Разбираем примеры торговых стратегий в клиентском терминале

Содержание

• Введение
• Обзор торговых стратегий
• Разбираем общую логику
• Блок-схема логики работы
• Список функций
• Заключение
  

Введение

С некоторых пор в клиентском терминале в каталоге советников появилась новая папка Free Robots:

В этой папке находятся 28 советников — примеров торговых стратегий для самостоятельного изучения и применения принципов, заложенных в стратегии, для собственных разработок. Торговые стратегии, представленные в папке Free Robots, — это советники, торгующие по свечным паттернам, подкрепляемым сигналами от индикаторов.

Для подтверждения сигналов, поступающих от свечных паттернов, используются значения одного из четырёх индикаторов-осцилляторов: CCI, MFI, RSI и Stochastic Oscillator. Таким образом, для изучения представлены 7 советников, торгующих по свечным паттернам (в каждом по два паттерна — один паттерн для длинных, и один — для коротких позиций), и каждый из этих советников представлен в четырёх экземплярах — по количеству подтверждающих индикаторов.

Обзор торговых стратегий

Каждая из торговых стратегий использует по два однотипных, но разных по направлению и названию, паттерна:

1. BlackCrows WhiteSoldiers

	3 White Soldiers: Паттерн на покупку "Три белых солдата" — 3 подряд идущие белые свечи с телом достаточного размера. Являются сигналом о возможном развороте нисходящего (медвежьего) тренда.
	3 Black Crows: Паттерн на продажу "Три черные вороны" — 3 подряд идущие черные свечи с телом достаточного размера. Являются сигналом о возможном развороте восходящего (бычьего) тренда.

На основе свечных паттернов, описанных выше, в терминале представлены четыре учебных советника:

• BlackCrows WhiteSoldiers CCI.mq5 — советник, торгующий по паттернам 3 White Soldiers и 3 Black Crows с подтверждением сигналов по индикатору CCI.
  
• BlackCrows WhiteSoldiers MFI.mq5 — советник, торгующий по паттернам 3 White Soldiers и 3 Black Crows с подтверждением сигналов по индикатору MFI.
• BlackCrows WhiteSoldiers RSI.mq5 — советник, торгующий по паттернам 3 White Soldiers и 3 Black Crows с подтверждением сигналов по индикатору RSI.
• BlackCrows WhiteSoldiers Stoch.mq5 — советник, торгующий по паттернам 3 White Soldiers и 3 Black Crows с подтверждением сигналов по индикатору Stochastic Oscillator.

2. BullishBearish Engulfing

	Bullish Engulfing: Паттерн на покупку "Бычье поглощение" возникает в случае, когда при нисходящем тренде после медвежьей свечи появляется бычья свеча, тело которой полностью поглощает тело медвежьей свечи. Является сигналом о возможном развороте нисходящего (медвежьего) тренда.
	Bearish Engulfing: Паттерн на продажу "Медвежье поглощение" возникает в случае, когда при восходящем тренде после бычьей свечи появляется медвежья свеча, тело которой полностью поглощает тело бычьей свечи. Является сигналом о возможном развороте восходящего (бычьего) тренда.

На основе свечных паттернов, описанных выше, в терминале представлены четыре учебных советника:

• BullishBearish Engulfing CCI.mq5 — советник, торгующий по паттернам Bullish Engulfing и Bearish Engulfing с подтверждением сигналов по индикатору CCI.
  
• BullishBearish Engulfing MFI.mq5 — советник, торгующий по паттернам Bullish Engulfing и Bearish Engulfing с подтверждением сигналов по индикатору MFI.
• BullishBearish Engulfing RSI.mq5 — советник, торгующий по паттернам Bullish Engulfing и Bearish Engulfing с подтверждением сигналов по индикатору RSI.
• BullishBearish Engulfing Stoch.mq5 — советник, торгующий по паттернам Bullish Engulfing и Bearish Engulfing с подтверждением сигналов по индикатору Stochastic Oscillator.

