English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Реверсирование - священный Грааль или опасное заблуждение?

Реверсирование - священный Грааль или опасное заблуждение?

MetaTrader 5Торговые системы | 28 августа 2018, 09:25
29 991 15
Roman Klymenko
Roman Klymenko

Содержание

Введение

Реверсирование — это одна из разновидностей мартингейла. В таких системах после убыточной сделки происходит удвоение объема, чтобы в случае успеха прибыль покрыла собой и убытки от предыдущей сделки.

Основное отличие реверсирования от классического мартингейла заключается в том, что сделка, следующая после убыточной, открывается в противоположном направлении. Приведем наглядный пример:

  • вы открыли сделку №1 в Long объемом 0.1 лот;
  • если сделка №1 закрылась по тейку, следующая сделка опять будет объемом в 0.1 лот;
  • если же сделка №1 закрылась стоп лоссом, то сразу же при наступлении стоп лосса открывается сделка №2, в противоположном направлении удвоенным лотом — Short объемом 0.2 лота;
  • если сделка №2 закрылась прибыльно, то ее прибыль покрыла собой убыток от сделки №1, и плюс принесла вам прибыль;
  • если же сделка №2 также закрылась убытком, то сразу же при наступлении стоп лосса в противоположном направлении открывается сделка №3 — в Long объемом 0.4 лота;
  • если сделка №3 закрылась прибыльно, то ее прибыль покрыла собой убыток от сделок №1 и №2, и плюс принесла вам прибыль в размере 0.1 лота (0.4 – 0.2 – 0.1 = 0.1 лота);
  • иначе вы опять открываете сделку в противоположном направлении удвоенным лотом…

Давайте подумаем, может ли данная стратегия быть прибыльной? Если вы торгуете на трендовом рынке, то почему нет? Ведь благодаря ей вы просто следуете за трендом. А если тренд не угадан с первого раза, то просто закрываете предыдущую позицию и открываете новую позицию по тренду. Самое главное, чтобы стоп лосс был достаточно большим, чтобы мусорные колебания рынка его не задевали, и об этом мы поговорим в следующем разделе статьи.

Основы правильного реверсирования

Проведя множество тестов в рамках оптимизации представленного ниже советника, я выработал ряд правил, которым нужно следовать, если вы хотите минимизировать риск слива депозита. Не утверждаю, что они являются истиной в последней инстанции, но на всех символах и периодах, где проводилось тестирование, все эти правила соблюдались.

Правило 1: уровень тейка больше стоп лосса.

В статьях по мартингейлу в целом и реверсированию в частности говорится, что стоп лосс должен быть равен тейку. Но тесты доказали ошибочность этого мнения. Во всех тестах на всех рынках одинаковое отношение стоп лосса к тейку приводило к сливу депозита. Единственный ваш шанс выиграть – это использовать уровень тейка минимум в 2 раза больше стоп лосса.

Причем, какое именно соотношение лучше всего для того или иного инструмента, зависит от самого инструмента. Например, для GBPUSD это соотношение примерно равно 3:1 или 4:1, а на EURUSD может использоваться как 2:1, так и 4:1.

То есть, если соотношение 2:1, значит уровень тейка должен быть в 2 раза больше, чем уровень стопа. Например, если стоп в 40 пунктов, то тейк – 80 пунктов.

Правило 2: стоп лосс должен быть достаточно большим.

На рейнджевом рынке, таком как Forex, сочетание малых стоп лоссов и реверсирования ведет к сливу депозита. Не было ни одного теста, который бы опровергал данное правило.

В советнике ниже мы будем использовать стоп лоссы размером в 40-90 пунктов, но необходимо понимать, что поскольку у валютных инструментов 5 или 3 знака после запятой, то выбранный стоп и тейк умножаются на 10 (не знаю, зачем это нужно, но так делается во всех советниках, коды которых публикуются в разделе Статьи). То есть, реальный стоп лосс равен 400-900 пунктов. Что сопоставимо со средним дневным движением инструмента.

Стоп лоссы меньше 400 пунктов ведут к сливу независимо от уровня тейк профита. Единственное исключение в этом правиле будет приведено ниже в описании стратегии входа раз в сутки.

Правило 3: таймфрейм не должен быть слишком маленьким.

В принципе, использование больших стоп лоссов и тейк профитов снижает зависимость от таймфрейма. Ведь сами позиции держатся достаточно долго – от одного дня до одной и более недель. Но замечено, что прибыль на таймфреймах меньше М15 снижается. Как, впрочем, и на таймфреймах от H1, но тут вполне объяснимо – снижается количество трейдов.

Правило 4: вовремя остановиться.

Теоретически, если постоянно при убыточной позиции открывать новую, то в итоге всегда будешь в прибыли. Но на практике бесконечное открытие позиций удвоенным объемом ведет к убыткам или полному сливу депозита.

