Палата №6 - страница 37

[Рустам]

стандартный объемы = количество тиков ~ Частота (по крайней мере можно так представить)

[Леонид]

FAQ: ООС рулит, точнее ФПЧ. Сделать подстройку можно, только вот даст ли это результаты (то что будет запаздывать - однозначно). Ну и по моим наблюдением нужно фильтровать сразу несколько плывущих несущих. В общем вопросов море. И главный - а стоит ли ???

Запаздывать будет адназначно и бесповоротно ))) Поэтому анреал )))

[Hide]

FAQ:

Цена тут не при чем. Если основываться на цене, то мы никуда не дойдем с этим фильтром. Я брал за основу ускорение цены.

Хитро как то.

[[Удален]]

Я смотрю тут ужас какой-то :-))) Я тоже делал фильтр в свое время, ориентированный на скорость процесса.

[Леонид]

FAQ: стандартный объемы = количество тиков ~ Частота (по крайней мере можно так представить)

Тики врядли возможно признать частотой, даже если брать не МТ, а е-сигнал (к примеру), поскольку каждый тик представляет собой не равнозначный объем сделки по данному инструменту, а просто сделку, которая имеет абсолютно разный объем в каждом новом приходящем тике.

[[Удален]]

вот даже могу выложить хороший фильтр

[[Удален]]

А также рассказать его внутреннее устройство.

[Леонид]

Dr.Drain: А также рассказать его внутреннее устройство.

Рассказывайте, рассказывайте....)))

[[Удален]]

LeoV:

Рассказывайте, рассказывайте....)))

Представьте что у Вас есть график цены. Допустим, EURUSD. Мы можем его численно продифференцировать. Получить значения производных, точнее первых разностей в единицах минимального изменения цены, например, в 0,0001 или в 0,00001 или в каких захотим.

Далее я делаю хитрый финт ушами. Что если я буду рисовать не просто саму производную (первые разности), а мощно нелинейно искажённую производную? Например, устрою степенную функцию, и буду возводить в степень, да хоть в квадрат. То есть там где производная была 2 единицы 0,00001 станет 4, а где десять - сто.

[[Удален]]

Далее я по этому нелинейно искаженному массиву первых разностей могу нарисовать "расширенный график цены". По такому правилу: берем каждое значение цены и повторяем его столько раз, каково значение соответствующего бара нашей "производной". То есть если оно к примеру 1000, то повторяем 1000 раз соответствующее значение цены.

А потмо сглаживаем "расширенный массив" обычным алгоритмом SMA с постоянным количеством баров усреднения. А потмо проводим операцию "сужения" сглаженного массива, выбирая бары из которых рисуем уже собственно фильтр. В итоге оказывается что для разных по волатильности участков проведено сглаживание на порядки разное по запаздыванию.