Палата №6 - страница 48
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Если о жизни - то красиво и по-философски, если применительно к вышеуказанному товарисчу - то думаю мимо. Тут не лохи собрались, чтоб отслушивать всякий гон и ему восторжено аплодировать. Критика и некоторый цинизм - полезная штука в жизни )))) Кстати, думаю в реальной жизни у него было бы гораздо все жесче )))))
Тут не лохи собрались, чтоб отслушивать всякий гон
Берем метатрейдер, сохраняем стейтмент (показан любезно DmitriyN), сохраняем последний столбец в текстовый файл. Файл st.txt в приложении. Далее смотрим картинку-с (а то кроме меня грамотный анализ стейта и провести тут некому). Как видно из картинки вероятно будет некоторая серия убыточных сделок скоро. Уж больно прибыльными было последнее время. Но сути дела это не меняет. Наклон ярко вверх.
Вывод. Система демонстрирует сверхстабильность и вероятность ТП, в полтора раза превосходящую вероятность СЛ,
Вывод. Система демонстрирует сверхстабильность ....
Что такое сверхсила?
Надеть на голову таз и подтягиваться за его ручки.
Что такое сверхсила?
Надеть на голову таз и подтягиваться за его ручки.
Но не стоит же отрицать рациональное зерно в некоторых индикаторах, на основе усреднения цены..
не стоит же отрицать рациональное зерно в некоторых индикаторах, на основе усреднения цены
Не стоит. Оно есть. А именно оно показывает "среднее значение цены за время усреднения". Усё. Пользы от этого никакой. Попытки строить на этом торговую систему немедленно разобьются о тот факт, что это значение относится не к настоящему моменту, а к моменту времени в прошлом (на половину интервала времени усреднения в прошлое, грубо говоря). Вы можете самолично взять любые SMAs или SMAs-based индикаторы, и попробовать повторить мои фокусы с ТП=СЛ. И убедиться, что заключая сделки на основе информации, относящейся к прошлому, ничего путного не получится. Вероятность ТП будет 50%. Плюс-минус. Будет стремиться к 50% асимптотически при увеличении числа сделок.
Незапаздывающая средняя это оксюморон (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D1%81%D1%8E%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD). Если она не запаздывает, то какие значения она усредняет? Прошлые? Или имеет возможность предсказать будущее? Следующий вопрос будет зависеть от ответа.
Незапаздывающая средняя это оксюморон Если она не запаздывает, то какие значения она усредняет?
Вы совершенно правы. Незапаздывающая средняя невозможна по определению. Для построения незапаздывающего фильтра необходимы иные подходы, пользоваться усреднением нельзя. Я сказал это выше уже не раз.
Вот здесь пишите
я не анализирую прошлое на предмет сколько там каких баров было кто вниз кто вверх. это наивно. прошлое - в прошлом. о нем следует забыть. то есть график-то я анализирую, но бары не считаю. и результат - относится к настоящему. я назвал свой фильтр - незапаздывающим именно поэтому. Вот, к примеру, для евродоллара (показана неделя: 5*288 баров М5):
так что... тренд может и вниз... имея в виду показанный масштаб... но я по своей контртрендовой стратегии покупаю GBPUSD. С ТП=СЛ. Ибо цена дергается вокруг фильтра. Куда он пойдет - вверх или вниз - я не знаю. Это равновероятно. Но на этом фоне есть переве вероятности для хода вверх, обусловленный тем что цена ниже соответствующего конечного бара незапаздывающего фильтра.
То есть в незапаздывающие среднии не верите, а в незапаздывающие фильтры верите. SMA - тот же фильтр с коэффициентами = 1/Period.
в незапаздывающие среднии не верите, а в незапаздывающие фильтры верите. SMA - тот же фильтр с коэффициентами = 1/Period.