Тесты показали, что есть определенное количество реверсировок, после превышения которого прибыль начинает снижаться, пока не произойдет полный слив депозита. Это легко объясняется. После N-го проигрыша следующая сделка уже настолько большого размера, что при ее проигрыше депозит либо полностью сливается, либо наносится настолько большой вред депозиту, что восстановление после него занимает огромное количество времени.

Опытным путем было определено лучшее количество — 8 реверсировок. Хотя для некоторых символов при небольшом стоп лоссе это количество может быть и больше.

В наших будущих тестах мы будет использовать значение в 8 реверсировок как наиболее подходящее в большинстве случаев. Хотя, возможно, для некоторых индикаторов было бы более оптимально значение в 7 или 9.

Советник, торгующий как с реверсированием, так и без него

В данной статье мы не будем рассматривать процесс разработки советника, торгующего методом реверсирования. Свыкнемся с мыслью, что он у нас уже есть. Исходные коды данного советника будут приложены в конце статьи. И все желающие смогут ознакомиться с ними.

В настройках советника можно будет включить использование того или иного индикатора. Для этого достаточно установить ненулевым период нужного индикатора:

Параметры советника

В процессе тестирования мы будем включать каждый из индикаторов по очереди, и смотреть на то, что у нас получилось, и какой индикатор лучше всего подходит для реверсирования. Если вы будете проводить самостоятельное тестирование, то не забывайте отключать предыдущий индикатор, чтобы он не повлиял на результаты тестирования. Или же просто загружайте SET-файл нужного индикатора и символа. SET-файлы вы найдете в архиве, приложенном к статье.

Следует сразу оговориться, что целью данной статьи является не разработка максимально прибыльного советника. Поэтому оптимизации подвергались только параметры применяемого индикатора и значения уровней стоп лосса и тейк профита в пунктах. При этом параметры индикаторов подвергались оптимизации отдельно от стоп лосса и тейка, а не все вместе. Поэтому возможно, что были найдены не самые оптимальные результаты. Но для наших целей они вполне подходят.

Также при оптимизации выбирались наиболее подходящие направления выставления первой сделки (лонг, шорт или любой из них). Все остальные настройки советника не менялись.

Символы и параметры тестирования

Для тестирования выберем два, наверное, самых популярных символа — EURUSD и GBPUSD.

Таймфрейм, как уже было сказано ранее — M15.

Временной промежуток — максимально возможный. То есть, с 1998 года по июль 2018 года. Как раз примерно 20 лет.

Сначала мы будем тестировать работу индикаторов с реверсированием. Потом проведем тесты на фиксированном лоте без реверсирования. При этом без реверсирования мы будем тестировать только один символ — EURUSD. Ведь целью данной статьи является все же реверсировка.

Для каждого из вариантов будут подбираться максимально прибыльные параметры как самого индикатора, так и пунктов стоп лосса и тейк профита. После чего здесь будет приводиться график наиболее прибыльного (или менее убыточного) варианта. Полные отчеты тестирования вы сможете найти в архиве к данной статье.

Все тестирования мы будем проводить в режиме OHLC на M1. Поскольку мы работаем на таймфрейме M15, это несущественно повлияет на тестирование, но зато многократно увеличит его скорость.

В процессе тестирования я старался придерживаться определенных правил, чтобы поставить все индикаторы в одинаковое положение. В частности:

  • первоначальный баланс — 10 000 долларов; при этом, если какой-либо вариант оптимизации сливает депозит, то он не учитывается при выборе наилучшего варианта, даже если его прибыльность намного больше, чем у других вариантов оптимизации; то есть, вполне возможно, что при начальном депозите в 15 000 и более были бы найдены более прибыльные варианты параметров советника;
  • если найденный вариант оптимизации параметров советника имеет незначительные просадки, то параметру "Размер доп. лота при реверсировке" присваивается значение 0.01, что позволяет увеличить прибыльность советника в 1.5-2 раза.

Кстати, о параметрах самого советника. Рассмотрим некоторые из них:

