Artikel über das Programmieren in MQL5

Globale Variablen des Terminals sind ein unverzichtbares Hilfsmittel für die Entwicklung komplexer und zuverlässiger Experten und Berater. Sobald Sie die Verwendung globaler Variablen beherrschen, können Sie sich die Entwicklung von EAs ohne sie nicht mehr vorstellen.

Dies ist nur ein kurzer Überblick über MetaTrader 5. Ich kann nicht alle neuen Funktionen des Systems in so kurzer Zeit beschreiben. Die Tests begannen am 09.09.2009. Das ist ein symbolisches Datum und ich bin sicher, dass es eine Glückszahl werden wird. Es sind ein paar Tage vergangen, seit ich die Beta-Version des MetaTrader-5-Terminals und MQL5 bekommen habe. Ich konnte noch nicht alle Funktionen ausprobieren, doch ich bin jetzt schon beeindruckt.

Der größte Marktplatz für fertige Anwendungen des algorithmischen Handels umfasst jetzt 13.970 Produkte. Dazu gehören 4.800 Roboter, 6.500 Indikatoren, 2.400 Hilfsprogramme und andere Lösungen. Fast die Hälfte der Anwendungen (6.000) können Sie mieten. Außerdem kann ein Viertel der Produkte (3.800) kostenlos heruntergeladen werden.

Es gibt viele verschiedene Charttypen, die Informationen zur aktuellen Marktsituation anzeigen. Viele von Ihnen - wie beispielsweise Point-&-Figure-Charts - sind die Hinterlassenschaften einer weit zurückliegenden Vergangenheit. Dieser Artikel beschäftigt sich mit dem Zeichnen von Point-&-Figure-Charts mithilfe von Echtzeitindikatoren.

In diesem Artikel werden wir die umkehrende Martingaltechnik studieren und versuchen zu verstehen, ob es sich lohnt, sie zu verwenden, sowie, ob sie helfen kann, Ihre Handelsstrategie zu verbessern. Wir werden einen Expert Advisor einrichten, der mit historischen Daten arbeitet und prüft, welche Indikatoren für die Umkehrtechnik am besten geeignet sind. Wir werden auch prüfen, ob es ohne Indikator als unabhängiges Handelssystem eingesetzt werden kann. Darüber hinaus werden wir prüfen, ob die Umkehrung ein verlustbringendes Handelssystem in ein profitables umwandeln kann.

Es gibt mehrere, unterschiedliche Ansätze zur Marktanalyse und -forschung. Die wichtigsten sind technische und fundamentale Analysen. In der technischen Analyse sammeln, verarbeiten und analysieren Händler numerische Daten und marktrelevante Parameter, einschließlich Preise, Volumina usw. In der Fundamentalanalyse analysieren Händler Ereignisse und Nachrichten, die die Märkte direkt oder indirekt betreffen. Der Artikel beschäftigt sich mit Messmethoden zur Preisgeschwindigkeit und untersucht darauf aufbauend Handelsstrategien.

Die Verwendung von Limit-Orders anstelle von herkömmlichen Take-Profits ist seit langem ein Diskussionsthema im Forum. Was ist der Vorteil dieses Ansatzes und wie kann er in Ihrem Handel umgesetzt werden? In diesem Artikel möchte ich Ihnen meine Vision zu diesem Thema vorstellen.

Der Artikel betrachtet Idee und Methode eines Empfehlungssystems für ein zeitbezogenes Handelssystem durch die Kombination der Vorhersagen durch eine singuläre Spektralanalyse (SSA) und einer wichtigen Methode des maschinellen Lernens auf Basis des Bayes'schen Theorems.

In diesem Beitrag geht es um den Three Line Break-Chart, den Steve Nison in seinem Buch "Beyond Candlesticks" ["Jenseits von Kerzen"] vorgeschlagen hat. Der größte Vorteil dieses Charts ist, dass mit seiner Hilfe kleine Preisfluktuationen in Bezug auf die vorherige Bewegung gefiltert werden können. Wir besprechen in diesem Beitrag das Konstruktionsprinzip des Charts, den Code des Indikators und einige auf dm Chart basierende Handelsstrategien.

Funktionen und Codeschnipsel, die den Umgang mit der Zeit, dem Broker-Offset und der Umstellung auf Sommer- oder Winterzeit vereinfachen und verdeutlichen. Genaues Timing kann ein entscheidendes Element beim Handel sein. Ist die Börse in London oder New York zur aktuellen Stunde bereits geöffnet oder noch nicht, wann beginnt und endet die Handelszeit für den Forex-Handel? Für einen Händler, der manuell und live handelt, ist dies kein großes Problem.

