Volume Profile with Value Area and Naked POC

Где торговался объём, по дням: профиль объёма каждого дня или сессии с POC, верхней и нижней границами области стоимости и неотработанными POC, к которым рынок ещё не возвращался, проведёнными до правого края с их датами и ценами. Строится по минутным барам на любом таймфрейме, поэтому уровни на M5 и на H4 одни и те же, а уровни завершённого дня не сдвигаются.

Что он рисует

• Профиль для каждого дня или для каждой торговой сессии; по умолчанию рисуются последние 10 ("Profiles drawn on the chart"): объём на каждой цене в виде гистограммы позади свечей, область стоимости цветом тлеющих углей, остальное приглушённым серым.
• POC (точка контроля, цена, на которой торговалось больше всего объёма) в виде сплошной линии, а верхняя и нижняя границы области стоимости в виде точечных линий.
• Неотработанные POC: POC завершённого дня, которого не коснулся ни один из последующих баров, остаётся проведённым до правого края с его датой и ценой; по умолчанию поиск идёт по последним 20 дням ("Look for naked POCs in the last N profiles"). Как только цена его касается, линия обрывается там и становится серой.
• Формирующийся POC текущего дня в виде тонкой ступенчатой линии, показывающей, где он находился по мере того, как складывался день.
• По желанию, выключено по умолчанию: профиль видимого диапазона у правого края графика и профиль фиксированного диапазона между двумя датами, до 120 дней назад, линии которого вы можете перетаскивать.

Уровни вокруг цены в одной карточке

Карточка перечисляет уровни вокруг цены, до четырёх выше и до четырёх ниже, в порядке цен, каждый с ценой и расстоянием в пунктах: всегда POC, VAH и VAL предыдущего дня и POC текущего дня, затем ближайшие неотработанные POC, сколько поместится в оставшемся месте, и строка с подсчётом остальных. Она также показывает, где цена находится относительно области стоимости предыдущего дня: Inside value, Above value или Below value. Три переключателя на карточке включают и выключают на графике гистограммы дней, область стоимости и неотработанные POC; карточка перечисляет уровни независимо от того, что показывают переключатели.

Уровни, которые не сдвигаются

Размер строк каждого дня определяется по среднему диапазону за 20 предыдущих дней, делённому на выбранное вами число строк (по умолчанию 30) и округлённому до ровного шага. Поскольку строки задаёт только прошлое, после того как загрузилась стоящая за ними история, POC, VAH и VAL завершённого дня получаются одними и теми же после перезагрузки, на любом таймфрейме и в каждый из последующих дней.

Как считается объём

По минутным барам, каким бы ни был таймфрейм графика: объём каждой минуты равномерно распределяется по ценам, на которых она торговалась, от её минимума до максимума. Используется тиковый объём или реальный объём там, где бары символа строятся из сделок и содержат его. POC является самой заполненной строкой. Область стоимости растёт от POC строка за строкой, добавляя более заполненную соседнюю строку (при равенстве верхнюю), пока в ней не наберётся минимум 70% объёма дня (эта доля задаётся настройкой). Платформы останавливают этот рост в немного разных местах, поэтому VAH или VAL может оказаться на строку в стороне от уровня, который показывает другой инструмент. Касание неотработанного POC засчитывается, когда диапазон более позднего бара достигает его; сравнение ведётся в целых тиках.

Дни, настраиваемое начало дня, или сессии

По умолчанию профиль соответствует дню вашего брокера, то есть тем же дням, что и его дневные свечи. Вы можете перенести начало дня на любой час сервера, например, чтобы оно совпадало с открытием золота или индекса, или переключиться на сессии: до трёх временных окон в день, заданных по серверному времени, по умолчанию Asia с 01:00 до 09:00, London с 09:00 до 15:00 и NY с 15:00 до 23:00, у каждого окна свой профиль, и каждое из них можно изменить или отключить. В профилях по дням короткая воскресная сессия присоединяется к понедельнику (настраивается), а рынок, который торгуется в воскресенье полный день, например криптовалютный, оставляет воскресенье отдельным днём.