  • Размер лота. Размер лота при начальной сделке.
  • Размер доп. лота при реверсировке. Позволяет увеличить размер открываемой позиции при реверсировках на указанное количество лот.
    Например, если значение данного поля равно 0.01, при этом размер лота 0.01, тогда на втором шаге при реверсировке будет открываться лот объемом 0.03 лота, а не 0.02. То есть, 0.01*2+0.01.
    На третьем же шаге будет открываться лот объемом 0.05 лот. То есть, (0.01*2)*2+0.01.
    Увеличение доп. лота позволяет увеличить прибыльность системы. При этом следует помнить, что также увеличиваются и просадки.
  • Тип стоп лосса. Для наших целей тип стоп лосса всегда должен быть в пунктах.
  • Стоп лосс. Позволяет задать размер стоп лосса в пунктах. Напоминаю, что для валют значение стоп лосса умножается на 10. То есть, стоп лосс в 40 пунктов — это стоп лосс в 400 пунктов.
  • Тип тейка. Позволяет выбрать как тейк в пунктах, так и в виде множителя к стопу. Во втором случае, если параметр "Тейк профит" равен 4, тогда тейк будет равен 4 стопам. Например, если стоп лосс равен 40 пунктам, то тейк в этом случае: 40*4=160 пунктов.
  • Тейк профит. Значение тейка в пунктах или как множитель к стопу. Если тейк указывается в пунктах, тогда для рынка Forex итоговое значение тейка увеличивается на 10.
  • Открывать длинные позиции. Многие рассмотренные ниже стратегии являются прибыльными только в одну из сторон. Данный параметр позволяет запретить открытие позиций в Long, если это направление является убыточным для стратегии.
  • Открывать короткие позиции. Позволяет запретить открытие позиций в Short.
  • Использовать ORDER_FILLING_RETURN вместо ORDER_FILLING_FOK. Если у вашего брокера открытие позиций данным советником постоянно вызывает одну и ту же ошибку, попробуйте установить значение данного параметра в true.
  • Действие при стоп лоссе. С помощью данного параметра можно определить, будет ли советник использовать реверсировку.
  • Макс. мультипликатор лота при реверсировке. Если советник использует реверсировку, тогда данный параметр позволяет указать максимально возможное количество реверсировок. Во всех тестах в качестве значения данного параметра будет использоваться 8. Присвоение данному параметру значения 0 эквивалентно отключению реверсирования.

Остальные параметры советника, которые не касаются индикаторов, лучше не трогать.

Как выполняется реверсирование

Нам осталось только рассмотреть, как именно выполняется реверсирование в представленном советнике. На самом деле все просто:

  • одновременно с открытием первой сделки на уровне стоп лосса открытой позиции в систему вводится Buy Stop или Sell Stop ордер в противоположную сторону удвоенным объемом;
  • при открытии нового бара проверяется, есть ли в системе наша позиция, а также Buy Stop или Sell Stop ордер. Если позиция есть, а ордеров нет, значит предыдущий ордер сработал, и нужно поставить еще один, в противоположную позицию удвоенным объемом;
  • если позиции нет, а ордер есть, значит позиция закрылась по тейку, и советник удаляет существующий ордер.

Поскольку наличие позиции и ордера проверяется только при открытии нового бара, то есть, раз в 15 минут, есть небольшая вероятность, что сработавший ордер за те же 15 минут и закроется по стоп лоссу. То есть, на этом реверсирование прервется, так как советник не успеет создать новый отложенный ордер.

Ну что же, так тому и быть, так как по результатам тестирования проверка только при открытии нового бара в результате оказалась более прибыльной, чем проверка и создание нового ордера сразу же на следующем тике.

Реверсирование как самостоятельная торговая стратегия

Итак, от самого советника снова перейдем к реверсированию. Получается интересная ситуация — при реверсировании нам неважно, в какую сторону и когда открывать первую сделку. Ведь даже если мы ошиблись, следующая сделка в противоположном направлении исправит это недоразумение.

А значит, нам нет нужды искать точки входа — когда хотим, тогда и входим. То есть, реверсирование теоретически является вполне самостоятельной торговой системой. Проверим это.

В нашем случае, будем входить каждые 15 минут, если по символу еще нет нашей позиции.

Направление входа нам тоже неважно... Было бы неважно, если бы не результаты тестов.

Итак, график баланса для GBPUSD, SL 85, TP 190:

GBPUSD M15: реверсировка без индикаторов

Итого 2647 трейдов. Прибыль за 20 лет – 115 115. То есть, 57% в год.

А это график баланса для EURUSD, SL 45, TP 175:

EURUSD M15: реверсировка без индикаторов

Итого 3693 трейда. Прибыль — 117 521. Это 58% в год.

Как для GBPUSD, так и для EURUSD мы открываем только Short позиции. Если открывать позиции в Long, то прибыль становится меньше. Но все равно, стратегия остается прибыльной. А значит, реверсирование может работать абсолютно как самодостаточная торговая система. Ведь сразу на двух символах нам удалось добиться прибыльности на протяжении 20 лет.

Правда, сами графики баланса не особо красивые. В частности, у GBPUSD в период с 2004 по 2008 год вообще нет никакого прироста прибыли. Впрочем, нет и особо больших просадок.

График баланса EURUSD получше, но все равно на нем есть боковики длиной в 1-2 года.