Um Handelsroboter zu erstellen, muss man nicht mehr unbedingt Programmiersprachen kennen. Früher bedeuteten nicht vorhandene Programmierfähigkeiten ein schier unüberwindliches Problem bei der Implementierung der eigenen Handelsstrategien, doch seit es den MQL5 Assistenten gibt, hat sich das eindeutig geändert. Neulinge unter den Händlern müssen sich jetzt keine Sorgen mehr machen, weil sie über zu wenig Programmiererfahrung verfügen - mit dem neuen Assistenten, mit dessen Hilfe jeder einen Expert Advisor Code generieren kann, ist diese Erfahrung nicht mehr notwendig.

Sockets… Was in unserer IT-Welt könnte ohne sie auskommen? Seit 1982 und bis heute kaum verändert arbeiten sie ununterbrochen jede Sekunde für uns. Dies ist die Grundlage des Netzwerks, die Nervenenden der Matrix, in der wir alle Leben.

Der Beitrag handelt sich um die Regeln des Handelssystems von Bill Williams, bietet einen Leitfaden für die Anwendung des entwickelten MQL5-Moduls für die Suche und Markierung von Mustern dieses Systems auf dem Chart, automatischen Handel nach gefundenen Mustern sowie stellt Testergebnisse für verschiedene Symbole dar.

Jeder Entwickler von Expert Advisors, ungeachtet seiner Programmierfähigkeiten, wird mit den gleichen Aufgaben und algorithmischen Problemen konfrontiert, die für einen sicheren Handelsprozess auf diese oder jene Weise gelöst werden müssen. Dieser Beitrag beschreibt die Möglichkeiten der 'Trading-Engine' CStrategy, die die Lösung dieser Aufgaben übernehmen und dem Nutzer geeignete Mechanismen zur Beschreibung seiner Handelsidee anbieten kann.

In diesem Beitrag wird die Umsetzung einer einfachen Herangehensweise an einen mehrwährungsfähigen Expert Advisor beschrieben. Das heißt, Sie werden in der Lage sein, den Expert Advisor für das Testen/den Handel unter identischen Bedingungen aber mit unterschiedlichen Parametern je Symbol einzurichten. Als Beispiel erstellen wir ein Muster für zwei Symbole auf eine Weise, mit der Sie nach Bedarf zusätzliche Symbole hinzufügen können, indem Sie kleine Änderungen am Code vornehmen.

Der Artikel beschreibt eine universelle Methode zur Analyse und Konvertierung von Daten aus HTML-Dokumenten auf Basis von CSS-Selektoren. Handelsberichte, Testerberichte, Ihren bevorzugten Wirtschaftskalender, öffentliche Signale, Kontoüberwachung und zusätzliche Online-Kursquellen werden direkt mit MQL verfügbar gemacht.

Dieser Beitrag beschreibt die Kodierung von Informationen mithilfe der magischen Identifikation sowie die Trennung, den Aufbau und die Synchronisierung des automatischen Handelns verschiedener Expert Advisors. Dieser Beitrag ist für Neueinsteiger ebenso interessant wie für erfahrenere Händler, weil er das Thema virtuelle Positionen behandelt, die bei der Implementierung komplexer Synchronisierungssysteme von Expert Advisors und diverser Strategien hilfreich sind.

Dieser Beitrag behandelt die grundlegenden Prinzipien für die Entwicklung von grafischen Bedienelementen. Wir bereiten Tools für eine schnelle und bequeme Arbeit mit grafischen Objekten vor, analysieren ein Beispiel für die Erstellung eines einfachen Bedienelements für die Eingabe von Text oder numerischen Daten und gehen darauf ein, wie dieses Bedienelement genutzt werden kann.

Der Artikel beschreibt den Versuch, Theorie und Praxis im algorithmischen Handelsbereich zu verbinden. Die meisten Diskussionen über das Erstellen von Handelssystemen stehen im Zusammenhang mit der Verwendung historischer Bars und verschiedener darauf angewandter Indikatoren. Dies ist das am besten abgedeckte Feld und deshalb werden wir es nicht berücksichtigen. Bars sind künstliches Konstrukte, versuchen wir näher an die ursprünglichen Daten zu kommen - den Preis-Ticks.

Der Verfasser behandelt in diesem Beitrag evolutionäre Berechnungen mit Hilfe eines persönlich entwickelten, genetischen Algorithmus. Er zeigt die Funktionsweise dieses Algorithmus anhand von Beispielen und gibt praktische Empfehlungen für seine Verwendung.

Der Artikel stellt eine einfache und schnelle Methode zur Erstellung von grafischen Fenstern mit Visual Studio mit anschließender Integration in den MQL-Code des Expert Advisors vor. Der Artikel richtet sich an ein nicht spezialisiertes Publikum und erfordert keine Kenntnisse der Technologie von C# oder .Net.

