Teoriden pratiğe - sayfa 535

Yeni yorum
 
Natalja Romancheva :
16:00    CAD
 Kanada Bankası ek açıklama    
16:00    CAD
 Faiz oranı kararı %1,50 %1,50 %1,50

ayrıca önce cevaplamak istedim

ancak

Sterlin'in dünkü hareketini analiz ettikten sonra, son zamanlarda haber ölçütünün başarısız olduğunu fark ettim.

 
Renat Akhtyamov :

ayrıca önce cevaplamak istedim

ancak

Sterlin'in dünkü hareketini analiz ettikten sonra, son zamanlarda haber ölçütünün başarısız olduğunu fark ettim.

Belki de bu tür alanlarda ticaret yapmaktan kaçınmalısınız? Farklı bir para biriminde de olsa güçlü haberlerin yanında.

Herhangi bir enstrümanda güçlü bir bozulma olması durumunda varlık fonlarının nelere akmaya başlayacağını kim bilebilir.

 
Georgiy Merts :

Korkarım ki buradaki "olasılıklı çözüm", belirli bir uzaydaki herhangi bir yörünge kümesinin tamamı olacak - ve bu çözümün değeri nedir?

Eurodolar'ın bu yıl negatif olmayacağını, 100'den fazla olmayacağını "yüksek olasılıkla" söylemek gibi. Bu ifadenin olasılığının %100'e yakın olduğunu unutmayın. Ancak böyle bir "tahmin"den ne kadar fayda elde edeceksiniz?

Olasılık teorisinde, birçok bağımsız kuvvet bir cismin durumunu etkilediğinde, durumun olasılığının Gauss yasasına uymaya başladığı kanıtlanmıştır. Ancak, piyasa katılımcılarının girdi ve çıktılarının bağımlı olması gibi basit bir nedenden dolayı fiyatların seyri ve değeri bu dağılıma tabi değildir.

Pekala, işte başka, daha kapsamlı bir konu. Bu kuantum mekaniği ile bir benzetmedir. Kurtarma için Schrödinger denklemi .

 
Nikolai Semko :

Pekala, işte başka, daha kapsamlı bir konu. Bu kuantum mekaniği ile bir benzetmedir. Kurtarma için Schrödinger denklemi .

Yine - bu denklem bize sadece olası koordinatların uzayını verecektir. Ama bu koordinatın kendisini bulmamıza nasıl yardımcı olacak?

 
RRR5 :
Ancak bu sadece pozitif düzlem için uygundur. deney için, pozitif düzlemde yer alan "yay boyunca fiyat kanalını" aldım.

Burada özellikle zor olan şey, RRR5:

 #define   NUMBER_OF_POINTS 10    // Число аппроксимируемых точек.
#define   POLARPOINT_IDX 1      // Индекс "полярной" точки, через которую обязательно должен пройти аппроксимируемый график (или WRONG_VALUE, если такой точки нет)

// Абсциссы точек (можно взять непосредственно datatime каждого тика, бара, значения индикатора.
double dXPoints[NUMBER_OF_POINTS] = { 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 }; 
// Ординаты точек (цены, значения).
double dYPoints[NUMBER_OF_POINTS] = { 1 , 5 , 2 , 2 , 2 , 4 , 6 , 4 , 3 , 3 };  

// Объявляем наш класс, и перегружаем необходимые функции
class CMyApproximator: public CLSMCore
{
protected :
   virtual uint    _N() { return (NUMBER_OF_POINTS); };       // Число точек
   virtual double _X( uint uiIdx) { return (dXPoints[uiIdx]); };   // Значение X точки с индексом uiIdx
   virtual double _Y( uint uiIdx) { return (dYPoints[uiIdx]); };   // Значение Y точки с индексом uiIdx
   virtual int     _PolarIdx()    { return (POLARPOINT_IDX); }             // Индекс точки, через которую должна проходить прямая, при отрицательном значении - такой точки нет.     

public :
   CMyApproximator() {};
   ~CMyApproximator() {};
   
   // Объявляем функцию, которая вернет нам кубическую аппроксимацию
   SLSMPowers SolveCubic() { return (_CountLSM(LSM_CUBIC)); };
};

// ТАМ, ГДЕ НАДО РАССЧИТАТЬ АППРОКСИМАЦИЮ:
// Объявляем объект нашего класса

CMyApproximator maSolver;

// Получаем степени:

SLSMPowers lpPowers = maSolver.SolveCubic(); 

// ТАМ, ГДЕ НАДО ПОЛУЧАТЬ АППРОКСИМИРУЕМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
// Получаем значение любой аппроксимированной точки, например, с абсциссой 3:

double dAnyPoint = CLSMCore::CountLSMPolynom( 3 ,lpPowers); // Получаем аппроксимированную ординату, вызываем данную функцию для всех ординат, и получаем аппроксимированную кривую.
 
Georgiy Merts :

Yine - bu denklem bize sadece olası koordinatların uzayını verecektir. Ama bu koordinatın kendisini bulmamıza nasıl yardımcı olacak?

Neden bir koordinat buluyorsun?
Örneğin, şu anda fiyatın yükselme olasılığı %65, düşüş %35 ve işlem açma olasılığı %10 ise, işlem açma böyle görünmelidir.

 if ( rand ()% 10 == rand ()% 10 ) if ( rand ()% 100 < 65 )  Buy(); else Sell();
Ve mutlu olacaksın.
 