Но, несмотря на это, прибыльность реверсирования налицо. Приводить же здесь графики баланса без реверсирования думаю, не имеет никакого смысла. Вполне логично, что они будут убыточны.

Вход раз в сутки

Существует одна интересная торговая система. Которая вообще не использует индикаторы, а вместо них использует другие соображения. А именно — что если входить в одно и то же время, с маленьким стоп лоссом и огромным тейком, то вполне вероятно, что вы будете в прибыли.

Казалось бы, это абсурд. Впрочем, я готов поверить, что на индексах она будет работать. Например, на индексе Dow Jones, если входить в 16:25 или 16:30. То есть, перед открытием рынка акций. Обычно в это время происходят сильные движения в ту или иную сторону. И вполне может начаться какой-либо тренд.

Скажу по секрету, что на индексах она действительно работает, и прибыльность у нее вполне ничего себе даже при торговле без реверсирования. Но будет ли она работать на рынке Форекс?

Удивительно, но для GBPUSD существует два периода времени, для которых данная торговая система действительно работает. Это 15:15 и 19:45. Не знаю, почему именно это время, но посмотрите сами на график баланса, если входить в 19:45 (SL 20, TP 750):

GBPUSD M5: вход раз в сутки

Итого 1788 трейдов. Прибыль: 215 834. Это 107% в год.

Прибыльность 100% в год на протяжении 20 лет. Это может впечатлить. Забегая вперед, скажем, что ни один из рассмотренных далее индикаторов не дает такой прибыльности.

Конечно, долгие периоды убытков, которые показывает график баланса, могут подкосить кого угодно, но в данной системе используется стоп в 20 пунктов и тейк в 750, то есть, один прибыльный трейд с лихвой перекроет даже не десятки, а сотни убыточных.

Здесь следует сказать, что я слегка схитрил. Данный график показывает прибыльность, которая достигается, если запретить входы в пятницу, а также входы в летние месяцы — июнь, июль и август. Если же разрешить вход в любой день и месяц, то график и итоговая прибыль становятся немного хуже. Но все равно стратегия остается прибыльной, и даже существенно прибыльной.

Интересно, что точно то же правило — исключение торговли в пятницу, а также в летние месяцы, также работает и для символа EURUSD. Правда, для него исключать нужно не все летние месяцы, а только август. Впрочем, если исключить июнь и июль, то прибыль снизится не на много – всего на 1 000 долларов.

А вот кстати и график EURUSD, SL 20, TP 680:

EURUSD M5: вход раз в сутки

Итого 1379 трейдов. Прибыль: 256 280. Это 128% в год.

Кстати, весьма интересный факт, что исключение пятницы в обоих случаях ведет к увеличению прибыли. Почему пятница? Ведь тройной своп на валютном рынке берется в среду. Так что пятница — это обычный себе день. Возможно, перед двумя выходными волатильность на рынке существенно увеличивается, срывая наши стопы.

Для интереса посмотрим на график EURUSD (SL 20, TP 900), если входить раз в сутки фиксированным лотом. То есть, без реверсирования:

EURUSD M5: вход раз в сутки без реверсирования

Итого 830 трейдов. Прибыль: 69. Как можно заметить, прибыль в данном случае скорее случайная.

Стандартные индикаторы

Ну что же, давайте попробуем улучшить результаты нашей торговли при помощи стандартных индикаторов.

Bollinger Bands

Условия для входа в Long:

  • если текущий бар выше скользящей средней — пропускаем;
  • если предыдущий бар падает — пропускаем;
  • если пред предыдущий бар не за нижней границей Боллинджера — пропускаем;
  • если пред предыдущий бар закрыт не выше нижней границы Боллинджера — пропускаем.

Итак, график баланса для GBPUSD, SL 44, TP 167:

GBPUSD M15: индикатор Bollinger Bands

Итого 4158 трейдов. Прибыль: 81 894. Это 40% в год.

График стал ненамного лучше. А прибыль даже уменьшилась по сравнению с торговлей без индикаторов.

А теперь график баланса для EURUSD, SL 45, TP 160:

EURUSD M15: индикатор Bollinger Bands

Итого 3135 трейдов. Прибыль: 77 090. Это 38% в год.

График точно стал хуже. И прибыль существенно снизилась.

График баланса для EURUSD без реверсирования совсем не впечатляет, SL 80, TP 180:

EURUSD M15: индикатор Bollinger Bands без реверсирования

Итого 1358 трейдов. Прибыль: 74.

Average Directional Movement Index (ADX)

Данный индикатор мы будем использовать следующим образом: если значение ADX больше заданного в параметрах, и при этом DI+ выше DI-, тогда не входим. Во всех остальных случаях входим в Long.

График баланса для GBPUSD, SL 45, TP 140:

GBPUSD M15: индикатор ADX

Итого 5795 трейдов. Прибыль: 120 043. Это 60% в год.