3. BullishBearish Harami

	Bullish Harami: Паттерн на покупку "Бычья модель Харами" возникает в случае, когда при нисходящем тренде после длинной медвежьей свечи появляется бычья свеча с телом, полностью расположенным внутри тела медвежьей свечи. Является сигналом о возможном развороте нисходящего (медвежьего) тренда.
	Bearish Harami: Паттерн на продажу "Медвежья модель Харами" возникает в случае, когда при восходящем тренде после длинной бычьей свечи появляется медвежья свеча с телом, полностью расположенным внутри тела бычьей свечи. Является сигналом о возможном развороте восходящего (бычьего) тренда.

На основе свечных паттернов, описанных выше, в терминале представлены четыре учебных советника:

• BullishBearish Harami CCI.mq5 — советник, торгующий по паттернам Bullish Harami и Bearish Harami с подтверждением сигналов по индикатору CCI.
  
• BullishBearish Harami MFI.mq5 — советник, торгующий по паттернам Bullish Harami и Bearish Harami с подтверждением сигналов по индикатору MFI.
• BullishBearish Harami RSI.mq5 — советник, торгующий по паттернам Bullish Harami и Bearish Harami с подтверждением сигналов по индикатору RSI.
• BullishBearish Harami Stoch.mq5 — советник, торгующий по паттернам Bullish Harami и Bearish Harami с подтверждением сигналов по индикатору Stochastic Oscillator.

4. BullishBearish MeetingLines

	Bullish Meeting Lines: Паттерн на покупку "Бычьи встречающиеся свечи" представляет собой комбинацию медвежьей и бычьей свечей, у которых совпадают (или очень близки) цены закрытия. Длина тел обеих свечей больше средней.  Является сигналом о возможном развороте нисходящего (медвежьего) тренда.
	Bearish Meeting Lines: Паттерн на продажу "Медвежьи встречающиеся свечи" представляет собой комбинацию бычьей и медвежьей свечей, у которых совпадают (или очень близки) цены закрытия. Длина тел обеих свечей больше средней. Является сигналом о возможном развороте восходящего (бычьего) тренда.

На основе свечных паттернов, описанных выше, в терминале представлены четыре учебных советника:

• BullishBearish MeetingLines CCI.mq5 — советник, торгующий по паттернам Bullish Meeting Lines и Bearish Meeting Lines с подтверждением сигналов по индикатору CCI.
  
• BullishBearish MeetingLines MFI.mq5 — советник, торгующий по паттернам Bullish Meeting Lines и Bearish Meeting Lines с подтверждением сигналов по индикатору MFI.
• BullishBearish MeetingLines RSI.mq5 — советник, торгующий по паттернам Bullish Meeting Lines и Bearish Meeting Lines с подтверждением сигналов по индикатору RSI.
• BullishBearish MeetingLines Stoch.mq5 — советник, торгующий по паттернам Bullish Meeting Lines и Bearish Meeting Lines с подтверждением сигналов по индикатору Stochastic Oscillator.

5. DarkCloud PiercingLine

Piercing Line: Паттерн на покупку "Просвет в облаках" представляет собой комбинацию медвежьей и бычьей свечей. Является противоположным аналогом паттерна Dark Cloud Cover (Завеса из темных облаков).  Сначала идет большая черная свеча, следующая имеет низкое открытие (ниже минимума предыдущей) и закрытие выше середины первой свечи.  Является сигналом о возможном развороте нисходящего (медвежьего) тренда.

Dark Cloud Cover: Паттерн на продажу "Завеса из темных облаков" представляет собой комбинацию бычьей и медвежьей свечей. Сначала идет большая белая свеча, следующая свеча имеет высокое открытие (выше максимума предыдущей) и закрытие ниже середины первой свечи. Это один из немногих случаев, когда учитываются максимум и минимум. Является сигналом о возможном развороте восходящего (бычьего) тренда.

На основе свечных паттернов, описанных выше, в терминале представлены четыре учебных советника:

• DarkCloud PiercingLine CCI.mq5 — советник, торгующий по паттернам PiercingLine и Dark Cloud Cover с подтверждением сигналов по индикатору CCI.
  
