Artigos sobre programação na linguagem MQL5

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O artigo considera um exemplo de aplicação da lógica difusa para construir um sistema de negociação simples, usando a biblioteca Fuzzy. São propostas melhorias ao sistema através da combinação da lógica difusa, algoritmos genéticos e redes neurais.

Este artigo sugere uma variável de um sistema adaptativo que consiste em várias estratégias, cada uma realizando suas operações de negociação "virtuais". Negociações reais são realizadas de acordo com os sinais da estratégia mais rentável no momento. Obrigado por utilizar a abordagem orientada a objeto, classes para trabalhar com dados e classes de negociação da biblioteca padrão, a arquitetura do sistema pareceu ser simples e escalável; agora você pode facilmente criar e analisar os sistemas adaptativos que incluem centenas de estratégias de negociação.

Este artigo descreve como usar os métodos da teoria da probabilidade e estatística matemática na análise de sistemas de negociação.

No artigo, abordaremos o armazenamento de alguns dados no valor do número mágico de ordens e posições, e implementaremos ordens pendentes. Para examinar a ideia, criaremos a primeira ordem pendente de teste para abrir posições a mercado quando recebermos um erro do servidor requerendo aguardar e enviar uma segunda solicitação.

As tecnologias baseadas em nuvem estão se tornando mais populares. À nossa disposição temos serviços de armazenamento pagos ou gratuitos. Mas será que é possível usá-los na negociação? Este artigo apresenta uma tecnologia para intercâmbio de dados entre terminais usando serviços de armazenamento em nuvem.

Um algorítimo de proteção estatística de posições swap positivas abertas de movimentos de preço indesejados. Este artigo apresenta uma variante da estratégia de proteção Carry Trade, que permite que você compense potenciais riscos em relação ao movimento de preços na direção oposta à posição aberta.

A partir deste artigo, criaremos um recurso que permite negociar através de solicitações pendentes de acordo com uma determinada condição: se atingirmos/ou ultrapassarmos uma determinada hora, se ultrapassarmos um lucro predeterminado ou se for registrado um evento de fechamento de posição por stop-loss.

O artigo fornece uma visão geral das capacidades do terminal para criar e trabalhar com símbolos personalizados, oferece opções para modelar um histórico de negociação usando símbolos personalizados, tendências e vários padrões gráficos.

Este artigo continua a série de publicações do modelo universal de um Expert Advisor. Esta parte descreve em detalhes o modelo de eventos original, baseado no processamento de dados centralizado e considera a estrutura da classe base CStrategy.

A linguagem MQL5 se mantém em evolução e novos recursos para trabalhar com dados estão constantemente sendo adicionados. Devido as inovações recentes, se tornou possível manipular arquivos ZIP usando ferramentas MQL5 nativas, sem envolver bibliotecas DLL de terceiros. Este artigo foca em como isso é realizado e implementa a classe CZip, que é uma ferramenta universal para ler, criar e modificar arquivos ZIP, como um exemplo.

No artigo anterior, nós consideramos a aplicação dos padrões de Merill a vários dados, como em valores de preço em um gráfico de par de moeda e de indicadores padrão do MetaTrader 5: ATR, WPR, CCI, RSI, entre outros. Agora, vamos tentar criar um conjunto para a construção de estratégias baseado nos padrões de Merill.

Neste artigo, iniciaremos uma nova seção da biblioteca, nomeadamente as classes de negociação, e consideraremos a criação de um único objeto básico de negociação para as plataformas MetaTrader 5 e MetaTrader 4. Tal objeto de negociação implicará que, ao enviar uma consulta ao servidor, para ele terão sido enviados os parâmetros da solicitação de negociação já verificados e corretos.

A adição do widget fornece os sites com um cronograma detalhado de 500 indicadores das maiores economias do mundo. Assim, além do conteúdo principal do site, os traders recebem rapidamente informações atualizadas sobre todos os eventos importantes com explicações e gráficos.

Ocultando os detalhes de implementação de classes/funções em um arquivo .ex5 vai permitir que você compartilhe seus algoritmos experientes com outros desenvolvedores, defina projetos comuns e promova-os na Internet. E enquanto a equipe MetaQuotes não mede esforços para viabilizar a possibilidade de herança direta de classes de biblioteca ex5, vamos implementá-la agora.

