Criando um EA gradador multiplataforma (Parte III): grade baseada em correções com martingale

Introdução

Nos artigos anteriores desta série (Criando um EA gradador multiplataforma e Criando um EA gradador multiplataforma (Parte II): grade dentro de uma faixa na direção da tendência) já criamos 2 EA gradadores diferentes.

O primeiro EA era bom para todos, exceto que ele não trazia lucro em período longo. O segundo EA podia trabalhar em intervalos de mais de alguns anos. Mas ele não era capaz de trazer mais de 50% do lucro por ano com um rebaixamento máximo de menos de 50%. Adicionalmente, você mesmo podia controlar o rebaixamento máximo. Nesse sentido, tudo dependia do mercado. Então, os EA gradadores não conseguem trazer lucro com segurança? Tentemos responder a essa pergunta neste artigo.

Definição de metas

Neste artigo, criaremos a próxima e possivelmente a última das possíveis versões de um EA gradador. Este será um EA gradador baseado em martingale. Quer dizer, ele irá definir a grade somente se o preço for contra. O volume de ordens na grade aumentará constantemente. Assim, assim que o preço reverte ou ocorre uma correção, todas as ordens na grade serão fechadas com um lucro total.

Ordens individuais colocadas pelo EA não terão stop-loss, mas, sim, take-profit. Take-Profit ocorrerá quando o lucro total de todas as posições abertas no momento exceder o definido nas configurações do EA.

Como resultado, não conseguiremos exatamente um gradador, mas, sim, um martingale habitual. Afinal, não definimos formalmente nenhuma grade. Claro, é possível notar que vamos abrir uma posição na mesma distância da posição anterior, se o preço for em nossa direção. Já se as posições são definidas à mesma distância umas das outras, significa que se forma uma grade. Normalmente, todo o mundo pensa assim. Mas, basicamente, que diferença faz isso. O principal é que o EA traga lucro e que esse seja maior do que o dos nossos outros EA gradadores. Isso é o que vamos verificar.

Sobre o controle de risco

O Martingale, como as grades em geral, tem um problema fundamental: é impossível controlar seus riscos. Assim sendo, em determinado momento, você pode perder o depósito inteiro de uma só vez. E, mesmo assim, estamos prestes a usar grade e martingale. Parece que, como resultado, teremos uma mistura explosiva. Acho que a maioria dos leitores acabou de pensar isso. Então, sobre que tipo de controle de risco podemos falar? Como pode um EA “seguro” ser criado disso?

Pode ser! Podemos controlar os riscos de pelo menos 2 maneiras. Em primeiro lugar, podemos fechar toda a grade com prejuízo quando o capital no saldo for reduzido em certa quantia. Em segundo lugar, podemos fechar a grade inteira com prejuízo se ela tiver alcançado o incremento N. Em ambos os casos, reconhecemos que algo está errado e começamos a negociar desde o início, esperando que os lucros futuros cubram a perda atual. Já se será capaz de compensar ou não, ficaremos sabendo com os testes.

A variante com uma redução no capital líquido tem uma desvantagem: não poderemos começar a negociar numa conta usando vários instrumentos ao mesmo tempo. Como o capital na conta é geral, não ficará claro qual a perda para cada instrumento separadamente. Portanto, para controlar os riscos, usaremos a segunda variante.

Entrada no primeiro trade

Ainda temos que resolver outra questão: "como determinar a direção em que é necessário abrir a primeira posição?" Por que apenas a primeira? Porque as posições restantes serão abertas na mesma direção que a primeira e somente se o preço tiver passado - contra nós - o número de pontos definidos nas configurações do EA.

Claro, podemos atirar uma moeda ao ar. Mas, então, os resultados do teste serão diferentes a cada vez, ou você sempre pode entrar num sentido, o que de alguma forma não é muito inteligente. Por isso, vamos tentar adicionar pelo menos alguma astúcia ao nosso EA e testar várias maneiras de determinar a direção da primeira entrada:

• entrada na direção do movimento da barra anterior;
• entrada baseada na média móvel;
• entrada contra a direção do movimento de N barras unidirecionais;
• entrada na direção do movimento de N barras unidirecionais.

