Criando um EA gradador multiplataforma (conclusão): diversificação como forma de aumentar a lucratividade

Introdução

Nos artigos anteriores desta série, tentamos de várias maneiras criar um EA gradador mais ou menos rentável. Se com a segunda parte da frase "mais ou menos rentável" algo parece ter dado certo, houve problemas com a primeira parte. O EA obteve lucro num período prolongado, mas não foi tão significativo que justificasse, em princípio, o uso de uma grade de ordens e martingale.

Nosso objetivo é obter o desejado lucro de 100% ao ano, com um rebaixamento máximo de saldo de 20%. Apesar de não termos conseguido isso, neste artigo tentamos alcançar o que queremos, ou até superar esses números.

Maneiras de aumentar a lucratividade do EA

Se não interferirmos no próprio sistema de negociação seguido pelo EA, provavelmente existam apenas duas maneiras que teoricamente possam aumentar a lucratividade da nossa negociação.

A primeira maneira é reduzir o período em que são otimizados os parâmetros do EA. Graças a isso, será possível configurar o EA da maneira mais precisa possível de acordo com o atual ciclo do mercado e obter o máximo lucro com seu desempenho.

No entanto, este método tem uma desvantagem significativa. Como se costuma dizer, o lucro no passado não garante lucro no futuro. Além disso, quanto menor o período durante o qual são realizados os testes, maior o risco de que o mercado mude para prejudicar você e o EA comece a estourar o depósito.

A segunda maneira é negociar vários instrumentos ao mesmo tempo (diversificação). Nesse caso, o tamanho do lote para cada instrumento é reduzido em comparação à negociação de um só instrumento. Graças a isso, mesmo se você tiver um rebaixamento ou um stop-loss com um dos instrumentos, o rebaixamento máximo em seu saldo será menor do que se estivesse a negociar um só instrumento. Além disso, uma outra vantajem é que o lucro obtido com os outros instrumentos permitirá recuperar o depósito rapidamente.

Assim, é mais provável que a diversificação não seja destinada a aumentar o lucro da negociação, mas, sim, a minimizar o rebaixamento máximo. A única exceção é quando os trades de instrumentos individuais são raros o suficiente para que sua abertura através de diferentes instrumentos quase nunca se cruze.

Neste caso, novamente, estaremos perante uma variação utópica, na qual um dos instrumentos terá rebaixamento, enquanto o resto deles estarão lucrando. Será que isso acontece na realidade? Especialmente se considerarmos que quase sempre movimentos fortes das principais moedas afetam outros pares de moedas do mercado Forex. Será que o problema de um instrumento não indicará que os outros instrumentos também estarão tendo problemas? Ser for assim, em vez de minimizar o rebaixamento máximo, obteremos um ainda maior.

Aqui, para verificar quão independentes são os instrumentos que negociaremos, é necessário um EA que permita operar vários instrumentos ao mesmo tempo.

Vejamos um novo EA para negociar

Obviamente, poderíamos usar o EA do artigo anterior (Criando um EA gradador multiplataforma (Parte III): grade baseada em correções com martingale) que só pode negociar usando um símbolo. Primeiro, testaríamos cada um dos símbolos individualmente. Depois, compararíamos os resultados da otimização, tentando entender como a negociação de vários instrumentos afetaria o rebaixamento máximo.

No entanto, nesse caso, a comparação em questão nos levaria, na melhor das hipóteses, um dia inteiro, enquanto a sua qualidade seria muito duvidosa.

Por isso, neste artigo, revisei nosso último EA para que ele funcionasse com vários instrumentos simultaneamente, no máximo 11:

A propósito, na captura de tela também é visível mais uma alteração, nomeadamente os nomes dos parâmetros recebidos agora estão em inglês. O problema com os nomes russos é que, em princípio, em alguns servidores alocados Windows não entende russo. Eu já tive de lidar com isso. Nesses Windows, os caracteres russos são exibidos como garatujas. Assim sendo, são melhores os nomes em inglês do que as garatujas.

Bem, o novo EA se chama griderKatMultiAEA. Seu código fonte e as versões compiladas estão anexados ao artigo.

