Справочник MQL5Интеграция 

Интеграция MetaTrader со сторонними программами

MQL5 предназначен для разработки высокопроизводительных торговых приложений на финансовых рынках и не имеет аналогов среди других специализованных языков, используемых в алготрейдинге. Синтаксис и скорость работы программ на MQL5 максимально приближены к С++, имеется поддержка OpenCL и интеграция с MS Visual Studio, доступны библиотеки статистики, нечеткой логики и ALGLIB. В среде разработки MetaEditor также имеется нативная поддержка .NET библиотек с "умным" импортом функций без написания специальных оберток, можно использовать сторонние C++ DLL.  Файлы исходных кодов на С++ (CPP и H) можно редактировать и компилировать в DLL прямо из редактора — для этого используется Microsoft Visual Studio, установленный на компьютере пользователя.

В дополнение ко всем вышеперечисленным преимуществам платформа MetaTrader 5 предоставляет разработчикам на MQL5 возможность интеграции с другими наиболее популярными решениями для обработки финансовых данных.  Это позволяет специалистам по статистике и машинному обучению получать данные прямо из MetaTrader 5 без написания дополнительных программ и адаптеров.

В данном разделе описываются следующие решения по интеграции MetaTrader

Представленные функции позволяют подключаться к терминалу MetaTrader 5 напрямую и запрашивать ценовую историю в необходимом объеме и виде для любых финансовых инструментов, доступных в платформе.