Artigos sobre como automatizar sistemas de negociação na linguagem MQL5

Nós continuamos com o desenvolvimento de uma grande biblioteca multi-plataforma, simplificando o desenvolvimento de programas para as plataformas MetaTrader 5 e MetaTrader 4. Na décima parte, nós retomamos nosso trabalho sobre a compatibilidade da biblioteca com a MQL4 e definimos os eventos de abertura de posições e ativação de ordens pendentes. Neste artigo, nós definiremos os eventos de encerramento de posições e nos livraremos das propriedades de ordem não utilizadas.

No artigo, veremos como combinar listas de objetos-barras para cada período usado no objeto da série temporal do símbolo. Consequentemente, teremos para cada símbolo um objeto pronto armazenando as listas de todos os períodos usados da série temporal.

Depois de enviarmos uma ordem de negociação para o servidor, não devemos assumir que o trabalho está concluído, uma vez que é necessário verificar quer os códigos de erro quer a ausência de erros. No artigo, veremos o processamento de erros retornados pelo servidor de negociação e prepararemos a base para a criação de ordens de negociação pendentes.

Dois anos atrás, no artigo "A Última Cruzada" analisamos bastante um método que ainda não é amplamente utilizado na atualidade e interessante para a exibição das informações de mercado - gráficos de ponto e figura. Agora eu sugiro que você tente escrever um robô de negociação com base nos padrões detectados no gráfico ponto e figura.

Seguindo o nosso artigo anterior, sobre os princípios de negociação de cestas de moeda, vamos analisar os padrões que os traders podem detectar. Também consideraremos as vantagens e desvantagens de cada padrão e forneceremos algumas recomendações sobre seu uso. Os indicadores baseados no oscilador Williams, serão utilizados como ferramentas de análise.

O artigo de hoje mostra a programadores MQL5 intermediários como eles podem obter mais lucro de seus sistemas de negociação lineares (Fixed Lot) facilmente implementando a chamada técnica de exponenciação. Isto é porque o crescimento de curva de capital resultante é, em seguida, geométrico, ou exponencial, tendo a forma de uma parábola. Especificamente, implementaremos uma variante MQL5 prática do dimensionamento da posição fracionária fixa desenvolvida por Ralph Vince.

Neste artigo, tentaremos criar o melhor EA possível trabalhando com base no princípio de um gradador. Como de costume, tratar-se-á de um Expert Advisor multiplataforma capaz de funcionar tanto no MetaTrader 4 quanto no MetaTrader 5. O primeiro EA era bom para todos, exceto que ele não trazia lucro em período longo. O segundo EA podia trabalhar em intervalos de mais de alguns anos. Mas ele não era capaz de trazer mais de 50% do lucro por ano com um rebaixamento máximo de menos de 50%.

Veja seu terminal de negociação. Quais meios de apresentação de preço você pode ver? Barras, candlesticks, linhas. Estamos buscando tempo e preços onde temos apenas lucro com os preços. Devemos dar atenção aos preços ao analisarmos o mercado? Este artigo propõe um algorítimo e um script para um gráfico de ponto e figura ("jogo da velha") é dada consideração a vários padrões de preço em que o uso prático é destacado nas recomendações fornecidas.

Continuo a complementar o algoritmo com a funcionalidade mínima necessária, vou fazer testes do que obtivemos como resultado. A lucratividade acabou sendo baixa, mas os artigos mostram um modelo que permite negociar com lucro de modo totalmente automático com base em instrumentos de negociação completamente diferentes, e não apenas diferentes, mas também operados em mercados fundamentalmente diferentes.

Neste artigo falaremos sobre as bandas de Bollinger, um dos indicadores mais populares no mundo do trading. Discutiremos sobre análise técnica e aprenderemos a desenvolver sistemas de negociação algorítmica baseados no indicador bandas de Bollinger.

Para coroar esta sequencia de automação. Vamos complementar o que foi visto no artigo anterior. Este definitivamente mostra como tudo irá se encaixar, fazendo o Expert Advisor, funcionar como um relógio.

Este artigo falará sobre um padrão MVC comum, bem como sobre os prós e os contras de seu uso em programas MQL. Seu propósito é o de "dividir" o código existente em três componentes separados: Modelo (Model), Visualização (View) e Controlador (Controller).

Como uma continuação do tópico das redes neurais, eu proponho ao leitor a análise das redes neurais convolucionais. Esse tipo de rede neural geralmente é aplicado para analisar imagens visuais. Neste artigo, nós consideraremos a aplicação dessas redes no mercado financeiro.

