Desenvolvendo um sistema de Replay (Parte 51): Complicando as coisas (III)
Neste artigo você irá compreender uma das coisas mais complexas que existe na programação MQL5. A forma correta de adquirir a ID de gráfico, e por que algumas vezes objetos não são plotados no gráfico. O conteúdo exposto aqui, visa e tem como objetivo, pura e simplesmente a didática. De modo algum deve ser encarado como sendo, uma aplicação cuja finalidade não venha a ser o aprendizado e estudo dos conceitos mostrados.
Simulação de mercado (Parte 08): Sockets (II)
Que tal criar algo prático usando soquetes? Bem, neste artigo, vamos iniciar a criação de um mini chat. Acompanhe como isto será feito, pois será algo bastante interessante. Lembre-se que o que será mostrado aqui tem como objetivo ser um código puramente didático. Você de fato não deve usar este código de forma comercial ou em uma aplicação finalizada. Pois o mesmo não conta com nenhum tipo de segurança no transporte dos dados. Sendo possível ver o conteúdo do que está sendo transportado pelo soquete.
Do básico ao intermediário: Array (I)
Este é um artigo de transição entre o que foi visto até agora, para uma nova etapa de estudos. O pré-requisito para conseguir entender este artigo é ter compreendido os artigos anteriores. O conteúdo exposto aqui, visa e tem como objetivo, pura e simplesmente a didática. De modo algum deve ser encarado como sendo, uma aplicação cuja finalidade não venha a ser o aprendizado e estudo dos conceitos mostrados.
Criando um painel administrativo de negociação em MQL5 (Parte III): Expansão das classes incorporadas para gerenciamento de temas (II)
Vamos expandir a biblioteca existente Dialog, incorporando nela a lógica de gerenciamento de temas. Além disso, vamos integrar os métodos de troca de temas nas classes CDialog, CEdit e CButton, utilizadas no nosso projeto de painel administrativo.
Aprendizado de máquina em trading direcional de tendência com o exemplo do ouro
Este artigo discute uma abordagem de trading apenas em uma direção escolhida (compra ou venda). Para isso, é utilizada a técnica de inferência causal e aprendizado de máquina.
Algoritmo do Duelista - Duelist Algorithm
E se as suas estratégias de trading pudessem aprender umas com as outras, como verdadeiros combatentes? O Duelist Algorithm é um novo método de otimização em que os parâmetros dos sistemas de trading realmente duelam entre si pelo direito de serem chamados os melhores.
Desenvolvendo um sistema de Replay (Parte 57): Dissecando o serviço de testagem
Neste artigo iremos dissecar o serviço de teste que foi visto no artigo anterior. Mas por conta que lá já havia muita informação, e não queria complicar a coisa toda com mais informações. Vamos fazer isto neste artigo daqui. Então se você não tem ideia de como o serviço que foi visto no artigo anterior, permitia que as coisas funcionassem daquela forma. Venha comigo neste artigo para compreender o que será base para os próximos artigos.
Integração do MQL5 com pacotes de processamento de dados (Parte 1): Análise avançada de dados e processamento estatístico
A integração permite um fluxo de trabalho contínuo, no qual os dados financeiros brutos do MQL5 podem ser importados para pacotes de processamento de dados, como o Jupyter Lab, possibilitando análises avançadas, incluindo testes estatísticos.
Price Action Analysis Toolkit Development (Part 3): Analytics Master — EA
Mover de um simples script de negociação para um Expert Advisor (EA) totalmente funcional pode melhorar significativamente sua experiência de negociação. Imagine ter um sistema que monitora automaticamente seus gráficos, realiza cálculos essenciais em segundo plano e fornece atualizações regulares a cada duas horas. Este EA estaria equipado para analisar métricas-chave cruciais para a tomada de decisões informadas de negociação, garantindo que você tenha acesso às informações mais atuais para ajustar suas estratégias de forma eficaz.
Simulação de mercado (Parte 23): Iniciando o SQL (VI)
Neste artigo exploremos como fazer a visualização, e por consequência entender como um banco de dados está estruturado. Isto foi feito, ao observarmos o diagrama interno do banco de dados. Mesmo que este tipo de coisa, pareça ser algo desnecessário. Pode ser algo bastante valido, se você pretende de fato se tornar um administrador de bancos de dados. E sim, existem pessoas que, vivem de fazer manutenção, e criação de bancos de dados.
