Artigos sobre como automatizar sistemas de negociação na linguagem MQL5

Continuação da conversa sobre padrões que podem ser detectados pelo trader ao operar pares de moedas. Esta parte descreve os padrões formados durante o uso combinado de indicadores de tendência. Como ferramentas de análise são usados indicadores construídos com base num índice de moeda.

A MetaTrader 5 permite desenvolver e testar robôs que negociam simultaneamente em vários instrumentos. O testador de estratégia embutido na plataforma baixa automaticamente - a partir do servidor de negociação da corretora - o histórico de ticks e leva em conta as especificações do contrato, assim, o desenvolvedor não precisa fazer nada com suas mãos. Isto torna possível reproduzir com facilidade e confiança todas as condições do ambiente de negociação, até intervalos de milissegundos entre o surgimento de ticks em símbolos diferentes. Neste artigo, vamos mostrar como desenvolver e testar estratégias de spread em dois futuros da Bolsa de Valores de Moscou (MICEX-RTS).

Seguindo o nosso artigo anterior, sobre os princípios de negociação de cestas de moeda, vamos analisar os padrões que os traders podem detectar. Também consideraremos as vantagens e desvantagens de cada padrão e forneceremos algumas recomendações sobre seu uso. Os indicadores baseados no oscilador Williams, serão utilizados como ferramentas de análise.

No artigo regras de estratégias de negociação formalizadas e programadas Turtle Soup e Turtle Soup Plus One a partir do livro de Linda Raschke e Laurence Connors Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies. As estratégias descritas no livro receberam uma ampla acolhida, no entanto é importante entender que os autores conceberam suas ideias com base no comportamento do mercado de há 15-20 anos.

Este artigo trata de como criar instrumentos (indicador e Expert Advisor) para estudo sobre a Estratégia de Negociação '80-20' descrita no livro "Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies" de Linda Raschke e Laurence Connors. Na linguagem MQL5, estão estabelecidas as regras desta estratégia, e seu principal indicador e Expert Advisor estão testados com base no histórico atual de mercado.

Ao procurar por um sinal, os assinantes são orientados principalmente para o aumento global na conta do Provedor, e isto é, na verdade, lógico. No entanto, além disso, é importante levar em conta os riscos potenciais incorridos por uma estratégia de negociação específica. Neste artigo, nós lhe mostraremos como avaliar simples e claramente o Sinal de interesse utilizando diversos indicadores.

Análise do histórico de negociação e construção de gráficos HTML de distribuição de resultados de negociação, dependendo do momento da entrada no mercado. Os gráficos são exibidos em três seções, isto é: por horas, dias, semanas e meses.

Será que é possível criar um Expert Advisor que, de acordo com os comandos do código, otimize os critérios de abertura e fechamento das posições automaticamente e em intervalos regulares? O que acontecerá se nós implementarmos no EA uma rede neural (um perceptron multi-camada) que, sendo módulo, analise o histórico e avalie a estratégia? É possível dar ao código um comando para uma otimização mensal (semanal, diária ou por hora) de rede neural com um processo subsequente. Assim, é possível criar um Expert Advisor que se auto-otimize.

Os sistemas automáticos de scalping são considerados não só o auge do trading algorítmico, mas também os mais difíceis na escrita do código. Neste artigo, nós mostraremos como -usando os recursos embutidos de depuração e teste visual- construir estratégias baseadas na análise de ticks entrantes. O desenvolvimento de regras de entrada e saída muitas vezes exige anos de negociação manual. Mas com a MetaTrader 5 você pode rapidamente verificar qualquer estratégia semelhante no histórico real.

O artigo descreve as regras do sistema de negociação Bill Williams, o procedimento da aplicação de um módulo MQL5 desenvolvido com o objetivo de procurar e marcar padrões deste sistema no gráfico, as negociações automatizadas de acordo com os padrões encontrados e por fim, apresenta os resultados dos testes em vários instrumentos de negociação.

