Палата №6 - страница 18

 
Dr.Drain:
Мне неинтересны Ваши процессы. Конечно, если я возьму в качестве "процесса" синусоиду, я смогу её предсказать в будущее и отфильтровать с предсказанием. Я просил пример алгоритма линейного фильтра, а не пример фильтруемого сигнала.

Уважаемый Михаил! Я понимаю, что у вас крутой друг - специалист по фильтрации, вы ему верите и все такое. Однако, боюсь, вы просто услышали звон, но не поняли, откуда. Теорема о линейных фильтрах говорит о том, что не существует линейного фильтра, который бы для любого процесса на входе давал незапаздывающий отклик. Но это вовсе не значит, что для данного конкретного процесса не существует соответствующего ему линейного фильтра. То же самое можно с известной долей осторожности распространить и на квазилинейные фильтры (те, которые с плывущими или подстраиваемыми параметрами).

Строго говоря, класс процессов, для которых не существует незапаздывающего линейного или квазилинейного фильтра, очень узок: для них как минимум должно выполняться тождественное равенство нулю всех (!) частных коэффициентов автокорреляции (для чисто линейных) и обращение в ноль вариации частной АКФ (для квазилинейных). Так что не надо тут про синусоиду.

 
Это новая инкарнация какого-то уже в прошлом непризнанного гения-тролля? Или новый кто-то? =)
 

Подсказка в более явном виде

Вроде бы фантастика. По разности делаем (статистически обоснованный) "наивный" прогноз - прямая в будущее, а в отношении наблюдаем "знак перевеса вероятности" :-))) Кто опровергнет?

 
alsu:

Теорема о линейных фильтрах говорит о том, что не существует линейного фильтра, который бы для любого процесса на входе давал незапаздывающий отклик.

Ага. До Вас дошло очевидное. Отлично.
 
alsu:

Строго говоря, класс процессов, для которых не существует незапаздывающего линейного или квазилинейного фильтра, очень узок

не надо ля-ля. мы тут не синусоиду хотим фильтровать, и не меандр. ясно, что для потока котировок незапаздывающего линейного фильтра нет.

 
Dr.Drain: Вроде бы фантастика.


Где фантастика, не понятно? И какая фантастика?
 
alsu:

Строго говоря, класс процессов, для которых не существует незапаздывающего линейного или квазилинейного фильтра, очень узок: для них как минимум должно выполняться тождественное равенство нулю всех (!) частных коэффициентов автокорреляции (для чисто линейных) и обращение в ноль вариации частной АКФ (для квазилинейных). Так что не надо тут про синусоиду.

А это-то что за бред? Вы согласны с тем что для графика EURUSD нет незапаздывающего линейного фильтра? и по-Вашему для него что-то там тождественно равно нулю, да ещё не одно, а несколько этого самого чего-то равно нулям. Вы в своём уме? Вы открыли можно сказать фундаментальное свойство любого потока котировок, которым он, по-Вашему, обязан обладать, чтобы Вы не расстроились?

 
LeoV:

Где фантастика, не понятно? И какая фантастика?
Присмотритесь. В ядре идеи лежит неэквивалетность "пары сделок" и сделки "по кроссу". Одно предсказываете "наивно" (прямой), то есть статистически достоверно - второе оказывается имеющим наклон (то есть знак перевеса вероятности хода в какую-то сторону. Фантастика? Или всё тривиально? :-)))
 
Dr.Drain:

Подсказка в более явном виде

Вроде бы фантастика. По разности делаем (статистически обоснованный) "наивный" прогноз - прямая в будущее, а в отношении наблюдаем "знак перевеса вероятности" :-))) Кто опровергнет?


Др.Дрэйн, и МАшка иногда так показывает. ИНОГДА. Как и твой фильтр, иногда.

Проблема в ложных входах никуда не делась. Вот ты говоришь, что не запаздывающий фильтр. Так какого художника он имеет дивергенцию с ценой?!

 
Dr.Drain:

khorosh:


А можете определить что есть "запаздывание"? Что есть "сглаживание" - интуитивно ясно. Это есть уменьшение волатильности выходного сигнала фильтра в сравнении с входным. Нужно "сгладить", но не приобрести запаздывания. Что есть "запаздывание" не ясно (строго - не ясно, интуитивно, на бытовом уровне - вполне). У всех фильтров эти две величины жёстко связаны. Сглаживаем - приобретаем запаздывание. И наоборот. Хороший пример - простые скользящие средние (SMAs).

По результатам длительного общения с одним специалистом в теории фильтрации, мной осознано:


1. Это верно лишь для линейных фильтров. Для нелинейных фильтров, в отличие от линейных, нет строго доказанного принципиального запрета на существование "незапаздывающего сглаживающего фильтра".

2. Насчет Вашего "хотя как его это запазывание выразить в числах я не знаю" - это не только Ваша проблема. Само понятие "запаздывания" не может даже быть сформулировано традиционным языком. Для линейных фильтров всё формулируется в терминах передаточной функции (АЧХ & ФЧХ). Абсолютно все результаты, описанные в литературе для нелинейных фильтров относятся к узкому классу фильтров - "линейный фильтр с медленно меняющимися параметрами". Для таких фильтров понятия АЧХ/ФЧХ также существует (они тоже медленно меняются), соответственно и создание "незапаздывающего сглаживающего фильтра" также невозможно.

3. Для произвольных нелинейных алгоритмов понятия АЧХ/ФЧХ теряют смысл, поэтому само понятие запаздывания, и мера запаздывания никак не определены. А создание незапаздывающего (хотя бы в бытовом смысле, "на глаз") фильтра - не запрещено.

Но определения "незапаздывания" строго я так и не могу дать. Можно воспользоваться хитрым приемом, зайти с конца, определить это аксиоматично, для практического применения этого достаточно. А именно: незапаздывающим назовем такой фильтр, ориентируясь на который игра с ТП=СЛ будет показывать прибыль. Это элементарно. Обратно: если khorosh: считает что мой фильтр запаздывающий, пусть возьмет любой другой запаздывающий (еще и более гладкий) фильтр - например обычную SMA - и попробует прилюдно повторить мои фокусы.

Для нелинейных фильтров, в отличие от линейных, нет строго доказанного принципиального запрета на существование "незапаздывающего сглаживающего фильтра". Того, что я назвал NDNRF - No Delay & No Redrow Filter.

Не вдаваясь в технические тонкости, хотел лишь обратить внимание на вашу склонность идеализировать свои достижения. И фильтр то у вас незапаздывающий и система сверхстабильная. Что это - любовь к красивым словам или желание подразнить форумчан, чтобы вызвать дискуссию?