Neste artigo, não analisaremos a estrutura e o código fonte do novo EA. Em princípio, isso não faz sentido, uma vez que ele difere do EA do anterior só na aparência dos parâmetros de entrada, que são separados para cada um dos símbolos negociados. Quer dizer, se costumava haver um conjunto de parâmetros de entrada, agora existem 11 deles. Para cada um dos conjuntos, pode-se inserir o nome do símbolo que desejado negociar.

Teste e otimização do EA

Apesar de nosso novo EA ainda ser multiplataforma, só pode ser testado e otimizado no MetaTrader 5.

Acontece que o testador de estratégia MetaTrader 4 não suporta testes de vários símbolos ou mesmo de um símbolo, se ele diferir do instrumento em que o teste do EA está atualmente em execução. No entanto, apesar disso, os EA multimoedas, incluindo os desenvolvidos para este artigo, podem funcionar em MetaTrader 4 muito bem.

O período gráfico para o EA ainda é M5. A otimização em si será realizada no modo Cada tick baseado em dados reais. A seleção de resultados para o teste é realizada pelo fator de recuperação e pelo saldo.

No último artigo desta série, testamos o EA num período de 5 anos. Agora, reduziremos o intervalo de teste para 1 ano, ou seja, de 2018.10.01 a 2019.10.01.

Como mencionado acima, a redução do intervalo de teste nos permitirá escolher os parâmetros do EA que são mais ideais de acordo com a natureza atual do movimento dos preços. No entanto, se você reduzir o intervalo para teste, não esqueça de executar periodicamente otimizações adicionais dos parâmetros do EA. Por exemplo, a cada mês, otimize novamente as configurações do EA se a otimização ocorrer no período de 1 ano.

Modificamos o sistema de negociação

Desde o último artigo desta série, já passou muito tempo. Esse tempo foi necessário para testar o EA gradador em contas reais com um saldo limitado. Durante esse período, uma das contas estourou, a segunda esteve à beira, a terceira conseguiu aumentar duas vezes e, em seguida, foi perdido todo o lucro.

Graças a esses resultados "duvidosos", surgiram várias novas regras que seguiremos ao otimizar o EA neste artigo.

A conta que estourou e a conta que esteve à beira disso são contas do mercado de ações. Aqui o problema surgiu não com o sistema de negociação em geral, mas, sim, com o nível de margem necessário para manter as posições abertas.

Como se viu na prática, para o mercado de ações, em princípio, é inaceitável uma grande cadeia de posições. Devido à pequena alavancagem dada no mercado de ações, uma quantidade substancial de fundos no saldo é bloqueada ao abrir uma posição e mantê-la. Já após a 5ª posição, não aberta no sentido da negociação do EA, não restam fundos suficientes no saldo para abrir novas posições. Logo, o EA deixa de negociar de acordo com o algoritmo. Ele não pode abrir novas posições ou mesmo fechar todas as posições abertas por stop-loss, pois a cadeia não atingiu o passo máximo possível.

Graças a isso e à queda das ações da Intel, a primeira conta estourou. Na segunda conta do mercado de ações, a cadeia máxima de posições de um só instrumento foi limitada a 4. Isso acabou sendo muito, e muito provavelmente, se as ações da Nike tivessem subido ainda mais, a conta estouraria, pois não haveria margem suficiente para abrir novas posições e encerrar a cadeia.

Mas o que aconteceria se houvesse margem suficiente para o correto funcionamento do EA? Isso pode ser julgado usando outra conta, cujo sinal pode ser visto neste link. Inicialmente, nesta conta foram obtidos US$ 400 de lucro, mas no último mês disso restaram apenas US$ 140. No entanto, isso também é um lucro.

Quanto ao sinal no mercado Forex, tudo estava bem, até que ocorreu um forte movimento num dos instrumentos e todos os 100% do lucro de 15 dias de negociação foram estourados.

A negociação deste instrumento foi realizada com stops flutuantes. Ou seja, posições adicionais do instrumento não foram abertas em níveis fixos, mas, sim, dependendo da natureza do movimento dos preços, mais precisamente, com o surgimento de recuos. A ideia pareceu ótima até que surgiu um movimento praticamente sem recuo, com stop-loss fundindo todo o lucro.

