Палата №6 - страница 68

[[Удален]]

DmitriyN:
Михаил, какова у вас получается рассчётная доля прибыльных сделок в маткаде? Есть ли смысл применять разные значения ТР и SL?

В смысле теоретически ожидаемой величины? Без спреда - асимптотически приближается к 2/3 ровно при увеличении числа сделок до бесконечности. С учётом спреда конечно заметно ниже. Процентов 60 максимум вон выходит. Да и в модели есть некоторые допущения, роль которых невелика, но знак их таков что реально следует ожидать меньше. Ну примерно так и есть как должно быть. Применяя фильтрацию входов едва ли не "на глаз" отбирая наиболее эффективные можно повысить хоть до 90%, но это уже шаманизм, и потому особо нет желания заниматься этим. Смысл изменения величины ТП=СЛ сводитсяе единственно к уменьшению относительной значимости спреда, не более. Если при ТП=СЛ=50 пипс и спреде 3, имеем 47 пипс для СЛ и 53 для ТП, то есть вероятности их достижения 53 и 47 процентов, то есть отрицательному перевесу в 3%, то в случае ТП=СЛ=10 пипс и спреде 3 пипс имеем изначальный отрицательный перевес вероятности в пользу СЛ в 15%, то есть 65% вероятность СЛ и 35% вероятность ТП, и тут система уже не сможет показать прибыль. Будет держаться из последних сил в нуле.

[[Удален]]

Dr.Brain:
Что заставляет Вас так думать? Вы можете взять стейт и ручками выделить сделки по одной любой паре. Заодно и выложите сюда результаты "исследования". А я посмеюсь. Можете также показать на одном рисунке несколько кривых, соответствующих результатам торговли по нескольким отдельным парам. Мне кстати даже интересно было бы глянуть на это.

Так вы уже один раз смеялись

это EURUSD

[Nikitoss]

Dr.Brain:
Фильтр обязан "зависеть от ряда". То есть его форм должна быть похожа на форму исходного графика. Иначе какой же это фильтр. Если в подброшенном Вами ряде распределение первых разностей будет белым (в частности гауссовым) шумом - будет демонстрироваться вероятность ТП=50%. Чудес не бывает.

отмазались) . Спрошу иначе. Если дать вам ряд в котором распределение первых разностей не будет являтся белым шумом, то фокус останется?

[[Удален]]

YOUNGA:

Так вы уже один раз смеялись. это EURUSD

Я вообще не понимаю что изображено на вашей картинке. Вижу какой-то прямоугольный импульс. Ну одна сделка закрылась по СЛ, потом следующая по ТП. И чего? Где смеяться или плакать?

[[Удален]]

Nikitoss:

Спрошу иначе. Если дать вам ряд в котором распределение первых разностей не будет являтся белым шумом, то фокус останется?

В зависимости от природы ряда. Представьте что я "утяжелю хвосты" распределения, так что вероятности выбросов (чисто случайных) по 200-300 пипс будут заметны, что едва ли не каждый десятый бар 200-300 пипс. Конечно тут будет чисто случайный результат в итоге. По-моему очевидно, что что на входе, то и дозволялет или не дозволяет фокусы.

[[Удален]]

Давайте на спор -форумчане ниже напишут что это без моей подсказки

[[Удален]]

YOUNGA:
Давайте на спор -форумчане ниже напишут что это без моей подсказки

Возможно. Я не силён в "стандартных индикаторах". Мне этот бред просто не интересен. И Вам советую это всё выбросить.

[михаил потапыч]

Dr.Brain:
Подрастает потихоньку я смотрю :-) Ути-пути :-)

А куда смотреть то ?

Где растет ?

72 страницы клинического фетишизма

или таки есть инвест или мониторинг ?

[khorosh]

YOUNGA:
Давайте на спор -форумчане ниже напишут что это без моей подсказки

Подсказка на графике - есть название индюка.

[[Удален]]

DmitriyN:
Михаил, допустим вы работаете по паре EURUSD. Информацию для фильтра по этой паре вы берёте из GBPUSD и EURGBP, например. Этого достаточно?
Или же ещё необходима и информация от самой пары EURUSD? Сколько пар необходимо, как минимум, для работы фильтра?

Достаточно. Мы же обсуждали. Независимых переменных две. Если есть GBPUSD и EURGBP, то EURUSD "не нужна", в том смысле что она есть следствие первых двух и может быть вычислена, натурные измерения здесь попросту избыточны. Только лишний шум на уровне спреда или меньше. Мы говорили, что есть две задачи:

1. три отдельно взятых графика А, В, С=f(A,B). необходимо построить незапаздывающий фильтр для каждого из трех графиков по отдельности. Для А, пользуясь только графиком а. Для В, пользуясь только графиком В, и для С, пользяусь тольо графиком С.

2. три рассматриваемых в совокупности графика А, В, С=f(A,B). необходимо построить незапаздывающий фильтр для каждого из трех графиков одновременно. Для А, пользуясь всей совокупностью данных, для В, пользуясь всей совокупностью данных, и для С, пользуясь всей совокупностью данных.

Я утверждаю, что эти задачи принципиально различны. Задача 1 недоопределена. Не имеет решения. Задача 2 вполне определена. Имеет решение. Ибо строящиеся незапаздывающие фильтры связаны уравнением связи - пересчета по треугольнику подобно оригинальным графикам цены.

Вы это хотите понять? Это очевидно. Если вопрос "а как это сделать?", то тут no comments :-)