Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Цена тут не при чем. Если основываться на цене, то мы никуда не дойдем с этим фильтром. Я брал за основу ускорение цены.
вот даже могу выложить хороший фильтр
Рассказывайте, рассказывайте....)))
Рассказывайте, рассказывайте....)))
Представьте что у Вас есть график цены. Допустим, EURUSD. Мы можем его численно продифференцировать. Получить значения производных, точнее первых разностей в единицах минимального изменения цены, например, в 0,0001 или в 0,00001 или в каких захотим.
Далее я делаю хитрый финт ушами. Что если я буду рисовать не просто саму производную (первые разности), а мощно нелинейно искажённую производную? Например, устрою степенную функцию, и буду возводить в степень, да хоть в квадрат. То есть там где производная была 2 единицы 0,00001 станет 4, а где десять - сто.
Далее я по этому нелинейно искаженному массиву первых разностей могу нарисовать "расширенный график цены". По такому правилу: берем каждое значение цены и повторяем его столько раз, каково значение соответствующего бара нашей "производной". То есть если оно к примеру 1000, то повторяем 1000 раз соответствующее значение цены.
А потмо сглаживаем "расширенный массив" обычным алгоритмом SMA с постоянным количеством баров усреднения. А потмо проводим операцию "сужения" сглаженного массива, выбирая бары из которых рисуем уже собственно фильтр. В итоге оказывается что для разных по волатильности участков проведено сглаживание на порядки разное по запаздыванию.