Палата №6
_ Хуже быть не может (если способ отклонения вероятности известен, зачем же вам его применять против себя)?
Предложение нарушить это соотношение. Здесь два вопроса:
1. Возможно ли это.
2. Если да, как. Очевидно, что любое нарушение будет иметь положительный знак для трейдера. Ибо если найдем алгоритм, который на СЛ натыкается чаще, надо просто инвертировать сделки, и будет чаще ТП.
Так вот, вопрос 1: возможно ли? Что думают уважаемые коллеги? :-)
Я поднял тему в ветке http://forexforum.ru/showthread.php?t=2587
Затем закрыл по причине мертвости форума и неинтересности писать в пустоту.
Алгоритм демонстрируется на демосчёте:
Каждый может сам посчитать соотношение СЛ и ТП за любой более-менее заметный кусок истории в хотя бы пару десятков сделок. Вероятность ТП, очевидно, больше 50%. Притом что это работа в условиях реального спреда :-)
Нет. Вы сказали глупость. Можно в удовлетворительном приближении перефразировать Вас так: Вы надеетесь что после 10 выпадений орла вероятность что в 11-й раз выпадет решка - больше 50%. Не больше. Можете устроить эксперимент в любом математическом пакете, если не верите логике (каюсь, я хотя и понимал что должно быть 50%, устраивал. убедился в очевидном).
Грубо говоря, Вы предлагаете тестировать график в прошлом по правилу как-если-бы-Вы-открывали-сделки-и-смотреть-сколько-завершились-бы-по-ТП-а-сколько-по-СЛ и делать выводы? Не прокатит.
Я имел ввиду последующую серию, а не одну сделку. Одна сделка - для любителей мартингейлов, я к ним не отношусь.
Dr.Drain:
Утверждение 2. Если в такой геометрии эксперимента ядро, формирующее решения "купить" или "продать" "угадывает" так, что вероятность сделке закрыться по ТП заметно превышает вероятность закрыться по СЛ (хоть на пару процентов) - чего Вам ещё надо, вот он - Грааль.
Я привел пример теста . https://forum.mql4.com/ru/38834/page417 (седьмой пост). Бду ставить на демо, когда закончу все исследования и рассчеты.
Грааль или нет - не знаю, но перевес очевиден. Серии тут не учитываются.
Отрадно видеть что у многих мысли сходятся. Насчет того что Грааль очевиден. И вопрос только в алгоритмическом ядре. Мои построения его сводятся к построению незапаздывающего фильтра.
http://forexforum.ru/showthread.php?t=2610
Если не секрет, давно Вы работаете над своим алгоритмическим ядром, которое должно принимать решения в геометрии эксперимента "много сделок с ТП=СЛ"?
Roman100 в ветке https://forum.mql4.com/ru/38834/page418
что -то подобное делал, но отмел сразу в мусор. Просто за основу берется факт возвратности цены, и что график на дневном таймфрейме в большей степени является глобальным флетом и исходя из этого рассчитываются риски, но отсутствие катострофического безотката никто не гарантирует.
Система, считаю, некудышна.
Да, мысли определенно сходятся :-))) Тоже думал о "глобальном флете" но сразу отмел эту мысль. При ТП=СЛ=50 пипс, скажем, или 100, не суть, такое работать не будет никогда.
Если не секрет, давно Вы работаете над своим алгоритмическим ядром, которое должно принимать решения в геометрии эксперимента "много сделок с ТП=СЛ"?
Относительно недавно. Очень много работы еще впереди.
А у Вас как успехи? Я так и не понял, удалось ли получить стабильный перевес МО при ТП=СЛ хотя бы на тестах ?
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Доброго времени суток, коллеги.
Возьму на себя смелость продемонстрировать здесь ранее обсуждавшуюся кем-то из авторов как идеальное построение, но не доведённую до ума на практике торговую систему.
Систему, гарантирующую отсутствие слива и прибыль.
Напомню, вкратце суть торговой системы. Представим пока для ясности что спред = 0. И рассмотрим одну валютную пару. Для каждой валютной пары всё независимо происходит, так что по куче пар результат просто суперпозиция результатов по отдельным парам. Так вот, открываем кучу сделок с ТП=СЛ. Что имеем на выходе? Правильно, 50% сделок закрылись по ТП, 50% по СЛ.
Далее следуют важные утверждения.
Утверждение 1. Если у Вас со всеми Вашими индикаторами и рассуждениями не получится показать прибыть в такой геометрии эксперимента - не получится и ни в какой другой, слив гарантирован. Даже не стоит рыпаться.
Утверждение 2. Если в такой геометрии эксперимента ядро, формирующее решения "купить" или "продать" "угадывает" так, что вероятность сделке закрыться по ТП заметно превышает вероятность закрыться по СЛ (хоть на пару процентов) - чего Вам ещё надо, вот он - Грааль.
Думаю, если народ задумается, то справедливость обоих утверждений очевидна. Вопрос только в наличии "ядра", принимающего решения с "перевесом вероятности" на хотя бы немножко свыше 50%.
Для начала попрошу ответить на такой вопрос. Кто-нибудь может (скажем на демосчете) в такой геометрии эксперимента сделать вероятность СЛ больше 50%, а вероятность ТП меньше 50%? Не получится. Никакими силами Вам не удастся получить СЛ с вероятностью более 0,5. Эта задача равна задаче о получении ТП с вероятностью более 50%.
Так что сверхстабильность 50/50 гарантирована. А лучше ... всё в ваших руках - если задача Вами решена - то вероятность ТП Вы себе повысите (для демонстрации верности решения можно на демке и вероятность СЛ повысить). Так что: худший случай - 50/50 с гарантией, либо - только лучше. Хуже быть не может (если способ отклонения вероятности известен, зачем же вам его применять против себя)?