• DarkCloud PiercingLine MFI.mq5 — советник, торгующий по паттернам PiercingLine и Dark Cloud Cover с подтверждением сигналов по индикатору MFI.
• DarkCloud PiercingLine RSI.mq5 — советник, торгующий по паттернам PiercingLine и Dark Cloud Cover с подтверждением сигналов по индикатору RSI.
• DarkCloud PiercingLine Stoch.mq5 — советник, торгующий по паттернам PiercingLine и Dark Cloud Cover с подтверждением сигналов по индикатору Stochastic Oscillator.

6. HangingMan Hammer

	Hammer: Паттерн на покупку "Молот" представляет из себя свечу с маленьким телом и длинной нижней тенью, появившейся после нисходящей тенденции. Появление "Молота" – это сильный сигнал того, что господство медвежьего рынка подходит к концу.
	Hanging Man: Паттерн на продажу "Повешенный" представляет из себя свечу с маленьким телом и длинной нижней тенью, появившейся после восходящей тенденции. Появление "Повешенного" сигнализирует об окончании повышательной тенденции.

На основе свечных паттернов, описанных выше, в терминале представлены четыре учебных советника:

• HangingMan Hammer CCI.mq5 — советник, торгующий по паттернам Hammer и Hanging Man с подтверждением сигналов по индикатору CCI.
  
• HangingMan Hammer MFI.mq5 — советник, торгующий по паттернам Hammer и Hanging Man с подтверждением сигналов по индикатору MFI.
• HangingMan Hammer RSI.mq5 — советник, торгующий по паттернам Hammer и Hanging Man с подтверждением сигналов по индикатору RSI.
• HangingMan Hammer Stoch.mq5 — советник, торгующий по паттернам Hammer и Hanging Man с подтверждением сигналов по индикатору Stochastic Oscillator.

7. MorningEvening StarDoji 

	Morning Star: Паттерн на покупку "Утренняя звезда" состоит из трех свечей, возникает при нисходящем тренде: 1. За длинной черной свечей идет свеча с маленьким телом (цвет не имеет значения), которое не пересекается с телом черной свечи. 2. Маленькое тело второй свечи означает, что рынок перешел от нисходящей тенденции к равновесию сил быков и медведей. 3. Третьей свечей этой модели является бычья свеча, тело которой обычно не пересекается с телом второй свечи, а уровень закрытия располагается внутри тела первой (медвежьей) свечи. Паттерн является сигналом о возможном развороте нисходящего (медвежьего) тренда.
	Morning Doji Star: Паттерн на покупку "Утренняя звезда доджи" является частным случаем паттерна "Утренняя звезда" (Morning Star). В этом случае вторая свеча паттерна имеет одинаковые цены открытия и закрытия — то есть вторая свеча не имеет тела. Паттерн является сигналом о возможном развороте нисходящего (медвежьего) тренда.
	Evening Star: Паттерн на продажу "Вечерняя звезда" также состоит из трех свечей, возникает при восходящем тренде: 1. За длинной белой свечей идет свеча с маленьким телом (цвет не имеет значения), которое не пересекается с телом белой свечи. 2. Маленькое тело второй свечи означает, что рынок перешел от восходящей тенденции к равновесию сил быков и медведей. 3. Третьей свечей этой модели является черная свеча, тело которой обычно не пересекается с телом второй свечи, а уровень закрытия располагается внутри тела первой (бычьей) свечи. Паттерн является сигналом о возможном развороте восходящего (бычьего) тренда.
	Evening Doji Star: Паттерн на продажу "Вечерняя звезда доджи" является частным случаем паттерна "Вечерняя звезда" (Evening Star). В этом случае вторая свеча паттерна имеет одинаковые цены открытия и закрытия — то есть вторая свеча не имеет тела. Паттерн является сигналом о возможном развороте нисходящего (медвежьего) тренда.

На основе свечных паттернов, описанных выше, в терминале представлены четыре учебных советника:

• MorningEvening StarDoji CCI.mq5 — советник, торгующий по паттернам Morning Star (Morning Doji Star) и Evening Star (Evening Doji Star) с подтверждением сигналов по индикатору CCI.
  
