关于交易中机器学习的文章

由于这些文章本质上是教育性的，并不打算展示特定功能的实现，因此我们在本文中将做一些不同的事情。我们将重点介绍伪逆的因式分解，而不是展示如何应用因式分解来获得矩阵的逆。原因是，如果我们能以一种特殊的方式来获得一般系数，那么展示如何获得一般系数就没有意义了。更好的是，读者可以更深入地理解为什么事情会以这种方式发生。那么，现在让我们来弄清楚为什么随着时间的推移，硬件正在取代软件。

本文深入探讨了生物体的社会行为及其对新型数学模型——自适应社会行为优化（ASBO）创建的影响，为我们呈现了一个引人入胜的世界。我们将研究生物社会中观察到的领导、近邻和合作原则如何激发创新优化算法的开发。

神经架构搜素，是一种判定理想神经网络设置的自动化方式，在面对许多选项和大型测试数据集时可能是一个加分项。我们试验了当本征向量搭配时，如何令这个过程更加高效。

在第二部分中，我们将把化学运算符整合到一个算法中，并对其结果进行详细分析。让我们来看看化学反应优化 (CRO) 方法是如何解决测试函数的复杂问题的。

我们继续研究时间序列预测算法。在本文中，我们将讨论另一种方法：U-形变换器。

循环神经网络（RNN）非常擅长利用过去的信息来预测未来的事件。它们卓越的预测能力已经在各个领域得到了广泛应用，并取得了巨大成功。在本文中，我们将部署RNN模型来预测外汇市场的趋势，展示它们在提高外汇交易预测准确性方面的潜力。

今天，我们将开始探讨如何在纯MQL5语言中实现伪逆的计算。即将展示的代码对于初学者来说可能比我预期的要复杂得多，我还在思考如何以简单的方式解释它。所以，现在请将其视为学习一些不寻常代码的机会。请保持冷静和专注。虽然它并不旨在高效或快速应用，但其目标是尽可能具有教育意义。

我们已经知晓，输入数据的预处理对于模型训练的稳定性扮演重要角色。为了在线处理 “原始” 输入数据，我们往往会用到批量归一化层。但有时我们需要一个逆过程。在本文中，我们将讨论解决该问题的可能方式之一。

在瞬息万变的金融市场中，从噪音中分离出有意义的信号对于成功交易至关重要。通过采用复杂的神经网络架构，利用自动编码器发掘市场数据中的隐藏模式，将嘈杂的输入转化为可操作的类型。本文探讨了自动编码器如何改变交易实践，为交易者提供了一个强大的工具，以改善决策制定，并在当今瞬息万变的市场中获得竞争优势。

深入神经网络的心脏，我们将揭秘神经网络内部所用的优化算法。在本文中，探索解锁神经网络全部潜力的关键技术，把您的模型准确性和效率推向新的高度。

我们继续关于使用Python和MQL5开发交易机器人的系列文章。今天我们将解决模型选择、训练、测试、交叉验证、网格搜索以及模型集成的问题。

在本文中，我们将探讨一些想法，包括数学公式在外观上怎么会比用代码实现时更复杂。此外，我们还将考虑如何设置图表的象限，以及 MQL5 代码中可能出现的一个有趣问题。不过，说实话，我还是不太明白该如何解释。总之，我会告诉你如何用代码解决这个问题。

《基于密度的空间聚类参与噪声应用》是一种无监督的数据分组形式，除 2 个参数外，几乎不需要任何输入参数，比之其它方式，譬如 k-平均，这是一个福音。我们深入研究使用由向导组装的智能系统如何在测试、及最终交易时起到建设性作用。

在本文中，我将领略 GTGAN 算法，该算法于 2024 年 1 月推出，是为解决依据图形约束生成架构布局的复杂问题。