Он сообщает, какими данными располагает

Нижняя строка карточки называет данные, на которых основаны профили: "M1 tick volume", "M1 real volume", "Loading M1" с процентом, пока подгружается история, или, на таймфреймах старше M1, "M1 only since" с датой, когда в терминале меньше минутной истории, чем требует глубина просмотра, например, когда параметр "Max bars in chart" установлен на малое значение. День, начало которого отсутствует в истории, пропускается, а не рисуется неверно.

Оповещения, по умолчанию выключены

Всплывающее окно, звук, push-уведомление в мобильное приложение MetaTrader или электронное письмо, когда цена касается неотработанного POC или когда цена достигает POC, VAH или VAL предыдущего дня. Неотработанный POC сообщает о себе однократно, в момент касания; каждый из уровней предыдущего дня сообщает о себе раз в день, а в режиме сессий раз за сессию. Если POC предыдущего дня всё ещё остаётся неотработанным, он может сообщить о себе по обоим оповещениям, а ценовой гэп через уровень считается достижением уровня. О каждом уровне, который цена уже прошла к моменту запуска индикатора, сообщается при следующем возвращении цены к нему, а не в тот момент, когда вы прикрепляете индикатор.

Для вашего собственного EA

Шесть значений в Окне данных, которые можно прочитать через iCustom: POC, VAH и VAL предыдущего дня, а также формирующиеся POC, VAH и VAL собственного дня каждого бара в том виде, в каком они были на закрытии этого бара. Значения охватывают дни, для которых строятся профили, по умолчанию примерно последние 22, поэтому более ранние бары читаются пустыми, а формирующиеся значения хранятся на D1 и на младших таймфреймах.

О демоверсии, без прикрас

Демоверсия работает в Тестере стратегий, где несколько моментов отличаются от живого графика. Строки гистограммы рисуются целыми барами, поэтому на H1 они выглядят более блочными, чем будут на вашем графике. В режиме "Open prices only" тестер не может передать индикатору минутные данные, не завершив тест, поэтому в этом режиме профили строятся по барам самого графика, и карточка сообщает об этом, например "Coarse: from H1 bars"; на таймфреймах старше H4 в этом режиме день состоит из слишком малого числа баров для профиля, поэтому индикатор ничего не рисует и просит выбрать H4 или младший таймфрейм. Все остальные режимы читают минутные бары, как и живой график. Оповещения в тестере заглушены, но если цена коснулась неотработанного POC, он всё равно заканчивается там, где было касание. В тестере ничего нельзя перетаскивать, поэтому линии фиксированного диапазона остаются там, куда их поставили настройки.

Чего он не делает

Он не открывает сделок, не даёт сигналов и не предсказывает, куда пойдёт цена. Он не делит объём на покупки и продажи, потому что у тикового объёма нет стороны сделки, и не рисует буквы TPO. На большинстве символов форекса объём, который показывает MetaTrader, является тиковым объёмом, то есть числом изменений цены, а не числом торгуемых контрактов. Он измеряет, где находилась активность; решения остаются за вами.

Гистограммы дней и сессий рисуются на таймфреймах от M1 до H4; на таймфреймах старше H4 день содержит слишком мало баров для гистограммы, поэтому на H6 и старших таймфреймах рисуются только линии. Индикатор работает на любом символе и с любым типом счёта. Цвета гистограммы смешиваются из цветов фона и текста вашего графика, поэтому она подходит и для тёмного, и для светлого графика; карточка сохраняет собственный тёмный стиль. Карточку можно перетащить в любое место графика или зафиксировать на месте, а её переключатели запоминаются при смене таймфрейма.

Если я вам нужен, я отвечаю

Спросите в комментариях или личным сообщением на MQL5, и вы получите ответ непосредственно от меня. Если что-то сломалось, я хочу об этом знать, а на сообщение об ошибке отвечаю исправлением, а не обходным решением.