Como resultado, em nossos testes apareceram várias regras novas.

1. Em primeiro lugar, a negociação é realizada apenas no mercado Forex, já que nele é possível usar alavancagens grandes, o que significa que se pode abrir um número maior de posições mesmo com um saldo limitado.

Também o número máximo de posições que podem ser abertas na cadeia é 2. Ou seja, se o preço atingir o nível em que se precisa abrir três posições na cadeia, serão fechadas todas as posições abertas da cadeia.

Assim, se a etapa da grade for, por exemplo, 40 pontos, se o preço diminuir em 80 pontos em relação ao preço de abertura da primeira posição, teremos um stop-loss. Além disso, seu tamanho será igual a 120 pontos (80 pontos de stop-loss na primeira posição aberta e 40 pontos na segunda).

Claro, seria melhor se nossas cadeias fossem limitadas em geral a uma posição. No entanto, por um lado, nesse caso não poderia ser chamado de grade. Por outro lado, sem uma cadeia de trades em nossa estratégia de negociação, é impossível obter lucro, em princípio, ou será muito arbitrário.

2. E mais uma nova regra, isto é, as etapas entre as posições abertas deve ser fixado em pontos.

Deixe-me lembrá-lo que, no âmbito deste sistema de negociação, abriremos uma posição adicional somente se o preço passar um certo número de pontos contra nossa última posição aberta.

Quanto ao princípio de abrir uma posição, ele também mudou.

No último artigo, testamos várias maneiras de abrir a primeira posição:

• na direção do movimento do dia anterior;
• na direção ou contra o movimento de uma série de barras numa direção;
• dependendo da localização do preço atual em relação à média móvel.

Agora vamos testar de outra maneira, abrindo a primeira posição de acordo com os números do indicador RSI. Se o valor do RSI exceder 80, abrimos um trade em Short. Se o valor do RSI cair abaixo de 30, abrimos um trade em Long. Em outra palavras, estabelecemos posições contra a tendência atual.

Com base em nossas próprias observações, especificamente para nosso EA, o indicador RSI no timeframe de 5 minutos mostra-se o melhor de tudo, portanto, esse timeframe será usado posteriormente em testes e otimização. Além disso, até o período do indicador RSI será fixado para nós. Será igual a 35. Os testes mostraram que, com qualquer instrumento, um valor de período superior a 35 reduz drasticamente o número de trades para um nível inaceitável para nós. Bem, com valores menores que 35, o número de stop-loss aumenta e a negociação se torna não lucrativa.

Assim, otimizaremos o EA de acordo com apenas 3 parâmetros:

• tamanho da grade;
• direção de entrada (em qualquer direção, apenas Long, apenas Short);
• nível de take-profit.
  

Testando o sistema de negociação com base em símbolos individuais

Bem, nosso plano é o seguinte:

• primeiro, realizaremos testes e otimização com base em cada um dos instrumentos do mercado Forex;
• com base nos resultados, serão selecionados os 5 instrumentos com os melhores números;
• depois disso, tentaremos combinar esses instrumentos e verificar se, por diversificação, podemos aumentar o fator de recuperação de nosso EA, ou seja, melhorar a rentabilidade da nossa negociação.

E eis um milagre da montagem. Todos os testes e otimizações estão realizados. De acordo com os resultados desses testes, foram encontrados os vencedores: USDCAD, EURUSD, EURGBP, EURAUD, AUDNZD. Os relatórios do testador de estratégia sobre esses símbolos estão anexados ao artigo. Abaixo está uma tabela de resumo dos testes:

Símbolo	Fator de recuperação	Max. rebaixamento, $	Trades	Direção de entrada
USDCAD	7.78	39	104	Qualquer
EURUSD	6.05	52	49	Short
EURGBP	5.17	51	51	Long
EURAUD	3.61	77	42	Long
AUDNZD	2.57	63	75	Qualquer

Em princípio, com exceção do AUDNZD, não há muito sentido nas capturas de tela do gráfico de saldo, pois com tais fatores de recuperação grandes, elas serão semelhantes. No entanto, vamos mostrá-las. Além disso, as capturas de tela mostrarão o gráfico do movimento do instrumento em D1 no ano com a exibição dos locais onde abertas posições. Esta informação permitirá ver a natureza do movimento de preços durante o ano testado.

