Teoriden pratiğe - sayfa 192
Ticaret fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz ticaret uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt
Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Yani, sadece WMA'yı, üstel ağırlıkları alın ve EMA'yı mı alıyorsunuz? Formüller farklı şeylerdir.
Hayır, farklı değil. Ama anlatmak için çok uzun.
100$'a bahse girerim ki, üç yıllık bir geriye dönük test ile SMA ile hiçbir fark olmayacaktır)))
Böyle bir kavram hiç yok. Klasik - medyan, aritmetik ortalama ve ağırlıklı ortalama vardır.
Bu nedenle EMA ile uğraşıyorum, kendim programlayacağım ve pratikte deneyeceğim.
Evet, WMA'daki dağıtım ağırlıkları yerine Üstel ağırlıklar gönderirseniz, yine de EMA alırsınız.
Ve lineer olarak azalan bir dizi ağırlık koyarsanız, LWMA elde edersiniz.
100$'a bahse girerim ki, üç yıllık bir geriye dönük test ile SMA ile hiçbir fark olmayacaktır)))
00 dolar koymuyorum çünkü ne yapacağından emin değilim. Ancak bu yorumda EMA çalışmayacaktır.) Veya belki. SMA'ya benzer sonuçlarla.
00 dolar koymuyorum çünkü ne yapacağından emin değilim. Ancak bu yorumda EMA çalışmayacaktır.) Veya belki. SMA'ya benzer sonuçlarla.
Wikipedia'dan mı yorumlandı?
Wikipedia'dan mı yorumlandı?
O diğerlerinden farklı değil.
Yani, sadece WMA'yı, üstel ağırlıkları alın ve EMA'yı mı alıyorsunuz? Formüller farklı şeylerdir.
Evet yapacağız. Ancak ağırlıklar sonsuza kadar azalacaktır. Sonsuz katlanarak azalan ağırlıklara sahip böyle bir WMA elde ederiz.
Diyelim ki bir dizi fiyat var p1, p2, p3, p4, p5, ...pN
Ve bir k katsayısı var - ağırlık ema
ema1 = p1*k
ema2 = p2*k + ema1*(k-1)
geçmiş ema değerlerinden kurtulursanız, yalnızca p ve k vektörünü bırakırsanız -
ema2 = p2*k + (p1*k)*(k-1)
ema3 = p3*k + ema2*(k-1)
geçmiş ema değerlerinden kurtulursan...
ema3 = p3*k + (p2*k + (p1*k)*(k-1))*(k-1)
ema3 = p3*k + (p2*k)*(k-1) + (p1*k)*(k-1)^2
ema4 = p4*k + ema3*(k-1)
eğer kurtulursan...
ema4 = p4*k + (p3*k + (p2*k)*(k-1) + (p1*k)*(k-1)^2)*(k-1)
ema4 = p4*k + (p3*k)*(k-1) + (p2*k) * (k-1)^2 + (p1*k) * (k-1)^3
vb
ör. geçmiş bin fiyat üzerinden ema hesaplanırken, en eski fiyatın ağırlığı k * (k-1)^999 olur
Bu nedenle, sonsuz hesaplamalarla uğraşmamak için ema(N), doğrudan EMA(N-1) formülü kullanılarak hesaplanabilir.
Ancak bu durumda ilk hesaplanan ema yeterince doğru olmayacaktır.
Evet yapacağız. Ancak ağırlıklar sonsuza kadar azalacaktır. Sonsuz katlanarak azalan ağırlıklara sahip böyle bir WMA elde ederiz.
Diyelim ki bir dizi fiyat var p1, p2, p3, p4, p5, ...pN
Ve bir k katsayısı var - ağırlık ema
ema1 = p1*k
ema2 = p2*k + ema1*(k-1)
geçmiş ema değerlerinden kurtulursanız, yalnızca p ve k vektörünü bırakırsanız -
ema2 = p2*k + (p1*k)*(k-1)
ema3 = p3*k + ema2*(k-1)
geçmiş ema değerlerinden kurtulursan...
ema3 = p3*k + (p2*k + (p1*k)*(k-1))*(k-1)
ema3 = p3*k + (p2*k)*(k-1) + (p1*k)*(k-1)^2
ema4 = p4*k + ema3*(k-1)
eğer kurtulursan...
ema4 = p4*k + (p3*k + (p2*k)*(k-1) + (p1*k)*(k-1)^2)*(k-1)
ema4 = p4*k + (p3*k)*(k-1) + (p2*k) * (k-1)^2 + (p1*k) * (k-1)^3
vb
ör. geçmiş bin fiyat üzerinden ema hesaplanırken, en eski fiyatın ağırlığı k * (k-1)^999 olur
Bu nedenle, sonsuz hesaplamalarla uğraşmamak için ema(N), doğrudan EMA(N-1) formülü kullanılarak hesaplanabilir.
Ancak bu durumda ilk hesaplanan ema yeterince doğru olmayacaktır.
Doktor, bence sen bir dahisin. ANCAK?
Bu arada, dizimin içinden alıntıların akışını büküyorum.
Kayan pencere = 8 saat ve okuma aralığı = 2 saniye için şimdi (sağdaki grafikte) böyle görünüyor.
Çift GBP/JPY