Artikel mit Beispielen für das Programmieren in MQL5

Dieser Artikel widmet sich dem Thema "Erweitern der Möglichkeiten von MQL4 Programmen mit Funktionen des Betriebssystems und anderen Mitteln der Programmentwicklung". Der Artikel beschreibt ein Beispiel eines Programmsystems, das die Aufgabe der Synchronisierung mehrerer Terminal-Kopien, basierend auf einer einzelnen Quellvorlage, umsetzt.

Dieser Artikel bietet eine programmtechnische Realisation eines Modells der Bewegungsfortsetzung. Die Hauptidee besteht darin, zwei Wellen zu definieren - die Haupt- und die Korrekturwelle. Für Extrempunkte verwende ich sowohl Fraktale als auch "potenzielle" Fraktale - Extrempunkte, die sich noch nicht als Fraktale gebildet haben.

Dies sind einige Tipps von einem professionellen Programmierer über Methoden, Techniken und Hilfsmittel, die das Programmieren erleichtern können.

Diesmal erzeugen wir einen einfachen Expert Advisor, der die Position-Eigenschaften auf dem aktuellen Symbol abruft und sie im angepassten Info-Panel während manuell durchgeführtem Handel anzeigt. Das Info-Panel wird mit Hilfe graphischer Objekte erstellt, und die angezeigte Information wird bei jeder Kursschwankung (Tick) aktualisiert. Das ist weitaus bequemer als ständig das im vorangegangenen Beitrag der Reihe "MQL5 Cookbook: Wie man Position-Eigenschaften abruft", beschriebene Script manuell laufen lassen zu müssen.

In diesem Artikel wurden die verschiedenen Möglichkeiten beschrieben, um die Trading-Signale von einem Signalmodul des universalen EAs zum Steuermodul der Positionen und Orders zu übertragen. Es wurden die seriellen und parallelen Interfaces betrachtet.

Dieser Artikel wurde geschrieben, um Ihnen anhand eines Beispiels zu zeigen, wie Sie neurale Netzwerke über FANN2MQL verwenden: einem neuralen Netzwerk ein einfaches Muster lehren und testen, ob es Muster erkennen kann, die es nie zuvor gesehen hat.

Der Pivot Punkt ist eine Linie im Kurs-Chart, die den weiteren Trend eines Währungspaares zeigt. Wenn der Kurs oberhalb der Linie ist, neigt er dazu zu steigen. Wenn der Kurs unterhalb der Linie ist, neigt er dementsprechend dazu zu fallen.

Die Handelsaktivitäten jedes Händlers haben immer mit verschiedenen Mechanismen und Verflechtungen zu tun, einschließlich Zusammenhängen bei Orders. Dieser Beitrag schlägt eine Lösung zur Verarbeitung von OCO-Orders vor. Hierbei spielen Standard Library-Klassen sowie auch neue Datentypen, die darin erzeugt werden, eine große Rolle.

Als Fortsetzung des Themas Neuronale Netze schlage ich vor, Convolutional Neurale Netzwerke (faltende Neuronale Netzwerke) zu besprechen. Diese Art von Neuronalen Netzwerken wird in der Regel für die Analyse von visuellen Bildern verwendet. In diesem Artikel werden wir die Anwendung dieser Netzwerke auf den Finanzmärkten besprechen.

Dieser Artikel ist eine Fortsetzung und Weiterentwicklung meines vorherigen Artikels "Visuelles Testen der Rentabilität der Indikatoren und Benachrichtigungen". Nachdem ich einige Interaktivität zu dem Parameter Änderungsprozess hinzugefügt und die Studienziele überarbeitet habe, schaffte ich es ein neues Werkzeug zu erhalten, das nicht nur die potentiellen Handelsergebnisse auf Grundlage der verwendeten Signale zeigt, sondern Ihnen ermöglicht sofort ein Layout von Trades, Kontostand-Chart und Endergebnissen des Handels zu erhalten, durch verschieben virtueller Slider (Schieberegler), die als Steuerung für Signal-Parameterwerte in de Hauptchart fungieren.

Beim Abonnieren zu Signalen kann eine solche Situation auftreten: Ihre Hebelwirkung im Trading-Konto ist 1:100, der Anbieter hat einen Hebel von 1: 500 und handelt mit einem minimalen Lot, und Ihre Handelsbilanzen handeln nahezu gleich - mit dem Abbildungsverhältnis zwischen 10% und 15%. In diesem Artikel erfahren Sie, wie in diesem Fall das Abbildungsverhältnis erhöhen kann.

