取引における機械学習に関する記事

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AIベースの取引ロボットの作成: ネイティブPythonとの統合行列とベクトル数学と統計のライブラリなど

取引に機械学習を使用する方法をご覧ください。ニューロン、パーセプトロン、畳み込みネットワークと再帰型ネットワーク、予測モデルなどの基本から始めて、独自のAIの開発に取り組みます。金融市場でのアルゴリズム取引のためにニューラル ネットワークを訓練して適用する方法を学びます。

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取引におけるニューラルネットワーク:状態空間モデル

取引におけるニューラルネットワーク:状態空間モデル

これまでにレビューしたモデルの多くは、Transformerアーキテクチャに基づいています。ただし、長いシーケンスを処理する場合には非効率的になる可能性があります。この記事では、状態空間モデルに基づく時系列予測の別の方向性について説明します。
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人工藻類アルゴリズム(AAA)

人工藻類アルゴリズム(AAA)

本稿では、微細藻類に特徴的な生物学的プロセスに基づく人工藻類アルゴリズム(AAA)について考察します。このアルゴリズムには、螺旋運動、進化過程、適応過程が含まれており、最適化問題を解くことができます。この記事では、AAAが機能する原理と、数学的モデリングにおけるその可能性について詳しく分析し、自然とアルゴリズムによる解とのつながりを強調しています。
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無政府社会最適化(ASO)アルゴリズム

無政府社会最適化(ASO)アルゴリズム

この記事では、無政府社会最適化(ASO)アルゴリズムに触れ、無政府社会(中央集権的な権力や様々な種類のヒエラルキーから解放された社会的相互作用の異常なシステム)の参加者の非合理的で冒険的な行動に基づくアルゴリズムが、解空間を探索し、局所最適の罠を回避できることを議論します。本稿では、連続問題にも離散問題にも適用可能な統一的なASO構造を提示します。
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ニューラルネットワークの実践:ニューロンのスケッチ

ニューラルネットワークの実践:ニューロンのスケッチ

この記事では、基本的なニューロンを作ります。単純に見えるし、多くの人はこのコードをまったくつまらない無意味なものだと考えるかもしれませんが、このニューロンの単純なスケッチを楽しく勉強してほしいと思います。コードを修正することを恐れず、完全に理解することが目標です。
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動物移動最適化(AMO)アルゴリズム

動物移動最適化(AMO)アルゴリズム

この記事は、生命と繁殖に最適な条件を求めて動物が季節的に移動する様子をモデル化するAMOアルゴリズムについて説明しています。AMOの主な機能には、トポロジカル近傍の使用と確率的更新メカニズムが含まれており、実装が容易で、さまざまな最適化タスクに柔軟に対応できます。
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取引におけるニューラルネットワーク:独立したチャネルへのグローバル情報の注入(InjectTST)

取引におけるニューラルネットワーク:独立したチャネルへのグローバル情報の注入(InjectTST)

最新のマルチモーダル時系列予測方法のほとんどは、独立チャネルアプローチを使用しています。これにより、同じ時系列の異なるチャネルの自然な依存関係が無視されます。2つのアプローチ(独立チャネルと混合チャネル)を賢く使用することが、モデルのパフォーマンスを向上させる鍵となります。
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取引におけるニューラルネットワーク:TEMPO法の実践結果

取引におけるニューラルネットワーク:TEMPO法の実践結果

TEMPO法について引き続き学習します。この記事では、実際の履歴データに対する提案されたアプローチの実際の有効性を評価します。
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人工蜂の巣アルゴリズム(ABHA):テストと結果

人工蜂の巣アルゴリズム(ABHA):テストと結果

この記事では、人工蜂の巣アルゴリズム(ABHA)の探索を続け、コードの詳細を掘り下げるとともに、残りのメソッドについて考察します。ご存じのとおり、このモデルにおける各蜂は個別のエージェントとして表現されており、その行動は内部情報、外部情報、および動機付けの状態に依存します。さまざまな関数を用いてアルゴリズムをテストし、その結果を評価表としてまとめて提示します。
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人工蜂の巣アルゴリズム(ABHA):理論と方法

人工蜂の巣アルゴリズム(ABHA):理論と方法

この記事では、2009年に開発された人工蜂の巣アルゴリズム(ABHA)について説明します。このアルゴリズムは、連続的な最適化問題を解決することを目的としています。この記事では、蜂がそれぞれの役割を担って効率的に資源を見つける蜂のコロニーの行動から、ABHAがどのようにインスピレーションを得ているかを探ります。
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取引におけるニューラルネットワーク:時系列予測のための言語モデルの使用

