Artigos sobre programação nas linguagens MQL4 e MQL5

A previsão dos movimentos dos pares de moedas é um fator importante de sucesso no trading. Este artigo é dedicado ao estudo de diferentes modelos de movimento do preço, à análise de suas vantagens e desvantagens, bem como à aplicação prática em estratégias de negociação. Serão considerados enfoques que permitem identificar padrões ocultos e aumentar a precisão das previsões.

O que iremos construir será complexo de entender. Por isso, apresentarei apenas o início da construção neste artigo. Leia com calma, pois entender o conteúdo aqui é essencial para o próximo passo. O objetivo deste conteúdo é apenas didático, sem aplicação prática além do aprendizado e estudo dos conceitos apresentados.

Como um dos mais poderosos toolkits de análise de Price Action, o Painel de Métricas foi projetado para otimizar a análise de mercado, fornecendo instantaneamente métricas essenciais do mercado com apenas um clique de botão. Cada botão exerce uma função específica, seja para analisar tendências de máxima/mínima, volume ou outros indicadores-chave. Esta ferramenta entrega dados precisos e em tempo real exatamente quando você mais precisa. Vamos explorar mais profundamente seus recursos neste artigo.

Os cruzamentos de médias móveis são amplamente conhecidos pelos traders em nossa comunidade, e ainda assim o núcleo da estratégia mudou muito pouco desde sua criação. Nesta discussão, apresentaremos um leve ajuste à estratégia original, que busca minimizar o atraso presente na estratégia de negociação. Todos os fãs da estratégia original podem considerar revisar a estratégia de acordo com os insights que discutiremos hoje. Ao usar 2 médias móveis com o mesmo período, reduzimos consideravelmente o atraso na estratégia de negociação, sem violar os princípios fundamentais da estratégia.

O artigo descreve uma variante de emulação de opções por meio do ativo subjacente, implementada na linguagem de programação MQL5. São comparadas as vantagens e desvantagens da abordagem escolhida em relação às opções reais negociadas em bolsa, usando como exemplo o mercado futuro FORTS da bolsa de Moscou MOEX e a corretora de criptomoedas Bybit.

Conheça o Mantis, um modelo fundamental leve para classificação de séries temporais baseado em Transformer, com pré-treinamento contrastivo e atenção híbrida, que garantem precisão recorde e escalabilidade.

Neste artigo, tentarei explicar da forma o mais simples possível como você pode fazer uso de troca de mensagens entre aplicações. Isto para que consiga de fato, desenvolver algo realmente funcional e de maneira o mais simples e eficaz quando for possível ser feito. Não sei se de fato conseguirei passar a ideia por detrás do conceito. Já que ele não é tão simples de ser entendido e compreendido por parte de quem o está vendo pela primeira vez. Aproveitando mostrarei como você pode fazer, para conseguir modificar o sistema de replay/simulador, a fim de poder depurar um Expert Advisor ou um outro código qualquer que você esteja criando. Isto de maneira igualmente simples e direta.

Nesta série de artigos, analisamos estratégias clássicas de negociação usando algoritmos modernos para determinar se podemos melhorar a estratégia utilizando IA. No artigo de hoje, revisamos uma abordagem clássica para negociar o SP500 usando a relação que ele tem com as Notas do Tesouro dos EUA.

Neste artigo iremos ver a primeira parte de algo que para iniciantes é muito confuso de entender. Mas para que fique devidamente explicado e assim o tema não se torne confuso, além do necessário. Irei dividir a coisa em etapas. A primeira etapa é a que estará sendo mostrada neste artigo. No entanto, apesar de no final parecer que ficamos em um beco sem saída. Não será bem isto que estará ocorrendo. Já que o próximo passo nos levará a uma outra situação em que será melhor entendida no próximo artigo.

ADX é outro indicador técnico relativamente popular, usado por alguns traders para avaliar a força da tendência predominante. Atuando como uma combinação de dois outros indicadores, ele é um oscilador cujos padrões vamos explorar neste artigo com a ajuda do Assistente MQL5 e suas classes auxiliares.

Este artigo introduz o trabalho com indicadores embutidos no MQL5, com foco na criação de um Expert Advisor (EA) baseado em RSI usando uma abordagem orientada a projeto. Você aprenderá a recuperar e utilizar valores de RSI, lidar com varreduras de liquidez e aprimorar a visualização de trades usando objetos no gráfico. Além disso, o artigo enfatiza a gestão eficaz de risco, incluindo a definição de risco baseado em porcentagem, implementação de relações risco-retorno e aplicação de modificações de risco para garantir lucros.

Trata-se de uma nova metaheurística de otimização bioinspirada e autoral, denominada NOA (Neuroboids Optimization Algorithm), que combina princípios de inteligência coletiva e redes neurais. Ao contrário dos métodos clássicos, o algoritmo utiliza uma população de "neuroboides" autoaprendizes, cada um com sua própria rede neural, que adapta a estratégia de busca em tempo real. O artigo em questão apresenta a arquitetura do algoritmo, os mecanismos de autoaprendizado dos agentes e as perspectivas de aplicação dessa abordagem híbrida em tarefas complexas de otimização.

Um dos métodos de análise técnica é a análise de ondas. Neste artigo, vamos examinar ondas de um tipo um pouco incomum, nomeadamente as triangulares e as em forma de serra. Com base nessas ondas, é possível construir vários indicadores técnicos que permitem analisar o movimento do preço no mercado.

Vamos continuar o desenvolvimento dos projetos Simple Candles e Adwizard, detalhando os aspectos do uso do sistema de controle de versão e do repositório MQL5 Algo Forge.

Neste artigo, analisamos empiricamente estratégias de trading clássicas para verificar se é possível aprimorá-las com inteligência artificial (IA). Utilizaremos o modelo de Análise Discriminante Linear (Linear Discriminant Analysis) para tentar prever máximas mais altas e mínimas mais baixas.