Im ersten Teil begannen wir mit der Erstellung einer großen plattformübergreifenden Bibliothek, die die Entwicklung von Programmen für MetaTrader 5 und MetaTrader 4 Plattformen vereinfacht. Danach haben wir die Collection (Sammlung bzw. Liste) von historischen Aufträgen und Deals implementiert. Unser nächster Schritt ist das Erstellen einer Klasse für eine komfortable Auswahl und Sortierung von Aufträgen, Deals und Positionen in Collections. Wir werden das Basis-Bibliotheksobjekt Engine implementieren und der Bibliothek die Collection von Marktorders und Positionen hinzufügen.

Dies ist der erste Artikel in einer Serie, in der ich ein Werkzeug beschreiben werde, das die manuelle Verwendung von Chartgrafiken mit Hilfe von Tastaturkürzeln ermöglicht. Es ist sehr praktisch: man drückt eine Taste und eine Trendlinie erscheint, drückt man eine andere Taste — so entsteht ein Fibonacci-Fächer mit den benötigten Parametern. Es wird auch möglich sein, den Zeitrahmen zu wechseln, die Ebenen neu anzuordnen oder alle Objekte aus dem Diagramm zu löschen.

Dieser Beitrag beschreibt die Umsetzung der Interprozesskommunikation zwischen Client Terminals von MetaTrader 5 mithilfe von Named Pipes. Für die Nutzung von Named Pipes wird die Klasse CNamedPipes entwickelt. Um sie zu testen und um den Durchsatz der Verbindung zu messen, werden die Scripts für den Tick-Indikator, den Server und den Client vorgestellt. Die Nutzung von Named Pipes ist für Echtzeitgebote geeignet.

Der Gedanke einer Filterung digitaler Signale ist in Foren für den Aufbau von Handelssystemen umfassend diskutiert worden. Und es wäre sehr unschlau, keinen Standardcode für digitale Filter in MQL5 zu erzeugen. In diesem Beitrag beschreibt der Autor die Umwandlung des Codes eines einfachen SMA Indikators aus seinem Beitrag "Angepasste Indikatoren in MQL5 für Anfänger" in einen Code für einen komplizierteren und digitalen Filter. Daher ist dieser Beitrag die logische Fortsetzung des vorhergehenden. Außerdem wird hier auch gezeigt, wie man Text im Code ersetzen und Programmierfehler korrigieren kann.

Dieser Artikel erläutert Besonderheiten und Einschränkungen beim Testen von Handelsstrategien in MetaTrader 4...

Im vorherigen Artikel haben wir für MQL4 in der Bibliothek der Ereignisse des Positionsschließens definiert und die ungenutzten Auftragseigenschaften beseitigt. Hier werden wir die Erstellung des Konto-Objekts betrachten, die Kollektion von Konto-Objekten entwickeln und die Funktionsweise zur Verfolgung von Konto-Ereignissen vorbereiten.

Der Artikel beschreibt den Algorithmus, um die Kerzenmuster von OpenCL für den Tester im Modus "1 Minute OHLC" zu implementieren. Wir werden auch die Geschwindigkeiten des integrierten Strategietesters, gestartet in schnellen und langsamen Modi, vergleichen.

Dieser Artikel befasst sich mit einem Beispiel des Lesens von RDD-Markup durch Mittel von MQL4 mit den Funktionen zur HTML-Tag Analyse. Wir werden versuchen ein Arbeitsstück anzufertigen, das in einen News-Indikator oder einfach in einen RSS-Reader in MQL4 Sprache geändert werden kann.

In diesem Artikel werden wir die Klasse für die Darstellung von Textnachrichten besprechen. Derzeit haben wir eine ausreichende Anzahl verschiedener Textnachrichten. Es ist an der Zeit, die Methoden für die Speicherung, Anzeige und Übersetzung von russischen oder englischen Nachrichten in andere Sprachen neu zu organisieren. Außerdem wäre es gut, praktische Möglichkeiten einzuführen, um der Bibliothek neue Sprachen hinzuzufügen und schnell zwischen ihnen zu wechseln.