Neste artigo mostraremos os resultados de teste de uma estratégia de negociação simples em três modos: "OHLC em M1", "Todos os ticks" e "Cada tick baseado em ticks reais" usando os ticks gravados a partir do histórico.

Este artigo aborda os principais princípios estabelecidos nos algoritmos evolutivos, suas variedades e características. Vamos fazer uma experiência com um Expert Advisor simples, usado como exemplo para mostrar os benefícios do sistema de negociação a partir da otimização. Também iremos considerar programas de software que implementam otimizações genéticas, evolutivas, entre outros, fornecendo exemplos de aplicação ao otimizar um conjunto preditor e os parâmetros do sistema de negociação.

Na última parte da série de artigos sobre o mecanismo de negociação CStrategy, vamos considerar a operação simultânea de vários algoritmos de negociação, aprenderemos a carregar estratégias de arquivos XML, e apresentaremos um painel simples para selecionar Expert Advisors partir de um único módulo executável e gerenciar os seus modos de negociação.

Este artigo continua a série de publicações do modelo universal de um Expert Advisor. Esta parte descreve em detalhes o modelo de eventos original, baseado no processamento de dados centralizado e considera a estrutura da classe base CStrategy.

Qualquer desenvolvedor de Expert Advisor, independentemente de suas habilidades de programação, diariamente é confrontado com as mesmas tarefas de negociação e problemas algorítmicos, que devem ser resolvidos para organizar um processo de negociação confiável. O artigo descreve as possibilidades do motor de negociação CStrategy que possibilita a solução destas tarefas e fornece ao usuário um mecanismo eficaz para descrever uma idéia de negociação personalizada.

Neste artigo, vamos continuar a análise dos algoritmos do motor de negociação CStrategy. A terceira parte da série contém uma análise detalhada com exemplos de como desenvolver estratégias de negociação específicas usando esta abordagem. É dada uma atenção especial aos algoritmos auxiliares - sistema de registro Expert Advisor e acesso a dados usando um indexador convencional (Close[1], Open[0], etc).

O sistema "Método da área" funciona com base na interpretação pouco comum das leituras do oscilador RSI. Neste artigo fala-se tanto do indicador que processa o método da área, como do conselheiro que negocia de acordo com este sistema. Além disso, adicionamos resultados de teste detalhados do conselheiro para vários símbolos, timeframes e valores de área.

Para ampliar as possibilidades dos traders de retail-Forex, foi adicionado à plataforma a cobertura (segundo sistema de registro). Agora, segundo o instrumento, você pode ter várias posições, incluindo posições opostas. Isto permite implementar estratégias de negociação com o assim chamado bloqueio, por outras palavras, se o preço estiver contra o trader, ele terá a possibilidade de abrir uma posição na direção oposta.

O artigo apresenta a plotagem do gráfico de spindles e seu uso em estratégias de negociação e experts. Primeiro vamos discutir a aparência do gráfico, plotagem e conexão com o gráfico de velas japonesas. Em seguida, analisaremos a implementação do indicador no código fonte na linguagem MQL5. Vamos testar o expert com base no indicador e formular uma estratégia de negociação.

A lógica completa da teoria do mercado que cobre todos os tipos e variedades de mercados de bens e serviços, não estava disponível até agora aos mercados micro e macro, como o Forex. Este artigo aborda a essência de uma nova teoria do mercado com base na análise do lucro, revela padrões de mudança dos preços em andamento e o princípio da operação de um mecanismo a permitir que o preço encontre o seu valor ideal, através da formação de uma cadeia de preços virtuais que desenvolvem um controle sobre o preço real. Mecanismos de formação e de mudança das tendências do mercado também são identificados aqui.

