Teoriden pratiğe - sayfa 71
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Hayır, yine de hoşçakal demek zorundayım ama daha kısaltılmış bir biçimde yoksa tekrar silerler...
En önemli şey!
Fiyat artışları iade süreçleri, yani. x(t)=Ask(t)-Ask(t-1) ve y(t)=Bid(t)-Bid(t-1) KARARLI.
Analiz ederken parametrik olmayan yöntemler kullanın.
İşte bunu anlayan, onu inanılmaz keşifler bekliyor.
Peki tamam mı?
Samimi olarak,
Hilbert uzayından Alexander ve Schrödinger'in kedisi.
Kesinlikle sonuçlarla geri döneceğiz, çünkü herkesin beklediği şey bu, değil mi?
1) https://www.mql5.com/ru/forum/219894/page5#comment_6193436
2) https://www.mql5.com/en/forum/219894/page6#comment_6196243
.
RMS'yi doğru hesapladınız. Ancak, n=1 ile ne kadar olacağına bakın. Ve bunun ne tür bir aptallık olduğundan şüphe ediyorsun. "n - istatistiksel popülasyonun hacmi" adı çok belirsizdir, genellikle n'nin örnekteki öğelerin sayısı olduğunu yazarlar. O zaman sadece bir eleman varsa, bu formülü kullanarak RMS'yi hesaplamak imkansızdır. Bu nedenle, standart sapmanın karesine varyansın "önyargılı" tahmini denir. Ayrıca paydanın n yerine n1-1 olduğu tarafsız bir tane var. Tarafsız varyans tahmininin kareköküne standart sapma denir.
Bu çatışmanın doğası, bir unsurun bir serbestlik derecesine sahip olmasıdır. Az miktarda veriden çok, çok özellik belirlenirse, birbirlerine bağımlı hale gelirler. Bu durumda, RMS hesaplaması aritmetik ortalamayı içerir. Yani, bir derece serbestlik zaten kullanılmıştır. Standart sapmanın paydasının "garip" davranışı, tek bir öğeden hem ortalamayı hem de yayılmayı belirlemenin imkansız olduğunu gösterir. Standart sapmanın her zaman standart sapmadan daha büyük olduğu görülebilir. [n/(n-1)]^0.5 kez. Bununla birlikte, örnekte çok sayıda eleman olduğu için, sonuçta bu unutulabilir. n=100 ile bu (100/99)^0.5=1.005, yüzde yarımdır. Özellikle de RMS'nin sürekli olarak bir değer için çaba gösterdiğinden eminsek.
İşte hileler burada başlar. "RMS eğilimlidir", yani büyük sayıların yasaları çalışır. Ölçülen gerçek fenomen gerçekten bu kararlılığa sahipse. Başka bir deyişle, olasılık teorisinin ana hipotezi yerine getirilmiştir - bir olayın nispi sıklığı, olay sayısındaki artışla bir miktar değer kazanma eğilimindedir. Buna "istatistiksel kararlılık" da denir. Eğer mevcut değilse, klasik olasılık teorisinin tamamı bu fenomene uygulanamaz. Bu fark, https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page58#comment_6191471 ve ötesi mesajıyla başlayan Oleg avtomat'tan yapılan büyük alıntılarda tartışılmaktadır. Onları okumak zor. Gorban'ın raporunun sunumunu resim ve grafiklerle izlemek bence çok daha eğlenceli. Örneğin, şu ifadeyle daha iyimser ve yapıcı bir ruh hali yaratacaktır:
"Geleneksel olarak belirgin bir istikrarsızlaştırıcı faktör olarak kabul edilen okyanus dalgalarının hidroakustik istasyonların özelliklerini iyileştirebileceği gösterilmiştir"
Yazar, döviz kurlarını bile gözden geçirdi, "İstatistiksel istikrarsızlık parametresinin 16 yıllık ortalaması (sürekli eğri) ve Avustralya doları (AUD) teklifi için RMS (kesikli eğriler) tarafından belirlenen bu ortalama parametrenin değişim aralığını aradı. 2001 (a) ve 2002 (b) için ABD doları (USD) karşısında".
Sunumu ekliyorum ve daha fazla kaynak isteyenler için, "Geçmiş seminerlerin arşivi" Görüntü Bilgisayarı" listesinden bazen dosya adresleriyle birlikte sunumların bir listesi http://irtc.org.ua/image/ 2002-2017 seminerleri/arşivi Gorban'ın "hiper-rastgele" fenomen alanındaki gelişmeler hakkında bir düzine monografisi var:
I.I. HİPER-RANDOM OLGULARININ Gorban TEORİSİ.- solucan 2007 Kiev Teori ve pratik. Bölüm 7. Sistem analizi.
I.I. HORBAN RANDOMNESS VE HYPER RANDOMNESS Kyiv NAUKOVA DUMKA 2016. - 288 s. ISBN 978-966-00-1561-6
bunu bana söylesen iyi olur.
Basit ortalama sapmadan daha iyi olan nedir?
neden hep kullanılır?
bunu bana söylesen iyi olur.
Basit ortalama sapmadan daha iyi olan nedir?
neden hep kullanılır?
" Basit ortalama sapma" hesaplama formülünü verirseniz, belki söyleyebilirim. Ve ne olduğunu bilmiyorum.
Peki ya söyle. Sırf senin hikayene göre hesabı yapan herkes aynı hesaplama sonucunu alsın diye.
"Basit ortalama sapma" hesaplama formülünü verirseniz, belki söyleyebilirim. Ve ne olduğunu bilmiyorum.
Peki ya söyle. Sırf senin hikayene göre herkes aynı hesap sonucu çıksın diye.
Ortalamaya olan yayılma mesafelerinin ortalaması.
Bu da uygulanır.
Bu da uygulanır."Basit ortalama sapma" hesaplama formülünü verirseniz, belki söyleyebilirim. Ve ne olduğunu bilmiyorum.
Peki ya söyle. Sırf senin hikayene göre hesabı yapan herkes aynı hesaplama sonucunu alsın diye.
peki, tüm sapmaların toplamının sapma sayısına bölümü
Ortalamaya olan yayılma mesafelerinin ortalaması.
evet
Ortalamaya olan yayılma mesafelerinin ortalaması.
peki, tüm sapmaların toplamının sapma sayısına bölümü