MetaTrader 5 erlaubt es, Roboter zu entwickeln und zu testen, die gleichzeitig auf mehreren Symbolen handeln. Der in die Plattform integrierte Strategietester lädt die Tickshistorie vom Server des Brokers automatisch herunter und berücksichtigt Kontraktspezifikationen: der Entwickler muss nichts manuell machen. Dies lässt einfach und präzise alle Bedingungen der MetaTrader 5 Handelsumgebung programmieren und Roboter testen, mit den Intervallen von bis zu Millisekunden zwischen dem Eingehen von Ticks auf verschiedenen Symbolen. In diesem Artikel zeigen wir, wie eine Spread-Strategie basierend auf zwei Futures der Moskauer Börse entwickelt und getestet werden kann.

In diesem Artikel werden wir uns weiterhin mit den Grundlagen von internetbasierten HTTP-Anfragen und dem Informationsaustausch mit Servern befassen. Es werden neue Funktionen der CMqINet-Klasse, Methoden der Informationsübertragung mit Formularen, das Senden von Dateien mit POST-Anfragen sowie Autorisierungen auf Webseiten mit Ihrem Login unter Verwendung von Cookies behandelt.

Eine neue Version der Grafikbibliothek zum Erstellen wissenschaftlicher Diagramme (die Klasse CGraphic) wurde vor Kurzen veröffentlicht. Mit dieser Aktualisierung der weiterentwickelten Bibliothek, um grafische Interfaces zu erstellen, wird eine Version mit neuem Steuerelemente zur Erstellung von Diagrammen eingeführt. Jetzt ist es noch einfacher, Daten verschiedener Typen zu visualisieren.

Dies ist der erste Beitrag der MQL5 Cookbook-Reihe. Ich beginne mit einfachen Beispielen, damit auch diejenigen, die gerade ihren ersten Erfahrungen im Programmieren machen, mit der neuen Sprache vertraut werden. Ich kann mich noch gut an meine ersten Anstrengungen beim Entwurf und Programmieren von Handelssystemen erinnern, die sich extrem schwierig gestalteten. Das lag schlichtweg an der Tatsache, dass dies die erste Programmiersprache meines Lebens war. Doch schon bald stellte sich das Ganze als wesentlich leichter heraus als gedacht - und nach wenigen Monaten konnte ich ziemlich komplexes Programm entwickeln.

Der Artikel befasst sich mit dem Zeichen der Charts "Spindels" (spindles), auch mit seiner Verwendung in Handelsstrategien und Expert-Advisors. Zunächst betrachten wir die Erscheinung des Charts, sein Zeichen und seine Verbindung mit den japanischen Kerzen. Als nächstes analysieren wir die Realisierung der Indikatoren im Code in MQL5. Wir testen auch den Experten, der auf dem Indikator basierend ist und formulieren eine Trading-Strategie.

Die Sprache MQL5 entwickelt sich weiter und es wird zu ihr ständig neue Funktionen hinzugefügt, mit Daten zu arbeiten. Schon seit einiger Zeit ist es wegen Innovationen möglich geworden, mit ZIP-Archiven regelmäßig zu arbeiten, ohne die Beteiligung von Bibliotheken DLL der Drittanbieter. Dieser Artikel beschreibt im Detail, wie das gemacht wird. Als Beispiel ist die Beschreibung der CZIP Klasse - das universelle Werkzeug für das Lesen, Erstellen und Modifizierung der ZIP-Archive.

Dieser Beitrag behandelt Handelsmethoden, mit denen die Sicherheit von Handelsoperationen auf Aktienbörsen und Märkten mit geringer Liquidität gewährleistet wird, anhand des Beispiels des Terminmarktes der Moskauer Börse. Er liefert einen praktischen Ansatz für die Handelstheorie aus dem Beitrag "Grundlagen der Preisbildung von Börsen anhand des Beispiels des Terminmarktes der Moskauer Börse".

Eine Zeitreihe stellt ein dynamisches System dar, in welches Werte einer zufälligen Größe einer nach dem anderen eintreffen: kontinuierlich oder in gewissen Zeitabständen. Der Übergang von einer flachen zur dreidimensionalen Analyse des Marktes ermöglicht es, komplexe Prozesse und Erscheinungen aus einer neuen Perspektive zu betrachten. In diesem Artikel werden Visualisierungsfunktionen für eine 3D-Darstellung zweidimensionaler Daten beschrieben.

In den vorherigen Artikeln haben wir begonnen, eine große plattformübergreifende Bibliothek zu erstellen, die die Entwicklung von Programmen für MetaTrader 5 und MetaTrader 4 Plattformen vereinfacht. Im vierten Teil haben wir die Verfolgung von Handelsereignissen auf dem Konto getestet. In diesem Artikel werden wir Klassen für Handelsereignisse entwickeln und diese in der Kollektion der Ereignisse platzieren. Von dort aus werden sie an das Basisobjekt der Enginebibliothek und die Steuerelement des Chartprogramms.