USDCAD, qualquer direção:

EURUSD, Short:

EURGBP, Long:

EURAUD, Long:

AUDNZD, qualquer direção:

Testando o sistema de negociação com base num conjunto de símbolos

Com base nos testes anteriores, o Expert Advisor se mostrou melhor no símbolo USDCAD. Conseguimos atingir um fator de recuperação de 7,78. Isto quer dizer que com um rebaixamento máximo de US$ 100, ganharíamos US$ 778 ao ano usando um lote fixo.

Além disso, o rebaixamento máximo de US$ 100 para nós é equivalente a uma queda de 100%. Ou seja, para atingir um rebaixamento de 20%, precisamos reduzir o volume do nosso lote em 5 vezes. E, consequentemente, o fator de recuperação diminuirá em 5 vezes: 7,78 / 5 = 1,5.

De fato, ao reduzir o intervalo de testes, conseguimos atingir e exceder a meta de nosso artigo: em vez de 100% do depósito anuais com um rebaixamento máximo de 20%, conseguimos 150%.

No entanto, nossos riscos ainda são enormes. Colocamos apostamos tudo num instrumento. E se ocorrer um stop-loss, perderemos uma parte significativa de nosso lucro. Sendo assim, continuemos nossa pesquisa e vejamos como a diversificação afetará nossa negociação.

A otimização será realizada para um conjunto de instrumentos negociados. Ou seja, serão testadas as combinações de 5 símbolos que nós escolhemos.

E novamente uma pequena montagem. E, como resultado, não houve intrigas especiais, pois o melhor resultado foi mostrado ao negociar simultaneamente 5 símbolos selecionados:

• fator de recuperação: 17,11;
• rebaixamento máximo, $: 77;
• total de trades: 324.
  

O gráfico final do saldo ao negociar diretamente com 5 símbolos:

Assim, o fator de recuperação aumenta para 17,11. Ou seja, graças à diversificação, conseguimos aumentar a lucratividade da negociação em quase 2,25 vezes. Isso ocorre mesmo com um lote fixo em todos os instrumentos. Como se pode ver na tabela acima, o rebaixamento máximo para cada símbolo é diferente. O que significa que poderíamos aumentar o volume de posições dos símbolos para os quais o rebaixamento máximo é menor que o de outros. E assim, possivelmente aumentar a lucratividade.

Mas mesmo agora, se 100% de lucro ao ano é suficiente para nós, graças à diversificação, podemos reduzir nosso volume de negócios e nossos riscos em 2,25 vezes.

Estratégia de negociação no mercado de ações

 Mas se quisermos negociar no mercado de ações? Acima, no artigo, foi escrito que não negociaremos no mercado de ações, uma vez que possui uma pequena alavancagem. Mas vamos tentar ajustar nossa estratégia de negociação ao mercado de ações.

Alteração da maneira de aumentar o lote. A primeira mudança que faremos é alterar a maneira de aumentar a dimensão do lote na grade de geométrica para aritmética. Nas configurações do EA, o parâmetro Chain increase é destinado a esse propósito.

O que obteremos com isso? Vejamos um exemplo de uma grade na qual já estão abertas 10 posições. Além disso, o lote inicial da grade é 0,01:

• aumento geométrico: 0,01 + 0,01 + 0,02 + 0,04 + 0,08 + 0,16 + 0,32 + 0,64 + 1,28 + 2,56 = 5,44 lotes no total;
• aritmética antiga: 0,01 + 0,01 + 0,02 + 0,03 + 0,05 + 0,08 + 0,13 + 0,21 + 0,34 + 0,55 = 1,45 lotes no total;
• aritmética nova: 0,01 + 0,02 + 0,03 + 0,04 + 0,05 + 0,06 + 0,07 + 0,08 + 0,09 + 0,1 = 0,55 lotes no total.