Esses métodos de entrada podem ser usados individualmente e juntos. No entanto, quanto mais tipos de determinação da direção de entrada você usar, menos trades o EA fará, já que a entrada será executada somente se for aprovada imediatamente por todos os métodos envolvidos para determinar a entrada.

Parâmetros de entrada do EA

Como já criamos 2 EAs gradadores, parece-me que não faz sentido falar em detalhes sobre o desenvolvimento de um outro. Em vez disso, vamos ver os parâmetros de entrada que nosso novo EA terá. Se você está interessado no código fonte dos EAs, você pode sempre vê-lo por si mesmo. Ele está anexado ao artigo.

Tamanho do lote. Tamanho do lote no primeiro incremento da grade. O tamanho do lote nos próximos incrementos da grade depende do parâmetro "Aumento do lote na cadeia"

Aumento do lote na cadeia. Permite que você escolha como aumentar o tamanho do lote nos próximos incrementos da grade. Os seguintes valores são possíveis:

• Fixed: em todas as etapas da grade, o tamanho do lote é fixo e igual ao volume especificado no parâmetro "Tamanho do lote";
  
• Arifmet: a cada novo incremento, o volume do lote aumenta o valor do parâmetro "Tamanho do lote", por exemplo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;
  
• Geomet: a cada novo incremento, a partir do terceiro, o volume do lote dobra, por exemplo: 1, 1, 2, 4, 8, 16.
  

Como mostraram os testes, usar um lote fixo causa piores resultados. No mercado Forex, os melhores resultados são mostrados por um aumento geométrico do lote na cadeia. Para a maioria dos instrumentos do mercado de ações, um aumento geométrico na lote também é melhor, embora haja exceções quando o aumento aritmético na lote se mostra melhor. Por esse motivo, todos os testes abaixo serão realizados com o valor de dado parâmetro Geomet, salvo especificado de outra maneira.

Tamanho da grade, pontos. Distância entre posições abertas na grade. Por exemplo, se o valor de dado parâmetro for 30 pontos, quando o preço atual diminuir 30 pontos em relação à primeira ordem em Long, será aberta a segunda ordem na grade. Se o preço cair 30 pontos em relação à segunda ordem de grade, será aberta uma terceira ordem. e assim por diante.

Não entrar em Long e Não entrar em Short. Permitem proibir a abertura de posições em Long ou Short.

Como a maioria dos instrumentos de longa distância no mercado de ações tem uma tendência crescente, o uso desse tipo de parâmetros pode aumentar a lucratividade da negociação. Se você ver que uma ação tem crescido toda a sua vida, vale a pena negociá-la apenas na direção da tendência global.

Grupo Fechamento de todas as posições. Os parâmetros desse grupo permitem ajustar o nível de take-profit e stop-loss para todas as posições na cadeia.

Pelo fechamento da posição usando take-profit são responsáveis os parâmetros "Se houver lucro, $", "Se houver lucro na 1 etapa, $", " Se houver lucro na 2 etapa, $", ..., "Alterar o nível de take-profit após a etapa". Apenas necessário o parâmetro "Se houver lucro, $". Outros parâmetros permitem que você altere o valor de "Se houver lucro, $" numa etapa específica da cadeia. Por exemplo, para aumentar as chances de fechar toda a cadeia em lucro nas etapas anteriores.

Os parâmetros "Se o capital líquido diminuir em, $" e "Fechar todas se houver trade, número" respondem pelo surgimento do stop-loss. Eles já foram discutidos neste artigo anteriormente.

Grupo Usar entrada segundo a barra. Permite que ativar a abertura da primeira posição na direção da barra anterior. Para fazer isso, basta atribuir o valor TRUE ao parâmetro " Usar entrada segundo a barra".

Grupo Série de barras. Configurações para abrir a primeira posição contra ou acompanhando uma série de barras unidirecionais. Para habilitar dada verificação, deve-se especificar o número de barras que devem seguir uma direção, no parâmetro " Entre quando houver N barras num sentido"

Grupo MA. Permite ajustar a entrada na primeira posição com base na média móvel. Para usar dada variante de entrada, deve-se especificar um período da média móvel diferente de 0 no parâmetro "Período".