Im nachfolgenden Beitrag beschreibe ich einen Prozess für die Umsetzung des Indikators Moving Mini-Max auf Basis der Arbeit 'Moving Mini-max: a new indicator for technical analysis' von Z.G. Silagadze. Die Idee hinter dem Indikator basiert auf einer Simulation von Quantentunnel-Phänomenen, die von G. Gamov in der Theorie des Alphazerfalls vorgeschlagen wurde.

Diesmal werden wir einen mehrwährungsfähigen Expert Advisor mit einem Handelsalgorithmus erstellen, der auf der Arbeit mit den Pending Orders Buy Stop und Sell Stop basiert. Folgende Themen werden in diesem Beitrag erörtert: der Handel in einem festgelegten Zeitbereich, Platzieren/Modifizieren/Löschen von Pending Orders, die Prüfung, ob die letzte Position bei Take Profit oder Stop Loss geschlossen wurde, und die Kontrolle der Historie der Abschlüsse für jedes Symbol.

Eine gute Gelegenheit, die in den vorangegangenen Beiträgen zu Position-Eigenschaften beschriebenen Informationen nochmals kurz zusammenzufassen. In diesem Beitrag werden wir einige zusätzliche Funktionen erzeugen, um die Eigenschaften zu erhalten, die man nur nach Zugriff auf die History der Abschlüsse abrufen kann. Darüber hinaus lernen wir Datenstrukturen kennen, mit deren Hilfe wir auf Position- und Symboleigenschaften auf weitaus bequemere Weise zugreifen können.

Im Artikel wurde der Prozess der Entwicklung und der Realisierung des Klasse-Signalgebers auf der Grundlage der Pivots dargestellt — der Wendeebenen. Auf der Grundlage dieser Klasse wird die Strategie unter Verwendung der Standardbibliothek gebaut. Es werden die Möglichkeiten der Entwicklung der Pivots-Strategie durch das Hinzufügen der Filter betrachtet.

Die Umgebung MQL4 basiert auf der Konzeption der sicheren "Sandbox": Lesen und Speichern von Dateien mit der Sprache ist nur in einigen vo0rdefinierten Ordnern zulässig. Dies schützt den Benutzer von MetaTrader 4 vor der potentiellen Gefahr wichtige Daten auf der Festplatte zu beschädigen. Manchmal ist es jedoch notwendig diesen sicheren Bereich zu verlassen. Dieser Artikel widmet sich dem Problem, wie man es einfach und richtig macht.

In diesem Artikel werden wir mit der Entwicklung der CWindow Klasse fortschreiten, indem wir ihr Methoden hinzufügen, welche es uns erlauben das Formular über das Anklicken seiner Controls zu verwalten. Wir sind dann in der Lage das Formular über einen Button zu schließen, so wie es zu minimieren und maximieren.

In diesem Beitrag entwickeln wir ein Grundgerüst für ein Handelssystem auf Basis der Drei-Bildschirme-Strategie in MQL5. Der Expert Advisor wird dabei nicht von Grund auf neu entwickelt. Stattdessen modifizieren wir einfach das Programm aus dem vorherigen Beitrag Das "MQL5-Kochbuch: Verwendung von Indikatoren zum Festlegen von Handelsbedingungen in Expert Advisors", das unseren Zwecken bereits hervorragend dient. Somit wird dieser Beitrag auch demonstrieren, wie Sie Muster vorhandener Programme einfach modifizieren können.

In diesem Artikel schließen wir die Beschreibung unseres Konzepts zum Aufbau der Fensterschnittstelle von MQL-Programmen unter Verwendung der Strukturen von MQL ab. Ein spezialisierter grafischer Editor erlaubt es, das Layout, das aus den Basisklassen der GUI-Elemente besteht, interaktiv zu erstellen und es dann in die MQL-Beschreibung zu exportieren, um es in Ihrem MQL-Projekt zu verwenden. Hier stellen wir das interne Design des Editors und ein Benutzerhandbuch vor. Die Quellcodes sind beigefügt.

Der achte Teil des Artikels beschreibt die Klasse CSymbol, ein spezielles Objekt, das Zugriff auf ein Handelssymbol ermöglicht. Wenn diese Klasse in einen Expert Advisor miteibezogen wird, bietet sie eine breite Palette von Symboleigenschaften und macht die Programmierung von Expert Advisors noch einfacher und multifuktionaler.