• Обзор
  • Отзывы (2)
  • Обсуждение (12)

Torsion GBPUSD

Программа Torsion GBPUSD реализует полуавтоматический вариант торговли по валютной паре GBPUSD. Рабочий таймфрейм программы 1 час (H1).  Программа позволяет облегчить процесс торговли, но не работает по принципу запустил один раз и забыл, а прибыль идет годами. Программа отслеживает ситуацию для удачного вхождения в рынок, при поступлении сигнала в зависимости от его типа открывает ордер на покупку или продажу.

После того, как ордер открыт, выполняется сопровождение ордера. Если торговля складывается удачно, то через некоторое время будет достигнут определенный уровень незафиксированной прибыли, выставляется уровень закрытия ордера по достижению минимально допустимого значения прибыли, чтобы ее не потерять, если “рынок пойдет не в нашу сторону”. Выставляется уровень закрытия ордера при достижении определенного значения прибыли. После того, как эти значения выставлены, ордер больше не контролируется торговым роботом. Трейдер получает незакрытый ордер с незафиксированной прибылью и далее занимается торговлей самостоятельно. Если желания (возможности) отслеживать ордер нет, то ордер закроется сам через некоторое время – по достижению максимального или минимального значения прибыли. После того, как ордер с незафиксированной прибылью передан трейдеру, торговый робот ждет следующего сигнала на вход в рынок.

Естественно, что возможна ситуация, когда после открытия ордера ситуация меняется и, через некоторое время, можно сделать прогноз, что ордер в ближайшее время не удастся вывести на заданный уровень, когда будет произведена передача ордера трейдеру. Если ордер в состоянии безубытка, то он закрывается. Если в состоянии незафиксированного убытка, то выполняются действия, заключающиеся в открытии одного или нескольких ордеров, позволяющих выйти на общий уровень безубытка. После этого все открытые отслеживаемые программой ордера закрываются.


Описание алгоритма работы

  1. Если нет открытых ордеров и появился сигнал (программа определяет сигнал на покупку или на продажу на основе индикатора MAGISTR AIV indicator), то открываем ордер на покупку или продажу со стартовым лотом Lot.
  2. Если открыт только один ордер и достигнут уровень прибыл в p_prib пунктов (например, прошли 100 пунктов), то переводим ордер в безубыток. p_min – минимальное значение фиксируемой прибыли, p_max – максимальное значение фиксируемой прибыли. После этого значение magic для советника увеличиваем на единицу. То есть имеем ситуацию, когда уже получена прибыль, а ее минимальное значение равно или немного меньше, чем p_min в пунктах, так как может иметь место уменьшение прибыли из-за отрицательного свопа и если закрытие ордера пройдет по худшей цене из-за ситуации гэп (т.е. ценовой разрыв). Ордер со временем закроется или по нижнему уровню фиксируемой прибыли (при достижении этого уровня закрывается ордер, т.к. иначе потери незафиксированной прибыли будут больше допустимых) или при достижении значения p_max. Переведенный в безубыток ордер больше не контролируется советником и не учитывается им. Технически реализуется увеличением значения переменной magic на единицу.
  3. Вариант - открыт один ордер, есть текущая незафиксированная прибыль для этого ордера, но значение ее меньше p_prib. Если получен  сигнал противоположный (например, ордер открыт на покупку, а сигнал на продажу), то закрываем ордер и открываем ордер по сигналу. Если получен сигнал, совпадающий по направлению с тем, в соответствии с которым был открыт ордер, то данный сигнал игнорируется, так как ордер уже открыт, а значение p_prib для данного ордера еще не достигнуто.
  4. Если открыт один ордер на продажу и ордер находится в минусе, то ждем пока не будет достигнута разница в delta пунктов относительно открытого ордера. Если расстояние в пунктах больше, чем delta от последнего открытого ордера и поступил сигнал, то открываем новый ордер по сигналу. Лот ордера рассчитывается по формуле lot=startlot*n, где n – номер ордера по порядку, если открываем второй ордер, то n=2.
  5. Если открыт более чем один ордер, то стараемся закрыть серию с минимальной прибылью min_profit, чтобы не нагружать депозит. Индикатор может подавать несколько сигналов на вход в течение нескольких часов, когда график колеблется в достаточно узком ценовом коридоре, поэтому в алгоритм торгового робота добавлена проверка, чтобы сигнал учитывался только при прохождении расстояния более delta пунктов от того уровня, когда был открыт ордер.


Список переменных

  • hedge: 0 - не использовать хеджирование, 1 - использовать;
  • Lot - лот;
  • p_prib - уровень прибыли в пунктах для выставления p_min и p_max;
  • p_min - нижний уровень фиксации прибыли;
  • p_max - верхний уровень фиксации прибыли;
  • delta - разница в delta пунктов относительно последнего открытого ордера;
  • min_profit - если открыто несколько ордеров, то при достижении этой прибыли (сумма по всем ордерам) закрываем их все;
  • n - число элементов в массивах, используемых для работы со скользящими средними (n - не рекомендуется меньше 100, максимальное 3000);
  • WavePeriod - коэффициент первой скользящей средней;
  • AvgPeriod - коэффициент второй скользящей средней.


Тестирование

Пример тестирования, проводившегося на валютной паре GBPUSD, Таймфрейм H1. Интервал тестирования 2004.01.01-2014.08.17. Вариант теста без  хеджирования.

  • Profit - 2047.11
  • Total trades - 683
  • Profit factor - 1.25
  • Expected payoff - 3.00
  • Drawdown, $ - 2973.31
  • Drawdown, % - 28.24

Используемые параметры:

  • hedge=0
  • p_prib=130
  • p_min=90
  • p_max=450
  • delta=110
  • min_profit=10
  • WavePeriod=10
  • AvgPeriod=21
  • magic=1
  • max_orders=10
  • Lot=0.01
  • n=3000

Вариант теста с хеджированием.

  • Profit - 1579.37
  • Total trades - 1477
  • Profit factor - 1.27
  • Expected payoff - 1.07
  • Drawdown, $ - 1155.87
  • Drawdown, % - 10.89

Используемые параметры:

  • hedge=1
  • p_prib=120
  • p_min=80
  • p_max=450
  • delta=60
  • min_profit=2
  • WavePeriod=10
  • AvgPeriod=21
  • max_orders=10
  • Lot=0.01
  • n=3000
Eleni Anna Branou
3188
2017.02.20 16:09 
 

Interesting.

Ovidiu Caslariu
7841
2016.05.08 20:36 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке