Artigos sobre programação nas linguagens MQL4 e MQL5

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Leia os artigos publicados aqui para aprender MQL5, a linguagem das estratégias de negociação. A maioria desses artigos foi escrita por vocês, membros da MQL5.community. Todos eles estão divididos em categorias para encontrar respostas rápidas relacionadas a aspectos específicos da programação: "Integração", "Testador", "Estratégias de negociação" e muito mais.

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Anotação de dados na análise de série temporal (Parte 6): Aplicação e teste de EA com ONNX

Anotação de dados na análise de série temporal (Parte 6): Aplicação e teste de EA com ONNX

Nesta série de artigos, apresentamos vários métodos de anotação de séries temporais, que podem criar dados adequados à maioria dos modelos de inteligência artificial (IA). A anotação de dados direcionada pode tornar o modelo de IA treinado mais alinhado aos objetivos e tarefas do usuário, aumentar a precisão do modelo e até ajudar o modelo a alcançar um salto qualitativo!
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Hibridização de algoritmos populacionais. Estruturas sequenciais e paralelas

Hibridização de algoritmos populacionais. Estruturas sequenciais e paralelas

Aqui, vamos mergulhar no mundo da hibridização de algoritmos de otimização, analisando três tipos principais: mistura de estratégias, hibridização sequencial e paralela. Realizaremos uma série de experimentos combinando e testando algoritmos de otimização relevantes.
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Criando um Expert Advisor Integrado MQL5-Telegram (Parte 4): Modularizando Funções de Código para Maior Reutilização

Criando um Expert Advisor Integrado MQL5-Telegram (Parte 4): Modularizando Funções de Código para Maior Reutilização

Neste artigo, reformulamos o código existente usado para enviar mensagens e capturas de tela do MQL5 para o Telegram, organizando-o em funções modulares reutilizáveis. Isso tornará o processo mais eficiente, permitindo uma execução mais rápida e uma gestão de código mais fácil em múltiplas instâncias.
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Criando um Painel de Administração de Trading em MQL5 (Parte VI): Interface de Funções Múltiplas (I)

Criando um Painel de Administração de Trading em MQL5 (Parte VI): Interface de Funções Múltiplas (I)

O papel do Administrador de Trading vai além das comunicações via Telegram; ele também pode realizar várias atividades de controle, incluindo gerenciamento de ordens, acompanhamento de posições e personalização da interface. Neste artigo, compartilharemos insights práticos sobre como expandir nosso programa para suportar múltiplas funcionalidades em MQL5. Esta atualização tem como objetivo superar a limitação atual do Painel de Administração de se concentrar principalmente na comunicação, permitindo que ele lide com uma gama mais ampla de tarefas.
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Importância da qualidade do gerador de números aleatórios no desempenho dos algoritmos de otimização

Importância da qualidade do gerador de números aleatórios no desempenho dos algoritmos de otimização

Neste artigo, analisaremos o gerador de números aleatórios Mersenne Twister e o compararemos com o gerador padrão do MQL5. Veremos como a qualidade dos geradores de números aleatórios influencia os resultados dos algoritmos de otimização.
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Desenvolvendo um EA multimoeda (Parte 7): Seleção de grupos considerando o período forward

Desenvolvendo um EA multimoeda (Parte 7): Seleção de grupos considerando o período forward

Anteriormente, ao selecionar grupos de estratégias de trading para melhorar os resultados combinados, avaliamos os grupos apenas no mesmo período utilizado para a otimização dos EAs individuais. Vamos agora observar o que acontece ao aplicar a seleção no período forward.
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Formulando um EA Dinâmico de Múltiplos Pares (Parte 1): Correlação e Correlação Inversa entre Moedas

Formulando um EA Dinâmico de Múltiplos Pares (Parte 1): Correlação e Correlação Inversa entre Moedas

O Expert Advisor dinâmico de múltiplos pares utiliza estratégias de correlação e correlação inversa para otimizar o desempenho nas negociações. Ao analisar dados de mercado em tempo real, ele identifica e explora as relações entre os pares de moedas.
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Simulação de mercado (Parte 23): Iniciando o SQL (VI)

Simulação de mercado (Parte 23): Iniciando o SQL (VI)

Neste artigo exploremos como fazer a visualização, e por consequência entender como um banco de dados está estruturado. Isto foi feito, ao observarmos o diagrama interno do banco de dados. Mesmo que este tipo de coisa, pareça ser algo desnecessário. Pode ser algo bastante valido, se você pretende de fato se tornar um administrador de bancos de dados. E sim, existem pessoas que, vivem de fazer manutenção, e criação de bancos de dados.
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Ciência de dados e aprendizado de máquina (Parte 20): Escolha entre LDA e PCA em tarefas de algotrading no MQL5

Ciência de dados e aprendizado de máquina (Parte 20): Escolha entre LDA e PCA em tarefas de algotrading no MQL5

Neste artigo, vamos considerar métodos de redução de dimensionalidade e sua aplicação no ambiente de trading MQL5. Especificamente, vamos estudar as nuances da Análise Discriminante Linear (LDA) e da Análise de Componentes Principais (PCA), bem como analisar sua influência no desenvolvimento de estratégias e na análise de mercado.
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Analisamos o código binário dos preços no mercado (Parte I): Um novo olhar sobre a análise técnica

Analisamos o código binário dos preços no mercado (Parte I): Um novo olhar sobre a análise técnica

Este artigo apresenta uma abordagem inovadora para a análise técnica, baseada na conversão dos movimentos de preço em código binário. O autor mostra como diferentes aspectos do comportamento do mercado - desde movimentos simples de preço até padrões complexos - podem ser codificados em sequências de zeros e uns.
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DoEasy. Controles (Parte 25): Objeto WinForms Tooltip

DoEasy. Controles (Parte 25): Objeto WinForms Tooltip

Neste artigo, começaremos a desenvolver o controle Tooltip (dica de ferramenta) e começaremos a criar novas primitivas gráficas para a biblioteca. Naturalmente, nem todo elemento tem uma dica de ferramenta, mas todo objeto gráfico pode ter uma.
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Do básico ao intermediário: Template e Typename (II)

Do básico ao intermediário: Template e Typename (II)

Neste artigo será mostrado como lidar com uma das situações mais chatas e complicadas em termos de programação, que você poderá vir a enfrentar. O uso de tipos diferentes em um mesmo template de função ou procedimento. Apesar de aqui termos focado quase o tempo todo apenas em funções. Tudo que foi visto aqui, serve e pode ser aplicado a procedimentos.
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Funcionalidades do Assistente MQL5 que você precisa conhecer (Parte 39): Índice de força relativa

Funcionalidades do Assistente MQL5 que você precisa conhecer (Parte 39): Índice de força relativa

O RSI é um oscilador de momentum popular que mede o ritmo e a magnitude da recente variação no preço de um título financeiro, para avaliar situações de sobrecompra ou sobrevenda. Entender a velocidade e a escala é essencial para identificar pontos de reversão. Aplicaremos esse oscilador em mais uma classe personalizada de sinais e examinaremos algumas de suas características. No entanto, começaremos resumindo nossa discussão sobre as bandas de Bollinger.
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Redes neurais em trading: Aprendizado contextual com memória (MacroHFT)

Redes neurais em trading: Aprendizado contextual com memória (MacroHFT)

Apresento o framework MacroHFT, que aplica aprendizado por reforço contextual com memória para melhorar as decisões em trading de alta frequência de criptomoedas, utilizando dados macroeconômicos e agentes adaptativos.
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Técnicas do MQL5 Wizard que você deve conhecer (Parte 21): Testando com Dados do Calendário Econômico

Técnicas do MQL5 Wizard que você deve conhecer (Parte 21): Testando com Dados do Calendário Econômico

Os dados do Calendário Econômico não estão disponíveis para testes com Expert Advisors no Strategy Tester, por padrão. Vamos explorar como bancos de dados poderiam ajudar a contornar essa limitação. Portanto, neste artigo, exploramos como os bancos de dados SQLite podem ser usados para arquivar notícias do Calendário Econômico, de modo que os Expert Advisors montados pelo Wizard possam usá-los para gerar sinais de trade.
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Automatizando Estratégias de Negociação com a Estratégia Parabolic SAR em MQL5: Criando um Expert Advisor Eficaz

Automatizando Estratégias de Negociação com a Estratégia Parabolic SAR em MQL5: Criando um Expert Advisor Eficaz

Neste artigo, vamos automatizar as estratégias de negociação com a Estratégia Parabolic SAR em MQL5: Criando um Expert Advisor Eficaz. O EA realizará negociações com base nas tendências identificadas pelo indicador Parabolic SAR.
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Do básico ao intermediário: Indicador (III)

Do básico ao intermediário: Indicador (III)

Neste artigo iremos ver como declarar diversos indicadores de plotagem, como DRAW_COLOR_LINE e DRAW_FILLING. Além é claro, aprender como plotar indicadores múltiplos de uma forma muito simples, prática e pouco trabalhosa. Agora que realmente pode mudar a sua forma de enxergar o MetaTrader 5 e o mercado em geral.
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Ganhe Vantagem em Qualquer Mercado (Parte IV): Índices de Volatilidade do Euro e do Ouro da CBOE

Ganhe Vantagem em Qualquer Mercado (Parte IV): Índices de Volatilidade do Euro e do Ouro da CBOE

Vamos analisar dados alternativos selecionados pela Chicago Board Of Options Exchange (CBOE) para melhorar a precisão de nossas redes neurais profundas ao prever o símbolo XAUEUR.
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Criando um painel administrativo de negociação em MQL5 (Parte III): Expansão das classes incorporadas para gerenciamento de temas (II)

Criando um painel administrativo de negociação em MQL5 (Parte III): Expansão das classes incorporadas para gerenciamento de temas (II)

Vamos expandir a biblioteca existente Dialog, incorporando nela a lógica de gerenciamento de temas. Além disso, vamos integrar os métodos de troca de temas nas classes CDialog, CEdit e CButton, utilizadas no nosso projeto de painel administrativo.
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Desenvolvendo um sistema de Replay (Parte 58): Voltando a trabalhar no serviço

Desenvolvendo um sistema de Replay (Parte 58): Voltando a trabalhar no serviço

Depois de ter dado um tempo no desenvolvimento e aperfeiçoamento do serviço usado no replay / simulação. Iremos voltar a trabalhar nele. Mas como já não iremos mais usar alguns recursos, como as variáveis globais de terminal, se torna necessário uma completa reestruturação de algumas partes do mesmo. Mas não fiquem aflitos, tal processo será adequadamente explicado, para que todos consigam de fato acompanhar o desenrolar do desenvolvimento do serviço.
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Vantagens do Assistente MQL5 que você precisa saber (Parte 12): Polinômio de Newton

Vantagens do Assistente MQL5 que você precisa saber (Parte 12): Polinômio de Newton

O polinômio de Newton, que cria equações quadráticas a partir de um conjunto de vários pontos, é uma abordagem arcaica, mas interessante para a análise de séries temporais. Neste artigo, tentaremos explorar quais aspectos dessa abordagem podem ser úteis para os traders, bem como eliminar suas limitações.
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Algoritmo de otimização baseado em brainstorming — Brain Storm Optimization (Parte II): Multimodalidade

Algoritmo de otimização baseado em brainstorming — Brain Storm Optimization (Parte II): Multimodalidade

Na segunda parte do artigo, vamos para a implementação prática do algoritmo BSO, realizaremos testes com funções de teste e compararemos a eficiência do BSO com outros métodos de otimização.
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Do básico ao intermediário: Array e String (III)

Do básico ao intermediário: Array e String (III)

Neste artigo iremos ver duas coisas. A primeira é como a biblioteca padrão consegue transformar valores binários em outras formas de representação, como octal, decimal e hexadecimal. A segunda coisa será a de como poderíamos com o conhecimento mostrado até aqui, definir uma largura para nossa senha, baseada em uma frase secreta. O conteúdo exposto aqui, visa e tem como objetivo, pura e simplesmente a didática. De modo algum deve ser encarado como sendo, uma aplicação cuja finalidade não venha a ser o aprendizado e estudo dos conceitos mostrados.
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Funcionalidades do Assistente MQL5 que você precisa conhecer (Parte 30): Normalização em Lote no Aprendizado de Máquina

Funcionalidades do Assistente MQL5 que você precisa conhecer (Parte 30): Normalização em Lote no Aprendizado de Máquina

A normalização em lote é um pré-processamento dos dados antes de sua entrada em um algoritmo de aprendizado de máquina, como uma rede neural. Ao aplicá-la, é essencial levar em conta o tipo de ativação que será usado pelo algoritmo. Exploraremos diferentes abordagens para extrair vantagens com um EA construído no Assistente.
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Simulação de mercado (Parte 08): Sockets (II)

Simulação de mercado (Parte 08): Sockets (II)

Que tal criar algo prático usando soquetes? Bem, neste artigo, vamos iniciar a criação de um mini chat. Acompanhe como isto será feito, pois será algo bastante interessante. Lembre-se que o que será mostrado aqui tem como objetivo ser um código puramente didático. Você de fato não deve usar este código de forma comercial ou em uma aplicação finalizada. Pois o mesmo não conta com nenhum tipo de segurança no transporte dos dados. Sendo possível ver o conteúdo do que está sendo transportado pelo soquete.
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Do básico ao intermediário: Objetos (III)

Do básico ao intermediário: Objetos (III)

Neste artigo iremos ver como podemos implementar um sistema de interação muito bacana e bastante interessante. Ainda mais para quem esteja começando a praticar programação MQL5. Não se trata de algo realmente novo. Porém a forma como irei abordar o assunto, de fato, tornará tudo muito mais simples de entender. Já que iremos ver na prática uma programação estrutural sendo feita com um objetivo bastante divertido.
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Desenvolvimento do Conjunto de Ferramentas de Análise de Price Action – Parte (4): Analytics Forecaster EA

Desenvolvimento do Conjunto de Ferramentas de Análise de Price Action – Parte (4): Analytics Forecaster EA

Estamos indo além de simplesmente visualizar métricas analisadas nos gráficos, ampliando a perspectiva para incluir a integração com o Telegram. Essa melhoria permite que resultados importantes sejam entregues diretamente ao seu dispositivo móvel por meio do aplicativo Telegram. Junte-se a nós enquanto exploramos essa jornada neste artigo.
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Algoritmo evolutivo de trading com aprendizado por reforço e extinção de estratégias não lucrativas (ETARE)

Algoritmo evolutivo de trading com aprendizado por reforço e extinção de estratégias não lucrativas (ETARE)

Apresentamos um algoritmo de trading inovador que combina algoritmos evolutivos com aprendizado profundo por reforço para operar no mercado Forex. O algoritmo utiliza um mecanismo de extinção das estratégias ineficientes, com o objetivo de otimizar a estratégia de negociação.
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Análise pós-fato da negociação: ajustando TrailingStop e novos stops no testador de estratégias

Análise pós-fato da negociação: ajustando TrailingStop e novos stops no testador de estratégias

Seguimos com o tema da análise de negociações realizadas no testador de estratégias para melhorar a qualidade da negociação. Vamos verificar como o uso de diferentes métodos de trailing pode alterar os resultados de negociação já obtidos.
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Algoritmo de Busca Cooperativa Artificial (Artificial Cooperative Search, ACS)

Algoritmo de Busca Cooperativa Artificial (Artificial Cooperative Search, ACS)

Apresentamos o algoritmo Artificial Cooperative Search (ACS). Este método inovador utiliza uma matriz binária e várias populações dinâmicas, baseadas em relações mutualísticas e cooperação, para encontrar rapidamente e com precisão soluções ótimas. A abordagem única do ACS em relação a "predadores" e "presas" permite alcançar excelentes resultados em problemas de otimização numérica.
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Criando um Expert Advisor Integrado com MQL5-Telegram (Parte 3): Enviando Capturas de Tela de Gráficos com Legendas de MQL5 para o Telegram

Criando um Expert Advisor Integrado com MQL5-Telegram (Parte 3): Enviando Capturas de Tela de Gráficos com Legendas de MQL5 para o Telegram

Neste artigo, criamos um Expert Advisor em MQL5 que codifica capturas de tela de gráficos como dados de imagem e os envia para um chat do Telegram via requisições HTTP. Ao integrar a codificação e transmissão de fotos, aprimoramos o sistema MQL5-Telegram existente com insights visuais de trading diretamente no Telegram.
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Do básico ao intermediário: Struct (II)

Do básico ao intermediário: Struct (II)

Neste artigo iremos entender por que estrutura foram criadas em linguagens de programação como o MQL5. Assim como também por que alguns momentos, estruturas formas ideais de transferir valores entre funções e procedimentos. Enquanto em outros momentos, elas podem não ser a melhor forma de se fazer isto.
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Redes neurais em trading: Aprendizado hierárquico de características em nuvens de pontos

Redes neurais em trading: Aprendizado hierárquico de características em nuvens de pontos

Continuamos estudando algoritmos para extração de características de nuvens de pontos. Neste artigo, exploraremos mecanismos para aumentar a eficiência do método PointNet.
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Simulação de mercado (Parte 03): Uma questão de performance

Simulação de mercado (Parte 03): Uma questão de performance

Muitas vezes somos obrigados a dar um passo para trás para logo depois dar alguns passos a frente. Neste artigo irei mostrar todas as mudanças que foram necessárias serem feitas para que os indicadores de Mouse e Chart Trade não viessem a ter a sua performance comprometidas. Como bônus irei já apresentar outras mudanças que ocorreram em outros arquivos de cabeçalho, que serão muito usados no futuro.
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Adicionando um LLM personalizado a um robô investidor (Parte 5): Desenvolvimento e teste de uma estratégia de trading com LLM (II) - Configuração do LoRA

Adicionando um LLM personalizado a um robô investidor (Parte 5): Desenvolvimento e teste de uma estratégia de trading com LLM (II) - Configuração do LoRA

Os modelos de linguagem (LLMs) são uma parte importante da inteligência artificial que evolui rapidamente. E para aproveitar isso devemos pensar em como integrar LLMs avançados em nossa negociação algorítmica. Muitos acham desafiador ajustar esses modelos de acordo com suas necessidades, implantá-los localmente e, logo, aplicá-los à negociação algorítmica. Esta série de artigos explorará uma abordagem passo a passo para alcançar esse objetivo.
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Criando um Painel Administrativo de Negociação em MQL5 (Parte III): Aprimorando a Interface com Estilo Visual (I)

Criando um Painel Administrativo de Negociação em MQL5 (Parte III): Aprimorando a Interface com Estilo Visual (I)

Neste artigo, focaremos no estilo visual da interface gráfica do usuário (GUI) do nosso Painel Administrativo de Negociação usando MQL5. Exploraremos várias técnicas e recursos disponíveis no MQL5 que permitem a personalização e otimização da interface, garantindo que ela atenda às necessidades dos traders enquanto mantém uma estética atraente.
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Aprendendo MQL5 do iniciante ao profissional (Parte VI):  Fundamentos da criação de EAs

Aprendendo MQL5 do iniciante ao profissional (Parte VI): Fundamentos da criação de EAs

O artigo dá continuidade à série para iniciantes. Aqui serão abordados os princípios básicos da construção de EAs. Primeiro, criaremos um EA que operará sem indicadores, usando ordens pendentes, depois, criaremos um segundo EA, baseado no indicador padrão MA, operando com ordens a preço atual. Parto do princípio de que você já não é totalmente iniciante e domina o material dos artigos anteriores.
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Do básico ao intermediário: SandBox e o MetaTrader

Do básico ao intermediário: SandBox e o MetaTrader

Você sabe o que é uma SandBox? Sabe como trabalhar com ela? Se a resposta para qualquer uma destas questões for um não. Veja este artigo, para entender o principio básico por trás de uma SandBox. E entenda por que o MetaTrader 5 faz uso de uma SandBox a fim de garantir a integridade de alguns de seus dados. O conteúdo exposto aqui, visa e tem como objetivo, pura e simplesmente a didática. De modo algum deve ser encarado como sendo, uma aplicação cuja finalidade não venha a ser o aprendizado e estudo dos conceitos mostrados.
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Redes neurais em trading: Modelo adaptativo multiagente (Conclusão)

Redes neurais em trading: Modelo adaptativo multiagente (Conclusão)

No artigo anterior, conhecemos o framework adaptativo multiagente MASA, que combina abordagens de aprendizado por reforço com estratégias adaptativas, garantindo um equilíbrio harmônico entre lucratividade e riscos em condições turbulentas de mercado. Implementamos o funcional de agentes individuais deste framework, e neste artigo continuaremos o trabalho iniciado, levando-o à sua conclusão lógica.
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Algoritmo do Big Bang e do Grande Colapso — BBBC (Big Bang - Big Crunch)

Algoritmo do Big Bang e do Grande Colapso — BBBC (Big Bang - Big Crunch)

Este artigo apresenta o método Big Bang - Big Crunch, que possui duas fases principais: a criação cíclica de pontos aleatórios e sua compressão em direção à solução ótima. Essa abordagem combina diversificação e intensificação, permitindo encontrar gradualmente soluções melhores e abrindo novas possibilidades na área de otimização.