Палата №6 - страница 3

Новый комментарий
 
DmitriyN:
Давайте конкретную ситуацию разберём. 2008-й год, тренд фиг знает сколько пунктов вниз.
Потом откат на 50 % считая до уровня сопротивления/поддержки. На это ушло месяца 2 или что-то вроде того.

не бывает "тренда фиг знает сколько вниз". Там 100% были дергания (коррекции) вверх с масштабом (размахом, ходом цены) более 50 пипс, который я использую для ТП=СЛ. А раз так мне неважно направление более крупного движения.
 
Dr.Drain:

Ах это. Легко. Неважно куда идёт цена, важно как идёт. Я могу хоть сейчас сгенерировать Вам график, который будет иметь тупой неубиваемый тренд вверх, но все 100% сделок buy с ТП=СЛ=50 пипс закроются по СЛ. Тем более что на практике Вы не можете указать "тренд" не задав масштаб по оси цены, о котором идёт речь. До того как Вы указали масштаб то есть величину ожидаемого ТП при открытии сделки с равными ТП и СЛ, Вы не можете принять решение. Ибо в один и тот же момент может быть одинаково верно и решение продать и решение купить. И оба закроются по ТП. В разное время (сначала сделка с меньшим ТП, потом с бОльшим, разумеется). Если бы Вы могли разделять тренд и флет, заранее задав масштаб (а иначе не вправе вообще говорить эти слова) - это было бы ещё одним представлением (формулировкой) Грааля. Но Вы не можете. Так что давайте не будем о "длинных трендах".

Многа букф. Нефкурил ))))
 
Dr.Drain:
Roman100, если Ваш алгоритм реально работает, он может быть переформулирован в более наглядный в виде незапаздывающего неперерисовывающегося фильтра. Если такой переход сделать нельзя - Ваш алгоритм не имеет предсказательной силы, позволяющей сдвинуть вероятность выше 50%.

Подходы -то разные могут быть) . Если так судить, то мой фильтр даже "опрежает";;) т.к используются исключительно отложенные ордера.
 
Dr.Drain:

Выглядит не очень презентабельно единственно из-за маленького числа сделок.

Нуу, по такому количеству сделок особо выводов нельзя более-менее адекватных сделать пока что..
 
Нет-нет. Чтобы понять что Ваш фильтр ничего не опережает, рассмотрите его на простых сигналах вместо цены: меандр, синусоида, треугольная пила, и, главное: ступенька. Вот на ней и увидите всё запаздывание. Ибо чудес не бывает, и заранее предсказать где произойдёт бросок и что отката не будет Вы не можете.
  
вот блок открытия ордеров
==========
/ ордера есть - значит выйдем
if (TotalOpenOrders > 0) { return(0); }
// ордеров нету - выставим случайные
   Cen1 = MathRand();
   Chi = DoubleToStr(Cen1,0);
   //   
   Lots = 0.1;
   // через жопу определяем чётное ли число - вообщето решается одной строкой типа if (Cen1&1) {нечет}
   // но пишу так чтобы Енот смог разобраться :)
   if(StringLen(Chi)>1) {
      Chi = StringSubstr(Chi,StringLen(Chi)-1,1);
   }
   if (Chi == "0" || Chi == "2" ||Chi == "4" ||Chi == "6" ||Chi == "8") { // чётное число - Байки ставим
      OrderSend(Symbol(), OP_BUY, Lots, Ask, 3, Ask - BaSL*Point, Ask + BaTP*Point,"My order #"+total,16384,0,Green);
      return(0);
   }
   // число Нечётное
   OrderSend(Symbol(), OP_SELL, Lots, Bid, 3, Bid + SeSL*Point, Bid - SeTP*Point,"My order #"+total,16384,0,Red);
// выходим   
return(0);

а что там в 2008? вот к примеру Случайный вход ТП = СЛ результ такой...:


\\\\\\\\\\\\\\\\\

СимволEURUSD (Euro vs US Dollar)
Период5 Минут (M5) 2008.01.02 10:00 - 2008.12.31 17:55 (2008.01.01 - 2009.01.01)
МодельВсе тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
ПараметрыLots=0.1; BaTP=500; BaSL=500; SeTP=500; SeSL=500;

Баров в истории74639Смоделировано тиков4156824Качество моделирования90.00%
Ошибки рассогласования графиков0




Начальный депозит10000000.00



Чистая прибыль2182.38Общая прибыль40017.71Общий убыток-37835.33
Прибыльность1.06Матожидание выигрыша1.40

Абсолютная просадка1984.76Максимальная просадка2760.01 (0.03%)Относительная просадка0.03% (2760.01)

Всего сделок1558Короткие позиции (% выигравших)772 (51.81%)Длинные позиции (% выигравших)786 (51.02%)

Прибыльные сделки (% от всех)801 (51.41%)Убыточные сделки (% от всех)757 (48.59%)
Самая большаяприбыльная сделка50.00убыточная сделка-50.84
Средняяприбыльная сделка49.96убыточная сделка-49.98
Максимальное количествонепрерывных выигрышей (прибыль)8 (399.79)непрерывных проигрышей (убыток)9 (-450.63)
Максимальнаянепрерывная прибыль (число выигрышей)399.79 (8)непрерывный убыток (число проигрышей)-450.63 (9)
Среднийнепрерывный выигрыш2непрерывный проигрыш2



 
Dr.Drain:

не бывает "тренда фиг знает сколько вниз". Там 100% были дергания (коррекции) вверх с масштабом (размахом, ходом цены) более 50 пипс, который я использую для ТП=СЛ. А раз так мне неважно направление более крупного движения.

Грубо говоря 2100 пунктов вниз и 970 вверх (точно - не считал). Процессия растянулась на 10 недель.

 
Roman100:
Нуу, по такому количеству сделок особо выводов нельзя более-менее адекватных сделать пока что..


Можно. Есть два способа делать выводы. 1. Гипотеза - эксперимент - подтверждение или опровержение гипотезы и 2. многа-многа-экспериментаф - статобработка - высасывание гипотезы.

Вот если по пути 1 идти, гипотеза (теория) -> эксперимент, что для её (гипотезы) подтверждения не нужно много экспериментов для выявления статистики и высасывания гипотезы - довольно и того небольшого количества данных и зафиксированного наклона вверх, чтобы резонно предположить, что теория работает.

 
DmitriyN:

Грубо говоря 2100 пунктов вниз и 970 вверх (точно - не считал). Процессия растянулась на 10 недель.


Значит по этой паре был бы устойчивый Ппц. Допустим. Но пар-то в торговле не одна, и не две, а десяток и более. В среднем происходит эффективное усреднение всё равно и на этом уровне тоже. Я ушёл спать. Вернусь завтра вечером по мск.
 
Dr.Drain: В среднем происходит эффективное усреднение всё равно и на этом уровне тоже.

Это хто так решил?
12345678910...78
Новый комментарий
Причина обращения: