Teoriden pratiğe - sayfa 624

Yeni yorum
 
Biri bana Laplace'a benzer çok büyük basıklığa sahip dağılımların simetrik olduğunu söyleyebilir mi?
 

Alexander_K2 :

o zaman aslında ortalamaya dönüş ile Ornstein-Uhlenbeck sürecinin doğrudan bir benzerine sahip olacağız.

Yani Forex'te bu ortalama yok yani kalıcı bir bekleme matı. Yani başlangıçta dönecek bir şey yok... Arabaya ortalama olarak dönebilirsin ama faydası olacağı da bir gerçek değil...

Buna göre, ortalamadan sapma da bir kurgu ...

 
Novaja :
Biri bana Laplace'a benzer çok büyük basıklığa sahip dağılımların simetrik olduğunu söyleyebilir mi?

Ticaret, otomatik ticaret sistemleri ve ticaret stratejilerinin test edilmesi hakkında forum

Teoriden pratiğe

Alexander_K2 , 2018.09.28 00:03

Geri dönüşler için bir model olarak bu dağıtımda ilgimi çeken bir şey var:

https://en.wikipedia.org/wiki/Skellam_distribution

Artışların gerçek dağılımını son derece andırıyor ve değerleri, bir düşünün , Poisson dağılımı ile iki miktarın farkı .

Eğer öyleyse, fiyatın kendisinin kayan pencerede beklenen değere göre bir Poisson dağılımına sahip olduğu tartışılabilir. Ve büyük bir örneklem büyüklüğüne sahip Poisson dağılımı normal olma eğilimindedir ...

Benimle yapmak istediğiniz şey bu ve Gauss teorisi, Ornstein-Uhlenbeck süreci gibi ortalamaya geri dönüş gibi Wiener süreçleri henüz tamamen tükenmiş değil.

Tik tırnaklarını okumak (özellikle yüksek dereceli bir Erlang akışında çalışmak için) ile kayan bir pencerede en az bir gün arasındaki zaman aralıklarını arttırmanın gerekli olduğundan şüpheleniyorum.

TS'yi 60. sıradaki Erlang akışıyla (ortalama olarak dakikada 1 kez okuma) ve bir pencere = 24 saat ile başlattım - tekliflerimi OPEN/CLOSE M1 ile karşılaştırmak ilginç olacak...

Nadir anlaşmalar olmasına izin verin (Tanrım bu gerçekle, sabırlı olmaya hazırım), ama kase.

Not Otokorelasyonu da unutmuyorum - bakalım Ornstein ve Uhlenbeck'in gerektirdiği gibi uzun zamanlarda katlanarak azalıyor mu.

Skellam.

Fiyatı bir başlangıç değeri değil de 0 referans noktasından başlayan artışların toplamı olarak düşünürsek, o zaman açıkçası, mevcut ve önceki fiyat, kayan pencerede 1 artışla kaydırılan farklı Poisson dağılımlarına aittir. Bu tür dağılımların beklentisi her zaman 0 civarında bir yerdedir. Basıklık had safhadadır.

Skellam dağılımının, Erlang akışlarında gördüğümüz çift geometrik dağılımın (Laplace dağılımı) öncüsü olduğunu düşünüyorum.

 
Andrei :

Yani Forex'te bu ortalama yok yani kalıcı bir bekleme matı. Yani başlangıçta dönecek bir şey yok... Arabaya ortalama olarak dönebilirsin ama faydası olacağı da bir gerçek değil...

Buna göre, ortalamadan sapma da bir kurgu ...

Bu resmi göndermekten bıktım bile:

İkinci grafikte - beklenti = 0 her zaman ve sonsuza kadar.

 
Alexander_K2 :

Bu resmi göndermekten bıktım bile:

İkinci grafikte - beklenti = 0 her zaman ve sonsuza kadar.

Tekrar hayal etmek zor, ne yazık ki, denememe rağmen araştırmanızın ilerlemesini resimden takip edemiyorsunuz)))

bu nedir? М1'de kapanış fiyatı artışları ?

 
Igor Makanu :

Tekrar hayal etmek zor, ne yazık ki, denememe rağmen araştırmanızın ilerlemesini resimden takip edemiyorsunuz)))

bu nedir? М1'de kapanış fiyatı artışları ?

Hatırlamıyorum... Erlang nehirlerine dolandım... Boğuldum...

Ancak öz aynıdır - sürgülü penceredeki artışların toplamıdır.

 
Alexander_K2 :

Bu resmi göndermekten bıktım bile:

İkinci grafikte - beklenti = 0 her zaman ve sonsuza kadar.

Ve cehaletinizi temiz suya getirmekten bıktım bile)

İkinci tablonuzla değil, fiyatla hesaplanan bir şeyle işlem yapın. DC, fiyat yerine "ikinci bir çizelge" yayınladıysa, bu başka bir konudur)

 
Alexander_K2 :

İkinci grafikte - beklenti = 0 her zaman ve sonsuza kadar.

Bin yıldan fazla bir ortalama alırsanız, o zaman fiyat sıfır olabilir, ancak bu sıfırı bekleyecek kadar uzun yaşayacağınızı sanmıyorum.))

 
secret :

Ve cehaletinizi temiz suya getirmekten bıktım bile)

İkinci tablonuzla değil, fiyatla hesaplanan bir şeyle işlem yapın. DC, fiyat yerine "ikinci bir çizelge" yayınladıysa, bu başka bir konudur)

El çabukluğu ve hile yok. ))
 
Олег avtomat :

Konuya aşina olun:

http://inis.jinr.ru/sl/vol2/Physics/Dynamical%20systems%20i%20Chaos/Feder%20E.,%20Fractals,%201991.pdf

Pekala, tamam, piyasa fraktaldır. Hirst sayıldı. Sıradaki ne? Bu tahmine nasıl yardımcı olur?

1...617618619620621622623624625626627628629630631...1981
Yeni yorum
Neden: