Redes Adversariais Generativas (GANs) para Dados Sintéticos em Modelagem Financeira (Parte 2): Criação de Símbolo Sintético para Testes
Neste artigo, estamos criando um símbolo sintético usando uma Rede Adversarial Generativa (GAN), o que envolve a geração de dados financeiros realistas que imitam o comportamento de instrumentos reais do mercado, como o EURUSD. O modelo GAN aprende padrões e volatilidade a partir de dados históricos do mercado e cria dados de preços sintéticos com características semelhantes.
Desenvolvimento do Kit de Ferramentas de Análise de Price Action (Parte 10): Fluxo Externo (II) VWAP
Domine o poder do VWAP com o nosso guia abrangente! Aprenda como integrar a análise de VWAP à sua estratégia de negociação usando MQL5 e Python. Maximize seus insights de mercado e melhore suas decisões de trading hoje mesmo.
Construindo Expert Advisors Auto-Otimizáveis em MQL5 (Parte 5): Regras de Negociação Auto Adaptativas
As melhores práticas, que definem como usar um indicador com segurança, nem sempre são fáceis de seguir. Condições de mercado calmas podem, surpreendentemente, produzir leituras no indicador que não se qualificam como um sinal de negociação, levando à perda de oportunidades para traders algorítmicos. Este artigo irá sugerir uma solução potencial para esse problema, à medida que discutimos como construir aplicações de negociação capazes de adaptar suas regras de negociação aos dados de mercado disponíveis.
Do básico ao intermediário: Sobrecarga de operadores (V)
Neste artigo iremos ver como podemos manipular um código a fim de implementar algo completamente diferente daquilo que muitos acreditam ser possível ser feito no MQL5. Uma observação importante: Para entender de maneira adequada o que será visto aqui, é necessário que os conceitos vistos nos artigos anteriores tenham sido devidamente compreendidos.
Critério de Independência de Hilbert-Schmidt (HSIC)
O artigo examina o teste estatístico não paramétrico HSIC (Hilbert-Schmidt Independence Criterion) destinado a identificar dependências lineares e não lineares nos dados. São propostas implementações de dois algoritmos para o cálculo do HSIC na linguagem MQL5: o teste exato por permutação e a aproximação gama. A eficácia do método é demonstrada em dados sintéticos que modelam uma relação não linear entre os atributos e a variável-alvo.
Algoritmo do camelo — Camel Algorithm (CA)
O Algoritmo do camelo, desenvolvido em 2016, modela o comportamento dos camelos no deserto para resolver problemas de otimização, levando em conta fatores de temperatura, reservas e resistência. Neste trabalho é apresentada ainda uma versão modificada dele (CAm), com melhorias-chave, como a aplicação da distribuição gaussiana na geração de soluções e a otimização dos parâmetros do efeito de oásis.
Ciência de Dados e ML (Parte 33): Dataframe do Pandas em MQL5, Coleta de Dados para Uso em ML facilitada
Ao trabalhar com modelos de aprendizado de máquina, é essencial garantir consistência nos dados usados para treinamento, validação e testes. Neste artigo, criaremos nossa própria versão da biblioteca Pandas em MQL5 para garantir uma abordagem unificada para o tratamento de dados de aprendizado de máquina, assegurando que os mesmos dados sejam aplicados dentro e fora do MQL5, onde ocorre a maior parte do treinamento.
Automatizando Estratégias de Trading em MQL5 (Parte 5): Desenvolvendo a Estratégia Adaptive Crossover RSI Trading Suite
Neste artigo, desenvolvemos o Sistema Adaptive Crossover RSI Trading Suite, que utiliza cruzamentos de médias móveis de 14 e 50 períodos para geração de sinais, confirmados por um filtro de RSI de 14 períodos. O sistema inclui um filtro de dias de negociação, setas de sinal com anotações e um painel em tempo real para monitoramento. Essa abordagem garante precisão e adaptabilidade no trading automatizado.