Палата №6 - страница 50

[[Удален]]

Видите ли, у меня нет нужды в инвестициях. Потому что у меня есть работающая ТС. Тем не менее я уже сказал, я подумаю насчёт ПАММ. Пока толочь воду в ступе на эту тему правда без надобности. Дождитесь хотя бы ещё пары сотен сделок. А то пока их менее 200. :-)

[moskitman]

успехов (без сарказма)

[[Удален]]

Предлагаю основателю ветки такой эксперимент - он подсоединяет свой индикатор к готовому советнику и тестирует на одно паре ...(У автора прямым текстом написано что используемый принцип суперпозиции по парам) Кстати а индикатор под мт4 написан? И потом демонстрирует отчет (подключить индикатор тут на форуме помогут). А затем все удовлетворенные расходятся- форумчане молча и оскорбленные, а автор гордый и с подтвержденной идеей.

[[Удален]]

YOUNGA:
Предлагаю основателю ветки такой эксперимент - он подсоединяет свой индикатор к готовому советнику

я не очень знаком с хитростями мт и мкл. что, есть "универсальные советники", которые могут открывать сделки по любому "присоединённому" к ним индикатору? боюсь что мой "индикатор" реализован слишком плохо алгоритмически и не очень просто математически, чтобы его вообще было возможно переписать в мкл, проще пользовать маткад. тем боле я на месте разработчиков мт обязательно оставил бы себе возможность копирования кода советников, просто так, на всякий случай, вдруг кто-то из миллионов пользователей что-то хорошее придумает. так что я принципиально против перенесения алгоритма в среду мт. или кто-то верит что у мт нет backdoors?

[Rorschach]

Dr.Drain:
я не очень знаком с хитростями мт и мкл. что, есть "универсальные советники", которые могут открывать сделки по любому "присоединённому" к ним индикатору? боюсь что мой "индикатор" реализован слишком плохо алгоритмически и не очень просто математически, чтобы его вообще было возможно переписать в мкл, проще пользовать маткад. тем боле я на месте разработчиков мт обязательно оставил бы себе возможность копирования кода советников, просто так, на всякий случай, вдруг кто-то из миллионов пользователей что-то хорошее придумает. так что я принципиально против перенесения алгоритма в среду мт. или кто-то верит что у мт нет backdoors?

Тогда сделайте связку мт-маткад

[[Удален]]

Rorschach:

Тогда сделайте связку мт-маткад

я и есть такая связка. данные экспортируются из мт в текстовые файлы, читаются и обрабатываются маткадом, результат выдаётся в удобном мне представлении, с той или иной степенью надёжности (каюсь, если бы я входил в рынок реже и показал бы обитателям форума не 200, а 20 сделок, вероятность ТП была бы не 60, а, к примеру, 80%. Но тут уже вопрос разумности этого баланса для демонстрации системы. Лучше больше сделок (малоприбыльных, но в среднем все равно прибыльных, с вероятностью ТП 60%), нежели 10 сделок в месяц с вероятностью как бы 0,9, но опять же по совокупности большого числа сделок, без гарантий в каждом конкретном случае.

[Rorschach]

Dr.Drain:
я и есть такая связка. данные экспортируются из мт в текстовые файлы, читаются и обрабатываются маткадом, результат выдаётся в удобном мне представлении, с той или иной степенью надёжности (каюсь, если бы я входил в рынок реже и показал бы обитателям форума не 200, а 20 сделок, вероятность ТП была бы не 60, а, к примеру, 80%. Но тут уже вопрос разумности этого баланса для демонстрации системы. Лучше больше сделок (малоприбыльных, но в среднем все равно прибыльных, с вероятностью ТП 60%), нежели 10 сделок в месяц с вероятностью как бы 0,9, но опять же по совокупности большого числа сделок, без гарантий в каждом конкретном случае.

Сделайте автомат и не мучайтесь. И на результат z-счета обратите внимание, наклон фильтра вносит сильное влияние на результат.

[[Удален]]

Да я вроде не мучаюсь. Пара кликов мышью на экспорт котировок из мт посредством специализированного скрипта, выполняющего предобработку, ожидание пока считается, и можно открывать сделки. Что есть z - счёт?

[LIZ]

Rorschach:

Сделайте автомат и не мучайтесь. И на результат z-счета обратите внимание, наклон фильтра вносит сильное влияние на результат.

Так может доктор боится что автомат сольет.. И чтобы не поколебить веру в фильтр тесты не проводит и вручную шаманит. Если нет, то действия доктора не совсем адекватны.

Он роет канаву руками, когда рядом стоит экскаватор.

[LIZ]

Heroix:

А кто сказал "незапаздывающая средняя"?! (риторический вопрос)

Др.Дрэйн, ваш фильтр работает с прошлыми ценами?

Там вроде бы фильтрация максимальных импульсов на основе прошлого, но среднее не считается. Рынок на мелких тф проявляет довольно стабильную импульсивность.