Nikolai Semko :

Neden bir koordinat buluyorsun?
Örneğin, şu anda fiyatın yükselme olasılığı %65, düşüş %35 ve işlem açma olasılığı %10 ise, işlem açma böyle görünmelidir.

Ve mutlu olacaksın.

Ve neden gereksiz bir şey icat ettin, (çoğu durumda) sadece trendi (hem biri hem de diğeri ve üçüncüsü ve böyle bir hareketi öğrenebiliyorsanız) yukarı ve aşağı hareket ettirmeniz gerekir.

 
Nikolai Semko :

Neden bir koordinat buluyorsun?
Örneğin, şu anda fiyatın yükselme olasılığı %65, düşüş %35 ve işlem açma olasılığı %10 ise, işlem açma böyle görünmelidir.

Ve mutlu olacaksın.

Hayır hayır. Bütün bunlar açık.

Soru - Bütün bu yüzdeler NEREDEN alındı?

Tüm istatistiksel aygıt, dağılımın bilinen doğasına dayanmaktadır. Aynı zamanda “ hipotez testi ” bölümünde mevcut örneklemin teorik dağılımımıza uyup uymadığını değerlendirmek de mümkündür. Yani - a = %90 anlamlılık düzeyinde bile, fiyatların dağılımı Gauss dağılımı değildir (daha yüksek bir önem düzeyinden söz edemeyiz bile). Aynı zamanda iyi bilinen ve çalışılan dağılımlardan biri değildir. Yukarıda belirttiğim sebep, katılımcıların eylemlerinin (çoğu dağıtım için kabul edilemez) birbirine bağımlılığıdır.

Sonuç olarak, ya önem düzeyini düşürmek zorunda kalırsınız ve fiyat hareketi a=%30 önem düzeyinde bir Gauss dağılımıyla tanımlanıyorsa, saymanın anlamı nedir? Hata olasılığı %70 olacaktır!!! Ya da çok geniş sınırlar almaya zorlanır. Ve sonra, şu anda fiyat hareketinin %50.001 arttığını ve fiyat hareketinin %49.999 düştüğünü anlayacaksınız - ve böyle bir yayılmadan kar elde edeceğinizi düşünüyor musunuz? Kısa vadede kâr rastgele olacak ve uzun vadede spread tüm farkı tüketecek.

 
Nikolai Semko :

Geçmişte sadece yörüngenin kendisini bilen bir yörüngeyi tahmin etmek mümkün müdür?

gelecekte yörüngeyi tahmin etmiyoruz, bizim için asıl olan göstergenin son noktasının fiyat kanalının merkezine düşmesi.
Nikolay Semko :
desen tanıma.
örüntü tanıma - kulağa çok hoş geliyor.
 
Nikolai Semko :

Bence yerçekimi benzetmesi çok uygun. Para piyasada yerçekimi yaratır. Biri 100 dolarla girecek, biri birkaç milyarla girecek. Aynı yerçekimi yasaları burada da çalışır ve hatta yukarıda verdiğim formül bile. Çekim kuvveti, uzaklığın karesiyle ters orantılı ve kütlelerle doğru orantılıdır. Bu nedenle 2. dereceden (parabol) polinom regresyonu en uygun araçtır. Bir hiperbol kullanmak daha mantıklı olsa da, iki kütleçekimsel cismin etkileşimi tam olarak bir hiperbol yasalarına göre gerçekleştiği için. Ancak gerçek şu ki, parabol hesaplamalar için çok daha uygundur ve ayrıca en önemli aralıkta parabol ve hiperbol birbirine çok benzer.
Burada açıkça görülüyor. Kırmızı çizgi bir parabol, mavi çizgi bir hiperbol.

Paranın yerçekimi ile gök cisimlerinin yerçekimi arasındaki temel fark, paranın aniden ortaya çıkıp aniden kaybolabilmesi ve güçlü yerçekimi dalgalanmaları yaratabilmesidir. Ama bu olayı hesaplamak için kanal dökümü diye bir şey var.

Sadece harika bir yorum değil, aynı zamanda en güzeli))

Kendime kaç kelimeye izin vereceğim. Piyasa kapalı, oluşturulmuş bir sistem olsaydı, belki de çok daha basit olurdu, ancak belirli bir miktarda para arzının ortaya çıkması ve ortadan kaybolması, kasıtlı olarak tek bir yöne gitmesi ve böyle bir para arzının dağınık küçük birikimlerini tamamlaması olgusuna sahip değiliz. kitle değil, aynı zamanda bu para arzının sürekli artması olasılığı (ek kontrollü periyodik emisyon), yani. bu sürekli genişleyen sermaye stokunun bir sonucu olarak, sarmal bir ileri hareket yaratılır. Soru, bu faktörün nasıl dikkate alınabileceğidir. Muhtemelen karşılaştırma için, genişleyen evren seçeneği bir olacaktır))

PS Belki de bu sürekli ileri hareket sayesinde normal bir dağılım göremiyoruz, sadece Laplace'a yakın bir şey görüyoruz (çift üstel).

1...528529530531532533534535536537538539540541542...1981
Yeni yorum
Neden: