O artigo descreve um método de busca de erros no código MQL4 que é baseado em comentários. Acredita-se que esse método é útil no caso de problemas ocorrendo durante a compilação causada pelos erros em um código razoavelmente grande.
Um indicador de trabalho interativo com linhas de tendência, níveis Fibo, ícones impostos manualmente em um gráfico. Ele permite que você desenhe as zonas coloridas dos níveis Fibo, mostre os momentos em que o preço cruzou a linha de tendência, gerencia o objeto "etiqueta de preço".
É proposta uma abordagem um tanto universal para escrever indicadores do tipo ZigZag. O método inclui uma parte significativa de ZigZags já descritos e permite que você crie novos de forma relativamente fácil.
Hoje em dia, o HTML é um dos tipos de documentos amplamente disseminados. O terminal do cliente MetaTrader 4 permite que você salve declarações, testes e relatórios de otimização como arquivos .htm. Às vezes, é necessário conseguir as informações de tais arquivos em um programa MQL4. O artigo descreve uma das variações de como conseguir a estrutura de tag e os conteúdos de HTML.
Às vezes é necessário realizar operações idênticas com um grupo de arquivos. Se você tem uma lista de arquivos incluída em um grupo, então isso não é problema. Entretanto, se você precisar fazer essa lista, então surge uma questão: "Como posso fazer isso?" O artigo propõe fazer isso usando funções FindFirstFile() e FindNextFile() incluídas no kernel32.dll.
Nesse artigo, o autor dá um exemplo de Expert Advisor que cumpre as exigências declaradas em Rules of the Automated Trading Championship 2008.
O ambiente do MQL4 é baseado no conceito seguro de "sandbox": ler e salvar arquivos usando a linguagem é permitido somente em algumas pastas pré-definidas Isso protege o usuário do MetaTrader 4 do perigo em potencial de danificar dados importantes no HDD. Entretanto, às vezes, é necessário deixar essa área segura. Esse artigo dedica-se ao problema de como fazer isso facilmente e de forma correta.
O artigo descreve um método para modificar os parâmetros externos de programas MQL4 enquanto estão em funcionamento, sem reiniciá-los.
Certamente, um pensamento visionário de trade próximo do extremo visitou o aprendizado de cada trader quando ele viu a polilinha "enigmática" pela primeira vez. Na verdade, é muito simples. Aqui está o máximo. E aqui está o mínimo. Um belo quadro no histórico. E o que é na prática? Um raio é desenhado. Deveria parecer como sendo o pico! É hora de vender. E agora abaixamos. Mas, oh não! O preço traiçoeiramente está se movendo para cima. Ah! É uma brincadeira, não um indicador. E você joga fora!
O presente artigo contempla as amplas oportunidades da abordagem estatística ao marketing. Infelizmente, traders iniciantes falham deliberadamente em aplicar a ciência realmente poderosa da estatística. Enquanto isso, é a única coisa que eles usam subconscientemente ao analisar o mercado. Além disso, a estatística pode dar respostas a muitas perguntas.
Nesse artigo o autor oferece uma forma para melhorar os sistemas de trading apresentados nos artigos anteriores. O artigo é do interesse de traders que já tem experiência em escrita de Expert Advisors.
Todos os indicadores podem ser divididos em dois grupos: indicadores estáticos, a exibição deles, uma vez que aparece, sempre permanece a mesma no histórico e não muda com as novas cotações recebidas e indicadores dinâmicos que exibem seus status somente para o momento atual e são totalmente reelaborados quando um novo preço chega. A eficiência de um indicador estático é diretamente visível no gráfico. Mas como podemos verificar se um indicador dinâmico funciona bem? É para essa questão que o artigo se dedica.
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O artigo dá um exemplo de integração do terminal do cliente do MetaTrader 4 com o MS SQL SERVER usando um dll. Em anexo estão ambos os códigos fontes em C ++ e no MQL4, e um projeto pronto e compilado Visual C++ 6.0 SP5.
Sobre um método óbvio, mas ainda subpadrão de composição do ZigZag e no que ele resulta: o indicador Multiframe Fractal ZigZag que representa ZigZags construídos em três maiores, em um único timeframe (TF) de trabalho. Na vez deles, os TFs maiores podem ser também não padrão e variar de M5 a MN1.
Inúmeras tentativas de aplicar métodos estatísticos à realidade objetiva, ou seja, séries financeiras, falham quando encontramos processos não estacionários, "mentiras" sobre acompanhar a distribuição de probabilidade e volume insuficiente de dados financeiros. Nesta publicação, tentarei me referir não às séries financeiras como tal, mas sim as suas apresentações subjetivas - nesse caso, à forma que um trader tenta prender as séries, ou seja, ao sistema de trading. O ensino das regularidades estatísticas do processo de resultados de trading é uma tarefa atraente. Em alguns casos, conclusões bastante verdadeiras sobre o modelo desse processo podem ser feitas e elas podem ser aplicadas ao sistema de trading.
A abordagem de dois estágios permite que você evite o fechamento e reabertura desnecessários de posições em situações próximas à tendência e em casos de possível ocorrência de divergência.
Instruções passo a passo de como organizar transferência de dados do Matlab para o MetaTrader 4 usando DDE.
Desenvolvedores de algoritmos de modificação/fechamento de ordem sofrem de uma aflição contínua - como comparar resultados obtidos por métodos diferentes? O mecanismo de verificação é bem conhecido - é o Testador de Estratégia. Mas como fazer um EA funcionar igualmente para ordens de abertura/fechamento? O artigo descreve uma ferramenta que fornece uma forte repetição de aberturas de ordem que nos permite manter uma plataforma matematicamente correta para comparar os resultados de algoritmos diferentes para trailing stops e para sair do mercado.
A primeira demonstração dos resultados de teste de um estratégia baseada em lote 0,1 está se tornando um fator padrão no fórum. Após receber um “nada mau” de profissionais, um iniciante vê que o teste “0,1” traz resultados modestos e decide introduzir um gerenciamento de dinheiro agressivo pensando que a expectativa matemática positiva automaticamente fornece resultados positivos. Vamos ver quais resultados podem ser alcançados. Juntamente com isso, irei tentar construir gráficos de equilíbrio artificiais que são muito instrutivos.
Nesse artigo o autor oferece formas para melhorar os sistemas de trading descritos nos artigos anteriores. O artigo será interessante para traders que já tem alguma experiência em escrever Expert Advisors.
O artigo descreve uma linguagem simples e acessível de pedidos gráficos de trading compatíveis com análises técnicas tradicionais. O Gterminal em anexo é um Expert Advisor semiautomatizado usado em resultados de trading de análises gráficas. Melhor usado para autoaprendizagem e treinamento de traders iniciantes.
Nesse artigo o autor continua a analisar algoritmos de implementação de sistemas de negociação simples e introduz os registros de resultados de otimização nos testes de simulação em um arquivo html na forma de uma tabela. O artigo será útil para investidores iniciantes e desenvolvedores de EA.
Nesse artigo, faremos uma tentativa de visualizar a intensidade de mercados específicos e seus segmentos de tempo para detectar as regularidades e padrões de comportamento.
Nesse artigo o autor continua a analisar algoritmos de implementação dos sistemas de negociação mais simples e introduz a automação de simulações. O artigo será útil para investidores iniciantes e desenvolvedores de EA.
O script 'Trader's Assistant' (assistente de investidores) ajuda você a tomar uma decisão sobre posições de abertura, com base na análise estendida do estado MACD para as últimas três barras na negociação em tempo real, em qualquer período de tempo. Ele também pode ser usado para testes de fundo.
O artigo descreve um Expert Advisor que permite conduzir a análise comparativa de 30 indicadores e osciladores com foco na formação de um pacote eficaz de índices para negociações.
Nesse artigo o autor continua a analisar algoritmos de implementação dos sistemas de negociação mais simples e descreve alguns detalhes relevantes da utilização dos resultados de otimização. O artigo será útil para investidores iniciantes e desenvolvedores de EA.
Esse artigo trata do algoritmo de implementação dos sistemas de negociação mais simples. O artigo será útil para investidores iniciantes e desenvolvedores de EA.
O artigo descreve um algoritmo de aumento de volume de lucros em uma negociação. Sua implementação usando os recursos do MQL4 é apresentada no artigo.
Pode ser novidade para muitos de nossos leitores que todas as preparações para escrever um EA podem ser feitas uma vez e então usadas continuamente.
Esse artigo descreve o método para criar uma ferramenta para a especulação (scalping) confortável. Entretanto, tal abordagem a uma abertura de negócios pode ser aplicada a qualquer negociação.
A análise de padrões baseados em tempo pode ser usada no mercado financeiro para determinar o melhor momento para entrar em uma negociação ou momento no qual uma negociação deve ser totalmente evitada. Aqui usamos o MetaTrader 4 para analisar os dados históricos de mercado e produzir resultados otimizados que podem ser úteis para aplicação em sistemas de negociações mecânicas.
O indicador mostra linhas de tendência exibindo os eventos recentes no mercado. O indicador é desenvolvido considerando as recomendações e a abordagem de Thomas Demark, com relação à análise técnica. O indicador exibe ambas a última direção da tendência e a penúltima direção oposta da tendência.