Regras de teste e lista de instrumentos

Teoricamente, nosso EA deve trabalhar em qualquer mercado. Por isso, vamos testá-lo tanto no mercado Forex quanto no mercado de ações dos EUA. Olhando para frente, direi que, em princípio, o EA pode negociar com lucro para quase todos os instrumentos. Isto é especialmente verdadeiro no mercado de ações, no qual, literalmente, 1-2 instrumentos não dão lucro sob quaisquer configurações. Por esse motivo, abaixo, vamos realizar testes apenas nos instrumentos para os quais o EA mostrou o seu melhor. No entanto, isso não significa que ele tenha se mostrado mal em outros instrumentos.

Instrumentos de teste. Assim, os testes serão realizados nos seguintes instrumentos: USDCAD, NZDUSD, SBUX, XOM, INTC, CMCSA, PG.

Período. Em todos os testes, o EA irá trabalhar no período M5. Mais uma vez, os testes mostraram que este é o período mais adequado para EAs gradadores.

Regras de teste. Para os instrumentos USDCAD e NZDUSD, os testes serão realizados de 2010 a 2019. Neste caso, a busca de parâmetros adequados ocorrerá no modo OHLC em M1. Já o melhor resultado será adicionalmente testado no modo Cada tick baseado em ticks reais.

Quanto aos instrumentos do mercado de ações, eles serão testados no período de 2013 a 2019. É só que a corretora com a qual são realizados os testes não tem mais dados. Além disso, a otimização e o teste final do melhor resultado serão realizados no modo Cada tick baseado em ticks reais.

A seleção do melhor resultado será realizada de acordo com os parâmetros Saldo e Fator máximo de recuperação.

Testando a entrada baseada na barra anterior

Já encontramos nosso caminho para entrar na direção do movimento da barra anterior no artigo anterior deste ciclo. Com a sua ajuda, acabamos por aumentar a rentabilidade do EA, se usadas barras diárias e, em alguns casos, mensais. Em geral, testaremos a entrada com base em barras diárias e timeframe mais altos (semanal e mensal).

O uso da entrada na direção da barra anterior permite negociar na direção da tendência local atual. Por isso, vamos começar testando esse método específico de entrada. Ou seja, se no momento o EA ainda não tiver aberto um único trade, ele abrirá o primeiro negócio em Long, se a barra anterior no período selecionado for otimista. Se a barra estiver em baixa, o trade será aberto em Short.

Os melhores resultados dos testes são apresentados na tabela abaixo.

Símbolo	Fator de recuperação	% por ano	Max. rebaixamento	Rentabilidade	Total de trades	Trades ao ano	Max. etapa	Stop-Loss
USDCAD	8.12	90 %	948.76	1.68	3 577	397	8	2017.02
NZDUSD	8.03	89 %	1 404	1.91	2 850	316	9	-
SBUX * **	5.31	88 %	93.17	2.36	386	64	9	2013.05, 2014.11, 2016.02, 2016.11, 2019.05
XOM	5.94	99 %	180.78	2.52	506	84	8	2013.08
INTC *	6.7	111 %	88.13	3.02	289	48	8	-
CMCSA **	7.74	129 %	34.02	3.7	281	46	8	-
PG **	6.42	107 %	102.85	2.2	767	127	9	2013.01, 2013.09, 2014.11, 2018.04

* timeframe 1 mês.
** aumento aritmético no lote de posições na cadeia.

O conteúdo de todas as colunas deve ser claro a partir do seu nome. A menos que:

• na coluna "Stop-Loss"sejam listadas as datas em que o stop-loss ocorre para todas as posições abertas, isto é, cheguemos à etapa máxima especificada nas configurações do EA;
• na coluna "% ao ano" seja mostrada a porcentagem de rentabilidade do EA por ano quando ocorrer o rebaixamento máximo possível (ou seja, (fator de recuperação/período de teste) * 100
  

Coluna "Fator de recuperação". O valor nesta coluna mostra a proporção do lucro recebido pelo EA sobre o rebaixamento máximo. Isso é fator de recuperação = lucro/máx. rebaixamento. Assim, quanto maior esse valor, mais lucrativo é o EA do instrumento testado. Naturalmente, para uma comparação correta, também deve ser levado em consideração o período de teste.