• MorningEvening StarDoji MFI.mq5 — советник, торгующий по паттернам Morning Star (Morning Doji Star) и Evening Star (Evening Doji Star) с подтверждением сигналов по индикатору MFI.
• MorningEvening StarDoji RSI.mq5 — советник, торгующий по паттернам Morning Star (Morning Doji Star) и Evening Star (Evening Doji Star) с подтверждением сигналов по индикатору RSI.
• MorningEvening StarDoji Stoch.mq5 — советник, торгующий по паттернам Morning Star (Morning Doji Star) и Evening Star (Evening Doji Star) с подтверждением сигналов по индикатору Stochastic Oscillator.

Все индикаторы, используемые в советниках, служат для подтверждения входов в длинную или короткую позицию (при наличии соответствующих сигналов от свечных паттернов) и для закрытия открытых позиций по сигналам индикаторов.

В таблицах ниже представлены используемые значения индикаторов для подтверждения входов в позицию и для закрытия открытых позиций:

Один отдельно взятый советник работает по паре противоположных по направленности свечных паттернов, и представлен в четырёх вариантах подтверждающих индикаторов.

В итоге имеем 7 * 4 = 28 различных советников, организованных по одной, идентичной для всех, схеме. Рассмотрим единую логику всех советников при помощи блок-схем.

Разбираем общую логику

Если открыть в редакторе кода любой из представленных советников, изучить его код, то увидим простую схему:

Логика советников построена на флагах и переменных, объявленных на глобальном уровне:

• ExtSignalOpen — сигнал на открытие позиции. 1 — Buy, -1 — Sell, 0 — нет сигнала,
• ExtSignalClose — сигнал на закрытие позиции. 2 — long, -2 — short, 0 — нет сигнала,
• ExtPatternInfo — текстовое описание текущего найденного паттерна,
• ExtDirection — направление открываемой позиции. Текстовое описание,
• ExtPatternDetected — флаг найденного паттерна (true/false),
• ExtConfirmed — флаг подтверждённого индикатором сигнала паттерна (true/false),
• ExtCloseByTime — флаг того, что требуется закрытие по времени удержания позиции (true/false),
• ExtCheckPassed — флаг успешности получения данных (true/false).

• Этап 1 — проверка появления нового бара и обновление окружения и состояния флагов,
• Этап 2 — открытие позиции,
• Этап 3 — закрытие позиции,
• Этап 4 — закрытие позиции по истечении её времени удержания.

Рассмотрим логику работы советника.

Блок-схема логики работы советника

В блок-схеме отображены четыре этапа работы советника:

Этап 1:

• Проверяем появление нового бара.
  Если новый бар — проверяем текущее состояние:
• Проверяем свечные формации на наличие паттерна.
• Если паттерн найден — проверяем подтверждение сигнала паттерна по индикатору.
• Если сигнал паттерна подтверждён — распечатываем информацию о найденном паттерне в журнале и устанавливаем флаги открытия позиции.

Этап 2:

• Если есть сигнал на открытие позиции и такой позиции не существует — распечатываем в журнале сообщение о сигнале на открытие позиции и открываем позицию.
• Если позиция открыта — сбрасываем флаг открытия позиции.

Этап 3:

• Если есть сигнал на закрытие позиции и такая позиция существует — распечатываем в журнале сообщение о сигнале на закрытие позиции и закрываем позицию.
• Если позиции нет — сбрасываем флаг закрытия позиции.

Этап 4:

• Если есть сигнал на закрытие позиции по истечению времени её удержания и такая позиция существует — закрываем позицию с истёкшим временем удержания.
• Если позиции нет — сбрасываем флаг закрытия позиции по истечению времени её удержания.

Список функций

Рассмотрим список функций советника и их краткое описание:

CheckState() — проверка состояние окружения:

• Если паттерн не найден — возвращает false.
• Если получена ошибка при подтверждении паттерна индикатором — возвращает false.
• Если паттерн не подтверждён сигналом индикатора — сбрасывается флаг открытия позиции.
• Если задано закрытие по истечению времени удержания позиции — устанавливается соответствующий флаг.
  