取引におけるニューラルネットワーク:時系列予測のための言語モデルの使用

時系列予測モデルの研究を続けます。本記事では、事前訓練済みの言語モデルを活用した複雑なアルゴリズムについて説明します。
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取引におけるニューラルネットワーク:時系列予測のための軽量モデル

取引におけるニューラルネットワーク:時系列予測のための軽量モデル

軽量な時系列予測モデルは、最小限のパラメータ数で高いパフォーマンスを実現します。これにより、コンピューティングリソースの消費を抑えつつ、意思決定の迅速化が可能となります。こうしたモデルは軽量でありながら、より複雑なモデルと同等の予測精度を達成できます。
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取引におけるニューラルネットワーク:Adam-mini最適化によるメモリ消費量の削減

取引におけるニューラルネットワーク:Adam-mini最適化によるメモリ消費量の削減

モデルの訓練と収束プロセスの効率を向上させるためのアプローチの1つが、最適化手法の改良です。Adam-miniは、従来のAdamアルゴリズムを改良し、より効率的な適応型最適化を実現することを目的とした手法です。
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PythonとMQL5を使用した特徴量エンジニアリング(第1回):長期AIモデルの移動平均の予測

PythonとMQL5を使用した特徴量エンジニアリング(第1回):長期AIモデルの移動平均の予測

移動平均は、AIモデルが予測するのに最適な指標です。しかし、データを慎重に変換することで、さらなる精度向上が可能です。本記事では、現在の手法よりもさらに先の未来を、高い精度を維持しながら予測できるAIモデルの構築方法を解説します。移動平均がこれほど有用な指標であることには驚かされます。
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知っておくべきMQL5ウィザードのテクニック(第45回):モンテカルロ法による強化学習

知っておくべきMQL5ウィザードのテクニック(第45回):モンテカルロ法による強化学習

モンテカルロは、ウィザードで組み立てられたエキスパートアドバイザー(EA)における実装を検討するために取り上げる、強化学習の4つ目の異なるアルゴリズムです。ランダムサンプリングに基づいていますが、多様なシミュレーション手法を活用できる点が特徴です。
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適応型社会行動最適化(ASBO):二段階の進化

適応型社会行動最適化(ASBO):二段階の進化

生物の社会的行動と、それが新しい数学モデルであるASBO(適応型社会的行動最適化)の開発に与える影響について、引き続き考察していきます。今回は、二段階の進化プロセスを詳しく分析し、アルゴリズムをテストした上で結論を導き出します。自然界において生物の集団が生存のために協力するのと同様に、ASBOも集団行動の原理を活用し、複雑な最適化問題を解決します。
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適応型社会行動最適化(ASBO):Schwefel、ボックス=ミュラー法

適応型社会行動最適化(ASBO):Schwefel、ボックス=ミュラー法

この記事は、生物の社会的行動の世界と、それが新たな数学モデルであるASBO(適応型社会的行動最適化、Adaptive Social Behavior Optimization)の構築に与える影響について、興味深い洞察を提供します。生物社会におけるリーダーシップ、近隣関係、協力の原則が、革新的な最適化アルゴリズムの開発にどのように着想を与えるのかを探ります。
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人工電界アルゴリズム(AEFA)

人工電界アルゴリズム(AEFA)

この記事では、クーロンの静電気力の法則に触発された人工電界アルゴリズム(AEFA: Artificial Electric Field Algorithm)を紹介します。このアルゴリズムは、荷電粒子とその相互作用を利用して複雑な最適化問題を解決するために電気現象をシミュレートします。AEFAは、自然法則に基づいた他のアルゴリズムと比較して、独自の特性を示します。
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取引におけるニューラルネットワーク:時空間ニューラルネットワーク(STNN)

取引におけるニューラルネットワーク:時空間ニューラルネットワーク(STNN)

この記事では、時空間変換を活用し、今後の価格変動を効果的に予測する手法について解説します。STNNの数値予測精度を向上させるために、データの重要な側面をより適切に考慮できる連続アテンションメカニズムが提案されています。
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取引におけるニューラルネットワーク:二重アテンションベースのトレンド予測モデル

取引におけるニューラルネットワーク:二重アテンションベースのトレンド予測モデル

前回の記事で取り上げた時系列の区分線形表現の活用について、引き続き議論します。本日は、この手法を他の時系列分析手法と組み合わせることで、価格動向の予測精度を向上させる方法を探ります。
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取引におけるニューラルネットワーク:時系列の区分線形表現

取引におけるニューラルネットワーク:時系列の区分線形表現

本記事は、これまでの公開記事とはやや異なる内容となっています。本記事では、時系列データの代替的な表現について解説します。時系列の区分的線形表現とは、小さな区間ごとに線形関数を用いて時系列データを近似する手法です。
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ニューラルネットワークが簡単に(第97回):MSFformerによるモデルの訓練

ニューラルネットワークが簡単に(第97回):MSFformerによるモデルの訓練

さまざまなモデルアーキテクチャの設計を検討する際、モデルの訓練プロセスには十分な注意が払われないことがよくあります。この記事では、そのギャップを埋めることを目指します。
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ニューラルネットワークの実践:擬似逆行列(II)

ニューラルネットワークの実践:擬似逆行列(II)

この連載は教育的な性質のものであり、特定の機能の実装を示すことを目的としていないため、この記事では少し異なる方法でおこないます。因数分解を適用して行列の逆行列を取得する方法を示す代わりに、擬似逆行列の因数分解に焦点を当てます。その理由は、特別な方法で一般的な係数を取得することができる場合、一般的な係数を取得する方法を示すことに意味がないからです。さらに良いことに、読者は物事がなぜそのように起こるのかをより深く理解できるようになります。それでは、時間の経過とともにハードウェアがソフトウェアに取って代わる理由を考えてみましょう。
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主成分を用いた特徴量選択と次元削減

主成分を用いた特徴量選択と次元削減

この記事では、Luca Puggini氏とSean McLoone氏による論文「Forward Selection Component Analysis: Algorithms and Applications」に基づき、修正版のForward Selection Component Analysis (FSCA)アルゴリズムの実装について詳しく解説します。
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MQL5とPythonで自己最適化エキスパートアドバイザーを構築する(第6回): Deep Double Descentの活用

MQL5とPythonで自己最適化エキスパートアドバイザーを構築する(第6回): Deep Double Descentの活用

伝統的な機械学習では、モデルの過剰適合を防ぐことが実践者にとって重要であると教えられます。しかし、この考え方は、ハーバード大学の勤勉な研究者たちによって発表された新たな洞察によって見直されつつあります。彼らの研究によれば、一見すると過剰適合に見える現象が、場合によっては訓練プロセスを早期に終了した結果である可能性があることが示唆されています。本記事では、この研究論文で提案されたアイデアを活用し、市場リターン予測におけるAIの利用をどのように向上させられるかを解説します。
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知っておくべきMQL5ウィザードのテクニック(第43回):SARSAによる強化学習

知っておくべきMQL5ウィザードのテクニック(第43回):SARSAによる強化学習

SARSAは、State-Action-Reward-State-Actionの略で、強化学習を実装する際に使用できる別のアルゴリズムです。Q学習とDQNで見たように、ウィザードで組み立てられたエキスパートアドバイザー(EA)の中で、これを単なる訓練メカニズムとしてではなく、独立したモデルとしてどのように実装できるかを検討します。
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MQL5とデータ処理パッケージの統合(第3回):データ可視化の強化

MQL5とデータ処理パッケージの統合(第3回):データ可視化の強化

この記事では、基本的なチャートの枠を超え、インタラクティブ性、データの層化、ダイナミックな要素といった機能を組み込むことで、トレーダーがトレンド、パターン、相関関係をより効果的に探求できるようにする、データ可視化の高度化について解説します。
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古典的な戦略を再構築する(第10回):AIはMACDを強化できるか?

古典的な戦略を再構築する(第10回):AIはMACDを強化できるか?

MACDインジケーターを経験的に分析し、インジケーターを含む戦略にAIを適用することで、EURUSDの予測精度が向上するかどうかをテストします。さらに、インジケーター自体が価格より予測しやすいのか、またインジケーターの値が将来の価格水準を予測できるのかも同時に評価します。これにより、AI取引戦略にMACDを統合することに投資する価値があるかどうかを判断するための情報を提供します。
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ニューラルネットワークが簡単に(第96回):マルチスケール特徴量抽出(MSFformer)

ニューラルネットワークが簡単に(第96回):マルチスケール特徴量抽出(MSFformer)

長期的な依存関係と短期的な特徴量の効率的な抽出と統合は、時系列分析において依然として重要な課題です。正確で信頼性の高い予測モデルを作成するためには、それらを適切に理解し、統合することが必要です。
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Across Neighbourhood Search (ANS)

Across Neighbourhood Search (ANS)

この記事では、問題の詳細と検索空間内の環境のダイナミクスを考慮できる柔軟でインテリジェントな最適化手法の開発における重要なステップとしてのANSアルゴリズムの可能性を明らかにします。
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データサイエンスとML(第31回):取引のためのCatBoost AIモデルの使用