Lembro que, para o mercado Forex, o período de testes é de 9 anos e para o mercado de ações, de 6 anos. Ou seja, por exemplo, o fator de recuperação 9 para o mercado Forex é semelhante ao um lucro de 100% ao ano, e para os instrumentos do mercado de ações já é lucro de 150% ao ano.

Se você estiver mais interessado no gráfico do saldo, eles são apresentados abaixo.

USDCAD:

NZDUSD:

SBUX:

XOM:

INTC:

CMCSA:

PG:

Bem, se os relatórios do testador de estratégias são de maior interesse para você, eles são anexados ao artigo.

Testando a entrada com base na média móvel

A média móvel é provavelmente o primeiro tipo de indicador inventado pelos traders para facilitar a compreensão do mercado. A relevância da média móvel não desapareceu com o tempo.

Inicialmente, as médias móveis foram usadas apenas nas barras diárias. E, como os testes mostraram, para nosso EA, as médias móveis nas barras diárias também são mais adequadas. Portanto, otimizaremos apenas o período de média móvel (no intervalo de 30 a 54) e não o timeframe.

Nós usaremos médias móveis na interpretação mais simples. Se o EA ainda não tiver aberto uma única transação, uma será aberta em Long se o preço atual estiver acima da média móvel. Se o preço atual estiver abaixo da média móvel, uma será aberta em Short.

Melhores resultados:

Símbolo	Fator de recuperação	% por ano	Max. rebaixamento	Rentabilidade	Total de trades	Trades ao ano	Max. etapa	Stop-Loss
USDCAD	7.18	79 %	939.88	1.72	1 861	206	8	-
NZDUSD	6.51	72 %	1 672.77	1.74	3 232	359	9	-
SBUX	6.95	115 %	159.67	2.62	536	89	9	-
XOM *	5.64	94 %	179.15	2.2	513	85	9	-
INTC	5.13	85 %	149.67	2.34	525	88	9	2015.06
CMCSA *	12.26	204 %	33.39	11.35	218	36	9	-
PG **	7.37	122 %	85.86	2.27	846	141	8	2014.09, 2014.11, 2015.08, 2016.12

* transações apenas em Long.
** aumento aritmético no lote de posições na cadeia.

Em geral, os resultados do mercado de ações são um pouco melhores do que ao entrar no sentido da barra anterior. Considerando que, para o mercado Forex, é preferível a primeira variante.

Agora vamos ver os gráficos de saldo. Embora, claro, se segundo os resultados do teste não houvesse um único stop-loss, eles seriam uma linha inclinada normal.

USDCAD:

NZDUSD:

SBUX:

XOM:

INTC:

CMCSA:

PG:

Testando a entrada contra N barras num sentido

Eu ouvi sobre essa variante de entrada numa classe master. Como o autor assegurava, esse método permite aumentar as chances de lucro, já que após movimentos unidirecionais prolongados, a probabilidade de uma correção aumenta. Teoricamente parece sensato.

Ou seja, se o preço passar, por exemplo, 5 barras numa direção, é hora de entrar contra o movimento do preço, em antecipação a uma correção.

Também vamos tentar testar esse método de entrada. Vamos otimizar tanto o timeframe para as barras (vamos escolher entre M5, M15, H1, H4, D1) e o número de barras indo numa direção (de 3 a 7).

Como resultado, obtivemos os seguintes melhores resultados:

Símbolo	Fator de recuperação	% por ano	Max. rebaixamento	Rentabilidade	Total de trades	Trades ao ano	Max. etapa	Stop-Loss	Timeframe
USDCAD	7.75	86 %	575.26	2.09	1 123	124	8	-	H4
NZDUSD	6.13	68 %	1 184.53	1.83	3 224	358	9	-	H1
SBUX	5.67	94 %	127.49	4.93	202	33	8	-	M15
XOM	8.07	134 %	143.81	2.06	963	160	8	2013.08, 2015.01, 2015.08	M15
INTC	7.53	125 %	56.08	2.03	521	86	6	13 stop-loss	M15
CMCSA	10.04	167 %	28.4	16.1	97	16	6	-	M15
PG	7.98	133 %	137.02	3.34	446	74	8	-	M15

Em geral, em certos momentos, os resultados são melhores do que os métodos discutidos anteriormente, em outros, piores.