Rede neural na prática: Pseudo Inversa (II)
Por conta do fato, de que estes artigos visam a didática. E não para mostrar como implementar esta ou aquela funcionalidade. Vamos fazer algo um pouco diferente aqui. Em vez de mostrar como implementar a fatoração para conseguir a inversa de uma matriz. Vamos focar em como fatorar a pseudo inversa. O motivo é que não faz sentido, mostrar como fatorar algo de forma genérica. Se podemos fazer a mesma coisa de forma especializada. E melhor, será algo que você, conseguirá entender muito mais do por que as coisas serem como são. Então vamos ver por que um hardware aparece depois de um tempo, em substituição a um software.
Redes neurais de maneira fácil (Parte 97): Treinamento do modelo usando o MSFformer
Ao estudar diferentes arquiteturas de construção de modelos, temos dado pouca atenção ao processo de treinamento dos modelos. Neste artigo, tentarei preencher essa lacuna.
Desenvolvendo um EA multimoeda (Parte 21): Preparação para um experimento importante e otimização do código
Para avançar mais, seria interessante verificar se conseguimos melhorar os resultados executando periodicamente uma reotimização automática e a geração de um novo EA. Muitas discussões sobre o uso da otimização de parâmetros giram em torno da questão de por quanto tempo é possível usar os parâmetros obtidos para operar em um período futuro, mantendo os principais indicadores de lucratividade e rebaixamento dentro dos níveis estabelecidos. E será que isso é de fato possível?
Fibonacci no Forex (Parte I): Testando relações entre preço e tempo
Como o mercado se movimenta com base em proporções derivadas dos números de Fibonacci? Essa sequência, em que cada número é a soma dos dois anteriores (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21...), não descreve apenas o crescimento da população de coelhos. Vamos considerar a hipótese de Pitágoras de que tudo no mundo obedece a certas proporções numéricas...
Redes neurais de maneira fácil (Parte 81): Análise da dinâmica dos dados considerando o contexto (CCMR)
Em trabalhos anteriores, sempre avaliamos o estado atual do ambiente. No entanto, a dinâmica das mudanças dos indicadores sempre ficou "nos bastidores". Neste artigo, quero apresentar a vocês um algoritmo que permite avaliar a mudança direta dos dados entre dois estados consecutivos do ambiente.
Algoritmo de otimização por reações químicas — Chemical Reaction Optimization, CRO (Parte I): A química dos processos na otimização
Na primeira parte deste artigo, mergulharemos no mundo das reações químicas e descobriremos uma nova abordagem para a otimização! O método de otimização por reações químicas (CRO) utiliza os princípios das leis da termodinâmica para alcançar resultados eficazes. Revelaremos os segredos da decomposição, síntese e outros processos químicos que servem de base para este método inovador.
Análise angular dos movimentos de preço: um modelo híbrido de previsão dos mercados financeiros
O que é análise angular dos mercados financeiros? Como usar os ângulos de movimento de preço e o aprendizado de máquina para prever com precisão de 67? Como combinar um modelo de regressão e um modelo de classificação com características angulares e obter um algoritmo funcional? O que Gann tem a ver com isso? Por que os ângulos de movimento do preço são bons indicadores para o aprendizado de máquina?
Redes neurais de maneira fácil (Parte 40): Abordagens para usar Go-Explore em uma grande quantidade de dados
Neste artigo, discutiremos a aplicação do algoritmo Go-Explore ao longo de um período de treinamento prolongado, uma vez que uma estratégia de seleção aleatória de ações pode não levar a uma passagem lucrativa à medida que o tempo de treinamento aumenta.
Simulação de mercado: Iniciando o SQL no MQL5 (I)
Neste artigo, começaremos a explorar o uso do SQL dentro de um código MQL5. Vemos como podemos cria um banco de dados. Ou melhor dizendo, como podemos criar um arquivo de banco de dados em SQLite, usando para isto dispositivos ou procedimentos contidos dentro da linguagem MQL5. Veremos também, como criar uma tabela e depois como criar uma relação entre tabelas via chave primária e chave estrangeira. Isto tudo, usando novamente o MQL5. Veremos como é simples tornar um código que poderá no futuro ser portado para outras implementações do SQL, usando uma classe para nos ajudar a ocultar a implementação que está sendo criada. E o mais importante de tudo. Veremos que em diversos momentos, podemos correr o risco de fazer algo não dar certo ao usarmos SQL. Isto devido ao fato de que dentro do código MQL5, um código SQL irá ser sempre colocado como sendo uma STRING.
Rede neural na prática: Gradiente Descendente Estocástico
O artigo explica, na prática, como calcular e aplicar os gradientes de peso e viés no neurônio linear em MQL5, além de apresentar a variante estocástica do gradiente descendente. Discutimos critérios de parada, limitação de iterações e efeitos da amostragem parcial. No terminal do MetaTrader 5, são exibidos resultados e uma plotagem simples. O leitor é orientado a alterar o conjunto de treino e analisar o comportamento.