Вот это другое дело. Хоть какое-то увеличение прибыли по сравнению с торговлей без индикаторов. Правда небольшое. И, правда, при этом количество трейдов увеличилось в 2 раза за счет уменьшения размера стоп лосса. При этом периоды застоя все равно присутствуют: 1998-2004, 2005-2008, 2015-2017.

Для EURUSD график баланса не сильно отличается от торговли без индикаторов, SL 45, TP 140:

EURUSD M15: индикатор ADX

Итого 3903 трейда. Прибыль: 116 791. Это 58% в год.

График баланса для EURUSD без реверсирования оставляет желать лучшего, но небольшой тренд вверх все же присутствует, SL 45, TP 140:

EURUSD M15: индикатор ADX без реверсирования

Итого 3613 трейдов. Прибыль: 283.

Commodity Channel Index (CCI)

Условием для входа в Long будет превышение индикатором значения, указанного в параметре. Входы в Short в принципе убыточны, так что входим только в Long.

График баланса для GBPUSD, SL 40, TP 135:

GBPUSD M15: индикатор CCI

Итого 5285 трейдов. Прибыль: 132 990. Это 66% в год.

Это даже лучше, чем использование индикатора ADX. Но прибыль все равно ненамного больше торговли без индикаторов. Да и периоды бокового движения по-прежнему присутствуют. Просадки в них не такие большие, как с использованием ADX, но хуже, чем при торговле без индикаторов.

График баланса для EURUSD, SL 45, TP 230:

EURUSD M15: индикатор ADX

Итого 2381 трейд. Прибыль: 78 913. Это 39% в год. Гораздо хуже, чем вообще без индикаторов.

График баланса для EURUSD без реверсирования имеет выраженный тренд вверх только до 2005 года, SL 90, TP 120:

EURUSD M15: индикатор ADX без реверсирования

Итого 1687 трейдов. Прибыль: 522.

Momentum

Использовать данный индикатор мы будем так же, как и предыдущие: если значение индикатора больше указанного в параметре, то входим в Long.

График баланса для GBPUSD, SL 45, TP 170:

GBPUSD M15: индикатор Momentum

Итого 4775 трейдов. Прибыль: 81 398. Это 40% в год. Скажем так, не особо впечатляет.

График баланса для EURUSD, SL 40, TP 185:

EURUSD M15: индикатор Momentum

Итого 3625 трейдов. Прибыль: 30 896. Это 15% в год. Также не самый лучший вариант.

График баланса для EURUSD без реверсирования, SL 60, TP 140:

EURUSD M15: индикатор Momentum без реверсирования

Итого 258 трейдов. Прибыль: 296.

Moving Average (MA)

Условия для входа в Long:

  • цена открытия предыдущего бара меньше текущего значения скользящей средней, тогда как цена закрытия предыдущего бара – больше значения скользящей средней;
  • значение скользящей средней текущего бара меньше значения скользящей средней предыдущего бара;
  • при этом разница между скользящими средними текущего и предыдущего бара больше указанной в параметре.

Условия для входа в Short противоположны условиям для Long.

График баланса для GBPUSD, SL 46, TP 174:

GBPUSD M15: индикатор Moving Average

Итого 2788 трейдов. Прибыль: 73 020. Это 36% в год. Это гораздо хуже, чем вообще без индикаторов.

График баланса для EURUSD, SL 95, TP 175:

EURUSD M15: индикатор Moving Average

Итого 829 трейдов. Прибыль: 24 397. Это 12% в год. Совсем плохо.

А вот график баланса для EURUSD без реверсирования весьма неплох по сравнению с рассмотренными ранее, SL 40, TP 145:

EURUSD M15: индикатор Moving Average без реверсирования

Итого 610 трейдов. Прибыль: 493.

Moving Averages Convergence-Divergence (MACD)

Если гистограмма MACD ниже линии, тогда входим в сделку в Long. При гистограмме выше линии входим в Short.

График баланса для GBPUSD, SL 45, TP 170:

GBPUSD M15: индикатор MACD

Итого 4394 трейда. Прибыль: 29 392. Это 14% в год. Вообще без индикатора гораздо лучше.

График баланса для EURUSD, SL 50, TP 165:

EURUSD M15: индикатор MACD

Итого 2895 трейдов. Прибыль: 56 692. Это 28% в год. Также намного хуже, чем без индикатора.

График баланса для EURUSD без реверсирования, SL 80, TP 175:

EURUSD M15: индикатор MACD без реверсирования

Итого 1620 трейдов. Прибыль: -255.

Это единственный индикатор, который привел к убыткам без реверсирования.

Williams' Percent Range (WPR)

Если значение WPR текущего бара больше указанного в настройках советника, а значение WPR предыдущего бара ниже указанного в настройках советника, тогда входим в Long.