O artigo considera vários métodos de aplicação do indicador Média Móvel. Cada método que envolve uma análise de curva é acompanhado por indicadores que visualizam a ideia. Na maioria dos casos, as ideias mostradas aqui pertencem a seus autores respeitados. Minha única tarefa era reuni-los para permitir que você veja as principais abordagens e, esperançosamente, tome decisões de negociação mais razoáveis. Nível de proficiência em MQL5 — básico.

Os sistemas de negociação algorítmica se tornam mais populares e necessários, o que naturalmente levou a uma demanda por algoritmos exóticos e tarefas incomuns. Até certo ponto, esses aplicativos complexos estão disponíveis na Base de Código ou no Mercado. Embora os traders tenham acesso simples para os aplicativos em poucos cliques, esses aplicativos podem não satisfazer integralmente todas as necessidades. Neste caso, os traders procuram por desenvolvedores que podem escrever o aplicativo desejado na seção MQL5 Freelance e colocam uma encomenda.

No artigo acaberemos de modificar as classes-objetos de buffers de indicador para trabalhar no modo multissímbolo. Dessa maneira, teremos tudo pronto para criar indicadores multissímbolos multiperíodos em nossos programas. Adicionaremos a funcionalidade que falta aos objetos dos buffers calculados, o que nos permitirá criar indicadores multissímbolos e multiperíodos padrão.

Neste artigo, eu compartilharei com você um dos indicadores mais populares e comumente usados no mundo das negociações, o RSI. Você aprenderá como desenvolver um sistema de negociação usando este indicador.

Com este artigo começaremos a criar classes de buffers de indicador para a biblioteca DoEasy. Hoje, criaremos uma classe base de buffer abstrato que será o alicerce para a criação de diversos tipos de classes de buffer de indicador.

É impossível obter um algoritmo verdadeiramente estável se para a seleção de parâmetros com base em dados históricos for usada uma otimização. Um algoritmo estável em si deve saber que parâmetros são necessários para trabalhar com qualquer instrumento de negociação a qualquer momento. Ele não deve adivinhar, ele deve saber com certeza.

Criar um Expert Advisor automático não é uma tarefa muito complicada. Mas sem o devido conhecimento você pode acabar fazendo muita bobagem. Neste artigo iremos ver como se dá a construção do primeiro nível de automação. Então a questão aqui é aprender a criar o gatilho para promover o Breakeven e o Trailing Stop.

Neste artigo, nós aprenderemos uma nova ferramenta de nossa série: aprenderemos como projetar um sistema de negociação com base em um dos indicadores técnicos mais populares, o Moving Average Convergence Divergence (MACD).

O artigo considera a metodologia para o desenvolvimento de algoritmos de negociação, na qual uma abordagem científica consistente é usada para analisar os possíveis padrões de preços e para construir algoritmos de negociação com base nesses padrões. Os ideais de desenvolvimento são demonstrados por meio de exemplos.

Por ocasião do quarto aniversário do Serviço Freelance MQL5, nós preparamos uma infográfico demonstrando os resultados do serviço durante todo o tempo de sua existência. Os números falam por si mesmo: mais de 10.000 pedidos no valor total de 600 mil dólares foram executados até a presente data, enquanto que 3.000 clientes e 300 desenvolvedores já utilizaram o serviço.

Recentemente, o usuário do MetaTrader 4 e MetaTrader 5 recebeu uma oportunidade de tornar-se um provedor de sinais e receber lucros adicionais. Agora, você pode exibir os seus sucessos de negociação em seu website, blog ou página de rede social utilizando os novos widgets. Os benefícios do uso de widgets são óbvios: eles aumentam a popularidade do provedor de sinais, estabelecem a reputação deles como negociadores de sucesso bem como atraem novos assinantes. Todos os negociadores que colocam os widgets em outros websites podem desfrutar desses benefícios.

Discutimos anteriormente alguns tipos de implementações da rede neural. Nas redes consideradas, as mesmas operações são repetidas para cada neurônio. Uma etapa lógica adicional é utilizar os recursos da computação multithread (paralelismo em nível de threads) fornecidos pela tecnologia moderna em um esforço para acelerar o processo de aprendizagem da rede neural. Uma das possíveis implementações é descrita neste artigo.

Existe alguma correlação entre o comportamento do preço passado e suas futuras tendências? Por que o preço repete hoje a característica de seu movimento do dia anterior? A estatística pode ser usada para prever a dinâmica de preço? Existe uma resposta, e é positiva. Se tiver alguma dúvida, então, este artigo é para você. Vou lhe dizer como criar um filtro de trabalho para um sistema de negócio no MQL5, revelando um padrão interessante nas mudanças de preço.