Палата №6 - страница 51
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
... действия доктора не совсем адекватны. Он роет канаву руками, когда рядом стоит экскаватор.
Возможно. Кто-нибудь возьмётся написать "универсальный советник", который бы:
1. раз в 10-15 минут (по закрытию пары-тройки баров М5) сбрасывал котировки в текстовый файл (в один файл столбцы close по скажем 10 валютным парам, притом фильтруя возможные отсутствующие бары, и если таковые встречаются, заполняя их последними доступными значениями - то есть в одной строке все значения либо относятся к одному моменту времени, либо в отдельных столбцах подставлены по последним доступным значениям, главное чтобы не было строк где котировки несинхронны);
2. запускал executable файл (имя файла выбирается в советнике);
3. ждал 5 минут пока .exe произведёт вычисления и запишет текстовый файл results.txt;
4. открывал (или не открывал) сделки, черпая указания из файла results.txt;
5. goto 1.
Рынок на мелких тф проявляет довольно стабильную импульсивность.
Рынок на всех тф одинаков. Я уже писал об этом. Если я сотру цифры с осей, Вы не сможете указать с какого тф я взял паттерн. Даже по достаточно длинной выборке (1000 баров, к примеру). По десятку-другому баров - тем более. Это называется фрактальность.
P.S. Я не утверждаю, что разницы между тф нет. Более того, я утверждаю что она есть. Но она не является определеющей вид паттерна. Она суть эффекты меньшего порядка значимости, чем те, которые определяют паттерны. Так что в принципе "угадать тф" без цифр по осям можно. С некоторой (не слишком большой) достоверностью. Но это: 1 - не для средних умов, 2 - не имеет практической ценности.
Что есть z - счёт?
https://www.mql5.com/ru/articles/1492
и что это означает? у вас же снова какой-то бред изображён. горизонтальная линия эквити - есть бред.
по ссылке читали???
по ссылке читали???
по ссылке читали???
Метод вычислений глуп.
"Это означает, что с вероятностью 99.74% сделки на этом торговом счете имели положительную зависимость между собой (Z-счет отрицателен)" - конечно, если я открываю на продажу или покупку EURUSD, GBPUSD, EURJPY, GBPJPY, CADUSD - и потом ловлю 5 ТП или 5 СЛ они зависимы между собой. Кто бы сомневался. Однако что-то меня заставляет выбирать направления входа так, что ТП больше. Описанный метод применим для рассмотрения торговли по одной паре. Притом даже неясно как потом усреднить значения полученные для 10 пар. Да и вообще обоснованность исходной формулы вызывает улыбку.
Метод вычислений глуп.
"Это означает, что с вероятностью 99.74% сделки на этом торговом счете имели положительную зависимость между собой (Z-счет отрицателен)" - конечно, если я открываю на продажу или покупку EURUSD, GBPUSD, EURJPY, GBPJPY, CADUSD - и потом ловлю 5 ТП или 5 СЛ они зависимы между собой. Кто бы сомневался. Однако что-то меня заставляет выбирать направления входа так, что ТП больше. Описанный метод применим для рассмотрения торговли по одной паре. Притом даже неясно как потом усреднить значения полученные для 10 пар. Да и вообще обоснованность исходной формулы вызывает улыбку.
А вообще, пробовали учитывать направление фильтра, результаты от этого меняются?
по ссылке читали???
Теперь мы можем взглянуть на таблицу участников Чемпионата Automated Trading Championship 2006 немного другими глазами.
Ха-ха-ха. Чем меньше z, тем больше прибыль. Построю по той табличке может дома стохастическую зависимость :-) У меня по Вашим оценкам -3,59 (на самом деле не имеет смысла при сделках по разным парам и выборе их по моему произволу) соответствует почти первой строчке рейтинга с максимальной прибылью. Мяу.