データサイエンスとML(第31回):取引のためのCatBoost AIモデルの使用

CatBoost AIモデルは、その予測精度、効率性、散在する困難なデータセットに対する頑健性により、機械学習コミュニティの間で最近大きな人気を博しています。この記事では、外国為替市場を打ち負かすために、この種のモデルをどのように導入するかについて詳しく説明します。
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PythonとMQL5でロボットを開発する(第3回):モデルベース取引アルゴリズムの実装

PythonとMQL5でロボットを開発する(第3回):モデルベース取引アルゴリズムの実装

PythonとMQL5で自動売買ロボットを開発する連載を続けます。この記事では、Pythonで取引アルゴリズムを作成します。
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ニューラルネットワークが簡単に(第95回):Transformerモデルにおけるメモリ消費の削減

ニューラルネットワークが簡単に(第95回):Transformerモデルにおけるメモリ消費の削減

Transformerアーキテクチャに基づくモデルは高い効率を示しますが、その使用は、訓練段階と運転中の両方で高いリソースコストによって複雑になります。この記事では、このようなモデルのメモリ使用量を削減するアルゴリズムを紹介します。
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化学反応最適化(CRO)アルゴリズム(第2回):組み立てと結果

化学反応最適化(CRO)アルゴリズム(第2回):組み立てと結果

第2回では、化学演算子を1つのアルゴリズムに集め、その結果の詳細な分析を紹介します。化学反応最適化(CRO)法がテスト機能に関する複雑な問題の解決にどのように対処するかを見てみましょう。
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ニューラルネットワークが簡単に(第94回):入力シーケンスの最適化

ニューラルネットワークが簡単に(第94回):入力シーケンスの最適化

時系列を扱うときは、常にソースデータを履歴シーケンスで使用します。しかし、これが最善の選択肢なのでしょうか。入力データの順序を変更すると、訓練されたモデルの効率が向上するという意見があります。この記事では、入力シーケンスを最適化する方法の1つを紹介します。
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ニューラルネットワークの実践:擬似逆行列(I)

ニューラルネットワークの実践:擬似逆行列(I)

今日は、純粋なMQL5言語で擬似逆行列の計算を実装する方法を検討し始めます。これから見るコードは、初心者にとっては予想していたよりもはるかに複雑なものになる予定で、それをどのように簡単に説明するかをまだ模索中です。したがって、今のところは、これを珍しいコードを学ぶ機会と考えてください。落ち着いて注意深く学んでください。効率的または迅速な適用を目的としたものではありませんが、可能な限り教訓的なものにすることが目標です。
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独自のLLMをEAに統合する(第5部):LLMs(II)-LoRA-チューニングによる取引戦略の開発とテスト

独自のLLMをEAに統合する(第5部):LLMs(II)-LoRA-チューニングによる取引戦略の開発とテスト

今日の人工知能の急速な発展に伴い、言語モデル(LLM)は人工知能の重要な部分となっています。私たちは、強力なLLMをアルゴリズム取引に統合する方法を考える必要があります。ほとんどの人にとって、これらの強力なモデルをニーズに応じてファインチューニング(微調整)し、ローカルに展開して、アルゴリズム取引に適用することは困難です。本連載では、この目標を達成するために段階的なアプローチをとっていきます。
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名義変数の順序符号化

名義変数の順序符号化

この記事では、PythonとMQL5の両方を使用して、名義予測値を機械学習アルゴリズムに適した数値フォーマットに変換する方法について議論し、実演します。
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知っておくべきMQL5ウィザードのテクニック(第41回):DQN (Deep-Q-Network)

知っておくべきMQL5ウィザードのテクニック(第41回):DQN (Deep-Q-Network)

DQN (Deep-Q-Network)は強化学習アルゴリズムであり、機械学習モジュールの学習プロセスにおいて、次のQ値と理想的な行動を予測する際にニューラルネットワークを関与させます。別の強化学習アルゴリズムであるQ学習についてはすでに検討しました。そこでこの記事では、強化学習で訓練されたMLPが、カスタムシグナルクラス内でどのように使用できるかを示すもう1つの例を紹介します。
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古典的な戦略を再構築する(第9回):多時間枠分析(II)

古典的な戦略を再構築する(第9回):多時間枠分析(II)

本日のディスカッションでは、AIモデルがどの時間枠で最高のパフォーマンスを発揮するかを明らかにするため、多時間枠分析の戦略を検討します。この分析により、EURUSDペアにおいて月次および時間足の時間枠が比較的誤差の少ないモデルを生成することが分かりました。この結果を活用し、月次時間枠でAIによる予測を行い、時間枠で取引を実行するアルゴリズムを作成しました。
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新しい指標と条件付きLSTMの例

新しい指標と条件付きLSTMの例

本記事は、テクニカル分析とディープラーニング(深層学習)予測を融合した自動取引用エキスパートアドバイザー(EA)の開発に焦点を当てます。