График баланса для GBPUSD, SL 45, TP 170:

GBPUSD M15: индикатор WPR

Итого 3577 трейда. Прибыль: 110 077. Это 55% в год. Весьма неплохо. По крайней мере лучше, чем вообще без индикаторов.

График баланса для EURUSD, SL 90, TP 185:

EURUSD M15: индикатор WPR

Итого 1180 трейдов. Прибыль: 72 469. Это 37% в год. Не самый лучший результат.

График баланса для EURUSD без реверсирования имеет тренд вверх до 2008 года, а потом идет боковик, SL 95, TP 195:

EURUSD M15: индикатор WPR без реверсирования

Итого 626 трейдов. Прибыль: 573.

Сводная таблица результатов

А теперь давайте объединим все полученные результаты в одну таблицу, и выделим наиболее прибыльные индикаторы и торговые системы для техники реверсирования.

Итак, таблица для GBPUSD:

Стратегия Чистая прибыль Прибыльность Трейдов  Макс. просадка% прибыльных трейдов Стоп лосс  Тейк профит
 Без индикаторов
 115 115
 1.24
 2647
 14 269 (47.61%)
 31.92
 85
 190
 Раз в сутки
 215 834 1.68 1788 54 900 (53.64%)
 3.02 20 750
 Bollinger Bands 81 894
 1.21 4158 26 170 (36.14%)
 20.9 44 167
 ADX 120 043 1.28 5795 16 823 (62.52%)
 24.31 45 140
 CCI
 132 990 1.36 5285 15 171 (14.81%)
 23.77 40 135
 Momentum 81 398
 1.2 4775 23 996 (24.84%)
 21.97 45 170
 Moving Average 73 020
 1.26 2788 17 261 (29.87%)
 20.48 46 174
 MACD 29 392
 1.14 4394 11 309 (77.69%)
 20.3 45 170
 WPR 110 077 1.33 3577 17 923 (62.78%)
 21.44 45 170

А теперь таблица для EURUSD:

Стратегия Чистая прибыль Прибыльность Трейдов  Макс. просадка% прибыльных трейдов Стоп лосс  Тейк профит
 Без индикаторов
 117 521 1.37
 3693
 13 063 (10.24%)
 21.04
 45
 175
 Раз в сутки
 256 280 2.02 1379 39 447 (44.84%)
 3.92 20 680
 Bollinger Bands 77 090
 1.25 3135 16 616 (20.88%)
 21.15 45 160
 ADX 116 791 1.39 3903 18 356 (71.11%) 24.49
 45 140
 CCI
 78 913
 1.26 2381 25 817 (22.97)
 17.01 45 230
 Momentum 30 896
 1.17 3625 10 663 (16.43%)
 18.23 40 185
 Moving Average 24 397
 1.35 829 11 586 (76.72%)
 35.34 95 175
 MACD 56 692
 1.21 2895 14 388 (47.37%)
 23.11 50 165
 WPR 72 469 1.75 1180 9 987 (23.57%)
 32.03 85 195

Вход раз в сутки мы сравнивать с другими стратегиями не будем. Он в любом случае вне конкуренции.

Что касается остальных стратегий, то можно заметить, что торговля вообще без каких-либо индикаторов по своей прибыльности ненамного хуже, чем ограничение входа с помощью различных индикаторов.

Что касается EURUSD, то на данном символе торговля без индикаторов по своей прибыльности даже лучше, чем использование любого из них. Сравниться со стратегией без индикаторов может только использование индикатора ADX. Но он гораздо хуже в плане максимальной просадки, и практически аналогичен торговле без индикаторов как в плане прибыли, так и в плане количества трейдов.

А вот на GBPUSD индикаторы ADX и CCI действительно помогают немного улучшить торговлю. Но немного, и при этом сам график прибыли ухудшается в плане просадок, а количество трейдов увеличивается в 2 раза. Давайте еще раз посмотрим на их графики. Сначала ADX:

GBPUSD M15: индикатор ADX

Теперь CCI:

GBPUSD M15: индикатор CCI

Нужно признать, что график CCI смотрится лучше, чем ADX. Он более плавно идет вверх, имеет меньше убыточных периодов, да и в целом имеет чуть больше прибыль.