Como se pode ver, com o aumento geométrico, o número total de lotes para os quais as posições estão abertas é significativamente maior do que com outras opções.

A opção "aritmética antiga" é a progressão aritmética certa. Esta opção foi usada nas versões anteriores deste EA, anexadas a artigos anteriores.

A opção "aritmética nova" é usada nesta versão do EA, embora dé apenas um aumento - igual ao tamanho do lote inicial - no volume de cada posição subsequente. E não tem nada a ver com a verdadeira progressão aritmética.

Direção de entrada. Se abrirmos um gráfico mensal contendo 99% dos principais instrumentos negociados no mercado de ações, será possível ver a olho nu que esse gráfico é crescente. Consequentemente, não faz sentido tentar inventar outra coisa adicional e menos pensar em que direção entrar no mercado. A tendência é nosso amiga, amiga essa que no mercado de ações praticamente sempre se move em Long.

Por essa razão, nossa grade será aberta em Long, incondicionalmente. Se agora não houver posições abertas do instrumento, será aberta uma posição com volume inicial em Long.

Se a sua corretora pagar dividendos por ações, a abertura de posições apenas em Long garante uma receita adicional. Em vez de dar parte do dinheiro pelos dividendos com posições em Short.

Período de teste. Talvez você tenha percebido que os mercados nem sempre crescem, mencionando como exemplo o ano de 2008, e você estará certo.

É difícil dizer como se comportará a estratégia de negociação em questão quando o preço das ações cair 40% ou mais. Infelizmente, minha corretora não fornece dados históricos para 2008. Mas, nos últimos 4 anos, as ações não apenas subiram, também houve correções. Agora veremos como a grade se comporta em relação a tais correções. Afinal, nosso período de testes é de 01.10.2015 a 01.10.2015.

Mais tarde, no artigo, em vez do gráfico de saldo, será citado o gráfico de preços do instrumento de 4 anos. Assim, você poderá ver nele quais rebaixamentos é capaz de suportar nossa estratégia de negociação baseada em grades.

Fechamento parcial de posições. Em seguida, nos testes, usaremos uma funcionalidade que ainda não foi discutida no âmbito desta série de artigos. Trata-se do fechamento parcial de posições em long com a ajuda do lucro de posições em short.

Por exemplo, o preço se move contra nossa grade, e já há 5 posições abertas na grade. A primeira posição, com um volume de 0,01 lotes, tem uma perda de, digamos, 1 US$ 1. A última posição aberta possui um volume de 0,05 lotes. E então o preço do instrumento começa a se mover em nossa direção.

Devido ao fato de nossa posição mais próxima ter um volume muito maior que a primeira da cadeia, o lucro pode rapidamente exceder US$ 1. O que significa que podemos fechar esta posição com lucro e, junto com ela, fechar a primeira posição que abrimos com prejuízo.

Como resultado, obtemos algum lucro com base no montante das duas posições fechadas. O tamanho do lucro que precisamos é determinado nas configurações do EA.

O que obtemos com isso?

• Se, em vez de se tratar de uma reversão global do preço, for uma pequena correção, poderemos fechar com lucro parte das posições da nossa grade. Dessa maneira, fecharemos as posições a preços mais desfavoráveis e deslocaremos nossa grade para baixo, mais perto do preço atual. Já quando o preço se mover contra nós novamente, nosso rebaixamento será menor, uma vez que teremos fechado parte das posições.
• Se, basicamente, isto se tratar de um movimento lateral, poderemos fechar muitas mais posições abertas. Enquanto o preço se move aleatoriamente, se na parte inferior do movimento lateral abrirmos novas posições com um volume aumentado e se, na parte superior do movimento lateral, as fecharmos juntamente com as posições distantes, reduziremos o volume da nossa grade. Já se o movimento lateral for prolongado, sempre poderemos fechar toda a grade, mesmo se o preço não subir mais.
• Se for uma reversão global, fecharemos toda a grade mais tarde do que sem fechamento parcial. Porém, quando há quedas prolongadas, as reversões globais do preço não são tão comuns como as correções ou como os movimentos laterais. Afinal, mesmo neste caso, apesar de a grade não se fechar tão rápido como o poderia fazer sem fechamento parcial, teremos números favoráveis.

