Artigos sobre programação na linguagem MQL5

Encontrar regras para um sistema de negócio e programá-las em um Expert Advisor é metade do trabalho. De alguma forma, você precisa corrigir a operação do Expert Advisor conforme ele acumular os resultados da negociação. Este artigo descreve uma das abordagens, que permite melhorar a performance de um Expert Advisor pela criação de um feedback que mede o declive da curva de equilíbrio.

Este artigo irá considerar novos controles: A Caixa de Edição de Texto, o Slider de Imagem, bem como os controles simples adicionais: Rótulo de Texto e Imagem. A biblioteca continua a crescer, e, além da introdução de novos controles, aqueles que foram criados anteriormente também estão sendo melhorados.

Este artigo descreve um exemplo da programação do jogo "Snake". No MQL5, a programação do jogo tornou-se possível principalmente por causa dos recursos de manuseio de evento. A programação orientada a objeto simplifica em muito este processo. Neste artigo, você aprenderá os recursos de processamento de eventos, os exemplos de uso de classes da Biblioteca MQL5 Padrão e detalhes das chamadas de função periódica.

Consideraremos problemas de criptografia/descriptografia de objetos no MetaTrader e em programas de terceiros, a fim de descobrir as condições sob as quais são obtidos os mesmos resultados quando os dados iniciais são os mesmos.

Neste artigo, continuaremos a estudar fractais e prestaremos muita atenção a resumir todo o material. Tentarei apresentar todos os projetos da maneira mais compacta e compreensível para serem aplicados ao trading.

O primeiro capítulo desta série foi sobre os botões simples e multifuncionais. O segundo artigo se dedicará aos grupos de botões interconectados entre si, que permitirão a criação dos controles, quando um usuário puder selecionar uma das opções a partir de um determinado conjunto (grupo).

Neste artigo, finalizaremos a criação das classes herdeiras da classe abstrata do objeto gráfico e iniciaremos a implementação do armazenamento desses objetos na classe-coleção. Em particular, criaremos a funcionalidade para adicionar à classe-coleção objetos gráficos padrão recém-criados.

O conceito da diversificação de ativos nos mercados financeiros é bastante antigo e sempre atraiu negociantes iniciantes. Neste artigo, o autor propõe uma abordagem maximamente simples para a construção de um Expert Advisor de moeda múltipla, para uma introdução inicial a esta direção das estratégias de negócio.

Neste artigo, criaremos um padrão que utiliza um único conjunto de parâmetros para otimização do sistema de negociação, enquanto permite um número ilimitado de parâmetros. A lista de símbolos será criada no arquivo de texto padrão (*.txt). Os parâmetros de entrada para cada símbolo também serão armazenados nos arquivos. Desta forma poderemos ser capazes de contornar a restrição do terminal sobre o número de parâmetros de entrada de um Expert Advisor.

Conselhos de um programador profissional sobre métodos, técnicas e ferramentas auxiliares para tornar a programação mais fácil.

O artigo descreve a criação de um símbolo de ativo personalizado da bolsa de valores usando a linguagem MQL5, em particular, descreve o uso de cotações no popular site "Finam". Outra opção considerada neste artigo é a possibilidade de trabalhar com um formato arbitrário de arquivos de texto, usados na criação do símbolo personalizado. Isso permite trabalhar com quaisquer símbolos financeiros e fontes de dados, depois de criar um símbolo personalizado, podemos usar todos os recursos do Testador de Estratégia do MetaTrader 5 a fim de testarmos os algoritmos de negociação para os instrumentos da bolsa.

Nesse artigo, desenvolveremos uma estrutura para um sistema de negócios baseado na estratégia de tela tripla no MQL5. O Consultor Especialista não será desenvolvido do zero. Ao invés disso, simplesmente modificaremos o programa do artigo anterior "Guia prático do MQL5: Usando indicadores para definir condições de negócios em Consultores Especialistas" que já servem substancialmente ao nosso propósito. Então o artigo também demonstrará como você pode modificar facilmente padrões de programas já prontos.

Neste artigo são abordados os princípios básicos de análise e cálculo de expressões matemáticas, são implementados analisadores descendentes recursivos que funcionam nos modos interpretador e cálculo rápido com base numa árvore de sintaxe pré-construída.

O artigo considera três métodos que podem ser usados ​​para aumentar a qualidade de classificação do bagging de ensembles, e a estimação de sua eficiência. Os efeitos da otimização dos hiperparâmetros da rede neural ELM e dos parâmetros de pós-processamento são avaliados.

Este artigo é uma continuação lógica do meu artigo de Distribuições de probabilidade estatística em MQL5 que apresenta as classes para trabalhar com algumas distribuições estatísticas teóricas. Agora que temos uma base teórica, sugiro que devemos prosseguir diretamente para conjuntos de dados reais e tentar fazer algum uso informativo desta base.

Nos artigos anteriores, nós começamos a criar uma grande biblioteca multi-plataforma, simplificando o desenvolvimento de programas para as plataformas MetaTrader 5 e MetaTrader 4. Na sétima parte, nós adicionamos o monitoramento da ativação de ordens StopLimit e preparamos a funcionalidade para o monitoramento de outros eventos envolvendo ordens e posições. Neste artigo, nós desenvolveremos a classe para monitorar os eventos de modificação de ordens e posições.