E por hábito, vamos olhar para o saldo.

USDCAD:

NZDUSD:

SBUX:

XOM:

INTC:

CMCSA:

PG:

Testando a entrada com base na direção de N barras num sentido

Já que testamos a entrada contra N barras num sentido, vamos tentar testar a entrada na direção de N barras num sentido. Para este método de entrada, também pode-se dar uma justificativa decente. Por exemplo, se o preço se mover sem parar numa direção, significa que começa uma tendência. E por que não entrar na direção desse movimento?

Em princípio, esse método de entrada é semelhante ao primeiro que examinamos - entrada na direção da barra anterior. Somente neste caso, verificamos que pelo menos 3 barras vão numa direção. Neste caso, o timeframe dessas barras será menor que o diário. Vamos testar no timeframe para as barras M15, H1, H4, D1. O número de barras numa direção é de 3 a 7. Como resultado, obtivemos os seguintes melhores resultados:

Símbolo	Fator de recuperação	% por ano	Max. rebaixamento	Rentabilidade	Total de trades	Trades ao ano	Max. etapa	Stop-Loss	Timeframe
USDCAD	7.39	82 %	63.77	4.25	120	13	7	-	D1
NZDUSD	4.86	54 %	546.01	1.66	1 504	167	7	-	D1
SBUX **	7.39	123 %	82.26	3.35	312	52	9	2014.01, 2014.10, 2017.03	M15
XOM	12.52	208 %	114.98	2.92	723	120	8	2013.10	H4
INTC	9.34	155 %	72.56	3.62	283	47	8	-	M15
CMCSA	8.68	144 %	32.41	4.35	289	48	8	-	M15
PG	10.28	171 %	152.61	2.21	1 444	240	9	2013.04, 2016.03, 2019.01	M15

** aumento aritmético no lote de posições na cadeia.

Os resultados do mercado de ações são bastante interessantes. O que não pode ser dito sobre o mercado Forex.

USDCAD:

NZDUSD:

SBUX:

XOM:

INTC:

CMCSA:

PG:

Testando a entrada sem condições

Nós já testamos 4 variantes para abrir a primeira posição. Mas não podemos ativar nenhuma dessas opções. Por diversão, vamos também testar a entrada na primeira posição sem quaisquer condições. Ou seja, se no momento o EA não tiver nenhuma posição, ele imediatamente abrirá a posição na direção selecionada nas configurações. Se você não proibir a abertura de posições em Long, o EA sempre abrirá posições em Long. Ao restringir posições em Long, o EA sempre abrirá posições em Short.

Não vamos adiar e olhemos imediatamente para os melhores resultados de teste:

Símbolo	Fator de recuperação	% por ano	Max. rebaixamento	Rentabilidade	Total de trades	Trades ao ano	Max. etapa	Stop-Loss
USDCAD	7.92	88 %	1 236	1.98	2 484	276	9	-
NZDUSD	7.54	83 %	1 101	1.63	2 843	315	8	2011.10, 2013.04, 2013.10
SBUX *	8.49	141 %	122.29	3.15	413	68	8	2016.01, 2018.06
XOM	7.09	118 %	232.14	2.61	789	131	9	-
INTC *	5.08	84 %	81.65	2.07	481	80	7	2019.05
CMCSA ** *	8.85	147 %	48.59	2.9	611	101	9	2015.08, 2018.03
PG	5.9	98 %	118.29	1.87	514	85	7	2013.01, 2013.11, 2014.12, 2015.10, 2016.01, 2019.03

* transações em Long.