Como mostra a prática, esta funcionalidade permite aumentar o fator de recuperação em 1,5-2 vezes.

Resultados dos testes do mercado de ações

Bem, as regras de nossa estratégia de negociação já estão definidas. Chegou a hora de testá-las e otimizá-las com base em instrumentos do mercado de ações.

Realizaremos a otimização considerando:

• etapa de grade: 35 - 250 pontos;
• lucro para fechar toda a grade: 2 - 9 dólares;
• lucro para fechar parcialmente posições marginais na grade: 0,5 - 2 dólares.

Foram testados um total de 41 instrumentos. Mas neste artigo, consideraremos apenas os 9 que apresentaram os melhores resultados.

No entanto, dos 41 instrumentos testados, apenas 1 não foi rentável ao aplicar quaisquer variações de otimização. Quem acompanha a bolsa provavelmente adivinha que tipo de instrumento é esse. Claro, é a General Electric, cujas ações caem constantemente há muito tempo.

Todos os outros instrumentos apresentaram lucro positivo nos últimos 4 anos. Além disso, a maioria dos instrumentos testados mostrou um lucro positivo ao aplicar qualquer configuração de EA. Ou seja, em nenhuma das combinações de configurações apresentou perda para os instrumentos.

No entanto, mesmo os melhores instrumentos dificilmente podem mostrar rentabilidade de 150% ao ano com 100% do rebaixamento máximo. Ou seja, se o lote diminuir até atingir um rebaixamento máximo de 20%, isso será 30% do lucro em relação ao depósito do an.

Bem, vejamos nossos vencedores:

Símbolo	Fator de recuperação 4 anos / cf. 1 ano	Max. rebaixamento, $	Trades
VZ	5.24 / 1.3	50	306
MCD	5.39 / 1.3	176	522
JPM	6.41 / 1.6	156	774
KO	7.18 / 1.8	27	197
MSFT	11.2 / 2.8	67	429
NKE	6.37 / 1.6	116	384
ORCL	5.52 / 1.3	106	367
CSCO	5.48 / 1.3	43	139
EBAY	5.15 / 1.3	102	677

Como se pode ver, o número médio de trades em 4 anos é de 130 a 780, ou seja, nem mesmo um trade em vários dias. Para outros instrumentos, os resultados são semelhantes. Quanto mais trades forem realizados, menor será o lucro.

Quase sempre acontece assim, quer dizer, quanto menos vezes o EA abre posições, melhores os resultados no final.

Mas essa é minha opinião pessoal, talvez você pense de maneira diferente. Bem, vamos apenas olhar para os gráficos de saldo e para a natureza do movimento dos instrumentos listados.

VZ:

MCD:

JPM:

KO:

MSFT:

NKE:

ORCL:

CSCO:

EBAY:

Os testes iniciais foram realizados com antecedência e as capturas de tela foram criadas imediatamente antes da publicação do artigo. Por isso, você pode perceber que, por algum motivo, nas capturas de tela do MSFT e do CSCO, o testador de estratégia, atualizado recentemente, não queria realizar testes após maio de 2018. Embora, em testes realizados anteriormente, o teste tenha sido levado a cabo.

Mas, em princípio, isso não é importante. É muito mais interessante observar os gráficos de movimento de preços de instrumentos como, por exemplo, EBAY, KO, MCD, VZ. Neles, pode-se observar correções significativas de preços. Adicionalmente, isso praticamente não teve efeito no gráfico de saldo.

Obviamente, com rebaixamentos mais profundos, nosso depósito pode ser afetado. Por isso, é melhor retirar periodicamente o lucro que o EA faz, e tentar negociar um só instrumento numa conta, para que, mesmo com uma redução significativa das ações de uma das empresas ou mesmo com sua falência, isso não afete os demais instrumentos. Assim, você perde um depósito, mas o lucro de outros instrumentos cobrirá mais do que tudo.