Os desenvolvedores de robôs investidores não precisam mais procurar traders para prestarem os seus serviços aos que desejam seus próprios Expert Advisors - agora os traders vão encontrá-los. Atualmente, milhares de traders encomendam serviços a desenvolvedores no serviço Freelance MQL5 e pagam por este trabalho no próprio site MQL5.com. Durante 4 anos, este serviço tem facilitado a vida de três mil traders que pagaram por mais de 10 000 serviços prestados. E esta atividade dos traders e desenvolvedores está em constante crescimento!

Este artigo considera o uso do pacote Rattle na busca automática de padrões para prever as posições compradas ou vendidas dos pares de moedas no Forex. Este artigo pode ser útil tanto para novatos quanto para profissionais experientes.

Este artigo explica a idéia da programação multi-modo de um robô de negociação em MQL5. Cada modalidade é implementada com a abordagem orientada a objetos. São fornecidos as instâncias de ambos os modos de hierarquias de classe e das classes para testes. A programação multi-modo de robôs de negociação presumi-se levar em conta todas as peculiaridades de cada modo operacional de um EA escrito em MQL5. Funções e enumerações são criadas para identificar o modo.

Este artigo descreve uma nova abordagem para cobertura de posições e desenhar uma linha na discussão entre os usuários do MetaTrader 4 e MetaTrader 5 sobre esta questão. Ele é uma continuação da primeira parte: "Negociação Bidirecional e de Cobertura de Posições no MetaTrader 5 Através do Painel de HedgeTerminal, Parte 1". Na segunda parte, nós discutimos a integração do Expert Advisors personalizado com o HedgeTerminalAPI, que é uma biblioteca de visualização especial projetada para a negociação bidirecional em um ambiente de software confortável, fornecendo ferramentas para o gerenciamento de posições de forma conveniente.

O artigo descreve a automação da plotagem de linhas de tendência com base no indicador Fractals usando MQL4 e MQL5. A estrutura do artigo fornece uma visão comparativa da solução para as duas linguagens. As linhas de tendência são plotados usando os dois últimos fractais conhecidos.

Por ocasião do quarto aniversário do Serviço Freelance MQL5, nós preparamos uma infográfico demonstrando os resultados do serviço durante todo o tempo de sua existência. Os números falam por si mesmo: mais de 10.000 pedidos no valor total de 600 mil dólares foram executados até a presente data, enquanto que 3.000 clientes e 300 desenvolvedores já utilizaram o serviço.

Você gostaria de ver um gráfico horário com barras que variam sua abertura de segundos até o quinto minuto da hora? Como que se parece um gráfico redesenhado quando o tempo de abertura das barras está mudando a cada minuto? Que vantagens temos em negociar em tais gráficos? Você irá encontrar as respostas para estas perguntas neste artigo.

A rede de hospedagem virtual em nuvem foi desenvolvida especialmente para o MetaTrader 4 e o MetaTrader 5, possuindo todas as vantagens de uma solução nativa. Obtenha os benefícios de nossa oferta gratuita por 24 horas - teste um servidor virtual agora mesmo.

Este artigo é dedicado ao gráfico "Ruptura de Três Linhas" sugerido por Steve Nison em seu livro "Beyond Candlesticks". A maior vantagem deste gráfico é que ele permite filtrar pequenas flutuações de preço, em relação ao movimento precedente. Nós vamos discutir os princípios da construção do gráfico, o código do indicador e alguns exemplos de estratégias de negociação baseadas nele.

Vamos agora dar forma a idéia do Twitter baseado em PHP que foi introduzido na primeira parte deste artigo. Nós estamos reunindo as diferentes partes do SDSS. Quanto a arquitetura do sistema pelo lado do cliente, nós estaremos contando com a nova função WebRequest() em MQL5 para o envio de sinais de negociação via HTTP.

