FlowmaskEA
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Alexandre Vincent Traber
MetaTrader 5용 엑스퍼트 어드바이저 개발을 전문으로 하는 알고리즘 트레이딩 개발자.
원자재 트레이딩 학습 배경을 바탕으로 외환, 금/은, 지수의 체계적 전략에 적용. 백테스트 수익 극대화보다는 완만한 자산 곡선을 가진 견고하고 최적화 검증된 로봇 개발에 중점을 둡니다. 자체 개발한 과최적화 방지 스코어링 시스템(자산 곡선 안정성, 드로다운 제어, 시간적 일관성)을 전체 EA 라인업에 점진적으로 통합하여, 실계좌 적용 전 과최적화된 결과를 걸러냅니다. - 버전: 1.10
개요
Flowmask EA는 누적 거래량 델타(CVD) 다이버전스를 기반으로 한 단일 통화쌍, 단일 타임프레임 전문가 어드바이저입니다. 가격이 새로운 스윙 고점 또는 저점을 형성했지만 기초 거래량 흐름이 이를 확인하지 못할 때를 감지하며, 진입 전 추가 확인으로 흡수 캔들(높은 거래량, 압축된 범위)을 필수 조건 또는 보너스 조건으로 설정할 수 있습니다. 포지션 크기와 리스크는 전적으로 퍼센트 단위로 관리되며, 모든 거래에 실제 브로커 측 손절매가 설정됩니다.
작동 방식
- 각 봉이 마감될 때마다 EA는 틱 거래량과 캔들 방향을 기반으로 누적 거래량 델타 시리즈를 재구성합니다.
- 가격의 프랙탈 스윙 고점/저점을 검색하고 가장 최근의 일치하는 두 스윙을 CVD 시리즈와 비교합니다.
- 약세 다이버전스(가격 고점 상승, CVD 고점 하락)는 매도 신호를, 강세 다이버전스(가격 저점 하락, CVD 저점 상승)는 매수 신호를 발생시킵니다.
- 신호를 발생시킨 봉은 흡수 여부를 확인합니다(ATR 대비 압축된 범위와 거래량 급증). 설정에 따라 흡수는 필수 조건이거나 포지션 크기 보너스를 제공합니다.
- 포지션 크기는 계좌 자산과 ATR 기반 손절 거리로부터 계산되어, 모든 거래가 동일한 비율의 자산을 리스크에 노출시킵니다.
- 거래 진입 시마다 보호용 손절매가 설정되며, 브로커의 프리즈/스톱 레벨 및 현재 스프레드에 맞춰 제한됩니다.
- 미실현 이익이 활성화 임계값(진입 시점 잔고 대비 비율)에 도달하면 래칫 방식의 이익 잠금이 작동하여 위로만 이동하며, 이익이 현재 임계값 아래로 떨어지면 포지션 전체를 청산합니다. 이 모든 과정은 봉 마감 시에만 한 번 평가되며, 봉 내부에서는 절대 평가되지 않습니다.
파라미터
일반
- Magic_Number: 이 EA의 거래를 식별하고 추적하는 데 사용되는 고유 번호
CVD 다이버전스
- CVD_LookbackBars: 스윙 피벗을 검색할 과거 봉의 개수
- CVD_SwingLookback: 프랙탈 스윙을 확인하기 위해 양쪽에 필요한 봉의 개수
- CVD_MaxPivotAge: 비교되는 두 스윙 피벗 사이에 허용되는 최대 봉 거리
- CVD_PivotFreshnessBars: 신호를 발생시키기 위해 최근 스윙 피벗이 얼마나 최신이어야 하는지
흡수
- Require_Absorption: 활성화하면 흡수가 크기 보너스 대신 필수 진입 필터가 됨
- Absorption_VolMAPeriod: 거래량 급증을 감지하는 데 사용되는 거래량 이동평균 기간
- Absorption_VolMult: 흡수로 인정되기 위해 봉의 거래량이 평균 거래량을 초과해야 하는 배수
- Absorption_RangeATRMult: 흡수 봉으로 인정되기 위해 허용되는 최대 봉 범위(ATR 배수)
- Absorption_SizeBonusMult: 흡수가 다이버전스 신호를 확인할 때 적용되는 로트 크기 배수
리스크
- Risk_PctPerTrade: 거래당 리스크에 노출되는 계좌 자산 비율
- Risk_ATR_Period: 손절 거리 및 포지션 크기 계산에 사용되는 ATR 기간
- Risk_ATR_Multiple: ATR 배수로 표현된 손절 거리
이익 래더
- Profit_ActivationPct: 이익 잠금을 활성화하는, 진입 시점 잔고 대비 미실현 이익 비율
- Profit_TrailStepPct: 이익이 증가함에 따라 이익 잠금이 상향 이동하는 래칫 단계 크기
옵티마이저 점수
- Score_MinProfitFactor: 최적화 실행이 유효하기 위해 필요한 최소 수익 계수
- Score_MaxDrawdownPct: 최적화 실행이 유효하기 위해 허용되는 최대 드로다운 비율
- Score_MinTrades: 최적화 실행이 유효하기 위해 필요한 최소 거래 횟수
- Score_R2Weight: 점수에서 자산 곡선 매끄러움(R제곱)의 가중치
- Score_SlopeWeight: 점수에서 정규화된 자산 곡선 기울기(수익 속도)의 가중치
- Score_SplitPenalty: 전반부와 후반부 R제곱 간 차이에 대한 페널티 가중치
- Score_SkewPenalty: 단일 거래에 대한 수익 집중도에 대한 페널티 가중치
- Score_UlcerPenalty: 드로다운의 깊이와 지속 기간(Ulcer 지수)에 대한 페널티 가중치
- Score_MARWeight: 점수에서 MAR 비율(최대 드로다운 대비 수익률)의 가중치
- Score_TradeBonusWeight: 거래 횟수에 대한 체감 보너스의 가중치
대시보드
- Dashboard_Show: 차트 상의 성과 대시보드를 활성화 또는 비활성화
옵티마이저 점수 시스템
Flowmask EA에는 과적합된 스파이크가 아닌 견고하고 거래 가능한 자산 곡선을 보상하도록 설계된 커스텀 OnTester 점수 함수가 포함되어 있습니다. 음수 수익, 최소값 미만의 수익 계수, 최대값 초과 드로다운 또는 거래 횟수 부족이 있는 최적화 실행은 자동으로 실격 처리되어 0점을 받습니다. 나머지 실행은 자산 곡선 매끄러움, 수익 속도, 자본 효율성의 가중 조합으로 순위가 매겨지며, 시간적 불안정성, 단일 거래 수익 집중, 드로다운 고통에 대한 페널티가 차감됩니다. 최적화를 실행하기 전에 옵티마이저 기준을 Custom max로 설정하세요.
권장 설정
H1 타임프레임의 유동성 높은 주요 통화쌍에서 테스트하세요. 최적화 속도를 위해 "1 Minute OHLC" 모델링을 사용하세요. 모든 로직이 봉 마감 시에만 평가되므로 틱 기반 테스트와 결과가 일치합니다.
스크린샷
권장 .set 파일은 아래 댓글 섹션에 첨부되어 있습니다.
면책 조항
백테스트에 표시된 과거 성과는 미래 결과를 보장하지 않습니다. 실계좌 사용 전 항상 데모 계좌에서 먼저 테스트하세요. 외환 및 CFD 거래는 높은 수준의 리스크를 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다.