PositionOpen() — открытие позиции:

• Обновляются данные торгового окружения.
• В зависимости от сигнала и, соответственно, типа позиции, корректируются цены установки StopLoss и TakeProfit на допустимые значения относительно цены открытия и ограничений сервера.
• Открывается позиция.
  
• Если позиция не открыта — сообщается в журнале об ошибке и возвращается false.
• При успешном открытии возвращается true.
  

CloseBySignal() — закрытие позиции по сигналу:

• Если нет сигнала на закрытие — возврат из функции.
• Определяется тип закрываемой позиции по направлению сигнала.
• Закрываются все позиции, открытые советником, с типом, определённым по направлению сигнала.
  

CloseByTime() — закрытие позиций с истёкшим временем удержания:

• Если нет позиций, открытых советником — возврат из функции.
• Закрываются все позиции, открытые советником, время удержания которых истекло.
  

PositionExist() — возвращает флаг существования позиции по направлению сигнала:

• Определяется тип позиции, соответствующий направлению сигнала.
• Возвращается флаг существования позиции, открытой экспертом с типом, определённым по направлению сигнала.
  

PositionExpiredByTimeExist() — возвращает флаг существования позиции с истёкшим временем удержания:

• Определяется количество баров жизни позиции.
• Возвращается флаг существования позиции, если её время удержания больше заданного в настройках количества баров.
  

BarsHold() — возвращает количество баров удержания позиции:

• Определяется и возвращается количество баров между временем открытия позиции и текущим временем сервера.
  

Open(), Close(), Low(), High() — возвращают соответствующую цену бара по индексу:

• Запрашиваются соответствующие цены с указанного бара.
• Если цены не получены, устанавливается флаг ошибки.
• Возвращаются полученные цены.
  

MidPoint(), MidOpenClose(), AvgBody() — возвращают расчётные средние цены.

CheckPattern() — проверка существования паттерна:

• Выполняется алгоритм поиска паттерна в Short-направлении.
• Если паттерн найден — устанавливается флаг найденного паттерна и возвращается true.
• Выполняется алгоритм поиска паттерна в Long-направлении.
  
• Если паттерн найден — устанавливается флаг найденного паттерна и возвращается true.
• Если паттерны не найдены — возвращается флаг ошибки, который может быть установлен в значение false в функциях получения цен.
  

CheckConfirmation() — проверяет и устанавливает флаг подтверждения сигнала паттерна сигналом от индикатора.

CheckCloseSignal() — проверяет условия для сигнала к закрытию позиций по значениям индикатора, при наличии сигнала устанавливает флаг закрытия позиции.

Заключение

Все 28 советников, предлагаемые к рассмотрению в папке Experts\Free Robots, работают по одной и той же логике. Разница в них лишь в алгоритмах поиска свечных паттернов и в получении данных от четырёх индикаторов для подтверждения сигналов паттернов. Соответственно, любой из этих советников можно использовать как шаблон для создания на его основе других советников, работающих по другим свечным формациям, и получающим подтверждения паттернов от иных индикаторов. Всё, что для этого нужно сделать, это поменять логику поиска паттернов в Long- и Short-направлении в функции CheckPattern(), вызываемой из функции CheckState(), обращение к которой происходит на первом шаге работы советника:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Returns true in case of successful pattern check                 |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CheckPattern()
  {
   ExtPatternDetected=false;
//--- check if there is a pattern
   ExtSignalOpen=SIGNAL_NOT;
   ExtPatternInfo="\r\nPattern not detected";
   ExtDirection="";

//--- check 3 Black Crows
   if((Open(3)-Close(3)>AvgBody(1)) && // long black
      (Open(2)-Close(2)>AvgBody(1)) &&
      (Open(1)-Close(1)>AvgBody(1)) &&
      (MidPoint(2)<MidPoint(3))     && // lower midpoints
      (MidPoint(1)<MidPoint(2)))
     {
      ExtPatternDetected=true;
      ExtSignalOpen=SIGNAL_SELL;
      ExtPatternInfo="\r\n3 Black Crows detected";
      ExtDirection="Sell";
      return(true);
     }

