ユーザーの評価に基づくMetaTrader 5のトップスクリプト - 2

このスクリプトは、MetaTrader 5 の EA やスクリプトでユーザーが設定したシンボル名を、ブローカーが提供する実際のシンボル名にマッピングするためのリファレンスソリューションです。 レーベンシュタイン距離アルゴリズムを使用して、Market Watchで最も類似したシンボルを自動的に識別します。 シンボル名の接頭辞や接尾辞の互換性の問題に直面している開発者に最適です。 これはカスタマイズ可能な出発点であり、どのような特定のニーズにも適応できます。

ロウソクのサイン例｜研究開発用

アローン値の計算方法の違いを示す

戦略の優位性が執行コストに対してどれほど堅牢であるかを測定する、純粋なMQL5スクリプトです。このスクリプトは、決済済み取引の「日付、利益、取引量」を記載したCSVファイルを読み込み、各取引のコストを「固定部分」と「ロット単位の費用」の合計としてモデル化します。 本スクリプトは、取引ごとの損益分岐コスト、クッション（想定される現実的なコストの何倍で純利益がゼロになるかを示す倍率）、想定コストで再評価した純利益と利益率、コストによって勝ちトレードが負けトレードに転じる割合、および推奨事項付きのA+～Fの複合コスト耐性スコアを出力します。 ファイルが存在しない場合は、再現可能なサンプルを生成して分析するため、初回実行時にも出力を確認できます。外部ライブラリ、Python、AIは一切使用していません。

このCalculateHistoryProfitスクリプトバージョン1.0は、チャートパネルを使って指定された期間の利益を計算するように設計されています。

マーケットウォッチ内のすべての銘柄について、SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE、SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_LOSS、およびSYMBOL_TRADE_TICK_VALUE_PROFITを比較する診断スクリプトです。 各銘柄を4つのカテゴリ（ALL_EQUAL、TV_MATCHES_PROFIT、TV_MATCHES_LOSS、ALL_DIFFER）のいずれかに分類し、集計された要約と解釈のヒントを提供します。 EAでリスクベースのロットサイズ設定を実装する際、どのティック値プロパティを基準にすべきかを確認するのに役立ちます。シンボルごとの詳細レポートを、MQL5/Files内のCSVファイルとしてエクスポートします。

これは、非同期と同期の全閉を比較する簡単なプログラムです。 サンプルプログラムですので、条件を追加するなど、ご自由に改変してテストしてください。

コンパイルされた実行ファイルをチャート上にドラッグすると、チャート上のすべてのオブジェクトが削除される。

トレーダーの生活を楽にするちょっとしたスクリプト。いつも悩まされるのは、新しいチャートの色などのプロパティをリセットして、自分の好きなように見せることだ。そこで、このスクリプトを使えば、よりスムーズに作業ができる。

あなたのブローカーが米国、英国、または米国の夏時間スケジュールに従っているかどうかを判断するスクリプト。

小売ヘッジ口座から決済されたポジションの履歴を.csvファイルにエクスポートします。

これは、履歴の特定の時間におけるすべての未決済取引とそのPnLを表示するスクリプトです。

アクティブな買い注文を部分的にクローズするスクリプト

有効な売り注文を一部決済する

MetaTrader5用のMQL5スクリプトで、現在のシンボルのすべての買いまたは売りポジションをクローズする2つのボタンを追加します。

CSVファイルを書き出す最も簡単なクラスを提供する。

このスクリプトは、開発者がMQL5を使用してプログラムでファイルを操作する方法の実践的な例として役立ちます。このスクリプトの主な目的の1つは、効果的なプロジェクト・ファイル編成を実証することです。これは、大規模なシステムに取り組む開発者や、ポータブルで自己完結型のプロジェクトを作成することを目指す開発者にとって不可欠です。このコンセプトは、より高度な開発ワークフローをサポートするために、さらに拡張して改良することができます。

単なる「最大ドローダウン」という数値だけでなく、口座のドローダウンの構造を分析するネイティブのMQL5スクリプトです。日次のエクイティカーブ（Date,DailyPnL CSV）を読み込み、アンダーウォーターカーブを再構築し、それを個々のドローダウンエピソードに分割して、その深さ、継続期間、回復時間を算出します。 その後、「ウルサー指数」、「ペイン指数」、「回復係数」、およびアンダーウォーター状態の継続時間を算出し、これらを組み合わせて単一のレジリエンススコア（A+～F）と推奨事項を生成し、「エキスパート」タブに表示します。外部ライブラリは不要です。ファイルが見つからない場合はサンプルカーブを生成するため、インストール後すぐに実行可能です。

設定可能な期間の決済済みポジションをCSVファイルにエクスポートし、ExcelやGoogleスプレッドシートで取引明細の分析に活用できます。エクスポートされる項目には、建玉開始・決済日時および価格（部分約定分については出来高加重平均）、出来高、ポイント換算の損益、手数料、スワップ、純利益、および取引期間が含まれます。

複数のエキスパートアドバイザーを実行している口座向けの読み取り専用分析機能です。この機能では、決済済みの取引をマジックナンバーごとにグループ化し、これらのシステムを併用することで実際にどれだけの利益が得られたかを測定します。具体的には、単独運用時と併用時のドローダウンの比較、チャート上にヒートマップとして表示されたペアごとの相関行列、およびポートフォリオの期間別リターンをモンテカルロ法で再配置した結果などが確認できます。