Muitos desenvolvedores encontram o mesmo problema - como chegar ao sandbox do terminal sem utilizar DLLs arriscados. Um dos métodos mais fáceis e seguros é utilizar pipes nomeados padrão que funcionam como operações de arquivo normais. Eles permitem que você organize a comunicação cliente-servidor interprocessadores entre programas. Dê uma olhada em exemplos práticos em C++ e MQL5 que incluem servidor, cliente, a troca de dados entre eles e avaliação de desempenho.

No artigo, consideramos o uso da biblioteca DoEasy para criar indicadores multissímbolos e multiperíodos. Prepararemos as classes da biblioteca, para trabalhar como parte dos indicadores, e testaremos a criação correta de séries temporais para usá-los como fontes de dados em indicadores. Realizaremos a criação e o envio de eventos de séries temporais.

Neste artigo, continuaremos a estudar a abordagem OLAP aplicada à negociação, bem como a expandir os recursos apresentados nos dois primeiros artigos. Desta vez, analisaremos cotações de maneira operacional. Formularemos e testaremos uma hipótese sobre estratégias de negociação baseadas em indicadores históricos agregados. Apresentaremos EAs para estudos de padrões de barras e negociação adaptativa.

Hoje, concluiremos a lógica da funcionalidade do objeto básico de todos os objetos de biblioteca, o que permitirá que qualquer objeto de biblioteca criado com base nela interaja com o usuário. Por exemplo, podemos definir o tamanho máximo aceitável de spread para abrir uma posição, bem como o nível de preço que intersetado causará que nosso programa receba um evento do objeto-símbolo sobre um sinal indicando o tamanho do spread e o preço que cruza o nível controlado.

Os traders costumam falar sobre tendências e lateralizações, mas poucos deles realmente entendem o que realmente é uma tendência/lateralização e menos ainda são capazes de explicar claramente esses conceitos. A discussão desses termos básicos costuma ser cercada por um sólido conjunto de preconceitos e equívocos. No entanto, se nós quisermos ter lucro, nós precisamos entender o significado matemático e lógico desses conceitos. Neste artigo, eu examinarei em detalhes a essência da tendência e da lateralização, bem como tentar definir se a estrutura do mercado é baseada em tendências, lateralizações ou em outra coisa. Eu também considerarei as melhores estratégias para a obtenção de lucro em mercados com tendência e laterais.

Este artigo descreverá uma implementação de uma abordagem simples, adequada para um Consultor Especialista multi-moeda. Isso significa que você será capaz de montar o Consultor Especialista para testes/negócios sob condições idênticas, mas com parâmetros diferentes para cada símbolo. Como um exemplo, criaremos um padrão para dois símbolos, mas de forma a ser capaz de somar símbolos adicionais, se necessário, fazendo pequenas alterações ao código.

Hoje vamos aprender a ligar um terminal MetaTrader 5 com o Twitter para que você possa "tuitar" os sinais de negociação de seus EAs. Estaremos desenvolvendo um Sistema de Apoio à Decisão Social em PHP com base no serviço web RESTful. Essa idéia vem de um conceito específico da negociação automatizada chamada de negociação assistida por computador. Nós queremos as habilidades cognitivas dos traders humanos para filtrar os sinais de negociação, que de outra maneira eles seriam colocadas automaticamente no mercado pelos Expert Advisors.

Cada objeto, quer seja um objeto personalizado, um array dinâmico ou um array de objetos, é criado e excluído no programa MQL5 desta forma em particular. Geralmente, alguns objetos são parte de outros objetos, e a ordem de exclusão do objeto na desinicialização se torna especialmente importante. Este artigo fornece alguns exemplos que cobrem os mecanismos de trabalho com objetos.

Suponha que um simples indicador MA (média móvel) com período 13 seja aplicado ao gráfico. Queremos mudar o período para 20, mas não queremos ir até a caixa de diálogo de propriedades do indicador e editar o número 13 para 20: por simples cansaço destas ações tediosas com o mouse e teclado. E, especialmente, não queremos abrir o código do indicador e modificá-lo. Queremos fazer tudo isso simplesmente pressionando um botão - "setas para cima" próximas ao teclado numérico. Neste artigo, descreverei como fazer isso.

Passo intermediário para aqueles que ainda escrevem em MQL4, mas não conseguem migrar para MQL5. Continuamos a procurar oportunidades para escrever código em estilo MQL4. Desta vez, examinaremos a substituição de macros do pré-processador - #define.

Nos artigos anteriores desta série, tentamos de várias maneiras criar um EA gradador mais ou menos rentável. Agora é a vez de tentarmos aumentar a lucratividade do EA por meio da diversificação. Nosso objetivo é obter o desejado lucro de 100% ao ano, com um rebaixamento máximo de saldo de 20%.

Neste artigo, os indicadores técnicos são tratados como filtros digitais. Princípios de operação e características básicas de filtros digitais são explicados. Além disso, algumas formas práticas de receber o núcleo filtro no terminal do MetaTrader 5 e a integração com um analisador de espectro pronto para o uso proposto no artigo "Construção de um analisador de espectro" são considerados. As características de pulso e de espectro dos filtros digitais típicos são usadas como exemplos.

Nos artigos anteriores, nós começamos a criar uma grande biblioteca multi-plataforma, simplificando o desenvolvimento de programas para as plataformas MetaTrader 5 e MetaTrader 4. Na quinta parte da série de artigos, nós criamos as classes de eventos de negociação e a coleção de eventos, a partir dos quais os eventos são enviados para o objeto base da biblioteca Engine e para o gráfico do programa de controle. Nesta parte, nós vamos deixar a biblioteca trabalhar em contas netting.

O objetivo deste artigo é estudar a rentabilidade dos algoritmos com diferentes entradas em negócios e saídas usando um limite móvel. Os tipos de entrada a serem usados são entradas aleatórias e entradas reversas. As ordens de parada a serem usadas são limite móvel e tomada móvel. O artigo demonstra os algoritmos para fazer dinheiro com uma rentabilidade de cerca de 30% por ano.

No artigo anterior, nós começamos a desenvolver uma classe de formulário para os controles. Neste artigo, nós vamos continuar a desenvolver esta classe e preenchê-la com os métodos para mover um formulário sobre a área do gráfico. Em seguida, integraremos este componente da interface para o núcleo da biblioteca. Além disso, nós vamos garantir que os controles do formulário mudem de cor quando o cursor do mouse estiver pairando sobre eles.

No artigo, descreve-se a criação de um indicador universal baseado em todos os osciladores do terminal com uma interface gráfica do usuário própria. Isto permite rápida e facilmente alterar os parâmetros de cada oscilador individual diretamente a partir da janela do gráfico (em vez de abrir a janela de opções), comparar seu desempenho e selecionar a melhor opção para uma tarefa específica.

Na primeira parte, nós começamos a criar uma grande biblioteca multi-plataforma, simplificando o desenvolvimento de programas para as plataformas MetaTrader 5 e MetaTrader 4. Nós criamos o objeto abstrato COrder, que é um objeto base para o armazenamento de dados do histórico de ordens e negócios, bem como as ordens à mercado e posições. Agora nós vamos desenvolver todos os objetos necessários para o armazenamento de dados do histórico da conta em coleções.

O reprodutor de negócio. Apenas quatro palavras, não há necessidade de explicação. Pensamentos sobre uma pequena caixa com botões vêm à mente. Pressione um botão - ele reproduz, move a alavanca - a velocidade da reprodução muda. Na realidade, é bastante similar. Neste artigo, quero mostrar meu desenvolvimento que reproduz o histórico de negócio quase como em tempo real. O artigo cobre algumas nuances de OOP, trabalhando com indicadores e gráficos de gerenciamento.

A biblioteca padrão do MQL5 torna mais fácil a sua vida como desenvolvedor. No entanto, ela não implementa todas as necessidades de todos os desenvolvedores no mundo, então, se você achar que precisa de mais algum material de customização, você pode dar um passo a mais e estender. Este artigo o orienta através da integração do indicador técnico Zig-Zag MetaQuotes' na biblioteca padrão. Ficamos inspirados pela filosofia de design MetaQuotes' para alcançar o nosso objetivo.

O Testador de Estratégia da plataforma de negociação MetaTrader 5 fornece apenas duas opções de otimização: otimização completa dos parâmetros e o algoritmo genético. Este artigo propõe um novo método para otimizar as estratégias de negociação — Recozimento Simulado (Simulated Annealing). Será introduzido o algoritmo do método, sua implementação e integração em qualquer Expert Advisor. O algoritmo desenvolvido é testado no EA Moving Average (Média Móvel).

Uma nova versão da biblioteca gráfica para a criação de gráficos científicos (a classe CGraphic) foi apresentada recentemente. Esta atualização da biblioteca desenvolvida para criar interfaces gráficas irá introduzir uma versão com um novo controle para a criação de gráficos. Agora está ainda mais fácil de visualizar os dados de diferentes tipos.