Напоследок давайте рассмотрим результаты для EURUSD без реверсирования:

Стратегия Чистая прибыль Прибыльность Трейдов  Макс. просадка% прибыльных трейдов Стоп лосс  Тейк профит
 Раз в сутки
 69 1.04 830 375 (3.75%)
 2.41 20 900
 Bollinger Bands 74 1.01 1358 385 (3.7%)
 31.96 80 180
 ADX 283 1.02 3613 434.01 (4.11%)
 25.27 45 140
 CCI
 522 1.06 1687 307.43 (2.87%)
 45.29 90 120
 Momentum 296 1.3 258 113.32 (1.12%)
 36.43
 60 140
 Moving Average 493 1.27 610 86.99 (0.83%) 26.56 40 145
 MACD -255 0.97 1620 502.68 (4.93%)
 31.73 80 175
 WPR 573 1.14 626 232.3 (2.21%)
 38.18 100 195

Наиболее интересны результаты обычной скользящей средней. Она имеет достаточно низкую максимальную просадку, и неплохую прибыль по сравнению с другими индикаторами. Если мы увеличим размер лота для скользящей средней до того уровня, чтобы максимальная просадка стала сопоставимой с данным показателем у стратегий с реверсированием, то прибыль вполне сравнится с этими стратегиями. При максимальной просадке в 16 000 прибыль будет около 90 000.

У остальных индикаторов, кроме Momentum, показатель прибыльности очень низок. А значит, в реальной торговле они вообще могут быть убыточны.

Заключение

Как и бывает почти в каждой статьей, пришло время подводить итоги.

Вывод 1. Практически ни один из стандартных индикаторов по отдельности, по крайней мере без использования манименеджмента, не способен постоянно приносить стабильную прибыль. Исключение, разве что — скользящая средняя. Казалось бы, самый древний индикатор, но график прибыли практически постоянно идет вверх на протяжении 20 лет:

EURUSD M15: индикатор MA без реверсирования

Причем используя фильтр по времени входа данный график можно улучшить.

Вывод 2. Реверсирование — это вполне самодостаточная торговая система. Дополнять ее индикаторами — только портить. Возможно, причина в том, что мы используем большие стоп лоссы и еще большие тейк профиты, на которых индикаторы попросту ничего не дают в плане предсказывания, куда именно пойдет цена. А может мы просто неправильно их применяли. И нужно было или использовать гораздо меньшие стопы, или существенно увеличить периоды индикаторов.

Вывод 3. Бытует мнение, что реверсирование, как и любой мартингейл, является очень рискованной и заведомо проигрышной стратегией. Надеюсь, серия приведенных в данной статье тестов смогла доказать, что это мнение ошибочно. Хотя бы в плане «заведомо проигрышной» стратегии.

Если реверсирование применять грамотно, то ни одна из торговых систем на одном индикаторе не окажется убыточной. Более того, те стратегии, которые без реверсирования были убыточны, при использовании реверсирования становятся прибыльными. И уж никак применение реверсирования не делает стратегию более проигрышной, чем она есть.

Вывод 4. Но, конечно, реверсирование – это не та стратегия, которая позволит за месяц с одного доллара сделать миллион. Прибыль в ней, по сравнению с вложенными средствами, скажем так, не впечатляющая. Но зато она научит вас радоваться убыткам =) Ведь чем позже в цепочке трейдов будет получена прибыль, тем большей она будет.

Последнее утверждение, кстати, довольно странно. Ведь, казалось бы, сколько реверсировок не было бы, мы всегда должны получать итоговую прибыль, равную прибыли на объем начальной сделки. Так как вся остальная прибыль идет на покрытие череды убытков. Но так было бы, если бы уровень стопа у нас был бы равен уровню тейка. Но поскольку тейк у нас в 2-5 раз больше стопа, то помимо прибыли от объема начальной сделки мы также получаем прибыль по всему объему финальной сделки на разницу между тейком и стопом в пунктах.

Кстати, по причине того, что у нас тейк в 2-5 раз больше стопа, мы может вообще не увеличивать объем в каждой сделке, входящей в серию реверсировок. А делать это, например, через раз или через два. Таким образом мы смогли бы уменьшить просадки, и возможно, увеличить количество реверсировок. Правда, прибыль у нас скорее всего также уменьшилась.

Вывод 5. Реверсирование действительно является высокорискованной стратегией. Посмотрите только на максимальную просадку. Во всех приведенных результатах она больше начального депозита.

Вывод 6. Так что же такое реверсирование?

Священный Грааль? Это вряд ли. Реверсирование не избавляет от убытков, оно лишь откладывает их до поры до времени. Применяя реверсирование нельзя ожидать огромных прибылей.

Значит это заблуждение? Тоже нет. Ведь реверсирование действительно позволяет получать прибыль. Пусть небольшую, но вполне стабильную. Главное для этого - иметь внушительный депозит.

Так что же такое реверсирование? Видимо, это обычная торговая стратегия, не хуже и не лучше множества других.

В общем, применять реверсирование или нет — решать только вам. Одно лишь можно сказать точно — для применения реверсирования необходим большой депозит. Чтобы выдержать одну максимальную просадку от одной убыточной серии реверсировок, даже при минимальном начальном лоте, депозит должен быть не менее 3 000 долларов. И не каждый готов поставить на кон 3 000 долларов, чтобы заработать 100 000.