Apresentamos o método NAFS (Node-Adaptive Feature Smoothing), uma abordagem não paramétrica para criar representações de nós que não requer o treinamento de parâmetros. O NAFS extrai as características de cada nó considerando seus vizinhos e, então, combina essas características de forma adaptativa para formar a representação final.

Determinamos as zonas de sobrecompra e sobrevenda do mercado a partir da teoria do caos: uma integração dos princípios da teoria do caos, da geometria fractal e das redes neurais para prever os mercados financeiros. O estudo demonstra o uso do expoente de Lyapunov como medida da natureza caótica do mercado e a adaptação dinâmica dos sinais de trade. A metodologia inclui um algoritmo de geração de ruído fractal, ativação tangencial hiperbólica e otimização com momento.

Neste artigo irei mostrar como corrigir duas falhas que se encontram presentes no código. No entanto tais correções foram explicadas para que você, aspirante a programador, consiga entender que nem sempre as coisas irão acontecer como você havia previsto. Mas isto não é motivo para desespero e sim uma oportunidade de aprendizado. O conteúdo exposto aqui, visa e tem como objetivo, pura e simplesmente a didática. De modo algum deve ser encarado como sendo, uma aplicação cuja finalidade não venha a ser o aprendizado e estudo dos conceitos mostrados.

Neste artigo, começaremos a fazer algumas melhorias no indicador de posição. Isto para que seja possível interagir com ele. E modificar as linhas de preço, ou fechar uma posição diretamente via interação com o indicador de posição. Antes de realmente começarmos a parte da implementação. Vamos entender uma coisa aqui. Isto para os menos avisados. Não é possível, de maneira ou forma alguma, usar um indicador a fim de modificar algo no servidor de negociação. Isto por conta que o MetaTrader 5, conta com um sistema de segurança que permite apenas e somente aos Expert Advisores, fazerem algo em uma ordem ou posição. Nenhuma outra aplicação que não seja um Expert Advisor, conseguirá manipular ordens ou posições.

Este artigo, veremos um conceito de programação muito interessante e bem divertido. Porém que deve ser tratado com extremo respeito. Já que um mal uso, ou mal entendimento do mesmo, torna programas relativamente simples em algo desnecessariamente complicado. Porém o bom uso, e a perfeita adequação em situações igualmente adequadas. Torna a recursividade um grande aliado para resolver questões que de outra forma seria muito mais trabalhoso e demorado. O conteúdo exposto aqui, visa e tem como objetivo, pura e simplesmente a didática. De modo algum deve ser encarado como sendo, uma aplicação cuja finalidade não venha a ser o aprendizado e estudo dos conceitos mostrados.

Como utilizar os dados econômicos do Banco Mundial para fazer previsões? O que acontece se combinarmos modelos de IA com economia?

O artigo explora o desenvolvimento de um sistema de trading inspirado na computação quântica, fazendo a transição de um protótipo em Python para uma implementação em MQL5 para trading no mundo real. O sistema utiliza princípios da computação quântica, como superposição e emaranhamento, para analisar estados de mercado, embora rode em computadores clássicos usando simuladores quânticos. Os principais recursos incluem um sistema de três qubits para analisar oito estados de mercado simultaneamente, períodos de análise de 24 horas e sete indicadores técnicos para análise de mercado. Embora as taxas de acurácia possam parecer modestas, elas fornecem uma vantagem significativa quando combinadas com estratégias adequadas de gerenciamento de risco.

Neste artigo, propomos explorar um algoritmo que utiliza operadores de melhoria de política de forma fechada para otimizar as ações do Agente em um ambiente off-line.

Neste artigo, desenvolveremos o padrão Price Action "Barra Externa" na biblioteca DoEasy e otimizaremos os métodos de acesso ao gerenciamento de padrões de preço. Além disso, realizaremos correções de erros e melhorias identificadas durante os testes da biblioteca.

Neste artigo, falaremos sobre os algoritmos que utilizam métodos de atenção para resolver tarefas de detecção de objetos em nuvens de pontos. A detecção de objetos em nuvens de pontos é de grande importância para diversas aplicações práticas.

Neste artigo, vamos explorar a visualização de dados avançada, incluindo recursos como interatividade, dados em camadas e elementos dinâmicos, que permitem aos traders examinar tendências, padrões e correlações com mais eficácia.

Descubra como importar e utilizar facilmente a biblioteca History Manager EX5 em seu código-fonte MQL5 para processar históricos de negociação em sua conta MetaTrader 5 neste artigo final da série. Com chamadas de função simples de uma linha em MQL5, você pode gerenciar e analisar seus dados de negociação de forma eficiente. Além disso, você aprenderá como criar diferentes scripts de análise de histórico de negociações e desenvolver um Expert Advisor baseado em preço como exemplos práticos de uso. O EA de exemplo utiliza dados de preço e a biblioteca History Manager EX5 para tomar decisões de negociação informadas, ajustar volumes de negociação e implementar estratégias de recuperação com base em negociações previamente encerradas.

Inspirado no jogo clássico de bilhar, o método BOA modela o processo de busca por soluções ótimas como uma partida em que as bolas tentam cair nas caçapas, que simbolizam os melhores resultados. Neste artigo, analisaremos os fundamentos do funcionamento do BOA, seu modelo matemático e sua eficácia na resolução de diferentes problemas de otimização.

O framework DUET propõe uma abordagem inovadora para a análise de séries temporais, combinando clusterização temporal e de canais para identificar padrões ocultos nos dados analisados. Isso permite adaptar os modelos às mudanças ao longo do tempo e aumentar a precisão das previsões por meio da eliminação de ruídos.