** aumento aritmético no lote de posições na cadeia.

Mesmo sem condições de entrada, o martingale sozinho pode puxar o saldo para o lucro. O principal é trabalhar na direção da tendência global. Para quase todos os instrumentos do mercado de ações, isso é, naturalmente, Long. No entanto, se usarmos algum dos métodos para determinar a primeira posição, os resultados podem ser melhores.

Resumimos os testes

Como os testes mostraram, para o mercado Forex a melhor entrada é na direção da barra diária anterior. Já no mercado de ações, a entrada na direção da barra anterior funciona da pior maneira. Aqui vale a pena prestar atenção às outras variantes. Para alguns instrumentos, é mais adequado um deles, para outros, outro ou um terceiro. Assim, apenas os testes ajudarão você a encontrar a melhor estratégia para um instrumento específico.

Além disso, os testes mostraram que, ao limitar o número máximo de etapas na grade, nós realmente podemos obter uma vantagem no mercado, enquanto isso, controlamos nossos riscos e evitamos a perda de todo o depósito. Naturalmente, isso acontecerá somente se você não usar o volume da primeira transação,com o qual os testes obtêm o máximo rebaixamento maior que o seu depósito. Neste caso, a grade deve ser grande o suficiente para suportar correções de médio prazo. Como pode ser visto nas tabelas, no mercado de ações o número de transações raramente excede 100 por ano.

Quanto à variante de aumentar o lote, apenas o aumento geométrico funciona no mercado Forex, considerando que no mercado de ações podem funcionar tanto o aumento aritmético como o geométrico.

Outra conclusão que pode ser tirada dos testes é que, com negociações de longo prazo, você não deve esperar mais de 100% para o mercado Forex e 150% de lucro por ano para o mercado de ações. Especialmente se você não quer arriscar mais de 90% do seu depósito. Se você precisar de um rebaixamento máximo de não mais que 20% do depósito, o lucro esperado provavelmente não excederá de 20 a 25% ao ano.

Teste em tempo real

Para testar o trabalho dos EA, foram criados dois sinais de negociação.

Primeiro foi criado um sinal numa conta de demonstração. Negociação com base nele é realizada segundo os seguintes instrumentos: USDCAD, SBUX, CMCSA, GM, KO, MDF, MSFT, ORCL, HPE. Como são usados volumes mínimos, este sinal só pode ser usado para determinar a natureza geral dos movimentos de acordo com o saldo e a lucratividade do EA. Ele não mostrará qual porcentagem de lucro pode ser obtida com base no dinheiro colocado no depósito.

O segundo sinal foi aberto recentemente numa conta real. No momento em que escrevo, a negociação é realizada apenas em instrumentos do mercado de ações: SBUX, MCD, KO, MSFT, NKE, ORCL, ADBE, CMCSA, LLY, HPE.

EA negociação em ambas as contas é uma versão modificada do do artigo. Ele usa um método de entrada diferente do que analisamos. Esse método de entrada será discutido posteriormente nesta série de artigos.

Existem também um terceiro sinal. Este é um sinal antigo que costumava ser usado para negociação usando estratégia de reversão ( último artigo do ciclo) Em seguida, o EA gradador do artigo anterior desta série negociou com base nele. Já agora com base nele este EA negocia usando a entrada na barra anterior segundo os instrumentos USDCAD e NZDUSD. No entanto, do EA, em dado sinal permanecem as transações segundo USDCHF. Com o tempo, eles serão fechados e somente permanecerão as transações segundo o EA atual.

Fim do artigo

O EA que criamos tem duas desvantagens fundamentais:

• Em primeiro lugar, como nos testes os take-profit longos se veem melhor, se adivinhamos imediatamente a direção da transação, teremos que esperar muito tempo até que o preço chegue ao nosso take-profit. Em alguns casos, pode levar mais de um mês alcançar o take-profit. O que acontece é que na primeira etapa da cadeia, é usada uma posição com um volume mínimo. Já se o preço for imediatamente em nossa direção, não abriremos mais posições adicionais.
• A segunda desvantagem já foi mencionada. Trata-se de uma pequena rentabilidade sujeita à regra de rebaixamento máximo de não mais de 20% do depósito.

Nas próximas partes deste artigo, tentaremos superar essas deficiências do EA.