А вот сумма в 30-100 долларов, которые не жалко в случае чего и потерять, есть у большинства. И рискнуть 30 долларами, чтобы заработать 1 000 — согласитесь, здесь есть над чем подумать.

Но как рисковать 30 долларами, если минимальный депозит должен быть 3 000 долларов? Конечно же, на центовых счетах. Там 30 долларов как раз превращаются в 3 000.

На этом можно закончить статью. Осталось только сообщить, что к статье прикреплены исходные коды советника, с помощью которого проводилось тестирование. MQL5 и EX5-файлы советника поместите в папку Experts. А папку myStrateges - в папку Include. Также в архиве вы найдете SET-файлы с параметрами советника для различных символов и индикаторов. И, конечно, все отчеты тестера стратегий в HTML.

Прикрепленные файлы |
html_reports.zip (12030.33 KB)
SET_files.zip (59.73 KB)
mql5.zip (118.55 KB)
Последние комментарии | Перейти к обсуждению на форуме трейдеров (15)
ELDAR133
ELDAR133 | 13 июл. 2019 в 09:14
Благодарю за статью! Очень информативно, наглядно и доходчиво.
Forester
Forester | 30 авг. 2019 в 18:29

Прошло 2 года. Можете сделать тестирование на новых данных за 2017-2019 г по выбранным вами параметрам. Это получится форвард.
Обычно лучшие модели на форварде меняют тенденцию с роста на падение.

Интересно с вашей методикой так же будет? Или все же подгонки под историю удалось избежать?

Roman Shiredchenko
Roman Shiredchenko | 26 нояб. 2019 в 04:03
elibrarius:

Прошло 2 года. Можете сделать тестирование на новых данных за 2017-2019 г по выбранным вами параметрам. Это получится форвард.
Обычно лучшие модели на форварде меняют тенденцию с роста на падение.

Интересно с вашей методикой так же будет? Или все же подгонки под историю удалось избежать?

да. кстати. тема интересна. Не знаю как сейчас там дела обстоят - можно посмотреть, но там сигнал опубликованный - счет по нему был слит, за счет ОГРОМНОЙ, по ИМХО, ну или в том числе, разницы - там 10 раз - это отличие СЛ от ТР, условно, СЛ 90 ТР 970 - это бред - так нельзя... Если уж так выставлять, тогда надо например, было цеплять трал с профита...

Сам хочу затестить... и да - это будет форвард.

Что будет получаться - сюад выложу...

behtilb
behtilb | 29 авг. 2022 в 17:08
А нет ли версии для МТ4?
Roman Shiredchenko
Roman Shiredchenko | 30 авг. 2022 в 01:19
behtilb #:
А нет ли версии для МТ4?

Только аналоги в кодэ базе- вот к примеру
Сам его щас на реале юзаю. Прикрутил трал с профита.
Использование индикаторов для RealTime оптимизации советников Использование индикаторов для RealTime оптимизации советников
Ни для кого не секрет, что успешность работы любого торгового робота зависит от правильного подбора его параметров (его оптимизации). Но оптимальные для одного временного интервала параметры не всегда оказываются наилучшими на другом участке истории. А зачастую советники, прибыльные на тестировании, оказываются убыточными в реальном времени. И здесь возникает вопрос о необходимости постоянной оптимизации. А там где появляется много рутинной работы человек ищет пути ее автоматизации. В данной статье я предлагаю свой нестандартный подход к решению данной задачи.
Elder-Ray Биржевой рентген (Bulls Power и Bears Power) Elder-Ray Биржевой рентген (Bulls Power и Bears Power)
Торговая система "Биржевой рентген" на основе индикаторов Bulls Power, Bears Power и Moving Average (EMA — экспоненциальное усреднение). Эту систему описал Александр Элдер в своей книге "Как играть и выигрывать на бирже" (Trading for a living).
Модель продолжения движения - поиск на графике и статистика исполнения Модель продолжения движения - поиск на графике и статистика исполнения
В данной статье я хочу описать программное определение одной из моделей продолжения движения. В основе работы лежит определение двух волн — основной волны и коррекционной волны. В качестве экстремумов будут использованы фракталы, а также, как я их называю, потенциальные фракталы - экстремумы, которые как фракталы еще не сформировались.
Комбинируем трендовую и флетовую стратегии Комбинируем трендовую и флетовую стратегии
Существуют различные стратегии торговли. Одни ищут направленное движение и торгуют по тренду. Другие определяют диапазоны ценовых колебаний и торгуют внутри таких коридоров. И возникает вопрос, можно ли объединить два подхода для увеличения прибыльности торговли?