複数のEA（またはそれらと並行して行う手動取引）を実行している口座向けの、読み取り専用の監査スクリプトです。このスクリプトは、決済済み取引履歴をマジックナンバーごとにグループ化し、マジックナンバーごとに1行ずつ出力します： 決済済みの往復取引、取引の両サイドからのスワップおよび手数料を含む純損益、勝率、プロフィットファクター、平均勝額・損失額、現在オープン中のポジションおよび未約定注文、取引日および銘柄 — これらを純損益順に並べ替え、スプレッドシート用のCSVエクスポート機能も備えています。

MT5 EAのエントリー状態ロジックに対する決定論的な合成受け入れチェック。市場、口座、注文へのアクセスは一切行わない。

現在のステータス、次の遷移、複数銘柄のスコープ、CSVエクスポート機能を備えた、読み取り専用のブローカーネイティブ取引セッションインスペクター。

注文を黙って拒否する、目に見えない契約制限を表示します。ストップレベル、フリーズレベル、最小・ステップ・最大ロット、ティックサイズと値、スプレッドタイプ、執行モード、スワップ、および利用可能証拠金に対する最小ロットに必要な証拠金です。

何週間もかけてそのシグナルを基にEAを構築する前に、そのエントリーシグナルが実際に取引コストを上回るかどうかを測定します。 コストを差し引いた純利益、重複しないサンプルに基づく信頼性の高いt統計量、およびランダムな対照群を報告します。注文は一切行いません。

「Neural Loss-Pattern Auditor」は、ネイティブのMQL5で一から記述された小規模なフィードフォワード型ニューラルネットワークを、約定済み取引履歴を用いて学習させ、行動特性や市場状況の特徴量によって、どの取引が損失を被る可能性が高いかを予測できるかどうかを検証します。 このツールは、単純なベースライン、確率較正テーブル、順列による特徴量の重要度ランキング、および推奨事項付きの構成可能なA～Fの総合評価と比較して、精度の向上を報告します。 初回実行時には組み込みの合成デモデータを使用するため、設定なしで即座に出力を確認できます。入力の一つを「InpUseDemoData=false」に切り替えることで、実際の口座履歴を分析することも可能です。純粋なMQL5：外部ライブラリ、Python、およびいかなる種類のAIサービスも使用していません。

このスクリプトは、デマーク（DeMark）方式のピボットポイントを検索してチャート上に表示し、それらのディメンションを示します

この関数は、取引開始のメインロジックを実行します。 シンボル情報とユーザーによって提供されたパラメータに基づいて、開始価格、利食いレベル、損切りレベルを計算します。 シンボル、数量、注文タイプ、偏差、コメント、マジックナンバーなどの必要な情報を含む取引要求（MqlTradeRequest）を準備します。 OrderSend 関数を呼び出して操作要求を送信し、結果を取得します。 SetTypeFillingBySymbol 関数： シンボルのフィリングポリシーに基づいて、注文のフィリングタイプ（Fill または Kill、Immediate または Cancel、Return）を決定します。 GetMinTradeLevel 関数： フリーズレベルとシンボルのストップレベルに基づいて、最小操作レベルを計算します。 最小レベルが一定の範囲内に収まるように調整し、結果を返します。

1つの取引のストップロスを建値に合わせて手動で調整するのは比較的簡単な作業ですが、多数のポジションを個別に管理するのは面倒で時間のかかる作業です。MT4/MT5用のTitik Impas Breakevenスクリプトは、このプロセスを合理化し、複数のポジションを扱うトレーダーに効率性と利便性を提供します。

強気または弱気バーの連続数をカウントするサンプルコード。

トラップニュース用スクリプト

MT5ウィンドウで、指定したストップロス（pips単位）とテイクプロフィット（pips単位）で、現在の価格で買いポジションを建てるスクリプトです。

OpenCLのでマンデルブロフラクタル計算の小さな例。OpenCLはCPU計算と比較してフラクタルの算出を最大約100倍速くします。

開いているチャートのすべてにテンプレートおよび/または時間枠を適用するための簡単なスクリプト

このスクリプトが開いているすべてのチャートまたは1つのチャートの時間と価格スケールの表示を制御します。

このスクリプトは、ポジションを所望のレベルに移動させるために必要なロット単位の取り引き量を示します。

Sec-WebSocket-Keyジェネレーター

TradeReportExporterスクリプトは、取引（トレード）の履歴を便利なCSVファイルにエクスポートするように設計されています。このスクリプトは、インストールされている商品の過去1年間の全取引データを自動的に収集します。ファイルには、日時、取引タイプ（買い/売り）、価格、数量、手数料、損益などのデータが含まれます。結果はエクセルやその他の表計算エディターで開くことができるファイルに保存されます。

戦略の利益がどれほど集中しているか、つまり優位性が広範囲に及んでいるのか、それとも少数の幸運な取引に依存しているのかを測定する、ネイティブのMQL5スクリプトです。このスクリプトは、取引ごとのCSVファイル（日付、利益）を読み込み、最大規模の取引による純利益の割合、 勝ちトレードのジニ係数、集中度プロファイル、上位数件のトレードを除外して純利益と利益率を再計算するサバイバルテスト、および設定可能な一貫性限界値に対する最大単日利益を算出し、これらを「集中度・一貫性スコア」（A+～F）として統合し、推奨事項を提示します。 ファイルが見つからない場合はサンプルセットを生成するため、インストール後すぐに実行可能です。外部ライブラリ、Python、AIは一切不要です。ヘルパーのExportTrades.mq5が、取引履歴からファイルを書き出します。

リスク（資産の割合または固定金額）とストップロス距離（ポイントまたは価格水準）に基づいて、計画している取引に適したロットサイズを算出します。銘柄の契約仕様（ティックサイズとティック価値、取引量の最小・最大・ステップ）を反映し、必要な証拠金を推定します。