Палата №6 - страница 16
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
...вероятно тут не обойтись без усреднения или я что-то неправильно понимаю?
Ну во-первых. Построили мы фильтр - давайте применим этот алгоритм к двум парам и посмотрим кросс. И может оказаться что "не запаздывает" (на глаз) в самих парах, не запаздывает в отношении (!!!), а в произведении - запаздывает. Если смогли сделать такое что не запаздывает (на глаз) одновременно и в отношении и в произведении - как на картинке - это уже шаг вперед. Хотя на картинке запаздывающие фильтры :-)
Так вот. Я хотел показать одну из старых идей. Где сразу и не видно что всё основано тупо на SMA. Что неминуемо если усреднять данные из прошлого любым способом, даже очень извращённым.
Итак: введем в рассмотрение две кривые. EURUSD и GBPUSD. Я буду их далее называть условно ED и PD. Может кто-нибудь построить некие дополнительные кривые, EDq (на графике ED будем её рисовать) и PDq (а эту на графике PD будем рисовать), такие, чтобы разность EDq и PDq опережала разность ED и PD на некоторое наперед заданное число баров (пусть а баров), а суммы совпадали: EDq+PDq = ED+PD. Кто-нибудь может? :-)
P.S. Только я не могу попасть в "профиль"? Нажатие по этой ссылке всегда оканчивается ошибкой. Даже аватар не поставить.
https://www.mql5.com/ru/users/dr.drain/
Для нелинейных фильтров, в отличие от линейных, нет строго доказанного принципиального запрета на существование "незапаздывающего сглаживающего фильтра".
Вы, наверное, крайне удивитесь, но для линейных фильтров такого доказательства тоже нет.
(На самом деле все зависит от фильтрующего сигнала - причем и в том, и в другом случае)
Вы, наверное, крайне удивитесь, но для линейных фильтров такого доказательства тоже нет.
(На самом деле все зависит от фильтрующего сигнала - причем и в том, и в другом случае)
Читая эту ветку все дальше и дальше, все больше убеждаюсь в противоречивой личности топикстартера. С одной стороны по картинкам из MathCAD'а и умным рассуждениям о вероятности чувствуется внушительный багаж знаний
Ну, стоит вспомнить небезызвестного героя нашего форума, который и формулы напишет, и статью вумную, да и цели ставит внушительные))) например, собственная электростанция
https://www.mql5.com/ru/users/dr.drain/
ага. и там я выбираю "редактировать" и попадаю по ссылке https://www.mql4.com/ru/users/edit/Dr.Drain в никуда.
Вы, наверное, крайне удивитесь, но для линейных фильтров такого доказательства тоже нет.
(На самом деле все зависит от фильтрующего сигнала - причем и в том, и в другом случае)
Для линейных - есть. Строго. Задолго до Вас. Есть такая теорема даже. А шо такое "фильтрующий сигнал"??? 0_о