//--- check 3 White Soldiers
   if((Close(3)-Open(3)>AvgBody(1)) && // long white
      (Close(2)-Open(2)>AvgBody(1)) &&
      (Close(1)-Open(1)>AvgBody(1)) &&
      (MidPoint(2)>MidPoint(3))     && // higher midpoints
      (MidPoint(1)>MidPoint(2)))
     {
      ExtPatternDetected=true;
      ExtSignalOpen=SIGNAL_BUY;
      ExtPatternInfo="\r\n3 White Soldiers detected";
      ExtDirection="Buy";
      return(true);
     }

//--- result of checking
   return(ExtCheckPassed);
  }

Для замены подтверждающего индикатора необходимо во входных параметрах вписать требуемые свойства индикатора вместо указанных, например, для CCI:

//--- Input parameters
input int  InpAverBodyPeriod=12;    // period for calculating average candlestick size
input int  InpPeriodCCI     =37;    // CCI period
input ENUM_APPLIED_PRICE InpPrice=PRICE_CLOSE; // price type

В обработчике OnInit() заменить блок создания, например, CCI на создание другого индикатора:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   Print("InpSL=", InpSL);
   Print("InpTP=", InpTP);
//--- set parameters for trading operations
   ExtTrade.SetDeviationInPoints(InpSlippage);    // slippage
   ExtTrade.SetExpertMagicNumber(InpMagicNumber); // Expert Advisor ID
   ExtTrade.LogLevel(LOG_LEVEL_ERRORS);           // logging level

   ExtAvgBodyPeriod=InpAverBodyPeriod;
//--- indicator initialization
   ExtIndicatorHandle=iCCI(_Symbol, _Period, InpPeriodCCI, InpPrice);
   if(ExtIndicatorHandle==INVALID_HANDLE)
     {
      Print("Error creating CCI indicator");
      return(INIT_FAILED);
     }
//--- OK
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }

И далее в советнике в функции подтверждения сигналов паттернов CheckConfirmation() и в функции закрытия позиций по сигналам индикатора CheckCloseSignal() использовать данные нового индикатора с требуемыми значениями для подтверждения Long- и Short-направлений паттернов:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Returns true in case of successful confirmation check            |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CheckConfirmation()
  {
   ExtConfirmed=false;
//--- if there is no pattern, do not search for confirmation
   if(!ExtPatternDetected)
      return(true);

//--- get the value of the stochastic indicator to confirm the signal
   double signal=CCI(1);
   if(signal==EMPTY_VALUE)
     {
      //--- failed to get indicator value, check failed
      return(false);
     }

//--- check the Buy signal
   if(ExtSignalOpen==SIGNAL_BUY && (signal<-50))
     {
      ExtConfirmed=true;
      ExtPatternInfo+="\r\n   Confirmed: CCI<-50";
     }

//--- check the Sell signal
   if(ExtSignalOpen==SIGNAL_SELL && (signal>50))
     {
      ExtConfirmed=true;
      ExtPatternInfo+="\r\n   Confirmed: CCI>50";
     }

//--- successful completion of the check
   return(true);
  }

//+------------------------------------------------------------------+
//| Check if there is a signal to close                              |
//+------------------------------------------------------------------+
bool CheckCloseSignal()
  {
   ExtSignalClose=false;
//--- if there is a signal to enter the market, do not check the signal to close
   if(ExtSignalOpen!=SIGNAL_NOT)
      return(true);

//--- check if there is a signal to close a long position
   if(((CCI(1)<80) && (CCI(2)>80)) || ((CCI(1)<-80) && (CCI(2)>-80)))
     {
      //--- there is a signal to close a long position
      ExtSignalClose=CLOSE_LONG;
      ExtDirection="Long";
     }

//--- check if there is a signal to close a short position
   if(((CCI(1)>-80) && (CCI(2)<-80)) || ((CCI(1)>80) && (CCI(2)<80)))
     {
      //--- there is a signal to close a short position
      ExtSignalClose=CLOSE_SHORT;
      ExtDirection="Short";
     }

//--- successful completion of the check
   return(true);
  }

Таким образом видим, что данные советники представляют неплохой шаблон для создания и тестирования собственных алгоритмов для проверки различных свечных формаций с подтверждением от практически любого подходящего индикатора.