Im Artikel werden verschiedene Herangehensweisen betrachtet, die es erlauben, eine Walk-Forward-Optimierung mithilfe des eingebauten Testers und Hilfsbibliotheken in MQL genau zu emulieren.

In diesem Beitrag geht es um die Entwicklung des Expert Advisors, auf Grundlage des Buchs "New Trading Dimensions: How to Profit from Chaos in Stocks, Bonds, and Commodities" von Bill Williams. Die Strategie selbst ist wohl bekannt, ihre Anwendung jedoch unter Händlern immer noch umstritten. Dieser Beitrag behandelt die Handelssignale des Systems, die spezifischen Charakteristika seiner Implementierung und die Testergebnisse vor dem Hintergrund historischer Daten.

Bei der Automatisierung von Handelsstrategien, die grafische Muster verwenden, ist es notwendig, Extremwerte auf den Charts für eine weitere Verarbeitung und Interpretation zu ermitteln. Bestehende Tools bieten nicht immer diese Möglichkeit. Die im Artikel beschriebenen Algorithmen erlauben es, alle Extremwerte auf den Charts zu ermitteln. Die entwickelten Tools sind effektiv sowohl in einem Trend, als auch in einem Seitwärtsmarkt. Die erhaltenen Ergebnisse hängen von der gewählten Timeframe ab und werden nur durch den angegebenen Rückgang definiert.

Der Artikel beleuchtet mehrere Methoden, einen Trend zu identifizieren, mit dem Ziel die Dauer des Trend relativ zu der des Seitwärtsmarktes (flat market) zu bestimmen. Theoretisch sollte dass Verhältnis von Trends zu Seitwärtsbewegungen zwischen 30% bis 70% liegen. Das werden wir überprüfen.

Ziel dieses Artikels ist die Untersuchung der Einträglichkeit von Algorithmen mit unterschiedlichen Geschäftsein- und Ausstiegen anhand von automatisch nachgezogenen Verlustgrenzen (Trailing Stops). Die verwendeten Einstiegsarten sind zufälliger (random entry) und gegenläufiger Einstieg (reverse entry) und die verwendeten Stop-Grenzen die nachgezogene Verlust- (Trailing Stop) und die nachgezogene Gewinngrenze (Trailing Take). In dem Beitrag werden gewinnbringende Algorithmen mit einer Jahresertragsrate von etwa 30 % vorgestellt.

Möchten Sie zu Ihrem EA oder einem Indikator ein grafisches Feld für eine einfache und schnelle Kontrolle hinzufügen, aber Sie wissen nicht, wie Sie dies tun können? In diesem Artikel werde ich Ihnen Schritt um Schritt zeigen, wie man ein einfaches Feld zu Ihrem MQL4 / MQL5-Programm hinzufügen kann.

Ein großes Programm beginnt mit einer kleinen Datei, die dann immer größer wird, je mehr Funktionen und Objekte Sie hinzufügen. Die meisten Roboterentwickler verwenden Include-Dateien, um dieses Problem zu lösen. Es gibt jedoch eine bessere Lösung: Beginnen Sie mit der Entwicklung einer beliebigen Handelsanwendung in einem Projekt. Es gibt so viele Gründe, dies zu tun.

Kursverläufe bilden Preiskanäle, die auf dem Chart des Finanzsymbols beobachtet werden können. Der Ausbruch aus einem aktuellen Kanal ist ein starkes Signal einer Trendwende. In diesem Artikel schlage ich eine Möglichkeit vor, den Prozess der Suche nach solchen Signalen zu automatisieren und zu sehen, ob die Muster eines Kanalausbruchs für die Erstellung einer Handelsstrategie verwendet werden kann.

Dieser Artikel beschreibt die Konstruktion des benutzerdefinierten Optimierungskriterium R². Anhand dieses Kriteriums kann die Qualität der Saldenkurve einer Strategie abgeschätzt und die bestgeeignete Strategie ausgewählt werden. Die Arbeit diskutiert die Grundsätze der Konstruktion und die statistischen Methoden, die in der Schätzung der Eigenschaften und Qualität dieser Metrik.

In diesem Artikel wird die Erstellung von Expert Advisors mittels UML (Unified Modeling Language) beschrieben, einer Modellierungssprache, die für die bildliche Modellierung von objektorientierten Softwaresystemen verwendet wird. Der Hauptvorteil dieses Ansatzes ist die Verbildlichung des Modellierungsprozesses. In diesem Artikel wird auch ein Beispiel vorgestellt, das die Modellierung von Struktur und Eigenschaften eines Expert Advisors mit dem Programm "Software Ideas Modeler" zeigt.