No artigo, é tratada a execução simultânea do teste de Experts em quatro símbolos diferentes. A comparação final dos quatro relatórios respetivos é realizada numa tabela, como seria feito durante a seleção de produtos numa loja. Uma vantagem adicional consiste na geração automática de gráficos de distribuição para cada símbolo.

Depois de enviarmos uma ordem de negociação para o servidor, não devemos assumir que o trabalho está concluído, uma vez que é necessário verificar quer os códigos de erro quer a ausência de erros. No artigo, veremos o processamento de erros retornados pelo servidor de negociação e prepararemos a base para a criação de ordens de negociação pendentes.

Nós continuamos com o desenvolvimento de uma grande biblioteca multi-plataforma, simplificando o desenvolvimento de programas para as plataformas MetaTrader 5 e MetaTrader 4. Na décima parte, nós retomamos nosso trabalho sobre a compatibilidade da biblioteca com a MQL4 e definimos os eventos de abertura de posições e ativação de ordens pendentes. Neste artigo, nós definiremos os eventos de encerramento de posições e nos livraremos das propriedades de ordem não utilizadas.

A maioria dos codificadores Java estará familiarizada com a documentação gerada automaticamente com o JavaDocs. A ideia é adicionar comentários no código de uma maneira semi-estruturada que possam ser extraídos em um arquivo de ajuda fácil de navegar. O mundo do C++ também possui vários geradores automáticos de documentação, com os dois líderes sendo o SandCastle da Microsoft e o Doxygen. O artigo descreve o uso do Doxygen para criar o arquivo de ajuda HTML a partir dos comentários estruturados no código MQL5. O experimento funcionou muito bem, acredito que a documentação de ajuda que o Doxygen produz do código MQL5 irá agregar uma grande quantidade de valor.

No artigo, veremos como combinar listas de objetos-barras para cada período usado no objeto da série temporal do símbolo. Consequentemente, teremos para cada símbolo um objeto pronto armazenando as listas de todos os períodos usados da série temporal.

As séries temporais são um sistema dinâmico em que os valores de uma variável aleatória chegam de forma consistente, isto é, de forma contínua ou em intervalos. A transição para a análise 3D de mercado fornece um novo olhar sobre os complexos processos e fenômenos de interesse para os investigadores. Este artigo descreve as funções de visualização para representações em 3D de dados bidimensionais.

O artigo descreve uma classe de array tridimensional dinâmico que contém dados de diferentes tipos em sua primeira dimensão. O armazenamento de dados na forma de tabela é conveniente para resolver uma gama ampla de problemas de organização, armazenamento e operação com informações ligadas de diferentes tipos. O código fonte da classe que implementa a funcionalidade de trabalho com etiquetas está em anexo neste artigo.

O segundo artigo da série "Controles gráficos personalizados" apresenta uma biblioteca para manusear os principais problemas que surgem da interação entre um programa (Expert Advisor, script, indicador) e um usuário. A biblioteca contém um grande número de classes (CInputBox, CSpinInputBox, CCheckBox, CRadioGroup, CVSсrollBar, CHSсrollBar, CList, CListMS, CComBox, CHMenu, CVMenu, CHProgress, CDialer, CDialerInputBox, CTable) e exemplos de seu uso.

Na parte VIII da série de artigos dedicados à criação de interfaces gráficas no MetaTrader, nós vamos introduzir os controles compostos complexos como os calendários, lista hierárquica e o navegador de arquivos. Devido à grande quantidade de informações, os artigos foram escritos separadamente para cada assunto. O primeiro capítulo desta parte descreve o controle calendário e sua versão expandida — um calendário suspenso.

Você já se perguntou como a sua ordem é entregue tão rápida na bolsa? Também já se perguntou quanto tempo seu terminal precisa para receber o resultado da operação? Nós fizemos uma comparação da velocidade de execução da operação de negociação, pois ninguém nunca mediu esses valores utilizando aplicações nas linguagens de programação MQL5 ou QLUA.

Seguindo o nosso artigo anterior, sobre os princípios de negociação de cestas de moeda, vamos analisar os padrões que os traders podem detectar. Também consideraremos as vantagens e desvantagens de cada padrão e forneceremos algumas recomendações sobre seu uso. Os indicadores baseados no oscilador Williams, serão utilizados como ferramentas de análise.

Dois anos atrás, no artigo "A Última Cruzada" analisamos bastante um método que ainda não é amplamente utilizado na atualidade e interessante para a exibição das informações de mercado - gráficos de ponto e figura. Agora eu sugiro que você tente escrever um robô de negociação com base nos padrões detectados no gráfico ponto e figura.

O campo para aplicar a diferenciação fracionária é bastante amplo. Por exemplo, os algoritmos de aprendizado de máquina geralmente recebem uma série diferenciada na entrada. O problema é que é necessário derivar novos dados de acordo com o histórico existente, para que o modelo de aprendizado de máquina possa reconhecê-los. Este artigo discute a abordagem inicial para a diferenciação das séries temporais, além disso, é fornecido um exemplo de estratégia de negociação otimizada automaticamente baseada nas séries diferenciadas obtidas.

Neste artigo, veremos a criação de classes de objetos-buffers de indicador como herdeiros de um objeto-buffer abstrato, o que simplifica a declaração e trabalho com buffers de indicadores ao criar programas-indicadores próprios baseados na biblioteca DoEasy.