Redes neurais de maneira fácil (Parte 91): previsão na área de frequência (FreDF)
Continuamos a explorar a análise e previsão de séries temporais na área de frequência. E nesta matéria, apresentaremos um novo método de previsão nessa área, que pode ser adicionado a muitos dos algoritmos que já estudamos anteriormente.
Do básico ao intermediário: União (II)
Este será um artigo muito divertido e bastante curioso em diversos aspectos. Ele abordará a união para resolver um problema discutido anteriormente. Além disso, exploraremos algumas situações inusitadas que podem surgir ao usar uma união em aplicativos. O conteúdo exposto aqui visa pura e simplesmente a didática. De modo algum deve ser encarado como uma aplicação cuja finalidade não seja o aprendizado e estudo dos conceitos mostrados.
Do básico ao intermediário: Eventos (I)
Com base em tudo que já foi mostrado e visto até este ponto. Acredito que já podemos começar a implementar algum tipo de aplicação para ser executada diretamente no gráfico de algum ativo. Mas antes mesmo de podermos fazer isto, precisamos falar de uma coisa que para iniciantes é bastante confusa. Que é justamente o fato de que o aplicações desenvolvidas em MQL5, e voltadas para serem vistas em um gráfico, não são criadas da mesma forma que vimos até este momento. Neste artigo começaremos a entender um pouco melhor sobre isto.
Integrando o MQL5 com pacotes de processamento de dados (Parte 2): Aprendizado de Máquina e Análise Preditiva
Na nossa série sobre integração do MQL5 com pacotes de processamento de dados, mergulhamos na poderosa combinação de aprendizado de máquina e análise preditiva. Exploraremos como conectar o MQL5 de forma perfeita com bibliotecas populares de aprendizado de máquina, para possibilitar modelos preditivos sofisticados para os mercados financeiros.
Redes neurais em trading: Aprendizado contextual com memória (MacroHFT)
Apresento o framework MacroHFT, que aplica aprendizado por reforço contextual com memória para melhorar as decisões em trading de alta frequência de criptomoedas, utilizando dados macroeconômicos e agentes adaptativos.
Simulação de mercado: Position View (XIII)
Neste artigo, mostrarei como você, pode sem muito esforço, conseguir implementar a indicação se uma posição, está lhe dando prejuízo ou mesmo lucro. Isto de maneira extremamente simples e eficaz. Usando este indicador que estou mostrando como desenvolver, você, mesmo sem muito conhecimento, conseguirá facilmente saber quando é hora de fechar uma posição. E ao fazê-lo, não virá a ter um resultado diferente do esperado. Isto por que, estamos efetuando o calculo de forma a termos a real situação de nossa posição.
Criando um Painel Administrativo de Negociação em MQL5 (Parte II): Aprimorando a Responsividade e Mensagens Rápidas
Neste artigo, vamos aprimorar a responsividade do Painel Administrativo que criamos anteriormente. Além disso, vamos explorar a importância das mensagens rápidas no contexto de sinais de negociação.
Do básico ao intermediário: Indicador (III)
Neste artigo iremos ver como declarar diversos indicadores de plotagem, como DRAW_COLOR_LINE e DRAW_FILLING. Além é claro, aprender como plotar indicadores múltiplos de uma forma muito simples, prática e pouco trabalhosa. Agora que realmente pode mudar a sua forma de enxergar o MetaTrader 5 e o mercado em geral.
Do básico ao intermediário: SandBox e o MetaTrader
Você sabe o que é uma SandBox? Sabe como trabalhar com ela? Se a resposta para qualquer uma destas questões for um não. Veja este artigo, para entender o principio básico por trás de uma SandBox. E entenda por que o MetaTrader 5 faz uso de uma SandBox a fim de garantir a integridade de alguns de seus dados. O conteúdo exposto aqui, visa e tem como objetivo, pura e simplesmente a didática. De modo algum deve ser encarado como sendo, uma aplicação cuja finalidade não venha a ser o aprendizado e estudo dos conceitos mostrados.
Gerenciamento de riscos (Parte 5): Integração do sistema de gerenciamento de riscos ao EA
Neste artigo, implementaremos o sistema de gerenciamento de risco desenvolvido em publicações anteriores e adicionaremos o indicador Order Blocks apresentado em outros artigos. Além disso, será realizado um backtest para comparar os resultados com a aplicação do sistema de gerenciamento de risco e para avaliar o impacto do risco dinâmico.
Otimização em estilo Battle Royale — Battle Royale Optimizer (BRO)
O artigo descreve uma abordagem inovadora no campo da otimização, que combina a competição espacial entre soluções com o estreitamento adaptativo do espaço de busca, tornando o Battle Royale Optimizer uma ferramenta promissora para análise financeira.