Hoje vamos aprender a ligar um terminal MetaTrader 5 com o Twitter para que você possa "tuitar" os sinais de negociação de seus EAs. Estaremos desenvolvendo um Sistema de Apoio à Decisão Social em PHP com base no serviço web RESTful. Essa idéia vem de um conceito específico da negociação automatizada chamada de negociação assistida por computador. Nós queremos as habilidades cognitivas dos traders humanos para filtrar os sinais de negociação, que de outra maneira eles seriam colocadas automaticamente no mercado pelos Expert Advisors.

Continuamos a melhorar o serviço de Sinais, melhorando os mecanismos, adicionando novas funções e corrigindo falhas. Os Serviço de Sinais MetaTrader de 2012 e o atual Serviço de Sinais MetaTrader são dois serviços completamente diferentes. Atualmente estamos implementando um serviço de Hospedagem Virtual de Nuvens (Virtual Hosting Cloud) que consiste numa rede de servidores para suportar versões específicas do terminal de cliente MetaTrader.

Vamos revelar um pequeno segredo: Os visitantes do site MQL5.com passam a maior parte do seu tempo na página do sinal Johnpaul77. Ele é líder em nosso ranking de sinais, com cerca de 900 assinantes e com fundos de contas reais no valor total de $5.7 milhões. Entrevistamos o provedor deste sinal. Acontece que há quatro deles! Como são distribuídos os deveres entre os membros da equipe? Quais são as ferramentas técnicas que eles usam? Por que eles se auto-denominam de John Paul? E, finalmente, como que simples jogadores da Indonésia se tornaram os principais provedores de sinais no MQL5.com? Descubra tudo neste artigo.

Dois anos atrás, no artigo "A Última Cruzada" analisamos bastante um método que ainda não é amplamente utilizado na atualidade e interessante para a exibição das informações de mercado - gráficos de ponto e figura. Agora eu sugiro que você tente escrever um robô de negociação com base nos padrões detectados no gráfico ponto e figura.

O artigo descreve um exemplo do gráfico Renko e implementação no MQL5 como um indicador. As modificações deste indicador o distingue de um gráfico clássico. Pode ser construído tanto na janela do indicador como no gráfico principal. Além disso, existe o indicador ZigZag, onde pode-se encontrar alguns exemplos de implementação no gráfico.

Os sistemas de negociação algorítmica se tornam mais populares e necessários, o que naturalmente levou a uma demanda por algoritmos exóticos e tarefas incomuns. Até certo ponto, esses aplicativos complexos estão disponíveis na Base de Código ou no Mercado. Embora os traders tenham acesso simples para os aplicativos em poucos cliques, esses aplicativos podem não satisfazer integralmente todas as necessidades. Neste caso, os traders procuram por desenvolvedores que podem escrever o aplicativo desejado na seção MQL5 Freelance e colocam uma encomenda.

Em apenas 15 minutos, este vídeo tutorial explica do que se trata o serviço de sinais do MetaTrader e demonstra com riqueza de detalhes como se inscrever para sinais de negociação e como se tornar um provedor de sinal em nosso serviço. Ao observar este tutorial, você será capaz de se inscrever para qualquer sinal de negociação ou publicar e promover seus próprios sinais em nosso serviço.

O artigo propõe o indicador de gráfico Kagi com várias opções e funções adicionais. Além disso, o princípio de tracejar gráficos e seus recursos de implementação MQL5 são considerados. Os casos mais populares de sua implementação em negociação são exibidos - estratégia de troca de Yin/Yang, afastando para longe a partir da linha de evolução gráfica e aumentando sistematicamente "ombros" e diminuindo "cinturas".

O artigo de hoje mostra a programadores MQL5 intermediários como eles podem obter mais lucro de seus sistemas de negociação lineares (Fixed Lot) facilmente implementando a chamada técnica de exponenciação. Isto é porque o crescimento de curva de capital resultante é, em seguida, geométrico, ou exponencial, tendo a forma de uma parábola. Especificamente, implementaremos uma variante MQL5 prática do dimensionamento da posição fracionária fixa desenvolvida por Ralph Vince.