Darf dieses Symbol montags gehandelt werden? Ist genug Geld vorhanden, um die Position zu öffnen? Wie groß ist der Verlust, wenn Stop Loss ausgelöst wird? Wie kann die Anzahl ausstehender Aufträge begrenzt werden? Wurde die Handelstätigkeit beim aktuellen oder beim vorherigen Bar ausgeführt? Wenn ein Handelsroboter diese Arten von Überprüfungen nicht durchführen kann, kann jede mögliche Handelsstrategie zu Verlusten führen. Dieser Beitrag beinhaltet Beispiele für Überprüfungen, die in jedem Expert Advisor nützlich sind.

Dieser Artikel beschreibt den Prozess der Erstellung einer Erweiterung für das MetaTrader-Terminal. Die vorgestellte Lösung hilft, den Optimierungsprozess zu automatisieren, indem Optimierungen in anderen Terminals durchgeführt werden. Es werden noch einige weitere Artikel zu diesem Thema geschrieben. Die Erweiterung wurde unter Verwendung der Sprache C# und der Designmuster entwickelt, was zusätzlich die Fähigkeit demonstriert, die Terminalfunktionen durch die Entwicklung benutzerdefinierter Module zu erweitern, sowie die Fähigkeit, benutzerdefinierte grafische Benutzeroberflächen mit der Funktionsvielfalt einer bevorzugten Programmiersprache zu erstellen.

Dieser Artikel konzentriert sich auf die Besonderheiten der Auswahl, Vorkonditionierung und Bewertung der Eingabevariablen (Prädiktoren) für den Einsatz in Modellen für maschinelles Lernen. Neue Ansätze und Möglichkeiten der tiefen Prädiktor Analyse und deren Einfluss auf mögliche Überanpassung von Modellen werden berücksichtigt. Das Gesamtergebnis der Verwendung von Modellen hängt weitgehend vom Ergebnis dieser Phase ab. Wir werden zwei Pakete analysieren, die neue und ursprüngliche Konzepte für die Auswahl der Prädiktoren bieten.

Der Handel an den Finanzmärkten ist mit einer ganzen Reihe von Risiken verbunden, die in den Algorithmen der Handelssysteme berücksichtigt werden sollten. Die Reduzierung solcher Risiken ist die wichtigste Aufgabe, um mit dem Handel Gewinne zu erzielen.

Die meisten Händler sind sich einig, dass eine Zustandsanalyse des aktuellen Marktes mit der Bewertung höherer Zeitrahmen beginnt. Die Analyse wird nach unten auf niedrigere Zeitrahmen bis zu demjenigen durchgeführt, in dem der Handel durchgeführt wird. Diese Analysemethode scheint ein obligatorischer Bestandteil des professionellen Ansatzes für einen erfolgreichen Handel zu sein. In diesem Artikel werden wir Indikatoren auf mehreren Zeitrahmen (multi-timeframe, MTF) und ihre Erstellungswege diskutieren, sowie Codebeispiele für MQL5 liefern. Neben der allgemeinen Bewertung von Vor- und Nachteilen werden wir einen neuen Indikatoransatz mit dem MTF-Modus vorschlagen.

MetaTrader 5 ermöglicht es uns, den automatisierten Handel innerhalb eines integrierten Strategietesters mithilfe von Expert Advisors und der MQL5-Sprache zu simulieren. Diese Art der Simulation wird als Testen von Expert Advisors bezeichnet und kann mithilfe Multithreading-fähiger Optimierung sowie simultan auf mehreren Instrumenten umgesetzt werden. Um gründlich testen zu können, muss eine Erzeugung von Ticks auf Basis der verfügbaren minütlichen Historie durchgeführt werden. Dieser Beitrag liefert eine detaillierte Beschreibung des Algorithmus, durch den Ticks für Tests auf Basis der Historie im MetaTrader 5 Client Terminal erzeugt werden.

MQL5 brachte eine Menge an Innovationen, inkl. die Bearbeitung verschiedenartiger Ereignisse (Timer-Ereignisse, Handels-Ereignisse, benutzerdefinierte Ereignisse, usw). Mit diesen Ereignissen umgehen zu können, gestattet Ihnen die Erzeugung komplett neuer Arten an Programmen für den automatischen und halb-automatischen Handel. In diesem Beitrag betrachten wir uns Handels-Ereignisse und schreiben einen Code für die OnTrade() Funktion, die das Handels-Ereignis bearbeiten wird.

Beim Schreiben eines Indikators, der die kurze Form des Aufrufs der OnCalculate()-Funktion nutzt, könnten Sie übersehen, dass ein Indikator nicht nur anhand von Preisdaten berechnet werden kann, sondern auch anhand der Daten eines anderen Indikators (unabhängig davon, ob dieser Indikator ein integrierter oder benutzerdefinierter ist). Möchten Sie einen Indikator verbessern und seine korrekte Anwendung auf die Daten anderer Indikatoren ermöglichen? In diesem Beitrag betrachten wir die Schritte, die für diese Anpassung benötigt werden.