Simulação de mercado (Parte 20): Iniciando o SQL (III)
Apesar de podermos fazer as coisas com um banco de dados, tendo cerca de 10 ou pouco mais registros. A coisa realmente se torna melhor assimilada, quando usamos um arquivo de banco de dados que contenha mais de 15 mil registros. Ou seja, se você for criar isto manualmente irá ser uma bela de uma tarefa. No entanto, dificilmente você irá encontrar algum banco de dados, mesmo para fins didáticos disponível para download. Mas não precisamos de fato recorrer a este tipo de coisa. Podemos usar o MetaTrader 5, para criar um banco de dados para nos. Neste artigo veremos como fazer isto.
Criando um painel de administração de trading em MQL5 (Parte VII): Usuário confiável, recuperação e criptografia
Alertas de segurança, como aqueles que aparecem sempre que o gráfico é atualizado, uma nova par é adicionada ao chat do painel administrativo do EA ou o terminal é reiniciado, podem se tornar cansativos. Nesta discussão, vamos analisar e implementar uma função que rastreia o número de tentativas de login para identificar um usuário confiável. Após um determinado número de tentativas malsucedidas, o aplicativo passará para um procedimento avançado de login, que também facilita a recuperação de senha para usuários que possam tê-la esquecido. Além disso, veremos como é possível integrar de forma eficiente a criptografia no painel administrativo para aumentar a segurança.
Como funções de cem anos atrás podem atualizar suas estratégias de trading
Neste artigo, vamos falar sobre as funções de Rademacher e Walsh. Vamos explorar formas de aplicar essas funções na análise de séries temporais financeiras, além de considerar diferentes maneiras de usá-las no trading.
Formulando um EA Dinâmico de Múltiplos Pares (Parte 1): Correlação e Correlação Inversa entre Moedas
O Expert Advisor dinâmico de múltiplos pares utiliza estratégias de correlação e correlação inversa para otimizar o desempenho nas negociações. Ao analisar dados de mercado em tempo real, ele identifica e explora as relações entre os pares de moedas.
Desenvolvimento de um Kit de Ferramentas para análise de ação de preço (Parte 17): Ferramenta TrendLoom EA
Como observador e trader de análise de preços, notei que quando uma tendência é confirmada por múltiplos períodos de tempo, ela geralmente continua nessa direção. O que pode variar é quanto tempo a tendência dura, e isso depende do tipo de trader que você é, se mantém posições no longo prazo ou realiza operações de scalping. Os prazos que você escolher para a confirmação desempenham um papel crucial. Confira este artigo para conhecer um sistema rápido e automatizado que ajuda você a analisar a tendência geral em diferentes períodos com apenas um clique ou atualizações regulares.
Simulação de mercado (Parte 14): Sockets (VIII)
Muitos poderiam sugerir, que deveríamos abandonar o Excel, e usar o Python pura e simplesmente. Fazendo uso de alguns pacotes que permitiriam ao Python criar um arquivo de Excel, para que pudéssemos analisar os resultados depois. Mas como foi dito no artigo anterior, apesar desta solução ser a mais simples, pelo ponto de vista de muitos programadores. Ela de fato, não será bem vista, pelos olhos de alguns usuários. E nesta história toda, o usuário tem sempre razão. Você como programador deve, encontrar alguma forma ou alguma maneira de fazer as coisas funcionarem.
Negociando com o Calendário Econômico MQL5 (Parte 4): Implementando Atualizações de Notícias em Tempo Real no Painel
Este artigo aprimora nosso painel do Calendário Econômico implementando atualizações de notícias em tempo real para manter as informações de mercado atuais e acionáveis. Integramos técnicas de busca de dados ao vivo no MQL5 para atualizar os eventos no painel continuamente, melhorando a capacidade de resposta da interface. Essa atualização garante que possamos acessar as últimas notícias econômicas diretamente do painel, otimizando as decisões de negociação com base nos dados mais recentes.
Como construir e otimizar um sistema de trading baseado em volume (Chaikin Money Flow - CMF)
Neste artigo, forneceremos um indicador baseado em volume, o Chaikin Money Flow (CMF), após identificar como ele pode ser construído, calculado e utilizado. Vamos compreender como construir um indicador personalizado. Compartilharemos algumas estratégias simples que podem ser usadas e, em seguida, as testaremos para entender qual delas é melhor.
MQL5 Trading Toolkit (Parte 4): Desenvolvendo uma Biblioteca EX5 de Gerenciamento de Histórico
Aprenda a recuperar, processar, classificar, ordenar, analisar e gerenciar posições fechadas, ordens e históricos de negociações usando MQL5, criando uma ampla biblioteca EX5 de Gerenciamento de Histórico com um método detalhado passo a passo.