Палата №6 - страница 17
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Более того, при определенных характеристиках сигналов вполне можно построить контрпример - незапаздывающий, и даже опережающий линейный фильтр.
Нельзя. Опережающий - по определению есть заглядывание в будущее. Я же говорил лишь о нелинейности и незапаздывании. Без подсмотров в будущее, но всё же не обязательно линейные или почти линейные с медленно меняющимися параметрами, а любые физически реализуемые (не заглядывающие в будущее еще раз скажу) алгоритмы.
Так вот. Я хотел показать одну из старых идей. Где сразу и не видно что всё основано тупо на SMA. Что неминуемо если усреднять данные из прошлого любым способом, даже очень извращённым.
Итак: введем в рассмотрение две кривые. EURUSD и GBPUSD. Я буду их далее называть условно ED и PD. Может кто-нибудь построить некие дополнительные кривые, EDq (на графике ED будем её рисовать) и PDq (а эту на графике PD будем рисовать), такие, чтобы разность EDq и PDq опережала разность ED и PD на некоторое наперед заданное число баров (пусть а баров), а суммы совпадали: EDq+PDq = ED+PD. Кто-нибудь может? :-)
Я могу. Правда вот открыл старый файл и увидел что там через EURJPY и USDJPY. Не буду переделывать. Пришлось бы GBPUSD перевернуть. Это не суть. Итак, есть EURJPY и USDJPY. Назовём их EY и DY. Надо построить дополнителньые кривые EYq и DYq, так чтобы их сумма совпадала с оригинальными, а разность опережала на а баров. Положим а = 288 баров (М5, итого 1 сутки). См. картину. Показано 2 суток (2*288 баров М5).
построение элементарное. может сделать любой. вопрос, как можно это использовать? :-)
Подсказка:
Для линейных - есть. Строго. Задолго до Вас. Есть такая теорема даже. А шо такое "фильтрующий сигнал"??? 0_о
фильтруемого, очепятался.
А доказательства нет, бред не несите. Его просто не может быть, так как, повторюсь, есть бесконечное множество контрпримеров.
фильтруемого, очепятался.
А доказательства нет, бред не несите. Его просто не может быть, так как, повторюсь, есть бесконечное множество контрпримеров.
отправляю Вас в библиотеку, читать теорию линейных фильтров. Да, кстати, можете поупражняться в выдумывании контрпримеров. А именно хотя бы одного. А именно одного линейного фильтра, у которого бы запаздывание и степень сглаживания не были связаны однозначно и известно как.
отправляю Вас в библиотеку, читать теорию линейных фильтров. Да, кстати, можете поупражняться в выдумывании контрпримеров. А именно хотя бы одного. А именно одного линейного фильтра, у которого бы запаздывание и степень сглаживания не были связаны однозначно и известно как.
Отправляю Вас в библиотеку, читать теорию линейных фильтров. Я это уже делал.
Контрпример вам в зубы на изучение - любой МА(N) процесс, у которого один или более превых коэффициентов равны нулю, допускает существование обратного фильтра, однозначно восстанавливающего будущие значения по прошлым.