Diversificação em grades infinitas

Estamos nos afastando do objetivo principal do nosso artigo. Afinal, antes de tudo, estamos testando as possibilidades da diversificação.

Na primeira parte do artigo, examinamos como ela afeta seu lucro quando há pocas etapas na cadeia. Ou seja, quando praticamente não há rebaixamentos profundos e longos no capital da conta, os rebaixamentos terminam rapidamente com um stop-loss. Neste caso, a influência entre instrumentos é significativamente menor do que quando permanecemos muito tempo com perdas. Já neste sistema de negociação, que desenvolvemos em algumas horas, estamos superando as possíveis perdas usando uma grade que tem um número infinito de etapas.

Bem, as possibilidades da diversificação serão testadas ao negociar imediatamente os 9 instrumentos que encontramos. Ao fazer isso, será otimizado o uso destes instrumentos. Afinal, talvez alguns instrumentos estejam fortemente correlacionados entre si e, se excluirmos algum deles, o fator de recuperação geral aumentará.

Como se viu, vale a pena excluir alguns instrumentos. Mas, para surpresa, esses instrumentos são apenas 2 em 9, nomeadamente ORCL e CSCO. Embora a diferença entre a negociação de todos os instrumentos e a de 7 em 9 seja pequena, aproximadamente 0,5 fator de recuperação. No entanto, ela existe, logo, excluímos esses símbolos, e obtemos os seguintes resultados:

Símbolos	Fator de recuperação 4 anos / cf. 1 ano	Max. rebaixamento, $	Trades
VZ, MCD, JPM, KO, MSFT, NKE, EBAY	10.92 / 2.73	368	3 055

Não sei o seu caso, mas para mim o resultado é inesperado. No meu caso, as ações se movem de forma mais síncrona. E quando há um forte rebaixamento de um deles, um semelhante ocorre em muitos outros. Lembre-se de dezembro de 2018, quando caíram quase todas as ações. Isso significa que esses rebaixamentos se sobrepõem, reduzindo o fator de recuperação. Mas, na verdade, o fator de recuperação geral é quase o mesmo que o melhor dos símbolos de nosso teste, o MSFT. E os riscos são mais baixos do que quando negociado um instrumento.

Diversificação: mito ou realidade

Bem, a diversificação é um mito ou uma realidade? Todo mundo diz que a diversificação é útil. Mas ninguém dá nenhuma evidência disso. E agora, em nossos próprios experimentos, pudemos ver como a diversificação pode ser útil para o seu saldo.

No entanto, deve-se entender que esse é apenas um caso especial. E não se pode aplicar a diversificação, sem pensar, ao acaso. Uma variação ideal seria testar com base no histórico de diversificação pertencente aos instrumentos que você deseja negociar. Infelizmente, isso nem sempre é possível.

No entanto, em qualquer caso, é sempre melhor abrir vários trades com um pequeno volume em diferentes instrumentos do que entrar com um volume grande num instrumento.

Fim do artigo

Assim termina esta série de artigos sobre EAs gradadores. No âmbito deste artigo, testamos EAs gradadores dos mais variados tipos. Tentamos trabalhar com um pequeno número de cadeias de posições, com um número médio, e com cadeias quase infinitas que eram limitadas apenas pelo tamanho do depósito. Cada uma das variações mencionadas tem suas vantagens. Por exemplo, cadeias pequenas de posições são mais adequadas para diversificação. Enquanto muitas etapas na cadeia permite obter lucro, mesmo com movimentos muito fortes contra você.

Obviamente, de longe não consideramos todas as possibilidades para melhorar nossos EAs.

Por exemplo, poderíamos ter tendado aumentar o timeframe em que o EA estava negociando quando era atingido determinado número de posições abertas.

Ou mesmo ter verificado se o trailing stop podia melhorar nossa negociação.

Bem, ou poderíamos ter implementado outras condições para abrir a primeira posição. Afinal, a negociação não depende só do indicador RSI.

Mas, apesar do grande número de ideias que ainda podem ser implementadas, espero que os materiais desta série tenham sido úteis e interessantes para você.